金融风险管理第三套试卷.doc

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金融风险管理第三套试卷

总分：

100　　　考试时间：

100分钟

一、单项选择题

1、由于意外事件、商业银行日常经营活动所产生的负面结果，导致公众对银行失去信心，给银行造成损失的可能性是（答题答案：

C）

A、政策风险 B、环境风险 C、声誉风险 D、操作风险

2、对贷款采取保证、抵押、质押等担保方式属于（答题答案：

C）

A、贷款风险回避策略 B、贷款风险分散策略 C、贷款风险转嫁策略 D、贷款风险抑制策略

3、威胁商业银行生存最直接的风险是（答题答案：

B）

A、信用风险 B、流动性风险 C、操作风险 D、利率风险

4、在基金管理公司的业务风险控制中，风险量化和限额控制属于（答题答案：

A）

A、投资风险控制 B、流动性风险控制 C、财务风险控制 D、品种风险控制

5、在金融风险预警的运作程序中，反映金融风险警情严重程度的环节是（答题答案：

B）

A、选择指标 B、确定临界值 C、显示灯号 D、收集与整理信息

6、证券公司净资产与负债的比例不得低于（答题答案：

B）

A、10% B、20% C、30% D、40%

7、保险公司风险管理的核心是（答题答案：

D）

A、核保能力 B、承保能力 C、营销能力 D、偿付能力

8、商业银行不良资产率不应高于（答题答案：

A）

A、4% B、8% C、10% D、12%

9、在商业银行风险监管核心指标体系中，单一集团客户授信集中度属于（答题答案：

B）

A、流动性风险指标 B、信用风险指标 C、市场风险指标 D、操作风险指标

10、我国金融预警系统实行的风险监测预警体系是（答题答案：

D）

A、交叉型 B、混合型 C、平行型 D、垂直型

11、我国金融预警系统的主体是（答题答案：

A）

A、银监会 B、国有商业银行 C、股份制商业银行 D、中小商业银行

12、监管当局要求银行定期或不定期报送有关财务报表，考察、评价其经营状况。

这是金融监管方法中的（答题答案：

C）

A、事前筛查 B、现场检查 C、非现场检查 D、事后处理

13、金融监管既要避免金融垄断造成金融体系失去效率和活力，又要防止过度竞争波及金融业的安全和稳定。

这是（答题答案：

B）

A、独立性原则 B、适度原则 C、效率原则 D、动态原则

14、在商业银行风险监管核心指标体系中，衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险指标是（答题答案：

