寿险公司资产管理试题.docx
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寿险公司资产管理
[单项选择题]
1、寿险资金最主要的来源一般是（）
A.权益资金B.各项寿险准备金
C.发行次级债
D.银行贷款
参考答案：
B
参考解析：
本题考查考生对寿险资金内涵中寿险资金来源的了解情况
[判断题]
2、为了随时满足保险赔偿和给付的需要，保险资金运用必须具有较强的流动性。
一般而言，寿险公司对投资的流动性要求高于财产险公司。
参考答案：
错
[单项选择题]
3、以下关于寿险资金运用原则下的资产配置特点的叙述中，正确的是（）。
①寿险资金来源的长期性、收益性要求决定了其持有的资产必然以长期资产为主②寿险公司持有的现金和银行活期存款具有保值功能，用于支付当年保险金赔偿部分③寿险公司投入货币市场部分的资产可以迅速变现，但没有利息收入，用于支付退保④寿险公司中长期投资的部分可投资于企业债券、股票等，用于应对将来保险金的赔偿
A.①④
B.①②④
C.①③④
D.①②③④
参考答案：
A
参考解析：
本题考查考生是否熟悉保险资金特征、三性原则及对应的保险资金运用结构要求
[单项选择题]
4、债券的收益率和到期期限之间存在一定关系，该关系可以通过（）来表示。
A.久期
B.利率敏感性
C.收益曲线
D.凸性
参考答案：
C
参考解析：
本题考查考生对利率的期限结构这一概念的了解情况
[单项选择题]
5、以下投资品种中，具有可永久性存续特点，没有明确结束期限的是（）。
A.银行存款
B.私募股权基金
C.股指期货
D.股票
参考答案：
D
参考解析：
本题考查考生对上述投资品种投资特点和投资结构的掌握情况
[单项选择题]
6、寿险公司进行资金运用时，对市场风险进行管理的技术是（）
A.久期管理
B.信用风险矩阵
C.组合投资
D.再保险
参考答案：
C
参考解析：
市场风险管理主要采用“组合投资、分散风险”的技术，通过增加投资组合中的投资资产类别来分散
[单项选择题]
7、保险公司不能使用准备金投资于（）①自用不动产②对其它企业实现控股的股权③可转换债券④股指期货⑤基础设施股权计划
A.①②
B.①③④
C.②④⑤
D.③④⑤
参考答案：
A
参考解析：
本题考查考生对保险资金投资各类资产的规定的掌握与熟练运用情况
[单项选择题]
8、下列投资品种中，按大类资产划分，与其他三项不属于同一类的是（）
A.股票型基金
B.股权投资基金
C.混合型基金
D.不动产金融产品
参考答案：
D
参考解析：
本题考查考生四种投资工具的分类和风险收益特点的掌握程度
[单项选择题]
9、保险资金运用需要寻求安全性、流动性和收益性的合理组合，具体为（）
A.在保证投资安全性的前提下，追求收益性的最大化
B.在保证投资安全性的前提下，追求流动性的最大化
C.在保证投资安全性和收益性的前提下，追求流动性的最大化
D.在保证投资安全性和流动性的前提下，追求收益性的最大化
参考答案：
D
参考解析：
本题考查考生对保险资金运用基本原则和目标的掌握情况
[单项选择题]
10、以下关于不动产类投资的叙述中，正确的是（）
A.基础设施投资计划属于权益类投资，不属于不动产类投资
B.不动产投资很难获得长期保值、增值功效，因而难以对抗通胀风险
C.不动产被认为是一种流动性较好的资产，虽然难以移动但容易变卖
D.不动产直接投资规模大且回收周期长，从投资到资金回收要经过较长周期
参考答案：
D
参考解析：
本题考查考生对不动产类投资特点的掌握情况
[单项选择题]
11、在寿险公司内部设立投资管理机构进行资金运用管理这一模式的优点是（）①易于监控②较好执行投资策略③提高投资效率④有利于控制成本⑤保证投资安全性
