有价证券抵扣黄金保证金文件Word文件下载.doc

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第三章充抵期限及业务受理时间

第九条充抵业务的充抵期限最长不超过180天，最短天数为1天，最小充抵金额不小于10万元。

第十条受理充抵保证金业务时间为每个交易日连续交易时间段。

第四章有价物折扣率及基准价

第十一条有价物折扣率是指可充抵保证金的有价物在计算充抵金额时按基准价进行折算的比率。

第十二条黄金实物库存折扣率最高不超过90%，具体按交易所发布的公告为准，以充抵当日该品种结算价为充抵申请基准价。

第十三条白银实物库存折扣率最高不超过90%，具体按交易所发布的公告为准，以充抵当日该品种结算价为充抵申请基准价。

第十四条非库存类有价物折扣率最高不超过90%，具体按交易所发布的公告为准，以充抵当日交易所在盘中维护、发布的价格为充抵申请基准价。

第五章充抵保证金额度计算标准

第十五条充抵额度确认是按照会员保证金账户内实有货币资金的4倍（配比货币资金）和有价物折后充抵金额中较低金额作为会员的可用保证金额度。

第十六条每日清算时按最新的有价物基准价，重新计算折后金额，确定充抵金额。

第十七条代理会员下客户充抵申请确定的充抵金额体现在代理会员资金账户上，代理会员下客户的充抵资金使用由二级系统控制。

第十八条相关公式

估价充抵金额=基准价格*数量*价格乘数

折后充抵金额=估价充抵金额*折扣率

实际充抵额度=MIN（折后充抵金额，实有货币资金的最大倍数）

当日货币资金总额=上日货币资金总额+入金–出金+收货款-付货款+盈亏–各种费用

当日结算准备金余额=上日结算准备金余额+上日基础保证金–当日基础保证金+上日交割保证金占用–当日交割保证金占用+上日铂金冻结–当日铂金冻结+上日手动冻结–当日手动冻结+上日白银货款冻结–当日白银货款冻结+上日远期盈亏冻结–当日远期盈亏冻结+当日总盈亏+当日入金–当日出金+收货款–付货款–费用+利息+上日额度交易保证金占用–当日额度交易保证金占用+上日货币交易保证金占用–当日货币交易保证金占用–上日实际充抵额度+当日实际充抵额度

交易中，可提款余额=当日结算准备金余额-当日待用充抵额度-上日已用充抵额度实际充抵额度与货币资金的最大倍数-收货款

清算后，可提款余额=当日结算准备金余额-当日待用充抵额度-当日已用充抵额度实际充抵额度与货币资金的最大倍数

总权益=今日货币资金总额+实际充抵额度

第六章充抵期限及费用

第十九条每笔充抵成功的充抵保证金业务收取充抵手续费，不收取利息。

第二十条充抵手续费按有价物折后充抵金额收取，不同有价物充抵手续费费率不同。

第二十一条充抵手续费按自然日计算，每个交易日收取，遇节假日提前收取。

具体充抵手续费率由交易所另行确定、调整、公布。

第二十二条充抵手续费=每日折后充抵额度×

充抵手续费率。

第二十三条充抵手续费，统一四舍五入到分。

第七章充抵申请

第二十四条充抵申请前，库存类有价物应当交存交易所指定仓库；

非库存类有价物应当确认至交易所名下，或根据事前约定交易所拥有相应处置权。

第二十五条会员（自营）通过交易所会员服务系统提交自有库存类有价物充抵申请，交易所直接登记该笔充抵申请。

第二十六条会员（自营）通过交易所会员服务系统提交非库存类有价物充抵申请，同时向交易所提交《有价物充抵专项授权书》，交易所收到《有价物充抵专项授权书》后，应当在当日清算处理前审核登记该笔充抵申请。

交易所除了在盘中连续交易时段会不定时进行审核，并且会在收市后清算处理前做最后一次审核。

第二十七条客户应当向会员提出充抵申请，会员通过交易所会员服务系统以客户的有价物办理充抵申请，同时向交易所提交经客户签章的《客户专项授权书》，交易所收到《客户专项授权书》后，应当在当日清算处理前审核登记该笔充抵申请。

第二十八条当日提交的充抵申请一经登记当日不得撤回。

第二十九条申请充抵的库存类有价物数量大于实际可用库存数量的充抵申请，该笔充抵申请无效。

第三十条非库存类有价物充抵申请审核登记时，交易所未确认到非库存类有价物的，充抵申请不予登记。

第三十一条经交易所批准，会员及客户以其持有的有价物交存交易所充抵，充抵金额只作为保证金额度使用，不能用于现货交易、亏损、费用、税金等款项，不能提取现金。

第八章充抵撤销

第三十二条充抵撤销是指会员及客户在充抵保证金业务到期前，针对充抵成功的充抵保证金业务要求提前归还有价物的申请。

第三十三条充抵撤销申请前，会员及客户应当确认有足额的货币资金。

第三十四条会员（自营）通过交易所会员服务系统提交自有库存类有价物充抵撤销申请，交易所直接登记该笔充抵撤销申请。

第三十五条会员（自营）通过交易所会员服务系统提交非库存类有价物充抵撤销申请，同时向交易所提交《有价物充抵专项授权书》，交易所收到《有价物充抵专项授权书》后，应当在当日清算处理前审核登记该笔充抵撤销申请。

