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这意味着，即使达到较高的胜算，如果不能将盈利仓位持长的话，结果仍旧很糟糕。
幽灵在这本书中，不断的强调行为习惯的改变。
而我在这本书的解析过程中，也将极度强调这一点。
另外某些行为习惯并不是错误的，但放在某个交易系统里就是错误的，例如追涨杀跌的模式在趋势交易里是正确的，但在日内超短交易里就是不好的行为习惯。
这里提出了一个交易系统的概念。
所谓交易系统，就是明确定义方法策略和原则，进出市场的条件点位。
是凭借运气还是凭借水平赚钱，只有长期下来才能看出来，只有一套健全完善的交易系统才能实现长期的稳定获利，达到复利的效果。
成熟交易者的标志就是交易系统，一个系统的交易思想以及严格的冷酷的执行交易纪律的能力。
第一章，你是谁？
交易圈里的幽灵
解析：
方法问题，原则问题，系统计划问题
我以前一直认为技术和经验是个积累的过程，而心态和纪律是一步到位的。
数年不断的努力，我自认为技术上已经达到了竭尽的地步，就我的技术方法而言，再没有可提高的余地。
却仍然距离心目中的成功十分遥远。
反思自己，发现自己走了相当一段错误的道路。
如今，和朋友闲聊时候，我说：
“我现在是唯纪律派，不是唯技术派。
”就和我对比以前发奋读书一样，现如今却认为读书基本上一钱不值，对比以前对技术精益求精而言，现在却认为技术基本上和成功没多大关系。
这种论调当然十分偏激，但我之所以这么说，无非是强调什么是真正的重点----理论和知识绝不是重点，大量的实践操盘是重点；
技术不是重点，心态和纪律才是重点。
如何能够理解到这一层，那么就可以理解，为什么《幽灵的礼物》这本书内容并不是传授具体的交易技术。
幽灵说，我只想指引方向，每个交易者必须有自己的方法，而我可以帮助他们抛弃不良的交易习惯。
如今仍有人认为凭借学习一本书中介绍的方法策略，就可以走向成功的道路。
别傻了。
这是一个天大的笑话。
《海龟交易法则》公开将近20年了，现在仍然有效，却仅有屈指可数的几个人能凭借这套系统稳定盈利。
知道是一码事，做到是另外一码事，理论上是一码事，在市场实际操作时是另外一码事。
理论和实践以及知道和做到的距离有多远？
最起码比从地球到月球的距离还遥远。
原则可以学习，方法是学不会的。
任何一套技术方法都有相对应的心态和纪律，如果你不具备适应该方法的心态和纪律，则再好的系统也无法执行。
在九十年代，克罗来到中国，带来了几个交易系统。
一些客户使用了交易系统，但很多都输得很惨。
这种现象在克罗的《期货交易策略》中也有相当篇幅的提及。
同样的交易系统，不同的人使用，却有完全不同甚至天壤之别的效果。
使得庸人们从一开始热烈追捧交易系统，到开始唾弃交易系统。
对于这一点，论坛的朋友们也有很多类似声音。
我的提醒也很简单：
请平静下来，扪心自问，你遵守交易系统的纪律了吗？
坚持使用交易系统了吗?
一个人使用交易系统失败，95%的可能是没有遵守和严格执行交易系统纪律，而仅仅5%的可能是由于交易系统本身有问题。
幽灵在本章中，提到了辛蒂的故事。
这个故事说明了交易系统的几乎所有关键。
辛蒂在交易上是和幽灵相反的。
她在市场趋势明了之后才进场，而幽灵通常在市场趋势强劲时出场。
从这个线索来说，辛蒂是操作类似于海龟趋势交易的突破交易系统，这种交易系统一个显著特点是输多赢少，而幽灵当时操作的应该是一套低买高卖，抢帽子的交易系统，这种策略是赢多输少，成功率高。
但即使这样，幽灵的一贯正确并没有影响和阻止她坚定的执行自己的交易计划和系统。
因为什么?
