突破交易法则文档格式.docx

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期货交易的成功标准，在于可以长期稳定的获利。

而众多人在交易过程中不断的寻找不同的方法，终归走上了死胡同。

做期货可以是很复杂的事情，但也可以是很简单的事情，而关键在于期货交易需要标准化。

天才可以创新，常人则应复制，找到别人成功或者自己成功的方法不断的复制。

复制需要有一套明确的标准，才得以实现。

经过长期的期货交易，我不断的总结、学习，强烈的意识到这一点。

这也是今天制定这样一套以突破为交易标准的原因，还望日后能不断完善，良好的执行。

突破模型从理论上讲，真突破的概率大，假突破虽有，但毕竟是少数；

而且突破的明确程度高，易于执行以及（yǐjí

）控制。

同时突破则意味着，市场孕育着较大的行情，为波段乃至中长线交易提供了条件。

另外，明确的交易标准可以避免人为的情绪或偏好影响，从而只需关注市场正在发生或即将发生的突破行为即可，对交易者来说，将更简单。

同时，突破的品种分散，对于账户的总体稳定有帮助。

根据对以往市场数据的检验，长期来看，坚持按突破模型交易，是可以获利，并且可以稳定获利的一种方法。

现就突破模型具体的规则，已及使用方法加以阐述。

二、突破（tūpò

）模型的几大要素。

期货交易过程中，主要解决的几个问题是趋势、入场标准、止损、仓位、跟踪控制，出局。

而突破模型可以（kěyǐ）比较明确的解决这些问题，并且有相应的规则，现逐一论述：

1、趋势，突破的方向即明确了趋势方向，虽不可能绝对顺应（shù

nyì

ng）大趋势，但在短期波段上是明确的，这符合波段式的交易方法要求。

2、入场标准，突破的入场标准是以突破了阶段性的高点或者低点来作为开仓条件，意味着市场趋势正在形成。

而包括平台整理，形态突破，以及高低（gāodī）点突破的入场标准都精确到了具体的价格，所以执行起来是明确的。

3、止损，当突破形成，并且已经开仓后的止损是以突破告以失败（shībà

i）为标准出局。

止损价位与入场价位同样是明确的，以反向突破了高点或低点来止损。

4、仓位，其是以账户总资金的比例作为风险度，再以入场价格和止损位的差额反向衡定每笔单子的头寸，从而可以实现账户总

体的稳定（wěndì

ng）。

5、跟踪控制，是指入场后的后续管理，包括盈利后的处理规则，或是加仓。

比较（bǐjià

o）典型的规则是，⑴当市场（shì

chǎng）以跳空形式突破，并且幅度在1%以上，入场后的止损条件变更为当缺口回补；

⑵当入场后，品种盈利（yí

nɡlì

）幅度达到2%以上，单子的处理规则变更为保本；

⑶加仓的规则与开仓的规则一致，并且处理规则也是相同。

当品种（pǐnzhǒng）入场处于一轮行情的第一个突破开仓，则当第二个突破出现时加仓，按照同样的突破规则入场和出局；

当在第二个突破才第一次开仓时，则不考虑加仓。

6、出局，趋势行情中，出局主要以市场的回落或反弹超过了之前的高低点为标准，非常明确。

而大在的区间整理中，头寸入场后的出局条件以反向突破为准。

另外，当市场处在加速期，连续上涨或下跌的幅度超过10%，甚至更多，出局条件更改为遇到重要的阻力或支撑位，或是典型的K线组合，逢利润最大化出局。

三、有效的突破（tūpò

）形式

1、平台（pí

ngtá

i）整理突破

A、窄幅整理（zhěnglǐ）突破。

B、箱体整理（zhěnglǐ）突破。

2、形态（xí

ngtà

i）突破

A、三角形收敛突破。

B、W底、M头突破。

C、头肩顶/底突破。

3、高低点的突破。

1、平台整理突破的确认以及交易规则。

A、平台窄幅整理突破

顺势盘整向下突破

逆势盘整向下突破

形态（xí

i）要求

一、窄幅，收盘价格在2%以内（yǐnè

i）波动

二、时间，维持的时间大于等于（děngyú

）5天，盘整时间越长，有效性越高。

交易规则

一、入场标准。

顺势突破优于逆向突破，入场要求（yāoqiú

）更激进以突破盘整区的实体高低点为标准，逆向突破则以突破高低点为标准。

二、止损以及仓位。

窄幅整理突破的有效性是最高的一种形式，止损以总资金的2%，止损条件以反向突破高低点为标准（biāozhǔn）。

为区分顺势以及逆势突破，顺势止损2%，逆势突破以1%。

