计量经济学各章作业习题[后附答案解析]Word格式.doc

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B弹性分析、乘数分析、政策模拟

C消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析

D季度分析、年度分析、中长期分析

9、计量经济模型是指【】

A投入产出模型B数学规划模型

C包含随机方程的经济数学模型D模糊数学模型

10、回归分析中定义【】

A解释变量和被解释变量都是随机变量

B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C解释变量和被解释变量都是非随机变量

D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

11、下列选项中，哪一项是统计检验基础上的再检验（亦称二级检验）准则【】

A.计量经济学准则B经济理论准则

C统计准则D统计准则和经济理论准则

12、理论设计的工作，不包括下面哪个方面【】

A选择变量B确定变量之间的数学关系

C收集数据D拟定模型中待估参数的期望值

13、计量经济学模型成功的三要素不包括【】

A理论B应用

C数据D方法

14、在经济学的结构分析中，不包括下面那一项【】

A弹性分析B乘数分析

C比较静力分析D方差分析

二、多项选择题

1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【】

A经济准则检验B统计准则检验C计量经济学准则检验

D模型预测检验E实践检验

2、经济计量分析工作的四个步骤是【】

A理论研究B设计模型C估计参数

D检验模型E应用模型

3、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【】

A误差程度检验B异方差检验C序列相关检验

D超一致性检验E多重共线性检验

4、对经济计量模型的参数估计结果进行评价时，采用的准则有【】

A经济理论准则B统计准则C经济计量准则D模型识别准则E模型简单准则

三、名词解释

1、计量经济学2、计量经济学模型3、时间序列数据

4、截面数据5、弹性6、乘数

四、简述

1、简述经济计量分析工作的程序。

2、用作经济预测的经济计量模型通常要具备哪些性质?

3、对经济计量模型进行评价所依据的准则有哪些？

4、计量经济学模型主要有哪些应用领域？

第二章一元线性回归模型

1、表示X与Y之间真实线性关系的是【】

ABE

CD

2、参数b的估计量具备有效性是指【】

AVar（）=0BVar（）为最小

C（－b）＝0D（－b）为最小

3、设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是【】

AB

CD

4、对于，以表示估计标准误差，r表示相关系数，则有【】

A=0时，r＝1B=0时，r＝－1

C=0时，r＝0D=0时，r＝1或r＝－1

5、产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为＝356－1.5X，这说明【】

A产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

6、在总体回归直线E中，表示【】

A当X增加一个单位时，Y增加个单位

B当X增加一个单位时，Y平均增加个单位

C当Y增加一个单位时，X增加个单位

D当Y增加一个单位时，X平均增加个单位

7、对回归模型进行统计检验时，通常假定服从【】

AN（0，）Bt（n-2）

CN（0，）Dt（n）

8、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使【】

A＝0B＝0

C为最小D为最小

9、设Y表示实际观测值，表示OLS回归估计值，则下列哪项成立【】

AB

CD

10、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过点【】

A（X，Y）B（X，）

C（，）D（，）

11、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线

满足【】

A＝0B＝0

C＝0D＝0

12、用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于【】

A（30）B（30）C（28）D（28）

13、已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的相关系数可能为【】

A0.64B0.8C0.4D0.32

14、相关系数r的取值范围是【】

Ar£

－1Br³

1C0£

r£

1D－1£

1

15、判定系数的取值范围是【】

A£

－1B³

1C0£

£

1D－1£

1

16、某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即越大，则【】

A预测区间越宽，精度越低B预测区间越宽，预测误差越小

C预测区间越窄，精度越高D预测区间越窄，预测误差越大

17、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【】

A增大样本容量nB提高置信水平

C提高模型的拟合优度D提高样本观测值的分散度

18、对于总体平方和TSS、回归平方和ESS和残差平方和RSS的相互关系，正确的是【】

ATSS>

RSS+ESSBTSS=RSS+ESS

CTSS<

RSS+ESSDTSS=RSS+ESS

19、对样本相关系数r，以下结论中错误的是【　　　】

A越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高

B越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱

C-1≤r≤1

D若r=0，则X与Y独立

20、若两变量x和y之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间【】

A低度相关B不完全相关

C弱正相关D完全相关

21、普通最小二乘法要求模型误差项ui满足某些基本假定，下列结论中错误的是【】。

AB

CD～N（0，）

22、以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式?

