计量经济学异方差检验并消除异方差.docx

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计量经济学异方差检验并消除异方差

计量经济学（异方差检验并消除异方差）

【实验目的及要求】

使用Eviews软件对建立的回归模型进行异方差检验并且消除异方差

【实验原理】

选取不同地区的国民收入（Y）和对外直接投资（FDI），利用Eviews软件建立回归模型并且进行异方差检验和消除异方差

【实验使用的软件】

Eviews

实验内容：

【实验方案设计、步骤、记录、分析】

1.启动Eviews软件包

2.创建工作文件

3.导入30个地区的国民收入（Y）和对外直接投资（FDI）

4.建立回归模型，进行异方差检验

5.消除异方差

6.保存数据

7.关闭Eviews软件包

导入数据

导入30个地区的国民收入（Y）和对外直接投资（FDI）

建立回归模型

异方差检验

1、戈德菲尔德—匡特检验

先将样本按照解释变量排序

去掉中间8组数据，得到两个样本，每个样本分别为11组数据。

分别进行两个样本回归的得到两个残差平方和RSS1和RSS2

RSS1为38138740

RSS2为1306049837

RSS1和RSS2存在显著差异，所以存在异方差性

2、怀特检验

该图中P值很小，所以可以拒绝原假设，即该模型存在异方差性。

3、戈里瑟检验

生成残差序列

由于P很小，可以拒绝原假设，所以存在异方差

消除异方差

1、令y2=log（y）,x2=log（x）进行回归并且选择怀特检验检验异方差性

从中可以看出P值很大，所以接受原假设，存在同方差，消除异方差

2、令y1=y/x,x1=1/x进行回归求出残差序列resid02并进行戈里瑟残差检验

从中可以看出P值很大，所以接受原假设，存在同方差，消除了异方差