因为她充分理解她计划的全部，她系统的全部。
很明显她知道，她必须每次都要坚定的从幽灵手里接过单子，（尽管幽灵往往是对的）。
因为只有这样，才能不错过真正的大趋势行情。
这和海龟法则的原理是一样的，你必须是参与每一个信号，不能去选择和过滤这个信号。
只有这样才能保证不错过趋势，而抓到一次大趋势的意义在于，它会弥补你为数众多的止损。
在《海龟交易法则》中令人惊叹的是，海龟经历了连续17次止损，才迎来一笔盈利，而该笔盈利远超过这17笔止损。
理论上虽然容易，但现实中，基于人性的弱点，很少有人能够做到面对连续的止损而不动摇自己的计划。
只要有在市场中搏杀的经历，就会明白连续止损对人的信心以及坚持交易纪律的沉重打击。
一个连续无情扇了你N次耳光的人，你还相信他是你的亲人吗？
你还信任他吗？
我想恐怕再懂事的孩子也接受不了。
同理，对于连续止损和低成功率，绝大多数交易者恐怕也无法坚持和坚信交易系统。
对于行为习惯的改变，这便是关键。
你必须改变对止损或者亏损的态度，试着去接受亏损。
试着接受亏损，犯错，输，是交易游戏的一部分。
遗憾的是，95%的交易者无法接受这一点，他们都幻想每笔交易都会成功，都要有钱可赚。
损失无法被人接受。
人们有着严重的心理障碍来坦然的面对它。
本章中，马蹄铁的故事有着深刻的意义，“去行动，不要多看它一眼”如果你心里想着亏损，你就无法继续坚持纪律和计划的交易。
所以不要去想它，有句话说得好：
担惊受怕的资金无法盈利。
如同我一开篇就强调的，心态和纪律是重点。
在以前的文章中，我也提到：
什么是重要的，控制情绪才是关键。
回应者众多，质疑者众多。
我可以直言不讳的说，说其他方面是重点的人绝对是没有丰富实战经验的理论界人士，发言仅仅依靠大脑的凭空设想。
如果情绪和心态失衡，什么技术，什么资金管理也丝毫派不上用场，因为你的手已经不听从你大脑理智的指挥。
进场出场，买卖多少完全受到情绪的驱使，妄想一次性的捞回损失。
赌博仅次于毒品，是世界第二难以戒掉的恶习。
一旦受到情绪驱使，则交易便陷入混乱，混乱引发亏损，亏损再次引发孤注一掷的一搏，循环往复，早已将什么纪律系统技术抛到火星上去了。
交易很大的失败因素是不能接受亏损而导致的心态失衡。
大体上这种情绪和本性会引发四种宿命，而95%在不断摸索中的交易者难逃这四种宿命。
第一，不能接受亏损，会造成幻想和侥幸心理，而拒绝止损，最后的结果是，远超过既定额度的被迫止损，或者不断摊低成本引发一次巨大的亏损。
第二，频繁的更换方法，这种行为在所谓高智商高学历的人士中居多。
这也是由于亏损的紧张情绪造成的，当然心里上为更换方法找出各种合理的理由，但实质就是无法接受系统带来的既定的止损，他们始终无法接受输和止损是交易游戏的一个必要组成部分。
第三，亏损后，总想立刻扳回，想快点进入市场获利。
所以下一笔交易就已经失去了理智，没有等待合适的机会入场。
这是典型的赌博心态，一旦染上就很难戒除。
第四，盈利不能持长，这也是由于连续亏损带来的害怕失去盈利的心态，担心盈利吐回，所以想快速落袋为安，导致了始终无法抓到大的行情，实现一次大的盈利。
再加上连续的止损，帐户始终没法实现总体的盈利。
幽灵说，交易的本质就是犯错误，不断的犯错误，成功秘诀则是“善输，小错”成功的交易者是善于输，输得少的人。
这些观点不仅仅要铭记于心，记忆没有丝毫作用。
关键是要改变行为习惯，让心里，让人的本性来接受错误和输。
