华夏策略精选混合型证券投资基金第2季度报告Word下载.doc
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本基金是灵活配置型混合基金，混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金；
而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整，在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人
基金托管人
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：
人民币元
主要财务指标
报告期（2011年4月1日-2011年6月30日）
1.本期已实现收益
134,757,251.37
2.本期利润
-50,907,152.43
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0407
4.期末基金资产净值
3,167,267,974.32
5.期末基金份额净值
2.534
注：
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.55%
1.11%
-2.68%
0.61%
1.13%
0.50%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年10月23日至2011年6月30日）
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王亚伟
本基金的基金经理、公司副总经理
2008-10-23
-
16年
经济学硕士。
曾任中信国际合作公司业务经理，华夏证券有限公司研究经理。
1998年加入华夏基金管理有限公司，历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理（1998年4月28日至2002年1月8日期间），华夏成长证券投资基金基金经理（2001年12月18日至2005年4月12日期间）。
①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2季度，通胀压力居高不下，货币政策持续紧缩，欧洲债务危机引发市场对全球经济增长前景的担忧。
在此背景下，沪深股市未能延续1季度的盘升走势，出现较大调整并创出年内新低。
创业板的下跌尤其剧烈，一级市场发行市盈率逐渐回归理性。
白酒、银行、水泥等行业表现抗跌，而电力设备、电子信息、汽车、机械等行业跌幅较大。
报告期内，本基金保持了较高的股票仓位，继续对组合品种进行结构性调整，同时减持了防御性股票，增加了对成长性股票的配置，债券投资方面则仍然保持了对可转债的高比例配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2011年6月30日，本基金份额净值为2.534元，本报告期份额净值增长率为-1.55%，同期业绩比较基准增长率为-2.68%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，通胀有望见顶回落，货币政策继续大幅收紧的可能性不大，股市进一步下跌的空间有限。
部分股票经过前期调整后，长期投资价值逐步显现。
本基金将“自下而上”地寻找投资品种，优化组合，着眼未来进行长线布局。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
权益投资
2,419,035,509.22
75.87
其中：
股票
2
固定收益投资
656,170,803.87
20.58
债券
资产支持证券
3
金融衍生品投资
4
买入返售金融资产
买断式回购的买入返售金融资产
5
银行存款和结算备付金合计
104,397,711.26
3.27
6
其他各项资产
8,649,659.53
0.27
7
合计
3,188,253,683.88
100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
81,114,820.69
2.56
B
采掘业
57,105,710.88
1.80
C
制造业
1,100,427,267.57
34.74
C0
食品、饮料
23,672,866.54
0.75
C1
纺织、服装、皮毛
279,702,468.44
8.83
C2
木材、家具
6,420,551.30
0.20
C3
造纸、印刷
C4
石油、化学、塑胶、塑料
273,613,012.48
8.64
C5
电子
60,893,503.24
1.92
C6
金属、非金属
127,481,836.41
4.02
C7
机械、设备、仪表
193,702,362.58
6.12
C8
医药、生物制品
113,337,797.38
3.58
C99
其他制造业
21,602,869.20
0.68
D
电力、煤气及水的生产和供应业
7,548,000.00
0.24
E
建筑业
176,322,686.70
5.57
F
交通运输、仓储业
G
信息技术业
148,180,960.33
4.68
H
批发和零售贸易
73,039,130.61
2.31
I
金融、保险业
J
房地产业
526,044,058.50
16.61
K
社会服务业
126,612,726.07
4.00
L
传播与文化产业
113,200,440.51
3.57
M
综合类
9,439,707.36
0.30
76.38
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码
股票名称
数量（股）
600256
广汇股份
12,607,779
299,812,984.62
9.47
600086
东方金钰
11,530,012
227,371,836.64
7.18
600068
葛洲坝
9,007,498
107,999,901.02
3.41
000822
山东海化
9,970,000
105,682,000.00
3.34
000659
珠海中富
9,965,247
105,233,008.32
3.32
600316
洪都航空
3,000,087
96,692,804.01
3.05
600019
宝钢股份
15,004,525
90,477,285.75
2.86
8
600831
广电网络
7,241,843
77,342,883.24
2.44
9
600050
中国联通
9,999,993
52,499,963.25
1.66
10
600107
美尔雅
3,507,415
52,330,631.80
1.65
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
债券品种
国家债券
171,692,044.30
5.42
央行票据
金融债券
政策性金融债
企业债券
133,760,179.07
4.22
企业短期融资券
中期票据
可转债
350,718,580.50
11.07
其他
20.72
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
债券代码
债券名称
数量（张）
113002
工行转债
2,323,150
275,223,580.50
8.69
010112
21国债⑿
860,630
85,847,842.50
2.71
010110
21国债⑽
859,990
85,844,201.80
110015
石化转债
700,000
75,495,000.00
2.38
122923
10北汽投
319,900
32,053,980.00
1.01
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3其他各项资产构成
名称
存出保证金
852,977.00
应收证券清算款
994,169.07
应收股利
应收利息
6,802,513.46
应收申购款
其他应收款
待摊费用
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公允价值（元）
流通受限情况说明
23,913,286.90
0.76
非公开发行流通受限
5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6开放式基金份额变动
份
本报告期期初基金份额总额
1,253,296,955.13
本报告期基金总申购份额
减：
本报告期基金总赎回份额
3,267,461.95
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额
1,250,029,493.18
7影响投资者决策的其他重要信息
7.1报告期内披露的主要事项
2011年4月7日发布华夏基金管理有限公司关于在中国农业银行股份有限公司开通旗下部分开放式基金基金转换业务的公告。
2011年4月25日发布华夏基金管理有限公司关于调整基金分红方式变更规则的公告。
2011年5月31日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
7.2其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。
公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司，在香港设有子公司。
华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，以及特定客户资产管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2季度，A股市场持续下跌，华夏基金加强风险控制，坚持稳健的投资风格，努力为投资人规避风险。
根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2011年6月30日数据），华夏收入股票在217只标准股票型基金中排名第10；
华夏大盘精选混合、华夏红利混合在43只偏股型基金（股票上限95%）中分别排名第2和第7；
华夏策略混合在48只灵活配置型基金（股票上限80%）中排名第1。
2011年4月，在《上海证券报》主办的中国“金基金”奖颁奖典礼中，华夏基金第六次荣获“金基金TOP公司奖”；
在《中国证券报》、中央电视台主办的“中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金第六次荣获年度“金牛基金管理公司奖”。
2季度，为更好地满足广大投资者的理财需求，华夏基金调整了在本公司进行登记结算的基金的分红方式变更规则，从而使投资者可在不同销售机构对持有的同一只基金分别设置分红方式。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
8.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
8.1.2《华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
8.1.3《华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
8.1.4法律意见书；
8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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