交易系统的设计思路.docx

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交易系统的设计思路

交易系统的思路设计

目录

一、交易系统的概念

二、成功的交易系统的特性

三、交易系统的优点

四、交易系统的要素

五、交易系统成功的因素

六、交易系统的有效性

七、交易系统的设计

八、交易系统的分类与范例

选择合适的模型，留意寻找决定价格曲线形状的关键特征，这就是我的优势！

――索罗斯的撒手锏

一、交易系统的概念:

投资者设计的一套针对市场的独特的解决方法.二、成功交易系统的特性

●                            获利性；

●                            一贯性；

●                            适用于个人。

敬告：

某套系统或特定分析方法的成败取决于交易者的内在心理状态。

三、交易系统的优点

它建立了清晰的焦点，使交易者有能力控制情绪；

一种有纪律的方法，将动态而不断变化的市场现象予以组织化。

四、交易系统的要素

1、趋势的辨识；

2、进场与/或出场的信号；

3、资金管理的功能。

1、趋势的辨识

●                            趋势线；

●                            移动平均线；

●                            区间突破。

2、进场与/或出场的信号

最简单的交易策略：

价格下跌到上升趋势线时买进，价格上涨到下降趋势线时卖出；

如果价格贯穿趋势线到达一定幅度时，自动地平仓出场；

停损出场后，如果行情又回到趋势线之上或之下时，重新进场。

3、资金管理的功能

资金管理是一项最重要的要素；

交易者接受他们无法在一连串的交易中获得100%成功的事实；

顶尖的交易者知道，他们的成功约占总交易笔数的40-50%；

最成功的交易者的共性，就是管理交易资金以接受小额亏损的纪

五、   交易系统成功的因素

关键之处在于它必须是完整的策略，而不是由一些战术拼凑而成；

必须凭借心理和机械技巧，果断执行；

应轻松而自动地进行交易，并获得胜利

六、交易系统的有效性

选择了交易系统之后，请以下列问题自问：

交易系统是否能够创造利润，并且令自己舒适？

是否让自己有确定感觉？

是否配合自己的整体目标？

七、交易系统的设计

当你评估并且重估自己的系统，哪些因素对你最重要？

你是否考虑了下列的任何因素，且你的天赋与每项因素的权数是多少？

●    趋势线

●    移动平均线

●    区间突破

●    其他指标

●    进场与出场

●    再进场

●    获利目标

●    资金管理

●    名家之言

BobKoppel和HowardAbell在参加新奥尔良的技术分析小组第十八次会（TAGXVIII）上为交易者作了以下演讲。

Abell和Koppel先生认为，没有任何一个短线交易指标或系统是完美无缺的，但是了解和应用某一交易指标或系统对于短线交易的成败至关重要。

●    成功的短线交易指标或系统的特点是它的盈利性、稳定性和自我性（相对于每个人独特的心理和技术需要而言）。

●    耐心是你最有力的法宝

场内交易者的优势在于他们可以在买价买，在卖价卖。

这对于场外短线交易者和摆动（交替）交易者来说不太可能实现。

但是，他们可以用其他的方法来弥补。

耐心和良好的准备就是为了创建一个优势，帮助交易者建立和保存资本（权益）。

这一点表现在交易中了解你对市场的期待，同时耐心地等待市场向你靠拢。

换句话说，就是让市场趋势向你的预期靠拢，以此赢取市场优势。

●    优秀的短期（日）交易者（或摆动）交易者都是很高程度的“计划”的结果

●    每天的行情必须放到一个大的环境（行情）中去看，可以是一天到两个星期的市场运作。

了解市场是如何计划的，然后根据自己的预测做出交易行动，并期望自己的交易行动成为市场计划的一部分。

这是很有意义的一点,也是成功的关键。

●    预期市场机会

在多数情况下，等待市场去验证某一点是否交易机会往往会导致进入市场过晚，无法使利润最大化。

　　四、坚决执行预先设定的买卖区间（止损点）。