这是我有理由对绝大多数交易者持悲观态度的原因，回到最开始的话题，技术和经验是逐步积累的，心态和纪律也绝不是一步就可以到位的，习惯并不能一次性的加以改变，仅仅就我个人的经验而言，习惯的改变相当艰难，而且是一个由量变到质变蜕变的过程。
似乎很神秘，突然某一天，你一直坚持在做的事突然有了效果。
这种例子很多，比如查理D，“一开始极为不顺，赚多少就赔多少，倒霉的他在头两个半月中，时常一整天只能做一次一张合约的交易”“1980年8月的一天，情况有了变化，这一天，他做了10次交易，4笔是赚的，1笔是赔的，还有5笔是不赚不赔，尽管他对此结果还不能解释，但他似乎明白了“做差价”的含意”
行为习惯的改变是个艰巨而严肃的课题，如果说我一贯的态度是交易拒绝理论家，那么行为习惯的改变更是要依靠实际行动本身来改变。
但这是一个过程，我强调这是一个过程，一个步骤的游戏，一个过程的游戏。
虽然最后是关键的一击，但过程是关键，持续的过程是关键。
要让你的心理来接受这一改变，哄着它，让它接受改变。
第二章备战交易，大师的匠心
如何与自己的潜意识沟通
心理学早已经向纵深发展，开始致力于研究人的理智无法感知的下意识或潜意识，尽管在弗洛伊德，荣格时代就已经开始深刻的探索，但广泛的应用却始终没有为大众所普及。
与自己的潜意识沟通以达到消除自己的心理障碍，现在被应用在充满竞争的体育项目上，我们经常看到跳高选手在助跑前，嘴里念念有词，仿佛祈祷一般，这就是在与自己的潜意识进行沟通，最保守的希望是，虽然别让它发挥超能力，但至少不要出来捣乱。
我本人在了解交易之前就对这方面的心理学有所专攻，在我看来，人的心理是分裂的，你并不是受你的控制，你的行为，思想，感觉，欲望，冲动，并不是受到你的自由控制，在这个你的下面，有更深层次的东西在发挥着决定性的作用，从生理学上讲，人的主导意识和逻辑思维的大脑表皮仅仅是进化了1万年的产物，而更深层的脑部却经历了几十亿年，尽管人类以理性思维位居于万物之首，但正如弗洛伊德说，人的本质却仍是动物，是野兽。
一些潜在的欲望，尽管被理性的大脑合理化了，但实质却是赤裸裸的为了满足兽欲。
因此，作为真正控制你的国王，你需要和它沟通，需要了解它，需要和它对话。
我说了，最保守的希望是希望它别出来捣乱。
人类有很多难于戒除的习惯，潜意识学中有一个叫努力相悖原则，就是你越想改变你自己的某些行为习惯，却越是会重复该习惯。
赌博，吸毒，哪怕是嗜吃，经常性迟到，都是极难克服的行为恶习。
根本原因，这是因为你始终不了解你自己，没有有效的和你自己的潜意识进行沟通。
这方面的恶习在交易领域也表现在不止损，追涨杀跌，摊平损失，盈利仓位拿不住等等，一个共同点就一旦染上，极难戒除。
而且是越想戒除，就越容易重复恶习。
所以说，成功的交易员都会告诉你，交易的实质就是心理游戏，所谓的心理游戏就是你需要认识你自己，认识你自己什么？
认识你自己的潜意识，与它沟通，和它交流，知道它会如何出来捣乱。
然而无奈的是，潜意识不接受你的语言，确切的说，是听不懂你的语言。
潜意识不通过语言来思考和沟通，它只认识另一种沟通方式，就是形象思维。
所以你直接告诉它，你要它怎么怎么样，是没有任何作用的，结果甚至适得其反。
举个例子，如果你告诉它，不要赌博，不要赌博。
脑子里浮现赌博的场面，但你明白的对它说，不要，不要，不要去赌博。
呵呵，十分遗憾，它听不懂，“不要”两个字，但它却可以识别赌博的形象场面，在你说不要赌博时，如果脑子里自然浮现出来赌场的画面，它的识别就是你让它去赌博。
所以我发现，所有宗教都使用形象思维，比如冥想，脑子里观想某个特定的事物，比如佛像，来与本源的自我，也就是潜意识来沟通。
理解了这一点，我们就理解了这一章，幽灵所说的交易前的准备工作为什么如此重要。
这个准备工作，是和你自己内心沟通，做好在精神上，情绪上，甚至是身体上的准备。
从瑜伽的宗教来说，身体和心灵是一体的，身体的舒适感，会带来心理的平静。
这也是潜意识在其作用。
正如上文所说，你的大脑是一个极端复杂的设备，远远复杂于电脑。
对大脑内在的探索，人类却进步甚微。
幽灵推荐的一套准备程序大体上包括如下步骤，在一个安静的交易环境里，一把舒适的椅子，一个计时钟。
例行的准备程序是开盘前一个小时，开始锻炼身体，淋浴，祈祷，准备一本你喜欢的书，和一个你崇拜的人。
当然这些都是形式。
内在关键的地方是两点，一点是这些物品的象征意义，一点是你需要通过祈祷认知来和自己潜意识沟通。
椅子象征着市场随时处于波动中，你无法控制市场，但你可以控制你自己。
计时钟的意义是到了某个时候，你必须要做该做的事。
一本著作，是帮助你清楚自己的原则以及在情绪压力大时分散注意力，不要被情绪所左右。
这里特别提一提祈祷，也就是和自己的潜意识沟通，你需要知道自己的目的是什么，是不是真的热爱交易，只有这样，你才能做好交易，如果你的内心是为了某些其他欲望来做交易，我可以断言，你可能无法做好交易。
尤其是这种欲望还带着罪恶感的话，迟早你会因为一系列莫名其妙的失误来结束你的交易生涯。
因为你的内心潜意识了解到，你并不需要做交易，你需要的是另外一个东西，所以潜意识就不会去协助你做交易，还会破坏你做交易。
今天的话题是一个非常复杂的话题，幽灵的原著并不复杂，我想是我将原著内容复杂化了，因为我希望阐述原理，特别是我了解原理。
潜意识的话题是交易成功的终极话题，我认为，这需要专门进行长篇大论的讨论，而今天显然很多地方都是很浅薄的提及一些概念性的东西，很多朋友恐怕很难理解，也觉得很难读，这和我没有认真整理思路有很大关系。
另外，我希望大家认真阅读原著，否则的话，你恐怕无法理解我做的相关解析。
只有在熟悉原著的基础上，我们大家才能就一些关键问题进行沟通。
今天就到这里，感谢大家的支持。
关于潜意识和催眠术，我想在这篇长篇连载之后我详细的写一写。
记得诸葛亮说，为将者，不懂阴阳，不懂八卦易术，不懂奇门遁甲，庸才也。
作为交易员，不懂潜意识，不懂催眠术，不懂宗教，也乃庸才也。
但知道和做到仍有着天地之别。
时刻别忘了这一点。
第三章规则一只持有正确的仓位
最基本的行为模式的改变
坚持坚决将解析进行到底！
这是全书中，我最难解读的一章，并不是因为原著的艰深，相反，在这一章上，原著显得相当简洁透彻。
之所以说难解，是因为原则本身，未触及止损位就可以清仓这一条上。
未经历大量实战的人，可能会对此不屑一顾，但每天在实盘交易的人，相当清楚其中的巨大难题。
一般来说，止损点的设置是制定了一个客观的标准，标准上到了该点位就应该退出市场，还可以在专门的交易软件上设置自动触发止损点，这样，我们有一个客观的标准可以遵循。
而幽灵说，在仓位没有被证明是正确时就应该退出，这就没有一个标准了，查遍全文，我们仅仅可以看到一个勉强可以说是标准的标准，那就是持有一段时间后，价格没有如期上涨，就应该清仓，但持有一段时间是什么概念？
多长时间？
仍旧没有一个标准。
实战经验丰富的交易者会知道在某些位置上，价格向某个方向运行的概率并不大时，应该采取谨慎的态度，在价格迟迟没有突破时，应该尽快的清仓，例如在阻力位上赌价格会向上反转。
但很显然，这适合经验十分丰富的交易者来使用。
没有客观的标准，最大的弊端就是会养成一厢情愿主观的不良习惯。
