金融衍生工具教学大纲大纲Word文档格式.docx

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要的课内实践，使学生全面认识和掌握基来源理，为未来能赶快适应实质工作做准备。

通

过对衍生金融市场的认识和对价钱走势的研判，提升金融专业学生的就业竞争实力。

3教课的目的、要求、内容与教课安排

3.1教课目标

经过学习本课程，使学生系统掌握衍生金融工具的基本知识和操作方法，认识我国及

国际衍生金融市场交易的发展情况，以便此后更好地投身于我国金融证券市场，为从事衍

生金融工具交易的实践打下优秀的基础。

培育学生正确阅读与采集信息的能力，和精准数

据剖析与计算的能力。

3.2教课要求

教师经过对课程中基本观点、基本方法和基来源理的解说及模拟交易的演示，把理论

中所学的知识应用到实践中，提升学生理论联系实践的能力，使他们能正确认识理论和实

践相联合的重要性。

经过模拟实务操作，使学生熟习衍生金融工具的交易流程，认识交易

的操作方法。

要修业生在模拟过程中，学会开户、下单、结算；

掌握期货的交易规则和结

算规则以及计算浮动盈亏的计账方法；

可以利用基本面剖析和技术面剖析，判断行情走势，

从而判绝交易结果，提升剖析问题、解决问题的能力。

3.3教课内容、方法及学时分派

序

号

教学内容

授课

学时

实验

教课方法

1

金融衍生工具

导论

1.1含义、特色、分类、构

件及功能

1.2背景和影响及新发展，

我国金融衍生品市场发展

原理解说

2

1视频教课

2远期合约

2.1远期利率协议1

2.2远期外汇协议1原理解说

3.1期货交易规则和功能2

3期货交易概括

3.2期货交易种类及期货市

场管理

4

2原理解说

4期货交易策略

4.1套期保值和基差策略2

4.2谋利策略2原理解说

5

金融期货交易

体制

5.1外汇和短期利率期货2

5.2长久利率和股股指期

货

6.1期货价钱和有关价钱

6期货订价原理

的关系，股票指数期货和外

汇期货的订价

6.2利率期货的订价2原理解说

7期权交易概括

7.1期权观点、种类和交易

制度

7.2期权的功能，与期货及

远期的比较

8

金融期权交易

8.1外汇和利率期权交易2

8.2股票和股指期权交易2原理解说

9期权交易策略9.1基本和基差交易策略24原理解说

9.2期权的其余交易策略2原理解说

10

期权订价原理

10.1期权价钱的组成，布

莱克-斯科尔斯订价模型

10.2二项式订价模型，金

融期权价钱的敏感性指标

11金融交换概括

11.1发源与发展，有关机

理

11.2功能与特色及种类1原理解说

12信誉衍生产品

13.1信誉风险与信誉风险

管理进度，信誉衍生产品

13.2信誉衍生产品的看管

及应用

事例剖析

1事例剖析

13

的风险管理

14.1金融衍生工具的风险

成因、种类和管理步骤

14.2外场金融衍生工具监

管，国际看管合作

1原理解说

14课内实践

（一）

利用交易软件，模拟金融衍

生工具期货的交易

2项目教课

利用行情交易软件学习期

15课内实践

（二）

货谋利方法、下套利单、及2项目教课

技术剖析方法

学时小计444

学时总计48

4课程教课内容的基本要求、要点和难点

4.1金融衍生工具导论

（1）理解金融衍生工具的含义及其特色；

（2）认识金融衍生品的构件；

（3）掌握金融衍生工具的分类；

（4）掌握金融衍生工具市场的功能；

（5）认识金融衍生工具产生的背景和新发展；

要点：

金融衍生品、金融远期、金融期货

难点：

金融工具市场交易的方式、金融衍生工具的功能

4.2远期合约

（1）理解远期合约的定义；

（2）掌握远期合约特色及其优弊端；

（3）娴熟计算即期利率和远期利率；

（4）认识远期利率协议；

（5）认识远期外集合约的详细运用；

（6）认识远期外集合约操作流程；

远期外汇交易方式、远期利率协议的有关观点

远期利率协议计算、远期外汇协议的运用

4.3期货交易概括

（1）掌握期货交易的有关观点；

（2）掌握期货交易的功能、种类；

（3）掌握期货市场的组织构造和管理；

（4）理解期货合约的基本内容；

（5）掌握期货交易规则和流程；

（6）认识期货市场的管理方式；

掌握期货交易、头寸、对冲等重要观点

期货合约的基本内容、期货交易规则和流程

4.4期货交易策略

（1）掌握套期保值的定义、原理、作用、分类；

（2）掌握期货谋利的分类；

（3）认识套期保值比率计算；

（4）掌握各样策略的操作，并可以进行盈亏剖析；

市场风险的特色与分类以及财产分类、市场风险管理的组织框架

市场风险计量的方法、市场风险控制常用的限额管理、风险对冲等方

4.5金融期货交易体制

（1）认识外汇期货的观点及特色；

（2）认识利率期货的观点及特色；

（3）认识股票指数期货的观点及特色；

（4）认识不一样种类金融期货有关交易规则；

外汇期货、利率期货、股指期货的观点和特色

不一样种类金融期货有关交易规则

4.6期货订价原理

（1）认识期货价钱和预期现货价钱之间关系的有关理论；

（2）理解期货价钱与远期价钱的关系；

（3）理解股指期货、外汇期货、利率期货的订价方法；

远期价钱、债券的现金价钱、标准债券的变换因子、无风险利率

标准债券的变换因子、利率平价理论

4.7期权交易概括

（1）掌握期权交易中的有关观点；

（2）掌握期权保证金的计算；

（3）掌握期权交易的种类；

（4）理解期权与期货、远期交易的差别；

（5）掌握期权交易合约的因素、看涨期权和看跌期权的内涵；

（6）理解期权交易的功能，熟习期权交易制度；

看涨期权、看跌期权、差别期权与期货和远期的交易

权交易的功能，熟习期权交易制度

4.8金融期权交易体制

（1）

理解外汇期权、利率期权、股票期权、以及股价指数期权的交易合约内容；

（2）理解各样期权的操作方法；

（3）理解期权交易的盈亏剖析方法；

（4）认识各种金融期权的详细分类；

外汇期权、利率期权、股票期权、以及股价指数期权的交易合约内容

各样金融期权交易的操作

4.9期权交易策略

（1）掌握四种基本的期权交易策略；

（2）理解垂直价差交易和水平价差交易的含义；

（3）理解掌握各样策略的操作，并可以进行盈亏剖析；

四种基本的期权交易策略、期权价差交易策略

各样策略的操作、盈亏剖析、垂直价差交易和水平价差交易

4.10期权订价原理

（1）掌握期权内在价值和时间价值的关系；

（2）理解布莱克-斯科尔斯订价模型；

（3）理解二项式订价模型；

（4）掌握期权价钱的敏感性指标；

内在价值、时间价值、标的财产价钱颠簸率、期权敏感性指标

布莱克-斯科尔斯订价模型、二项式订价模型

4.11金融交换概括

（1）理解金融交换定义和形式；

（2）理解金融交换的基来源理及其功能；

（3）掌握金融交换合约的内容；

（4）认识金融交换的种类；

金融交换的原理、金融交换的功能、金融交换合约的内容

各样金融交换的性质

4.12信誉衍生产品

（1）掌握信誉衍生工具的有关原理；

（2）掌握对信誉衍生产品的基本种类和方法进行了剖析；

（3）认识信誉风险的性质和特色；

（4）认识信誉衍生产品的发显现状；

（5）掌握基本的信誉衍生产品功能和操作过程；

信誉衍生工具的有关原理、信誉衍生产品的看管及应用；

基本的信誉衍生产品功能和操作过程

4.13金融衍生工具风险管理

（1）掌握金融衍生工具风险种类；

（2）掌握金融衍生工具风险产生的原由；

（3）理解金融衍生工具的风险管理；

（4）认识场外金融衍生工具的看管；

金融衍生工具风险种类及产生的原由、风险种类以及防备的方法

风险种类以及防备的方法及场外金融衍生工具的看管

4.14课内实践

（一）

（1）注册期货模拟账户（文华财经）；

（2）利用交易软件进行期货模拟交易；

（3）认识期货交易流程，同时掌握期货结算制度；

期货交易流程、期货交易制度

期货交易的结算制度，学习阅读期货结算单

4.15课内实践

（二）

（1）掌握利用行情交易软件学习期货谋利方法和下套利单；

（2）认识利用行情软件理解技术剖析的基本理论；

（3）认识利用行情软件掌握K线、形态、趋向及技术指标；

期货谋利方法、期货套利单

期货技术剖析的应用

5课程查核

5.1总成绩组成

序号查核方式占比时间

5.2各考

1平常表现（出勤、讲堂表现）10%期末

核环节

2项目实践报告30%期末

评价依

3期末笔试60%期末

据

上课仔细听讲，作业仔细，参加议论态度仔细；

踊跃举手讲话，踊跃参加议论与沟通，

大批阅读课外读物；

勇敢提出和他人不一样的问题，勇敢试试并表达自己的想法；

能用老师

供应的方法解决问题，有必定的思虑能力和创建性。

5.2.2实践报告评论依照

报告中有益用模拟交易软件截屏的数据，此中表现与初始一百万的模拟资本有所改动。

记录交易时间、品种、每笔盈亏（许多于10笔交易）。

同时，撰写一份交易心得。

5.2.3期末考试评论依照

要点查核本课程的基础知识、基本理论。

试题中60%的分数查核教课纲领中要求掌握

部分，30%为理解部分，10%为认识部分。

试题中难度在中等及以下部分的总分数占75%

左右，较难及以上的试题总分数占25%左右。

均匀分的希望值为75分左右。

期末考试的题型及其比比以下：

客观题采纳单项选择（10分）、多项选择（20分）、判断题（10分），应占总分数

的40%。

主观题采纳简答题（20分）、论述题（10分）、综共计算题（30分），应占总分数

的60%。

6教材及主要参照资料

6.1教材

《金融衍生工具教程》；

张元萍、张庆伟；

2011年7月3版；

国都经贸大学第一版社

6.2参照书

（1）《金融衍生工具》；

汪昌云；

2009年1月1版；

中国人民大学第一版社

（2）《金融衍生工具》；

陈信化；

2009年12月1版；

上海财经大学第一版

（3）《金融衍生工具基础》；

于长福；

2012年2月1版；

哈尔滨工业大学第一版社

7其余

（1）衍生金融工具是金融专业的专业必修课。

理论教课以多媒体为主，用CAI课件教课。

（2）教课环节包含讲堂解说和事例教课外，同时展开4学时的课内实验，帮助学生更好地

理解金融衍生工具交易的过程。

此外，需要学生课下阅读有关资料，以便讲堂上与教师进

行互动。

8审察同意

8.1讲课部门审批

撰写人：

_李霁_系/室主任：

_林景华教课院长：

__魏旭阳

8.2开课部门审批

学院合用专业教课院长序号

1经济学院金融学魏旭阳

8.3教务处审批

教务到处长：

________________________

2014年2月22日