A.①④⑤
B.①②④⑤
C.①③④⑤
D.①②③④⑤
参考答案：
B
参考解析：
本题考查考生对寿险公司资金运用的管理模式的了解情况
[判断题]
12、当公司发生破产清算时，债券偿付在前，股票偿付在后。
因此，一般而言股票投资风险较大，预期投资收益也较高。
参考答案：
对
参考解析：
本题考查考生对债券与股票区别的了解情况
[单项选择题]
13、下列因素中，不会影响到债券发行时票面利率水平的是（）
A.市场利率水平
B.发行人资信状况
C.期限长短
D.票面价值
参考答案：
D
参考解析：
本题考查考生对债券票面要素，特别是票面利率的了解情况
[单项选择题]
14、债券的投资收益来源包括（）。
①利息收入②分红③再投资收益④资本损益⑤到期偿还本金
A.①②③
B.①③④
C.①④⑤
D.①③④⑤
参考答案：
B
参考解析：
本题考查考生是否了解债券的收益来源
[单项选择题]
15、在进行资产证券化时，发起人将缺乏流动性，但能在未来产生可预见的稳定现金流的资产或者资产集合出售给（）
A.证券交易所
B.商业银行
C.特殊目的机构
D.证券公司
参考答案：
C
参考解析：
本题考查考生对资产证券化这一概念和其交易结构的了解情况
[单项选择题]
16、以下投资品种中，可以由保险资产管理公司发起设立并进行投资管理的包括（）①项目资产支持计划②专项资产管理计划③证券投资基金④基础设施债权投资计划⑤私募股权基金
A.①④
B.①②④
C.②④⑤
D.②③④⑤
参考答案：
A
参考解析：
本题考查考生对保险资金各类投资品种定义和特征的熟悉情况
[单项选择题]
17、目前对我国保险公司资金运用情况进行监管的主体是（）
A.中国保监会
B.中国人民银行
C.中国保险行业协会
D.中国证监会
参考答案：
A
参考解析：
本题考查考生对我国保险资金运用监管现状的了解情况
[单项选择题]
18、以下四种投资品种中，非系统性风险最低的是（）
A.上交所单只股票
B.银行间单只债券
C.封闭式基金
D.闹市区的一栋商用物业
参考答案：
C
参考解析：
本题考查考生对系统性风险、非系统性风险定义以及风险控制方法的了解和灵活运用能力
[单项选择题]
19、自1980年恢复国内保险业务以来，我国保险资金运用监管经历了“放任—收紧—有限制的放宽”的螺旋式发展历程。
在经过长时期的规范后，2009年颁布的新《保险法》大幅放宽了保险资金运用渠道，标志着保险资金运用及监管进入一个新时期；而2010年颁布实施的《保险资金运用管理暂行办法》，成为了保险资金运用领域的纲领性文件。
之后，各项投资新政相继出台，进一步增加了保险投资渠道，促进了保险资金运用效率的提升。
XYZ保险公司是一家国际知名的保险集团与国内企业合资开办的寿险公司。
过去该公司投资组合中仅包括现金、银行存款、债券和少量证券投资基金。
该公司当前已成立了专门的投资管理部负责其保险资金投资运作，但投资结果并不理想，在监管机构陆续放开各种投资渠道后，公司管理层决定通过构建更多元化的投资组合来提升投资收益率。
该公司上季末的总资产和净资产分别为（扣除回购和投连后）为50亿元和1亿元，上年度末总资产（扣除回购和投连后）和净资产分别为30亿元和0.9亿元，上两个季度末的偿付能力分别为145%和140%。
以下关于中国保险资金运用渠道拓展进程的描述中，正确是的（）①1995年以前，我国保险投资渠道一度非常宽泛，获得了较好的投资回报②1995年后政府开始对保险投资渠道进行严格管制，保险资金主要进行银行存款和国债投资③我国寿险公司和财产险公司在保险资金运用的监管政策上是基本相同的④随着投资渠道全面放开，保险公司已经成为我国金融行业中投资领域最为广阔的金融机构之一
