期货从业资格考试期货基础知识真题库精选四Word下载.docx
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A．决定期货交易所机构设置方案、聘任和解聘工作人员
B．决定期货交易所变更方案
C．拟订期货交易所合并、分立、解散和清算的方案
D．决定期货交易所员工的工资和奖惩
11．大连商品交易所的期货结算部门是（）。
A．附属于期货交易所的相对独立机梅
B．交易所的内部机构
C．由几家期货交易所共同拥有
D．完全独立于期货交易所
12．下列对期货公司营业部的理解，错误的是（）。
A．营业部的民事责任由期货公司承担
B．不得超过期货公司授权范围开展业务
C．营业部不具有法人资格
D．期货公司无须对营业部实行统一管理
13．期货合约的条款由（）确定。
A．买方和卖方
B．仅由买方
C．交易所
D．中间人和交易商
14．下列不属于期货合约组成要素的是（）。
A．交易品种
B．每日价格最大波动限制
C．最小变动价位
D．交易价格
15．按照交易标的期货可以划分为商品期货和金融期货，下列属于金融期货的是（）。
A．农产品期货
B．有色金属期货
C．能源期货
D．货币期货
16．全球最大的铝期货交易市场是（）。
A．东京工业品交易所和伦敦金属交易所
B．东京工业品交易所和纽约商业交易所
C．伦敦金属交易所和纽约商业交易所
D．芝加哥商品交易所和伦敦金属交易所
17．以下期货合约中，交易手续费为2元／手的是（）。
A．上海期货交易所天然橡胶期货合约
B．大连商品交易所黄大豆期货合约
C．郑州商品交易所小麦期货合约
D．上海期货交易所阴极铜期货合约
18．在上海期货交易所，若黄铜期货合约连续两个交易日涨停，则随后第三个交易日的涨跌停板的幅度为（）。
A．4％
B．5％
C．6％
D．8％
19．郑州小麦期货市场某一合约的卖出价格为1150元／吨，买入价格为1151元／吨，前一成交价为1153元／吨，那么该合约的撮合成交价应为（）元／吨。
A．1150
B．1151
C．1152
D．1153
20．关于限仓制度说法不正确的是（）。
A．为了防止市场风险过度集中和防范操纵市场的行为
B．是对交易者持仓数量加以限制的制度
C．限仓的形式只能是对会员的持仓量限制和对客户的持仓量限制两种
D．限仓制度和大户报告制度是降低市场风险的有效机制
21．郑州商品交易所的PTA、白糖和棉花期货的交割结算价是（）。
A．期货合约交割月第一个交易日起至最后交易日所有结算价格的加权平均价
B．期货合约交割月第一个交易日起连续十个交易日所有结算价格的加权平均价
C．期货合约最后交易目的结算价
D．配对日结算价
22．建立期货市场的初衷是（）动机。
A．保值
B．增值
C．投机
D．获利
23．对于进行多头套期保值的投资者来说，他希望（）。
A．将来商品价格下跌
B．将来商品价格上涨
C．将来商品价格不变
D．无所谓商品价格是否变化
24．若市场由正向市场转变为反向市场，则基差会（）。
A．走强
B．走弱
C．不变
D．不确定
25．在正常市场中，当基差绝对值变大时，代表（）。
A．期货价格上涨的幅度较现货价格大
B．期货价格上涨的幅度较现货价格小
C．期货价格下跌的幅度较现货价格大
D．现货价格不变，期货价格下跌
26．美元较欧元贬值，此时最佳策略为（）。
A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货
B．买入欧元期货，同时买人美元期货
C．卖出美元期货，同时买入欧元期货
D．买人美元期货，同时卖出欧元期货
27．根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，若基差交易时间的权利属于买方，则称之为（）。
A．买方叫价交易
B．卖方叫价交易
C．盈利方叫价交易
D．亏损方叫价交易
28．以下对期货投机交易说法正确的是（）。
A．期货投机交易以获取价差收益为目的
B．期货投机者是价格风险的转移者
C．期货投机交易等同于套利交易
D．期货投机交易在期货与现货两个市场进行交易
29．在正向市场中，如果行情上涨，则（）合约的价格可能上升得更多。
A．远期月份
B．近期月份
C．中期月分
D．采用金字塔式方法买入的
30．在反向市场中，某投机者若想做多头，他应（）。
A．买入交割月份较远的合约
B．卖出交割月份较近的合约
C．买入交割月份较近的合约
D．卖出交割月份较远的合约
31．某投机者认为3月份大豆期货价格会上升，故以2840元／吨买入l手大豆合约。
此后大豆价格不升反而下降到2760元／吨，该投机者继续买人1手以待价格反弹回来再平仓了结2手头寸，此种作法称为（）。
A．金字塔买入
B．金字塔卖出
C．平均买低
D．平均卖高
32．关于一般性的资金管理要领，下列说法不正确的是（）。
A．投资额必须限制在全部资本的50％以内
B．在任何单个市场上投入的总资金必须限制在总资本的10％～15％以内
C．在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的10％以内
D．在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20％～25％以内
33．套利行为能（）市场的流动性。
A．提高
B．降低
C．消除
34．在国际期货市场上，套利交易的佣金一般（）。
A．比单盘交易的佣金费低
B．是单盘交易的佣金费的两倍
C．等同于单盘交易的佣金费
D．比一个单盘交易的佣金费要高，但又不及一个回合单盘交易的两倍
35．在正向市场上，如果近期供给量增加而需求量减少，则可能会导致（）。
A．近期合约价格的跌幅小于远期合约
B．近期合约价格的跌幅大于远期合约
C．近期合约价格的涨幅大于远期合约
D．近期合约价格的涨幅等于远期合约
36．某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利，他应该买入5手3月SHFE铜期货合约，同时卖出8手5月SHFE铜期货合约，再（）。
A．在第二天买入3手7月SHFE铜期货合约
B．同时卖出3手1月SHFE铜期货合约
C．同时买人3手7月SHFE铜期货合约
D．在第二天买人3手1月SHFE铜期货合约
37．当印尼灾害性天气出现时，国际市场上天然橡胶的期货价格会（）。
A．上涨
B．下跌
38．下面关于交易量和持仓量的关系，描述正确的是（）。
A．只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时交易量下降
B．当买卖双方有一方作平仓交易时，持仓量和交易量均增加
C．当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，交易量增加
D．当双方合约成交后，以交割形式完成交易时，一旦交割发生，持仓量不变
39．下列有关对称三角形的说法错误的是（）。
A．对称三角形持续时间不应过长
B．越靠近三角形的顶点其功能就越不明显
C．对称三角形只是原有趋势的修整
D．对称三角形的突破位置应在三角形横行宽度的1／2到3／5处
40．艾略特波浪理论的最大缺限在于（）。
A．面对同一个形态，不同的人会有不同的数法
B．一个完整周期的规模太长
C．不能通过计算得出各个波浪之间的相互关系
D．应用上比较困难
41．K线图的四个价格中，（）最为重要。
A．收盘价
B．开盘价
C．最高价
D．最低价
42．三重顶（底）与一般头肩形最大的区别是（）。
A．三重顶（底）比头肩形多一个顶（底）
B．三重顶（底）的连线是水平的，故具有矩形的特征
C．头肩形不能转化为持续整理形态
D．三重顶（底）更容易演变成突破形态
43．用来表示市场上涨跌波动强弱的指标是（）。
A．MACD
B．RSI
C．KDJ
D．KD
44．金融期货即以金融工具为商品的期货，它是相对于（）的一个范畴。
A．外汇期货
B．商品期货
C．利率期货
D．股指期货
45．某日，我国银行公布的外汇牌价为1美元兑7．20元人民币，这种外汇标价方法为（）。
A．直接标价法
B．间接标价法
C．固定标价法
D．浮动标价法
46．利率期货的标的物是（）。
A．利率
B．证券
C．债务凭证
D．货币
47．下列关于股指期货论述不正确的是（）。
A．它是以股票价格指数为基础变量的期货交易
B．它的交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积
C．它是以实物结算方式来结束交易的
D．它是为适应人们控制股市风险，尤其是系统性风险的需要而产生的
48．期权实际上就是一种权利的有偿使用，下列关于期权的多头方和空头方权利与义务的表述，正确的是（）。
A．期权多头方和空头方都是既有权利，又有义务
B．期权多头方只有权利没有义务，期权空头方既有权利又有义务
C．期权多头方只有权利没有义务，期权空头方只有义务没有权利
D．期权多头方既有权利又有义务，期权空头方只有义务没有权利
49．某玉米看跌期权的执行价格为4．40美分／蒲式耳，而此时，玉米期货合约价格为4.30美分／蒲式耳时，则该看跌期权的内涵价值为（）。
A．正值
B．负值
C．零
D．无法确定
50．某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（）。
A．实值期权
B．虚值期权
C．平值期权
D．零值期权
51．投资者买入一份看跌期权，若期权费为c，执行价格为X，则当标的资产价格为（），该投资者不赔不赚。
A．X+C
B．X-C
C．C-X
D．C
52．关于期权的水平套利组合，下列说法中正确的是（）。
A．期权的到期月份不同
B．期权的买卖方向相l司
C．期权的执行价格不同