另外一个问题很关键，就是进场点的问题，很显然，止损问题如果离开合理的进场点问题单独拿出来谈，丝毫不具有任何意义。
如果你的进场点不合理，或者承担风险水平较大，比如趋势交易中的追涨，那么，很可能在你进场之后价格会出现大幅回调，如果设置固定点数止损或者采用幽灵的止损方法，都等于是慢性自杀。
因此止损不是胡乱的。
抛开整个交易策略来谈止损，就是割裂了事物之间的必然联系。
但幽灵的原则，在思想观念上给了我们新的注释，“只持有正确的仓位”，强调了我们应该在什么时候持有仓位，只有在盈利的状况下，才持有仓位。
从行为习惯改变这一角度来讲，这一原则直指一般交易者错误心态的核心，幽灵说，一般交易者的思考仅仅停留在对自己操作正确的期望值上。
而不是试错的心态，这是很显著的区别。
索罗斯之所以在金融市场上取得极大的成绩，很大一方面他一开始就深刻的领悟了波普尔的试错主义哲学，理性批判主义哲学。
他在骨子里就是试错了，因此很少遭遇一般交易者被套的厄运，因为他一开始就没有认为自己想当然的正确。
一念之差，造成了巨大的行为差距。
张卫星爆仓了，操盘黄金。
当然，他的经营模式我们并没有深刻的了解，还不知道具体爆仓的原因是什么，但毋庸置疑的是，他从一开始就想当然的看多黄金，看多到2000美元，至少从无数次的报告会他的演讲内容来看，他对此没有一丝一毫的怀疑。
而且我们看到，他在前年就开始看多黄金，应该建立了相当的多头仓位，但为什么这一个月的幅度并不是太惊人的下跌就将他扫地出局？
很显然，他在高位的仓位远多于他在低位的建仓。
也就是说，他是倒金字塔的仓位结构，因此无法承受一定幅度的大跌。
另外我们看到张卫星可以说是靠预测起家，曾经预测出中国的股市行情点位，对预测的坚信，坚信自己是正确的。
一方面可以在行情不利时坚持仓位，但弊端同样惊人，在趋势已经改变时仍旧保持原有的趋势方向不动摇。
这也许可以解释张卫星在期货市场上的大起大落。
关于幽灵的这一个原则，后面的章节还会有相当篇幅的研究讨论，原则虽然简单，但涉及的方方面面以及市场的相关经验却十分广泛，有一定经验或者看法观念的朋友们，可以回复讨论，谈谈你的看法。
彼此讨论。
第四章正确加码才能获利
（上）解析：
加码是暴利的唯一途径
经常有这种实战例子，交易者在一轮大行情中，不断加注，获取了数倍的暴利。
股市中几十万到上千万的例子，期货市场豆油大姐的例子，外汇市场几天翻是十一倍的故事，其根本原理就是在一轮趋势里不断的加码，看对了就要赢尽。
幽灵说：
毫无例外并且正确地对你的盈利仓位加码。
一般来说，绝大多数交易者由于一开始进入市场经历杂乱的市场经验，而且用自己原有的业余的外行的心理观念来解释这些经验和现象，就总结出错误的规律，就造成了错误的交易习惯行为，而且这种习惯的改变基本上和戒毒戒烟减肥戒酒一样困难。
如果是一张白纸的话，没有接受过任何错误的误导，就更容易上道。
所以美国很多知名的交易机构一开始就喜欢用新手直接培训。
对待趋势的态度，就很容易被市场经验误导。
因为很显然，市场在一半以上时间是没有趋势的，所以忠诚坚定的采用趋势交易的策略，你恐怕会遭遇很多十分短暂的趋势，而当你被这种假趋势折磨过N次之后，放弃采用趋势交易的方法，则趋势往往真的到来，你就错过了抓一笔大段盈利的机会。
事后从走势图来看，做趋势很轻松，很容易，但事实上难得多。
所以当幽灵说，毫无例外，毫无例外的对盈利仓位加码，这句话恐怕大多数都难以做到。
最可能的结果是，当你加码之后，短暂的趋势就告结束，实质上这可能只是上升趋势里的一个回调，下跌趋势里的一个反弹而已。