A.①②③
B.①②④
C.②③④
D.①②③④
参考答案：
C
参考解析：
本题考查考生对中国保险资金运用渠道拓展进程和相关情况的了解情况
[单项选择题]
20、自1980年恢复国内保险业务以来，我国保险资金运用监管经历了“放任—收紧—有限制的放宽”的螺旋式发展历程。
在经过长时期的规范后，2009年颁布的新《保险法》大幅放宽了保险资金运用渠道，标志着保险资金运用及监管进入一个新时期；而2010年颁布实施的《保险资金运用管理暂行办法》，成为了保险资金运用领域的纲领性文件。
之后，各项投资新政相继出台，进一步增加了保险投资渠道，促进了保险资金运用效率的提升。
XYZ保险公司是一家国际知名的保险集团与国内企业合资开办的寿险公司。
过去该公司投资组合中仅包括现金、银行存款、债券和少量证券投资基金。
该公司当前已成立了专门的投资管理部负责其保险资金投资运作，但投资结果并不理想，在监管机构陆续放开各种投资渠道后，公司管理层决定通过构建更多元化的投资组合来提升投资收益率。
该公司上季末的总资产和净资产分别为（扣除回购和投连后）为50亿元和1亿元，上年度末总资产（扣除回购和投连后）和净资产分别为30亿元和0.9亿元，上两个季度末的偿付能力分别为145%和140%。
以下关于我国保险资金运用监管状况的描述中，正确的是（）①安全性和稳定性是保险监管机构在保险资金运用监管中最重要的原则②保证保险公司偿付能力和保障被保险人利益是保险资金运用监管的目标③实践中，监管机构在保险法的原则规定下，针对不同投资渠道制定相应的管理办法④总体看，我国保险资金运用监管的改革方向是稳步有序放宽投资范围、放松投资比例上限
A.③④
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
参考答案：
D
参考解析：
本题考查考生对我国保险资金运用监管现状的掌握情况
[单项选择题]
21、自1980年恢复国内保险业务以来，我国保险资金运用监管经历了“放任—收紧—有限制的放宽”的螺旋式发展历程。
在经过长时期的规范后，2009年颁布的新《保险法》大幅放宽了保险资金运用渠道，标志着保险资金运用及监管进入一个新时期；而2010年颁布实施的《保险资金运用管理暂行办法》，成为了保险资金运用领域的纲领性文件。
之后，各项投资新政相继出台，进一步增加了保险投资渠道，促进了保险资金运用效率的提升。
XYZ保险公司是一家国际知名的保险集团与国内企业合资开办的寿险公司。
过去该公司投资组合中仅包括现金、银行存款、债券和少量证券投资基金。
该公司当前已成立了专门的投资管理部负责其保险资金投资运作，但投资结果并不理想，在监管机构陆续放开各种投资渠道后，公司管理层决定通过构建更多元化的投资组合来提升投资收益率。
该公司上季末的总资产和净资产分别为（扣除回购和投连后）为50亿元和1亿元，上年度末总资产（扣除回购和投连后）和净资产分别为30亿元和0.9亿元，上两个季度末的偿付能力分别为145%和140%。
在2006年-2010年期间，我国保险资金的投资收益率在1.9%至12.2%之间剧烈波动，这是由于保险公司的投资收益过度依赖（）所造成的。
A.银行存款
B.权益资产
C.不动产投资
D.无担保债投资
参考答案：
B
参考解析：
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[单项选择题]
22、自1980年恢复国内保险业务以来，我国保险资金运用监管经历了“放任—收紧—有限制的放宽”的螺旋式发展历程。
在经过长时期的规范后，2009年颁布的新《保险法》大幅放宽了保险资金运用渠道，标志着保险资金运用及监管进入一个新时期；而2010年颁布实施的《保险资金运用管理暂行办法》，成为了保险资金运用领域的纲领性文件。