D．期权的类型不同
53．投资基金起源于（）。
A．英国
B．美国
C．德国
D．法国
54．下列对三种期货基金类型的叙述中错误的是（）。
A．公募期货基金的投资回报率最低
B．私募期货基金所受监管较少
C．中小投资者投资期货基金往往采取私募基金的形式
D．个人管理账户形式的期货基金适合有较高收入的投资者
55．负责基金的市场营销活动的期货投资基金行业的参与者为（）。
A．CTA
B．TM
C．Custodian
D．CPO
56．美国商品期货交易委员会对期货投资基金监管的主要职责有（）。
A．侧重于对设立登记、发行运作的监管
B．侧重于对商品基金经理和商品交易顾问的监管
C．为保护投资者，制定从业人员道德规范并监管其执行
D．对全国期货业协会和全国证券商协会进行监管
57．以下不属于期货市场风险特征的是（）。
A．风险存在的客观性
B．风险因素的放大性
C．风险与机会并存
D．风险产生的周期性
58．（）是指当投资者的资金无法满足保证金要求时，其持有的头寸面临强制平仓的风险。
A．流通量风险
B．成交量风险
C．资金量风险
D．持仓量风险
59．下列不属于国际期货市场三级风险监管体系的是（）。
A．政府管理
B．行业管理
C．交易所管理
D．客户自律管理
60．迄今为止我国仍没有一部完整的（）。
A．期货行政规定
B．期货法
C．期货交易管理条例
D．期货公司管理办法
二、多项选择题（本题共60个小题，每题o．5分，共30分。
在每题给出的4个选项中，至少有2项符合题目要求，请将符合题目要求选项的代码填入括号内）
61．期货市场的基本职能有（）。
A．资源配置
B．规避风险
C．风险定价
D．价格发现
62．期货合约的标准化主要体现在（）的标准化。
A．商品品质
B．商品计量
C．交割月份
D．交割地点
63．下列属于芝加哥期货交易所最先引进的有（）
A．远期合同
B．标准化合约
C．金属期货交易
D．利率期货交易
64．在下列期货品种中，属于商品期货的有（）。
A．金属期货
B．能源期货
C．欧元期货
D．林产品期货
65．下列商品中，不属于上海期货交易所上市品种的有（）。
A．铜
B．铝
C．PTA
D．绿豆
66．早期的期货市场不能吸引大量投机者参与的原因在于（）。
A．资本投人量大
B．转手困难
C．要求实物交割
D．场所有限
67．现代期货市场交易制度的重要意义在于（）。
A．有效控制期货市场风险
B．保障期货市场的平稳运行
C．降低投机者投入成本
D．确保到期日进行实物交割
68．金融期货的基本功能有（）。
A．套期保值功能
B．价格发现功能
C．投机功能
D．稳定产销功能
69．与现货市场相比，期货市场交易具有（）的运行机制。
A．公开
B．公正
C．高效
D．竞争
70．期货市场在微观经济中的作用主要包括（）。
A．锁定生产成本，实现预期利润
B．利用期货价格信号，组织安排现货生产
C．期货市场拓展现货销售和采购渠道
D．有助于市场经济体系的建立与完善
71．期货市场的组织结构包括（）。
A．监督机构
B．期货交易所
C．期货结算所
D．期货经纪公司
72．在会员制期货交易所中，新品种委员会的基本职责是（）。
A．对本交易所发展有前途的新品种期货合约及其可行性进行研究
B．起草交易规则，并按理事会提出的修改意见进行修改
C．准备和起草拟发展的新品种期货合约的论证报告及其他必要文件
D．监督所有与交易活动有关的问题
73．会员出现（）情况时，交易所可以取消其会员资格。
A．被中国证监会宣布为“市场禁人者”
B．私下转让会员资格
C．无正当理由连续二个月不做交易
D．拒不执行会员大会或理事会的决议
74．期货公司的职能包括（）等。
A．设计期货合约
B．办理结算和交割手续
C．管理客户账户，控制客户交易风险
D．为客户提供期货市场信息
75．下列关于结算所的作用的表述，正确的有（）。
A．保证投资者免受违约风险
B．将每笔交易分拆，对期货买方充当卖方，对期货卖方充当买方
C．保证期货买方收到标的资产的实物交割
D．选择哪种资产有期货合约
76．下列关于最小变动价位，正确的说法有（）。
A．较小的最小变动价位有利于市场流动性的增加
B．最小变动价位过大，会减少交易量
C．最小变动价位过大，会影响市场的活跃
D．最小变动价位过小，会使交易复杂化
77．下列（）是石油的主要消费国。
A．日本
C．沙特
D．欧洲各国
78．以下属于经济作物类期货的有（）。
A．原糖期货和可可期货
B．咖啡期货
C．原油期货
D．棉花期货
79．关于大连商品交易所新修改的豆粕期货合约，以下表述正确的有（）。
A．合约交割月份为每年的1、3、5、7、8、9、11、12月
B．最后交割日是最后交易日后第4个交易日（遇法定节假日顺延）
C．交易手续费为4元／手
D．最后交易日是合约月份第10个交易日
80．以下关于期货交易所指定交割仓库所需考虑的因素有（）。