这种情况出现多次以后，绝大多数人就已经很难再有信心和勇气以及耐心加码。
所以我经常说交易是心理游戏，很多时候是在考验你的勇气，信心和耐心。
毫无例外的加码，这就是对待趋势的态度，这也和海龟交易以及任何趋势交易策略对待趋势的态度是一致的。
就是假定会产生趋势，并且趋势一旦形成就很难反转。
只有具备这种态度才可能把握到趋势，才可能从趋势中获取暴利。
如果事情仅仅是把握趋势那么单纯，也就没有谈加仓的必要。
这里需要明白的是，很多情况下，并不能产生趋势，市场在一半以上时间是在无趋势的震荡。
这造成了你的大多数试探和加码都会以无功而返甚至止损而告终。
这意味着：
一方面，你需要把止损限制在一定微小的幅度内，一方面你需要在抓到趋势时最大限度的在趋势上赢取最大的利润。
根本上，这是一种赌局，在赌局中策略成分占主要方面，你要算算你输的时候能输多少，能承受多少次连续的输，而在赢的时候能赢多少，是否能够弥补之前所输掉的。
另外一个问题是交易菜鸟常犯的过度交易的问题，这也是一个错误的行为习惯。
对待趋势的态度，首先就应该如规则一要求的，抱着试探的态度，抱着试错的态度，所以一开始仅仅半仓进场，这样，试错的话，可以在这半个仓位上损失，而一旦获利了，证明的了趋势的正确，则可以在满仓的情况下盈利，盈利的仓位是亏损的仓位的二倍，这在筹码数量又增加了对趋势交易盈利的保险。
使得趋势交易低于50%的成功率，却能获得大幅盈利。
一开始就半仓进场，这是一种态度，加码也是这个态度，什么态度，抱着对趋势能够持长的态度。
这样就不容易在一开始盈利的时候就想着出货而错过了大的趋势。
因为在原来想出货的时候，用如何加码的态度来代替了。
附带说几句，交易还是以个人的实践为准，别人的理论不会起到什么系统全面的作用。
但是阅读别人的真实经验还是有益的，因为很多死胡同，你正在钻，怎么想也想不明白，也许别人的一句话你就开悟了，开窍了，走出来了。
很多东西，你必须去实践了，而且是大量的实践才能理解，这种东西太重视实践，有大字不识一筐，初中文化水平的，做交易也能成功，原因是坚持自己盈利的那种模式反复的做，就积累的盈利，实现了复利。
现在有这种感觉，期货交易你领悟越深，就越来越觉得它像禅宗，期货交易要想成功，和其他事是相反的，最好的方法是最简单的方法，最好的努力是不努力，最有效的用功就是不用功。
走了一大圈，最后发现，原地不动才是最好的。
如果能领悟到这一层，肯定可以稳定盈利了。
（下）解析：
三种加码的原则
纯技术应该没有太多的啰嗦，但是如果将实例的技术应用的现实中，则对业余交易者来说，是相当大的难题。
这也许是我应该专门讨论的话题--对待交易的职业的态度问题。
基本上除了一年做两三次的看大趋势的长线交易外，任何中短线交易或者保证金交易都必须是全职做交易的职业选手才能逐步经过若干的学习阶段而走向稳定盈利。
这也是对待论坛相当多的业余选手和半职业选手不屑一顾的原因。
正如罗杰斯所说：
我们中的大部分人，没有接受过把注意力集中在单一目标上的训练，持续5年，10年，乃至20年，放弃其他每件事情去完成它。
赚你的第一个1000万美元，写一部伟大的美国小说，或骑摩托车环游全世界，这样的目标需要全身心的投入。
是否能全身心的投入，是职业选手和业余选手的分水岭。
应该可以这么说，交易的细节，心理过程，境界的提高，大部分都存在于内心深处潜在意识的演变。
而这种东西难被语言所描述，也非动嘴
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