经济计量分析复习指南.docx

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经济计量分析复习指南

经济计量分析复习指南

选择题的复习请参考学习指导

一、教程复习范围，其中★为可能的名词解释和简答内容，其他内容出现在选择题的可能更大。

（答案最好参照学习指导）

1.经济计量学由弗瑞希提出P1

2.应用经济计量学的目的1、2、3P4

3.随机方程的含义P5

★4非随机方程的含义P6

5.“一个方程的被解释变量可能是其他方程的解释变量”P6

6.验证模型的三种准则P8

★7.经济理论准则的理解P9“根据经济理论分析……”（整段）

★8.回归分析的含义P54

9.回归与相关分析差异P55“在回归分析中……”

★10.随机误差u的含义P59

11.最小二乘准则的含义和公式P63

★12.总体回归函数的经典假设条件P65

多元回归函数的经典假设条件P99

★13.高斯-马尔可夫定理及含义（第一/第二/第三）P66

14.判定系数R2的公示、含义及取值范围P72

★15.调整的判定系数，公式5.21P103

调整的判定系数和判定系数的关系公式5.22

取值关系

（1）

（2）

16.t统计量的计算公式P1095.37

17.t统计量的作用P109倒数第二行“因此，…”一直到段尾

★18.对数线性模型的优点在于：

P106

★19．回归分析中使用对数线性模型的优点

（1）

（2）（3）（4）P117

20.对数到线性模型的公式5.64和斜率含义P123

21．回归模型的设定偏误3种P129

★22．异方差的含义P137

23．模型存在异方差时的后果1、2、3P139

24.异方差的检验方法P139

★25、序列相关的含义P148

26．序列相关的后果P149

27.DW检验P153

“DW检验法只能用于检验随机误差具有一阶自回归形式的序列相关问题”