之后，各项投资新政相继出台，进一步增加了保险投资渠道，促进了保险资金运用效率的提升。
XYZ保险公司是一家国际知名的保险集团与国内企业合资开办的寿险公司。
过去该公司投资组合中仅包括现金、银行存款、债券和少量证券投资基金。
该公司当前已成立了专门的投资管理部负责其保险资金投资运作，但投资结果并不理想，在监管机构陆续放开各种投资渠道后，公司管理层决定通过构建更多元化的投资组合来提升投资收益率。
该公司上季末的总资产和净资产分别为（扣除回购和投连后）为50亿元和1亿元，上年度末总资产（扣除回购和投连后）和净资产分别为30亿元和0.9亿元，上两个季度末的偿付能力分别为145%和140%。
以下投资品种中，XYZ保险公司可以投资的包括（）。
①不动产②基础设施债权计划③集合资金信托计划④私募股权⑤股票
A.②③⑤
B.①②③⑤
C.②③④⑤
D.①②③④⑤
参考答案：
A
参考解析：
本题考查考生对保险资金运用监管规定的熟悉程度
[单项选择题]
23、自1980年恢复国内保险业务以来，我国保险资金运用监管经历了“放任—收紧—有限制的放宽”的螺旋式发展历程。
在经过长时期的规范后，2009年颁布的新《保险法》大幅放宽了保险资金运用渠道，标志着保险资金运用及监管进入一个新时期；而2010年颁布实施的《保险资金运用管理暂行办法》，成为了保险资金运用领域的纲领性文件。
之后，各项投资新政相继出台，进一步增加了保险投资渠道，促进了保险资金运用效率的提升。
XYZ保险公司是一家国际知名的保险集团与国内企业合资开办的寿险公司。
过去该公司投资组合中仅包括现金、银行存款、债券和少量证券投资基金。
该公司当前已成立了专门的投资管理部负责其保险资金投资运作，但投资结果并不理想，在监管机构陆续放开各种投资渠道后，公司管理层决定通过构建更多元化的投资组合来提升投资收益率。
该公司上季末的总资产和净资产分别为（扣除回购和投连后）为50亿元和1亿元，上年度末总资产（扣除回购和投连后）和净资产分别为30亿元和0.9亿元，上两个季度末的偿付能力分别为145%和140%。
XYZ保险公司准备将部分保险资金投资于商业银行理财产品，其必须满足的条件包括（）。
①上季末的偿付能力充足率在150%以上②已经建立资产托管机制，资金管理规范透明③具有公司董事会或董事会授权机构批准投资的决议④设置投资金融产品岗位，并配备专职人员
A.②③
B.③④
C.①②③
D.②③④
参考答案：
A
参考解析：
本题考查考生对保险机构投资其他金融产品需要满足的条件的了解和运用情况
[单项选择题]
24、自1980年恢复国内保险业务以来，我国保险资金运用监管经历了“放任—收紧—有限制的放宽”的螺旋式发展历程。
在经过长时期的规范后，2009年颁布的新《保险法》大幅放宽了保险资金运用渠道，标志着保险资金运用及监管进入一个新时期；而2010年颁布实施的《保险资金运用管理暂行办法》，成为了保险资金运用领域的纲领性文件。
之后，各项投资新政相继出台，进一步增加了保险投资渠道，促进了保险资金运用效率的提升。
XYZ保险公司是一家国际知名的保险集团与国内企业合资开办的寿险公司。
过去该公司投资组合中仅包括现金、银行存款、债券和少量证券投资基金。
该公司当前已成立了专门的投资管理部负责其保险资金投资运作，但投资结果并不理想，在监管机构陆续放开各种投资渠道后，公司管理层决定通过构建更多元化的投资组合来提升投资收益率。
该公司上季末的总资产和净资产分别为（扣除回购和投连后）为50亿元和1亿元，上年度末总资产（扣除回购和投连后）和净资产分别为30亿元和0.9亿元，上两个季度末的偿付能力分别为145%和140%。
XYZ保险公司对其资产管理流程进行了重新梳理和优化，以下不属于资产管理流程中步骤的是（）
A.制定总体资产管理战略
B.识别、衡量和评估资产风险
C.资金的归集
D.资产组合管理
参考答案：
C
参考解析：
本题考查考生对保险公司资产管理流程和资金管理流程的掌握情况
[单项选择题]
25、自1980年恢复国内保险业务以来，我国保险资金运用监管经历了“放任—收紧—有限制的放宽”的螺旋式发展历程。
在经过长时期的规范后，2009年颁布的新《保险法》大幅放宽了保险资金运用渠道，标志着保险资金运用及监管进入一个新时期；而2010年颁布实施的《保险资金运用管理暂行办法》，成为了保险资金运用领域的纲领性文件。
之后，各项投资新政相继出台，进一步增加了保险投资渠道，促进了保险资金运用效率的提升。
XYZ保险公司是一家国际知名的保险集团与国内企业合资开办的寿险公司。
过去该公司投资组合中仅包括现金、银行存款、债券和少量证券投资基金。
该公司当前已成立了专门的投资管理部负责其保险资金投资运作，但投资结果并不理想，在监管机构陆续放开各种投资渠道后，公司管理层决定通过构建更多元化的投资组合来提升投资收益率。
该公司上季末的总资产和净资产分别为（扣除回购和投连后）为50亿元和1亿元，上年度末总资产（扣除回购和投连后）和净资产分别为30亿元和0.9亿元，上两个季度末的偿付能力分别为145%和140%。
由于保险资金来源的特殊性，保险投资除遵循安全性、流动性和收益性原则之外，还应遵循一些特殊的投资原则，这些原则包括（）。
①对称性原则②替代性原则③集中性原则④转移性原则⑤平衡性原则
A.①②③④
B.①②④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④⑤
参考答案：
B
参考解析：
本题考查考生对保险资金运用特殊原则的了解情况
[单项选择题]
26、自1980年恢复国内保险业务以来，我国保险资金运用监管经历了“放任—收紧—有限制的放宽”的螺旋式发展历程。
在经过长时期的规范后，2009年颁布的新《保险法》大幅放宽了保险资金运用渠道，标志着保险资金运用及监管进入一个新时期；而2010年颁布实施的《保险资金运用管理暂行办法》，成为了保险资金运用领域的纲领性文件。
之后，各项投资新政相继出台，进一步增加了保险投资渠道，促进了保险资金运用效率的提升。
XYZ保险公司是一家国际知名的保险集团与国内企业合资开办的寿险公司。
过去该公司投资组合中仅包括现金、银行存款、债券和少量证券投资基金。
该公司当前已成立了专门的投资管理部负责其保险资金投资运作，但投资结果并不理想，在监管机构陆续放开各种投资渠道后，公司管理层决定通过构建更多元化的投资组合来提升投资收益率。
该公司上季末的总资产和净资产分别为（扣除回购和投连后）为50亿元和1亿元，上年度末总资产（扣除回购和投连后）和净资产分别为30亿元和0.9亿元，上两个季度末的偿付能力分别为145%和140%。
监管机构已经将资产负债管理作为监管指标纳入监管规定中，未来对资产负债管理状况的监管将日益加强。
有鉴于此，XYZ公司成立了专门的工作小组，对资产负债管理方法进行研究。
以下不属于资产负债管理方法的是（）
A.免疫法
B.VaR方法
C.现金流量匹配法
D.现金流量检测法
参考答案：
B
参考解析：
本题考查考生对保险资产负债管理方法的了解情况
[判断题]
27、自1980年恢复国内保险业务以来，我国保险资金运用监管经历了“放任—收紧—有限制的放宽”的螺旋式发展历程。
在经过长时期的规范后，2009年颁布的新《保险法》大幅放宽了保险资金运用渠道，标志着保险资金运用及监管进入一个新时期；而2010年颁布实施的《保险资金运用管理暂行办法》，成为了保险资金运用领域的纲领性文件。