对于那些“该出手时不出手”的交易者，很可能在市场交易中非常被动，被市场所左右。

●    坚决执行预先设定的买卖区间（止损点）

对于那些“该出手时不出手”的交易者，很可能在市场交易中非常被动，被市场所左右。

●    每天在每个市场执行一个交易计划

过度交易往往是焦虑和优柔寡断的结果。

通过把视线和精力集中在一个好的交易计划，交易者可以避免情绪波动的影响。

●    忽略噪音，只关注主要的市场信号

●    每天很多的市场动作都可以被认为是噪音，或者说，市场的无意义运作。

对于每一个小的波动的过度关注是一件很乏味的事情，而且交易者很容易被误导。

交易者应该尽量避免对这些噪音做出反应，而只关注主要的市场信号

●    抓住“快市”或巅峰状态盈利

对于短线（日）交易和摆动交易来说，在市场巅峰处于一个最大瞬间交易量或者“快市”的状态时，离开这个盈利交易可能是一个好的决策。

很可能当天的高点或低点是在这时完成的。

如果你的头寸处在这种市场状态下，你可以期待即刻的利润回报，或者警惕同样方向的下一轮波动。

●    放弃混沌或没有作为（行情）的市场

如果你认为你所在的市场很混沌，请把眼光放在其他领域。

时间是有限的，把眼光放在混沌的市场会耗光你的精力。

八、交易系统的分类与范例

●    文字式、技术指标和电脑程序；

●    形态突破、均线突破、波浪理论；

●    顺势顺势操作系统、逆势操作系统......

交易系统编写示例一（文字式）：

均线式短线买卖系统（以做多为例）：

60MA向上倾斜，价格运行在均线之上；

买入条件：

收盘价＞5＞10＞20MA；

减仓条件：

收盘价＜5MA；

止损退出：

收盘价＜5＜10MA；

重新买入：

收盘价＞5＞10MA。

出场规则及时机：

收盘价＜20MA；价格目标位到达；跟踪止盈位被触及。

交易系统编写示例二（文字式）：

十五分钟短线形态买卖系统：

 规则：

突破近期高点买进，

停损近期低点；

突破近期低点卖出，

停损近期高点。

交易系统编写示例三（文字式）：

黄金分割狙击手操作系统（做空为例）：

第一步：

确认主趋势为跌势；

第二步：

等待反弹；

第三步：

在反弹至0.382/0.5/0.618时卖出，仓位未被价格证明正确则尽快清仓，正确则持仓。

最佳时机：

反转/突破K线＋成交量由收缩转放量；

目标：

第一支脚跌幅的100%。

止损：

如反弹超过0.618;

再度出击：

如反弹到达100%出现反转K线（止损高点上X点）。

目标：

第一支脚跌幅的50%。

交易系统编写示例四（文字式）：

超短线交易系统（基于期货交易冠军菲阿里交易思想的日内短线交易系统）:

买进：

如果“现在”正在涨你就买（日线上升，在1小时/30/5分钟甚至分时线横盘或不破前低逢低买进），涨到涨不上去，市场自然会回头下跌；

开盘上涨收阳；

价格上破下降趋势线；

价格上破第一根K线的最高价；

价格不再向下波动（不破前低）；

价格窄幅振荡后多头表态上破最高价；

价格开盘下跌后又上涨并上破开盘价；

阻力线向上移动（价格上破阻力线）。

止损：

设定在买进位最近3根K线最低价；

设定在当天的最低价下方X元；

设定在买进位下方X元；

价格走势与预期相反；

买进后价格不在涨；

持仓：

如果买进有利润并且价格“现在”继续涨就持仓，将近

收盘仍无利润则避免持仓；

加仓：

单边势如果持仓有利润并且价格“现在”继续涨就加仓，加仓与原仓合约加起来的亏损少于零；振荡势不加仓；

减仓：

如果持仓有利润但价格接近目标位/阻力位/收盘/周五，预期价格将继续涨可适当减仓；

 出场：

上涨停滞时或价格接近目标位/阻力位/收盘/周五

交易系统编写示例五（技术指标式）：

综合均线突破与形态的三军会师指标短线买卖系统（三军会师，看好后市；做多为例）：

买进:

三军会师（三线合一向上）+日出K线；

止损：

价格跌破环形/分形低点/计划中的止损点位或20单位均线；

持仓：

按照系统指标持仓；

减仓：

跌破黄线、绿色操作线减持1/2至2/3仓位；

加仓：

持仓出现盈利视情况加仓；

退出：

价格跌破红色主控线；

重新进场：

价格重上红色主控线；

止盈：

目标到达/触及跟踪止盈点。