【】

A B

CD

23、对于线性回归模型，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足【】

AB

CDi服从正态分布

24、按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且【】

A与随机误差ui不相关B与残差ei不相关

C与被解释变量Yi不相关D与回归值不相关

25、由回归直线所估计出来的值满足：

【】

A=1B=1

C最小D最小

26、用一元线性回归模型进行区间预测时，干扰项μ方差的无偏估计量应为【　　　】

A B

C D

27、一元线性回归方程的斜率系数与方程中两变量的线性相关系数r的关系是【】

ABCD

28、下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?

AYi=50+0.6XirXY=0.8 BYi=-14+0.8XirXY=0.87

CYi=15-1.2XirXY=0.89 DYi=-18-5.3XirXY=-0.96

29、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnY（^）i=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将平均增加【　　　】

A0.2% B0.75%C2% D7.5%

1、指出下列哪些现象是相关关系【】

A家庭消费支出与收入B商品销售额和销售量、销售价格

C物价水平与商品需求量D小麦亩产量与施肥量

E学习成绩总分与各门课程成绩分数

2、一元线性回归模型的经典假设包括【】

AB（常数）

CD～N（0，1）

EX为非随机变量，且

3、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，e表示残差，则回归直线满足【】

A通过样本均值点B

CD＝0

E

4、以带“Ù

”表示估计值，u表示随机误差项，如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的【】

CD

5、以带“Ù

”表示估计值，u表示随机误差项，e表示残差，如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的【】

AB

6、回归分析中估计回归参数的方法主要有【】

A相关系数法B方差分析法

C最小二乘估计法D极大似然法

E矩估计法

7、用普通最小二乘法估计模型的参数，要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质，则要求：

【】

CD服从正态分布

8、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数估计量具备【】

A可靠性B合理性

C线性D无偏性

E有效性

9、普通最小二乘直线具有以下特性【】

A通过点B

CD＝0

E＝0

10、由回归直线估计出来的值【】

A是一组估计值B是一组平均值

C是一个几何级数D可能等于实际值

E与实际值y的离差和等于零

11、对于样本回归直线，回归平方和可以表示为（为决定系数）

12、对于经典线性回归模型，各回归系数的OLS估计量具有的优良特性有【】

A无偏性 B有效性

C一致性 D确定性

E线性

13、对于样本相关系数r，下列结论正确的是【】

A0≤r≤1B对称性

C当X和Y独立，则r=0D若r=0，则X与Y独立

E若r≠0，则X与Y不独立

三、判断题

1、随机误差项ui与残差项ei是一回事。

（）

2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。

3、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。

4、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。

5、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。

四、名词解释

1、相关分析2、回归分析3、随机干扰项

4、残差项5、最佳线性无偏估计量

五、简述

1、叙述回归分析与相关分析的联系与区别。

2、试述最小二乘法估计原理。

3、为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰性？

4、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？

5、总体回归模型函数和样本回归模型之间有哪些区别与联系？

6、什么是随机误差项？

影响随机误差项的主要因素有哪些？