第三十六条客户应当向会员提出充抵撤销申请，会员通过交易所会员服务系统为客户办理充抵撤销申请，同时向交易所提交经客户签章的《客户专项授权书》，交易所收到《客户专项授权书》后，应当在当日清算处理前审核登记该笔充抵撤销申请。

第三十七条同一笔充抵申请不得分次撤销。

第三十八条当日提交的充抵撤销申请一经登记当日不得撤回。

第三十九条当日可用资金余额不足，该笔充抵撤销申请不成功，该笔充抵保证金业务转入充抵宽限及违约处理。

第四十条充抵撤销申请成功的，库存类有价物由交易所释放库存；

非库存类有价物由交易所按原有路径转至会员或客户名下。

第九章充抵到期

第四十一条充抵到期是指充抵保证金业务在存续期内没有充抵撤销申请，正常到期归还有价物。

第四十二条充抵保证金业务到期日是在充抵申请时确认，一经确认不能更改。

到期日不是交易日的，顺延至下一交易日。

第四十三条充抵到期无需申请。

充抵到期时，当日可用资金足额，充抵保证金业务清算时自动完结；

当日可用资金不足，充抵保证金业务转入充抵宽限及违约处理。

第十章充抵库存转交割

第四十四条每日清算进行黄金、白银交割分配时，当客户的可用库存不足时，可以使用充抵冻结的库存进行交割。

第四十五条由于存在使用替代品种进行交割，只有在默认交割品种和替代交割品种的可用库存都不足的情况下，才能使用充抵冻结的库存进行交割，并且按照先使用默认交割品种的充抵冻结库存，再使用替代品种的充抵冻结库存的顺序。

第四十六条充抵冻结库存在转交割后，按最新的充抵冻结库存进行计算实际充抵额度。

第十一章充抵宽限及违约处置

第四十七条充抵到期转入充抵宽限的充抵保证金业务，交易所给予两个工作日的宽限期，会员或客户可随时补足资金。

充抵业务到期后保证金不足的，交易所将在到期日下一交易日强制平仓，释放占用的持仓保证金；

清算时，若强平释放的资金可以弥补应当归还的资金，交易所归还相应有价物（库存类有价物由交易所释放库存；

非库存类有价物由交易所按原有路径转至会员或其所属客户名下）。

第四十八条宽限期到期后，可用资金仍不足的，交易所按本管理办法对有价物进行处置。

库存类有价物过户至交易所违约处置专用库存，非库存类有价物划转至交易所违约处置专用账户。

库存类有价物在交易所按市价出售，可兑换外币通过交易所指定银行进行结汇，其他有价物按所属市场以市价出售，所得资金扣除各项本金及费用后，若有剩余，则返还会员或其所属客户。

库存类白银有价物在交易所按市价卖出后，须由违约会员或其所属客户以交易所卖出价开具增值税发票给买方。

完成后，违约会员才能获得全额白银卖出货款。

第四十九条出现下列情况之一的，交易所有权取消会员或客户有价物充抵保证金的额度：

（一）使用有价物充抵保证金的会员或者客户运用资金出现较大风险并有可能危及交易所合法权益的；

（二）充抵期内，市场出现较大风险，并有可能危及交易所合法权益的；

（三）有价物所对应的货物出现瑕疵或者发生重大风险的；

（四）由于其他原因需要停止有价物充抵保证金的。

第十二章法律责任

第五十条会员及客户申请办理充抵保证金业务，申请双方不按交易所规定操作，由此造成的损失，由双方自行承担，交易所不承担法律责任。

第五十一条因不可抗力或突发性技术故障、系统被非法入侵等造成的经济损失，交易所不承担责任。

第五十二条充抵业务双方在签订协议时，应明确规定充抵双方均知晓本管理办法，否则由双方承担相应责任。

第十三章附则

第五十三条本办法涉及的《有价物充抵专项授权书》，《客户专项授权书》均应当将原件邮寄给交易所存档保管。

第五十四条充抵违约处置具体流程见《上海黄金交易所充抵违约处置操作流程》。

第五十五条本制度由交易所负责解释与修订，自下发之日起执行。

附件一：

上海黄金交易所

有价物充抵专项授权书

上海黄金交易所：

本人（本单位）（会员号）____________________持本单位（外币□有价证券□其他有价物□充抵申请编号□）品种_____________，数量/金额____________________，办理充抵保证金（申请□撤销□）有关事项，充抵结束日期_________________，用于履行该会员在交易所的保证金和相关债务。

请予以办理为盼！

特此证明。

声明：

本人（本单位）已仔细阅读《上海黄金交易所充抵保证金业务管理办法》有关规定，了解并愿意承担本人（本单位）的相关责任。

单位（公章）

法定代表人（签字）

年月日附件二：

客户专项授权书

兹专项委托（会员号）____________________持本人（本单位）（黄金库存□白银库存□外币□有价证券□其他有价物□充抵申请编号□）品种_______________，数量/金额____________________，充抵结束日期____________________，办理充抵保证金（申请□撤销□）有关事项，用于履行该会员在交易所的保证金和相关债务。

客户号

年月日