D）

A、流动性风险指标 B、信用风险指标 C、市场风险指标 D、操作风险指标

15、利率风险敏感度属于（答题答案：

C）

A、流动性风险指标 B、信用风险指标 C、市场风险指标 D、操作风险指标

16、《巴塞尔资本协议》要求商业银行的核心资本应达到整个资本的（答题答案：

A）

A、50% B、40% C、30% D、20%

17、存款保险机构的设置构成，一般是（答题答案：

B）

A、地方性的 B、全国性的 C、区域性的 D、国际性的

18、《巴塞尔资本协议》要求商业银行的资本充足率达到（答题答案：

A）

A、8% B、6% C、4% D、10%

19、根据商业银行法的规定，设立全国性商业银行的注册资本最低限额为（答题答案：

D）

A、100亿元人民币 B、50亿元人民币 C、20亿元人民币 D、10亿元人民币

20、负责对信托投资公司进行监督管理的机构是（答题答案：

B）

A、中国人民银行 B、中国银监会 C、中国证监会 D、中国保监会

二、多项选择题

1、商业银行风险的特征包括（答题答案：

ACDE）

A、风险的主体是货币资金 B、风险与其客户的风险不相关 C、风险不能完全消除 D、风险具有很强的传染性 E、风险具有很强的外部负效应

2、对保险公司正常层次的偿付能力监管主要体现为（答题答案：

ACE）

A、规定保险费率的监管 B、偿付能力额度监管 C、规定准备金的提存 D、投资能力监管 E、规定保险公司单个风险自留额和全部风险自留额

3、基金管理公司流动性风险控制的主要防范措施有（答题答案：

ABCDE）

A、现金需求预测 B、基金投资者分析 C、资产配置选择 D、投资证券选择 E、主动负债

4、商业银行信贷风险的管理策略包括（答题答案：

ABCDE）

A、贷款风险回避策略 B、贷款风险分散策略 C、贷款风险转嫁策略 D、贷款风险抑制策略 E、贷款风险补偿策略

5、证券公司面临的操作风险包括（答题答案：

ABCD）

A、内部控制风险 B、操作结算风险 C、技术风险 D、公司内部失控风险 E、政策性风险

6、在商业银行风险监管核心指标体系中，风险水平类指标包括（答题答案：

ACDE）

A、流动性风险指标 B、法律风险指标 C、信用风险指标 D、市场风险指标 E、操作风险指标

7、在商业银行风险监管核心指标体系中，信用风险指标包括（答题答案：

ACE）

A、不良资产率 B、核心负债比例 C、单一集团客户授信集中度 D、资产利润率 E、全部关联度

8、金融风险预警的功能包括（答题答案：

ABCDE）

A、有效评估金融机构的风险 B、及早发现金融机构的问题 C、采取适当的监管措施 D、节省监管成本 E、提高金融监管效率

9、中国银监会2004年推出的《股份制商业银行风险评级体系》，评价银行的经营要素包括（答题答案：

ABCDE）

A、资本充足状况 B、资产安全状况 C、盈利状况 D、流动性状况 E、市场风险敏感性状况

10、对商业银行实施救助的措施包括（答题答案：

ABCDE）

A、自我救助 B、政府救助 C、金融同业救助 D、中央银行救助 E、接管

11、《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（答题答案：

ACD）

A、最低资本充足率的规定 B、资产质量控制 C、监管部门的监督检查 D、市场约束 E、流动性约束

12、在商业银行风险监管核心指标体系中，风险抵补类指标包括（答题答案：

ABC）

A、盈利能力 B、准备金充足程度 C、资本充足程度 D、核心负债比例 E、单一集团客户授信集中度

13、金融监管的方法包括（答题答案：

ABCDE）

A、事前筛查 B、现场检查 C、非现场检查 D、内外部审计相结合 E、事后处理

14、金融监管体制按监管主体的组织结构划分，可以分为（答题答案：

ABDE）

A、双线多头型金融监管体制 B、一线多头型金融监管体制 C、双线单头型金融监管体制 D、集中单一型金融监管体制 E、跨国金融监管体制

15、对商业银行的谨慎监管包括（答题答案：

ABCDE）

A、资本充足性 B、资产流动性 C、资产质量 D、盈利能力 E、业务范围管制

三、判断题

1、建立贷款呆账准备金以补偿贷款呆账损失是贷款风险抑制的管理策略。

（答题答案：

B）

A、是 B、否

2、保险公司的核保机制包括核保选择和核保控制两方面。

（答题答案：

A）

A、是 B、否

3、基金受益凭证的发行方式包括自营式发行和代理式发行两种。

（答题答案：

A）

A、是 B、否

4、盲目追求发卡量而对申请人状况审查不严或者降低门槛属于内部操作风险。

（答题答案：

B）

A、是 B、否

5、证券公司面临的流动性风险属于系统性风险。

（答题答案：

B）

A、是 B、否

6、累计外汇敞口头寸比例不应高于20%。

（答题答案：

A）

A、是 B、否

7、不良资产率属于流动性风险指标。

（答题答案：

B）

A、是 B、否

8、金融风险识别工作，要识别导致风险发生的诱因和基于风险诱因的风险种类。

（答题答案：

A）

A、是 B、否

9、商业银行压力测试的目的是为了评估金融部门的风险和潜在脆弱性。

（答题答案：

A）

A、是 B、否

10、援救性监管属于事后监管。

（答题答案：

B）

A、是 B、否

11、在商业银行全面推行五级贷款风险分类管理办法，是对银行资产质量的监管。

（答题答案：

A）

A、是 B、否

12、在商业银行风险监管核心指标体系中，资本充足率属于风险水平类指标。

（答题答案：

B）

A、是 B、否

13、事前筛查就是在金融机构建立前进行严格的审查和注册登记。

（答题答案：

A）

A、是 B、否

14、根据《巴塞尔新资本协议》，商业银行核心资本充足率不得低于8％。

（答题答案：

B）

A、是 B、否

15、我国采用分业监管、垂直管理的金融监管模式（答题答案：

A）

A、是 B、否