仓位按照总资金（zījīn）止损额的2%或1%，套算入场价与止损位之间的差额得出开多少头寸。

三、跟踪（gēnzōng）控制。

⑴当市场以跳空形式突破，并且幅度（fú

dù

）在1%以上，入场后的止损条件变更为当缺口回补；

⑵当入场后，品种盈利幅度达到2%以上，单子的处理规则变更为保本；

四、出局条件。

出局，趋势行情中，出局主要以市场的回落或反弹超过了之前的高低点为标准，非常明确。

B、箱体整理（zhěnglǐ）突破。

1、突破要求：

其为窄幅平台整理突破的变体，属宽幅区间整理突破。

可分为（fēnwé

i）5%幅度内的小区间，10%以内的大区间，区间内的极限高点与低点相近。

平台整理的时间长，小箱体在3周以上，大箱体在3个月以上、半年甚至更长，时间越长积累的行情越大，突破有效性越高。

因为幅度较大，入场时，最好有其他K线组合或者小突破为辅助。

2、箱体整理（zhěnglǐ）突破的交易规则。

一、入场规则。

以突破箱体的最低价为标准，并且以收盘突破为标准。

当箱体内同时存在（cú

nzà

i）其他形式突破，以其他形式突破优先，以箱体突破加仓。

二、止损。

主要以突破后的箱体中轴止损，具体算法（suà

nfǎ）以区间内最高价和最低价的一半为准。

三、仓位。

形体突破辨别难度大，易形成假突破，止损幅度大。

在突破类型（lè

ixí

ng）中次之，仓位以总资金的1%来衡定。

四、跟踪控制以及出局条件与窄幅整理突破的处置规则一致。

3、形态整理（zhěnglǐ）突破

A、三角形收敛（shōuliǎn）突破

i）要求:

与平台整理突破相近，都是市场越盘越窄，到最后选择方向突破。

高点不断降低，低点不断抬高，高点和低点能连成短期趋势线，呈窄幅收敛状。

大的三角形收敛可能持续几个月，小的三角形收敛也可能在三周左右。

时间（shí

jiān）越长，有效性越高，孕育的行情也越大。

一、入场条件。

以突破（tūpò

）收敛过程中左侧最近的高点或者低点为标准，同时符合击破了上升或者下降趋势线要求。

二、止损和仓位。

由于三角形收敛整理形态可靠性高，仓位与窄幅平台整理相当，以账户资金（zījīn）的2%为风险度。

止损条件以入场后，市场反向突破高低点为准。

三、跟踪控制（kò

ngzhì

）以及出局条件与前面规则一致。

C、W底，M头形突破（tūpò

）。

i）要求：

1、W底，因为其为阶段性反转形态，与此前趋势相反。

又可分为顺应主要多头趋势的W底形态，与逆主要趋势的W底形态。

如果是顺应主要趋势的W底，仓位可多些，逆势则应少些。

使用（shǐyò

ng）过程中同时要参考，其左侧历史上是否有重要的支撑或者阻力位。

图形要求，C>

A,当价格突破B点时开立多头.

2、M顶，作为顶部反转（fǎnzhuǎn）形态，与W底的参考依据相同。

图形要求,C<

A,当价格突破B点时开立空头.

3、根据（gēnjù

）W、M的高低点幅度大小，可分大W底和大M头。

一、入场（rù

chǎnɡ）条件。

小W底、M顶。

等价格突破了B点之后（zhīhò

u）入场，止损以C点。

大W底、M顶。

在C点附近如果有其他形式的突破（tūpò

）或者典型K线组合，可优先入场，止损价格以A点。

后期待突破B点可用于加仓。

按照上述（shà

ngshù

）止损设置，仓位亦按上述情况衡定。

三、跟踪控制以及出局（chūjú

）与前面形态处理规则一致。

3.头肩顶，头肩低形态突破。

D

B

形态要求：

c>

a,d>

b,e<

a,头肩顶。

一、入场条件，当市场价<

d,开立空头

二、仓位及止损，总资金的2%，止损位为E点，当以跳空形式突破（tūpò

），幅度大于1%，以回补止损。

当获利超过品种幅度的2%，止损条件变更为保本。

三、跟踪控制以及（yǐjí

）出局与前面一致。

头肩底，形态（xí

i）要求与头肩底一样，交易规则也一致。

内容总结

（1）突破交易法则

---走向标准化的期货交易

突破模型的理论基础以及可行性论述

（2）突破模型从理论上讲，真突破的概率大，假突破虽有，但毕竟是少数

（3）根据对以往市场数据的检验，长期来看，坚持按突破模型交易，是可以获利，并且可以稳定获利的一种方法

（4）而包括平台整理，形态突破，以及高低点突破的入场标准都精确到了具体的价格，所以执行起来是明确的

（5）形体突破辨别难度大，易形成假突破，止损幅度大