A．指定交割仓库所在地区的消费集中程度
B．指定交割仓库储存条件
C．指定交割仓库运输条件
D．指定交割仓库所在地区的生产集中程度
81．金融期货市场的规则主要包括以下（）等几个方面。
A．规范的期货合约
B．保证金制度
C．期货价格制度
D．交割期制度
82．关于我国期货交易所对风险准备金制度的具体规定，以下表述正确的有（）。
A．交易所应当按照手续费收入30％的比例提取风险准备金
B．风险准备金必须单独核算，专户存储
C．风险准备金的动用必须经交易所理事会批准，报中国证监会备案后按规定的用途和程序进行
D．当风险准备金余额达到交易所注册资本10倍时，经中国证监会批准后可不再提取
83．以下关于外汇期货保证金制度的说法，正确的有（）。
A．交易所对会员设定起始保证金和维持保证金
B．起始保证金与维持保证金数额应该相同
C．交易所可以对套期保值交易和投机交易设定不同的保证金额度
D．期货经纪人自己决定对客户的保证金要求
84．交易所会员如对结算结果有异议，（）。
A．而会员在规定时间内未提出异议的，则视作会员已认可结算数据的准确性
B．一般在第二天开市前一小时通知交易所
C．必须以书面形式通知交易所
D．遇特殊情况，可在第二天开市后2小时内通知交易所
85．下列（）期货品种采用的是集中交割方式。
A．阴极铜
B．优质强筋小麦
D．玉米
86．期货交易所为交易双方提供结算交割服务和履约担保，实行严格的结算交割制度，违约的风险很小，但也相应增加了成本，期货交易成本有（）。
A．仓储费
B．佣金
C．交易手续费
D．保证金利息
87．卖出套期保值主要用于（）情况中。
A．商品生产者有库存产品或即将生产、收获某种商品期货实物，担心日后售价下跌
B．储运商、贸易商有现货库存将于日后出售，担心出售时价格下跌
C．加工制造企业为了防止日后购进原料时出现价格上涨
D．加工制造企业担心库存原料价格下跌
88．铜期货市场出现反向市场的原因可能有（）。
A．智利大型铜矿工人罢工
B．铜现货库存大量增加
C．某铜消费大国突然大量买人铜
D．替代品的出现
89．在（）的情况下，买进套期保值者可能得到完全保护并有盈余。
A．基差从-20元／吨变为-30元／吨
B．基差从20元／吨变为30元／吨
C．基差从-40元／吨变为-30元／吨
D．基差从40元／吨变为30元／吨
90．下面关于基差交易的说法正确的有（）。
A．买卖期货合约的价格是通过现货价格加上或减去双方协商同意的的基差来确定的
B．基差交易大都是和投机交易结合在一起进行的
C．基差交易是期货交易中较高层次的交易方式
D．通过基差交易可以实现完全的套期保值
91．好的期货品种应具备（）等特点。
A．市场容量大
B．价格受政府管制
C．易于储存
D．易于标准化与分级
92．在决定买入或卖出期货合约之前，应对合约的（）做全面、准确和谨慎的研究。
A．种类
B．时间
C．价格
D．质量
93．下列关于赌博与投机的比较，正确的有（）。
A．前者是客观存在的风险，而后者的风险是人为制造的
B．二者对结果都是无法预测的
C．前者只是个人的金钱转移，而后者具有在期货市场上承担市场价格风险的功能
D．前者对结果是无法预测的，而后者可以运用自己的智慧去分析、判断、正确预测市场变化趋势
94．在采用金字塔式买入方法时，以下操作不正确的有（）。
A．在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓
B．持仓的增加应渐次递减
C．持仓的增加应渐次增加
D．持仓的增加应一次性递减
95．资金管理的主要内容包括（）。
A．多样化的安排
B．将资金在各个市场中进行分配
C．投资组合的设计
D．止损点的设计
96．以下属于持仓费的是（）。
A．运输费
B．存储费
C．管理费
D．保险费
97．以下关于在正向市场中进行熊市套利，说法正确的有（）。
A．现货价格高于期货价格
B．只要价差扩大，就可获利
C．只要价差缩小，就可获利
D．远期合约价格相对于近期合约跌幅较小
98．以下关于期现套利说法，正确的有（）。
A．期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易
B．期现套利不属于严格意义的套利交易
C．期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系
D．期现套利关注的是不同期货市场之间的价差
99．下列国际组织的决策会直接影响到商品期货市场价格变动的有（）。
A．石油输出国组织
B．国际货币基金组织
C．天然橡胶生产国协会
D．国际锡生产国协会
100．关于对称三角形态说法正确的是（）。
A．对称三角形的出现说明价格可能按原有趋势运动
B．如果原有趋势是上升，
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