它和残差之间的区别是什么？

7、决定系数说明了什么？

它与相关系数的区别和联系是什么？

六、计算与分析题

1、试将下列非线性函数模型线性化：

（1）S型函数y=1/（+u）

（2）Y=sinx+cosx+sin2x+cos2x+u

2、对下列模型进行适当变换化为标准线性模型：

（1）y=+++u

（2）Q=A

（3）Y=exp（+x+u）

（4）Y=

3、假设A先生估计消费函数（用模型表示），并获得下列结果：

t＝（3.1）（18.7）n=19；

＝0.98

括号里的数字表示相应参数的t值，请回答以下问题：

（1） 利用t值经验假设：

b＝0（取显著水平为5％）

（2）确定参数统计量的标准方差；

（3）构造b的95％的置信区间，这个区间包括0吗？

4、下面的数据是从某个行业的5个不同的工厂收集的。

总成本（y）8044517061

产量（x）1246118

请回答以下问题：

（1）估计这个行业的线性总成本函数=+x；

（2）和的经济含义是什么？

（3）估计产量为10时的总成本。

5、你的朋友将不同年度的债券价格作为该年利率（在相等的风险水平下）的函数，估计出的简单方程如下：

其中：

＝第i年美国政府债券价格（每100美元债券）

＝第i年联邦资金利率（按百分比）。

请回答以下问题：

（1）解释两个所估系数的意义。

所估的符号与你期望的符号一样吗？

（2）为何方程左边的变量是而不是Y？

（3） 你朋友在估计的方程中是否遗漏了随机误差项？

（4）此方程的经济意义是什么？

对此模型你有何评论？

（提示：

联邦资金利率是一种适用于在银行隔夜持有款项的利率。

）

6、假如有如下的回归结果：

=2.6911-0.4795

Y表示美国的咖啡的消费量（每人每天消费的杯数）

X表示咖啡的零售价格（美元/磅）

t表示时间

问：

（1）这是一个时间序列回归还是横截面序列回归？

（2）画出回归线。

（3）如何解释截距的意义？

它有经济含义吗？

（4）如何解释斜率？

（5）需求的价格弹性定义为：

价格每变动百分之一所引起的需求量变动的百分比，用数学形式表示为：

弹性=斜率*（X/Y）

即，弹性等于斜率与X与Y比值之积，其中X表示价格，Y表示需求量。

根据上述回归结果，你能求出对咖啡需求的价格弹性吗？

如果不能，计算此弹性还需要其它什么信息？

7、设回归模型指定为=β+

这里满足所有的基本假设。

现提出了β的三个估计量：

（1）证明三个估计量都是β的无偏估计量；

（2）推导各个估计量的方差，并确定哪个是最小的（如果有的话）？

8、利用下表给出的我国人均消费支出与人均可支配收入数据回答下列问题：

（1）这是一个时间序列回归还是横截面序列回归？

（2）建立回归方程；

（3）如何解释斜率？

（4）对参数进行显著性检验。

（5）如果某人可支配收入是1000元，求出该人的消费支出的点预测值。

（6）求出该人消费支出95℅置信水平的区间预测。

1998年我国城镇居民人均可支配收入与人均消费性支出单位：

元

地区

可支配收入（inc）

消费性支出（consum）

北京

8471.98

6970.83

河南

4219.42

3415.65

天津

7110.54

5471.01

湖北

4826.36

4074.38

河北

5084.64

3834.43

湖南

5434.26

4370.95

山西

4098.73

3267.70

广东

8839.68

7054.09

内蒙古

4353.02

3105.74

广西

5412.24

4381.09

辽宁

4617.24

3890.74

海南

4852.87

3832.44

吉林

4206.64

3449.74

重庆

5466.57

4977.26

黑龙江

4268.50

3303.15

四川

5127.08

4382.59

上海

8773.10

6866.41

贵州

4565.39

3799.38

江苏

6017.85

4889.43

云南

6042.78

5032.67

浙江

7836.76

6217.93

陕西

4220.24

3538.52

安徽

4747.07

3777.41

甘肃

4009.61

3099.36

福建

6485.63

5181.45

青海

4240.13

3580.47

江西

4251.42

3266.81

宁夏

4112.41

3379.82

山东

5380.08

4143.96

新疆

5000.79

3714.10

9、下表给出了1988年9个工业国的名义利率（y）与通货膨胀（X）的数据：

国家

名义利率

Y（%）

通胀率

X（%）

澳大利亚

11.9