统计分析软件实验报告.docx
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统计分析软件实验报告
统计分析软件实验报告
江苏师范大学
实
验
报
口
课程:
统计分析软件
姓名:
陈静
班级:
12商121
学号:
江苏师范大学商学院
《统计分析软件》课程实验报告
实验序号:
1实验项目名称:
_spss因子分析
学号姓名
陈静
专
业
物流管理
班级
12商121
实验
地点
科文文科实验楼
实验
时间
2014-12-20
一、实验目的及要求
因子分析是降维所采用的主要方法之一,基于对原始变量的相关系数矩阵内部结构的研究,通过导出非观测综合变量去描述原始的多个变量之间的相关关系。
影响商业银行业绩的因素有很多,如每股收益、每股净资产、每股营业收入等等。
本次试验希望通过因子分析,寻找影响商业银行业绩的主要因素。
二、实验环境
Windowsxp、MSOffice2003
三、实验内容与步骤
1、实验方法:
因子分析
2、实验内容:
下表资料为在中国A股上市的14布业银行的财务及股价数据,数据来源于Wind数据库,
对该资料进行分析。
证券
简称
每股收益(元)
每股净
资产
(元)
每股收入(元)
净资产
收益率
资产负债率
股价
(元)
收益增长率(刘
利润增长率(刘
浦发
银行
1.621
7.696
4.1703
24.1107
95.8041
20.6014
-26.6848
13.0204
华夏
银行
0.7535
6.06
3.4324
13.0438
96.4239
11.5204
7.0921
20.4926
民生
银行
0.63
3.95
1.8893
17.0582
93.7679
7.292
50
49.2754
招商
银行
0.95
4.85
2.6908
21.1668
95.5133
15.2787
-33.5664
-16.3496
南京
银行
0.84
6.55
1.975
13.2313
91.8643
16.117
6.3291
7.5059
兴业
银行
2.66
11.92
6.3358
24.4559
95.5263
32.2606
16.6667
22.7408
北京
银行
0.9
6.03
1.9099
15.7914
92.956
15.4371
3.4483
3.1254
交通
银行
0.61
3.34
1.652
19.4624
95.0312
7.9856
5.1724
6.762
上商
银行
0.39
2.02
0.9265
20.1396
94.239
4.8281
18.1818
15.1045
建设
银行
0.46
2.38
1.1433
20.903
94.191
5.5705
15
15.8542
中国
银行
0.32
2.03
0.9147
16.4389
93.7683
4.1028
28
28.8066
中信
银行
0.37
2.63
1.0453
14.4544
93.9715
6.9216
8.8235
8.9711
深发
银行
1.62
6.59
4.8671
27.2887
96.5177
21.2016
710
681.0329
宁波
银行
0.58
3.9
1.6702
15.7163
94.0362
14.6158
9.434
14.8949
3、实验操作步骤:
进入SPSSStatistics隹SPSS勺变量视图中,建立变量名称”、每股收益”、每股净资产”、每股营业收入”、净k收益率”、对负债率”、股价”、每股收益增长率”、利润增长率”,表示各个衡量指标。
在SPSS勺数据视图中,输入对应的数据。
'国银行分听-宙V隧握集1]■SPSSEtatkt旧财骗都In|七I—
文1KD弟*1?
丧围。
数飘Q)H*(D折折(fi)国质爵生用程序(UD附加内敏③宙皿蓿助
■■昌而孺尽除村福曲莞密疆弩|
1:
君斡浦笛溪行可见]11*星的11
名耕
每股收益
桶瞪:
争黄产
每股营业收入
:
争黄产歌益享
黄产负傍李
■
浦技襟行
1.62
7.70
417
24.11
95.80
20.60
?
华巨银行
076
6.06
343
13.04
9642
11.52
民生溟行
0E3
3.96
189
17.06
93.77
7.29
4
招商银行
095
J.85
269
2117
9551
15.2S
5
南点银行
QS4
6.56
190
13.23
31S6
16.12
兴业银行
2.EE
V.92
6.34
W6
96.53
3226
-
北京银行
0.90
BD3
1.91
15.79
92.SB
15.44
a
交通银行
0.61
3.34
1.65
19.46
95.03
7.99
9
工商银行
0.39
2.02
0.93
20.14
94.24
493
10
建设银行
0.4B
2.3S
1.14
20.90
94.19
6.57
11
中国银行
0.32
203
0.91
16.44
93.77
4.10
12
中信粮行
0.37
263
1.05
14.45
33.97
5.92
13
深发粮行
1.62
6.59
4.87
27.29
96.52
21.20
14
宇渡眼行
058
3.90
1.57
15.72
94.04
14.62
u-ls.tnM.临函
SPSSStatistics她理?