之后，各项投资新政相继出台，进一步增加了保险投资渠道，促进了保险资金运用效率的提升。
XYZ保险公司是一家国际知名的保险集团与国内企业合资开办的寿险公司。
过去该公司投资组合中仅包括现金、银行存款、债券和少量证券投资基金。
该公司当前已成立了专门的投资管理部负责其保险资金投资运作，但投资结果并不理想，在监管机构陆续放开各种投资渠道后，公司管理层决定通过构建更多元化的投资组合来提升投资收益率。
该公司上季末的总资产和净资产分别为（扣除回购和投连后）为50亿元和1亿元，上年度末总资产（扣除回购和投连后）和净资产分别为30亿元和0.9亿元，上两个季度末的偿付能力分别为145%和140%。
资产负债管理常被认为是选择资产组合抵消利率风险的过程，但实际上，当前保险资产负债管理并不局限于利率风险管理，还涉及公司经营的许多方面。
参考答案：
对
参考解析：
本题考查考生对资产负债管理基本概念的了解
[单项选择题]
28、在保险投资组合管理的过程中，为了控制投资组合的整体风险、实现投资组合的预定目标，投资者最重要的是确定（）
A.战略资产配置策略
B.战术资产配置策略
C.各投资工具的预期收益和风险
D.个券选择策略
参考答案：
A
参考解析：
本题考查考生对保险资金投资组合管理策略的了解情况
[单项选择题]
29、为了控制信用风险，监管规定要求保险资金投资的理财产品，信用等级应不低于国内信用评级机构评定的（）或相当于该等级的信用级别；保险资金投资的集合资金信托计划，信用等级应不低于国内信用评级机构评定的（）或相当于该等级的信用级别。
A.AA级、AA级
B.AA级、A级
C.A级、AA级
D.A级、A
级
参考答案：
D
参考解析：
本题考查考生对保险公司投资其他金融资产的相关监管规定的熟悉情况
[判断题]
30、对保险公司投资行为的监管是国际通行的保险业风险监管方式，也是保险投资风险监管的核心。
参考答案：
错
参考解析：
本题考查考生对国际保险投资风险监管经验的了解情况
[单项选择题]
31、对保险公司偿付能力的动态监管方法包括（）。
①现金流测试②财务比率动态分析③风险资本法④资本充足性动态测试⑤法定偿付能力额度
A.①④
B.①②④
C.①③④
D.①②④⑤
参考答案：
A
参考解析：
本题考查考生对国外保险公司偿付能力监管方法的熟悉程度
[单项选择题]
32、按照美联储对金融机构的分类，下列金融机构中，与寿险公司属于同一类的是（）
A.储蓄机构
B.公共部门养老金
C.开放式基金
D.对冲基金
参考答案：
B
参考解析：
本题考查考生对金融机构分类的了解情况
[单项选择题]
33、投资者在购买下列债券品种时，可以定期获取发债人支付的利息的是（）。
①贴现债券②固定利率附息债券③固定利率息票累积债券④浮动利率附息债券
A.②③
B.②④
C.①②③
D.①②④
参考答案：
B
参考解析：
本题考查考生对按付息方式分类的三种债券“贴现债券、附息债券和息票累积债券”的付息特点和区别的了解情况
[单项选择题]
34、以下关于机构投资者特点的描述中，正确的是（）。
①机构投资者更注重获取高收益，因此不太注意资产流动性②机构投资者十分注重实现风险与收益的更好平衡③机构投资者具有专业、及时的公开信息收集与处理能力④机构投资者庞大的资产规模会提高其交易佣金等交易成本
A.①②
B.②③
C.②③④
D.①②③④
参考答案：
B
参考解析：
本题考查考生对机构投资者特点的了解情况
[单项选择题]
35、保险公司的各种资金管理决策对保险公
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