DW=2（1-ρ），表格6-2

DW检验决策规则

DW检验的缺点和局限性

★28．多重共线性的含义P160

29．多重共线性的后果P162

30．分布滞后模型含义和公式P172

31.短期影响乘数、延期、长期影响乘数P172

32.产生滞后的原因P172

33．有限分布滞后模型的估计方法P174

★其中经验法的含义

★34．无限分布滞后模型7.15和库伊克假设P181

35.自回归模型中自相关的检验P188最后一段

h统计量公式7.41

36.虚拟变量的含义P194

★37．虚拟变量设定原则P195

38.包含一个虚拟变量的截距变动模型（分析题）P195

★39.分段回归模型的含义P205

40．联立方程模型含义P208

41.内生变量、外生变量、行为方程的含义P209

42.联立性偏误的含义P210

43.简化式模型的含义P211

★44．识别的秩条件P216

45.联立方程模型的估计方法P218

教程例题范围

1.P110例5.3多元回归模型

复习要点：

t检验

2.P112例5.5多元回归分析

复习要点：

R2的含义

回归系数的解释

t检验及判断

F检验及判断

3.P198例8.2截距和斜率同时变动模型（综合分析题）

复习要点：

截距和斜率同时变动模型的设立式8.24

虚拟变量的设置

综合模型变为两个简单模型（8.25->8.26和8.27）

模型的解释（P200由以上模型可知……）

虚拟变量模型和简单模型回归效果的比较（P200从模型的拟合也可以看出……）

4.P205例8.4分段回归模型（综合分析题）

复习要点：

分段回归模型的设立式8.44

虚拟变量的设立8.45

分段模型变为简单模型8.468.47

二、计算和分析题

（二）学习指导书：

★1．学习指导P39五（3）

解：

（1）计算判定系数R2

由方差公式

模型1的判定系数

模型2的判定系数

（2）进行t检验，

（该公式非常重要，一定牢记）

模型1，t1=-787.4723/77.9644=-10.10,t2=8.0863/0.2197=36.81

模型2，t1=-44.0626/61.0134=-0.72,t2=1.5875/0.0448=35.44

两个模型斜率系数对应的t统计量绝对值均大于临界值（此时取临界值为2），通过检验，两个模型均可以使用。

但模型1但判定系数大于模型2，具有更好的拟合优度，因此应选择模型1。

（***注意：

该题没有要求说明判定系数的含义，但一定要知道。

对于模型1，R2的含义是GDP的变化中有90%可以由货币存量M1来加以解释。

对于模型2，R2的含义是GDP的变化中有93%可以由货币存量M2来加以解释。

***）

2．学习指导P68五

（1）（在对数－对数线性模型中，斜率的含义是弹性）

解：

（1）由

，计算得到

t1=8.946,t2=2.846,t3=7.842，

样本量为30，取临界值为2。

t统计量的绝对值均大于临界值2，各回归系数通过了检验。

（2）

临界值F0.05（3-1,30-3）=F0.05（2,27）=3.42

F统计量大于临界值，回归模型整体显著。

（3）产出对劳动力投入弹性为0.358，在保持资本存量不变情况下，劳动力投入增加1%，产出增加0.358％。

产出对资本存量对弹性为0.745，在保存劳动力投入不变的情况下，资本存量增加1％，产出增加0.745％。

规模报酬为α+β=0.358+0.745=1.003，处于规模报酬不变状态。

★3．学习指导P68五

（2）

解：

由ESS=64.5TSS=66.3n=20k=3

（1）

（2）

临界值Fa（k-1,n-k）=F0.05（2,17）=3.59

因为F统计量大于临界值，因此回归模型整体显著。

4.学习指导P119五

（1）

解：

（1）由

（该公式非常重要，牢记）

（2）短期影响乘数为

延期影响乘数分别为：

0.85，1.00，0.95，0.7

长期影响乘数为：

5．学习指导P144五

（1）

解：

（1）β1表示性别对收入的影响，β2表示肤色对收入的影响。

（2）E（Yt|D1=1,D2=2,Xt）=（β0+β1+β2）+β3Xt+ut，代表男性白种人的收入模型。

★6.学习指导P144五

（2）

解：

收入1000元上下边际消费存在明显差异，采用分段回归模型

设X*=1000，D=1X>=1000,

0X<1000

模型修改为Yi=β0+β1Xi+β2（Xi–X*）D+ui

1000元以下组的模型为：

Yi=β0+β1Xi+ui

1000元以上组的模型为：

Yi=（β0-β2X*）+（β1+β2）Xi+ui

★7.学习指导P144六

（1）

解：

原收入模型为Yi=α+βXi+ui

职工受教育程度分为高中以下，高中，大专及以上，需要引入两个虚拟变量

设D1＝1高中D2＝1大专以上

0其他0其他

（1）假设学历只改变截距项，模型改进为

Yi=α+βXi+α1D1+α2D2+ui

此时高中以下的收入函数为：

Yi=α+βXi+ui

高中阶段的收入函数：

Yi=（α+α1）+βXi+ui

大专及以上收入函数：

Yi=（α+α2）+βXi+ui

（2）假设学历同时改变截距和斜率项，模型改进为

Yi=α+βXi+α1D1+α2D2+β1D1Xi+β2D2Xi+ui

此时高中以下的收入函数为：

Yi=α+βXi+ui

高中阶段的收入函数：

Yi=（α+α1）+（β+β1）Xi+ui

大专及以上收入函数：

Yi=（α+α2）+（β+β2）Xi+ui

8．学习指导P145六（3）

解：

（1）模型为对数－对数线性模型，X1，X2,X3的系数为弹性。

X1的系数为咖啡需求的价格弹性，X2的系数为咖啡需求对人均可支配收入对弹性，X3为咖啡需求对茶的价格弹性。

（2）由t统计量分析，D1和D2两个虚拟变量对应的t统计量绝对值大于临界值，系数在统计上显著，D3的系数不显著。

（3）由于虚拟变量D1，D2的系数显著，即是否是第一季度和是否是第二季度对咖啡需求影响显著，因此咖啡需求存在季节效应。

9．学习指导P165六

（2）（选择）

解：

（1）用阶条件进行识别

联立方程总变量数H＝6，方程总数M＝4，消费函数变量数G1=3，投资函数变量数G2=2，税收函数G3=2。

消费函数：

由于H-G1＝3，而M-1＝3，因此H-G1=M-1，该函数为恰好识别。

投资函数：

由于H-G2＝4，而M-1＝3，因此H-G2>M-1，该函数为过度识别。

消费函数：

由于H-G3＝4，而M-1＝3，因此H-G3>M-1，该函数为过度识别。

最后一个方程为恒等式，不存在识别问题。

因此联立方程模型可以识别。

补充题：

1.假设居民消费收入函数Yt=β1+β2Xt+ut中存在ut=ρut-1+vt

（1）该模型存在什么问题，其产生的原因是什么？

（2）可以用什么方法进行处理？

并说明处理过程。

解：

（1）存在序列相关问题，其产生的原因可能是消费变化相对于收入变化存在滞后性。

（根据实际情况选择具体的原因，参见序列相关产生的原因）

（2）用广义差分法处理。

Yt=β1+β2Xt+ut（1式）

ρYt-1=ρβ1+ρβ2Xt-1+ρut-1（2式）

由1式减2式，得2（Xt-ρXt-1）+（ut-ρut-1）

换元得

Y*t=β*1+β2X

Yt-ρYt-1=β1（1-ρ）+β*t+vt

序列相关现象已经消除。

2.假设居民消费收入函数Yt=β1+β2Xt+ut，

（1）如果误差方差不是一个常数，这个模型存在什么问题？

产生的原因是什么？

（2）如果Var（ui）=σ2X2i,试对模型进行处理消除异方差。

解：

（1）这个模型存在异方差现象。

其原因是当收入较低时，消费的波动较小，误差方差较小，当收入较高时，不同个体消费差异比较大，误差方差也较大，就产生了异方差。

（2）由Var（ui）=σ2X2i，|e|与X成线性，以1/X为权数，进行加权最小二乘估计，得

消除了异方差。

（***注意：

如果题目中说Var（ui）=σ2Xi,则|e|与

成线性，

以1/

为权数，得

，消除了异方差***）

3.学习指导P96六

（1）

解：

（1）模型1中，由

，得

t1=-3.60,t2=10.20,t3=6.52

各t统计量得绝对值均大于临界值2.101，所以各回归系数均显著。

（2）对模型2进行t检验，得到

t1=-2.87,t2=1.29,t3=1.38,t4=3.97，

回归模型中自变量t和LnK的系数对应的t统计量绝对值小于临界值2.111，因此不显著。

（3）t和LnK之间的相关系数非常高，同时二者在回归模型中都不能通过t检验，表明模型存在多重共线性问题。

（4）规模报酬为α+β＝0.887+0.893=1.78，规模报酬递增。