已蝮维
n
在菜单栏中依次选择分析一降维一因子分析”命令,将每股收益”、每股净资产”、每股营业收入”、净资产收益率”、资产负债率”、股价”、每股收益增长率”、利润增长率”变量选入变量列表中。
在描述中选择原始分析结果和KMO与Bartlett球形度检验复选框,单击继续,确定后看到如
下结果。
KMO和Bartlett的检验
取样足够度的Kaiser-Meyer-Olkin度重。
.602
Bartlett的球形度
检验
近似卡方
192.126
df
28
Sig.
.000
上图给出了KMO和Bartlett的检验结果,其中KM航为0.602,比较接近1,表示比较适合做因子分子;Sig值为0.000小于显著水平,因此拒绝原假设表示变量之间存在相关关系,适合做因子分析。
公因子方差
初始
提取
每股收益(元)
1.000
.980
每股净资产(兀)
1.000
.948
每股营业收入(元)
1.000
.973
净资产收益率(%
1.000
.652
k负债率(%)
1.000
.487
股价(元)
1.000
.928
每股收益增长率(%
1.000
.912
利润土咔率(%)
1.000
.925
提取方法:
主成份分析。
上图给出了每个变量共同度的结果,可以看出因子分析的变量共同度都非常高,说明因子分析的结果是有效的。
解释的总万差
成份
初始特征值
提取平方和载入
合计
方差的%
累积%
合计
方差的%
累积%
1
4.948
61.844
61.844
4.948
61.844
61.844
2
1.858
23.224
85.068
1.858
23.224
85.068
3
.745
9.313
94.381
4
.393
4.907
99.288
5
.046
.569
99.857
6
.008
.100
99.957
7
.003
.036
99.993
8
.001
.007
100.000
提取方法:
主成份分析。
上图给出了因子贡献率的结果。
合计”指因子的特征值,方差的%'表示该因子的特征值占
总特征值的百分比。
可以看到前两个因子的特征值大于1,并且前两个因子的特征值之和占总特
征值的85.06%,因此提取前两个因子作为主因子。
在抽取中选择碎石图,单击继续、确定后看到如下结果。
上图为给出了特征值的碎石图,具有较强解释能力的因子在图中表现为较大的斜率,从该图可以看出前两个因子都处于非常陡峭的斜率上,从第三个开始变平缓,因此选择前两个因子作为主因子。
在旋转中选择最大方差法,单击继续、确定。
旋转成份矩阵a
成份
1
2
每股收益(元)
.960
.243
每股净资产(兀)
.973
.032
每股营业收入(元)
.918
.360
净资产收益率(%)
.481
.648
k负债率(%)
.414
.562
股价(元)
.950
.158
每股收益增长率(%
.050
.954
利润土咔率(。
%
.080
.959
提取方法:
主成分分析法。
旋转法:
具有Kaiser标准化的正交旋转法。
a.旋转在3次迭代后收敛。
上图给出了旋转后的因子载荷值,通过因子旋转,各个因子有比较明确的经济含义。
单击得分,选择保存为变量和显示因子得分系数矩阵。
成份得分系数矩阵
成份
1
2
每股收益(元)
.253
-.041
每股净资产(兀)
.289
-.136
每股营业收入(元)
.222
.017
净资产收益率(%)
.046
.210
k负债率(%)
.039
.182
股价(元)
.263
-.077
每股收益增长率(%
-.132
.410
利润土咔率(为
-.123
.408
提取方法:
主成分分析法。
旋转法:
具有Kaiser标准化的正交旋转法。
构成得分。
成份得分系数矩阵给出了因子得分得分的计算公式中的各个变量的权重,运用公式计算出下图的因子得分。
FAC1J
FAC2_1
1.22456
-0.10676
0.1B858
-0.23943
-0.51652
-0,11721
0.27318
-0.1I4S05
0.10785
-0.97775
271175
-037S71
0.10650
-0.69451
-0.4751E
-0.00152
-0.93365
0.07173
-0.00637
0.0S885
-1.05390
-0.10512
-0,84753
-0,31726
0.30055
3.32403
-0.28184
-0.37S30
4、实验结论
通过因子分析可以看出,第一个因子与每股收益”、每股净资产”、每股营业收入”和股价”指标相关性最强。
第二个因子与净资产收益率”、资产负债率”、每个收益增长率”和利润增长率”指标最为相关。
四、实验体会与建议
1、基本能够掌握因子分析方法的具体操作步骤,但是在操作过程和文字分析上还是有些生疏。
2、对于所研究的问题就是试图用最少个数的不可测的所谓公共因子的线性函数与特殊因子之和来描述原来观测的每一分量。
五、教师评语
教师签名:
日期:
成绩: