计量经济学试卷BWord下载.doc

计量经济学试卷BWord下载.doc

《计量经济学试卷BWord下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学试卷BWord下载.doc（7页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

A、存在完全的正自相关B、存在完全的负自相关

C、不存在自相关D、不能判定

9、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（D）

A、零均值假定成立B、同方差假定成立

C、无多重共线性假定成立D、解释变量与随机误差项不相关假定成立

10、如果回归模型违背了同方差性,参数的最小二乘估计量是（ 

A 

）

A、无偏的,非有效的 

B、有偏的，非有效的

C、无偏的,有效的 

D、有偏的,有效的

11、所谓异方差是指（A）

A、B、

C、D、

12、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（B）

A、广义差分法B、普通最小二乘法

C、一阶差分法D、Durbin两步法

13、广义差分法是（B）的一个特例

A、加权最小二乘法B、广义最小二乘法

C、普通最小二乘法D、两阶段最小二乘法

14. 

在线性回归模型中,若解释变量和的观测值成比例,即有,其中k为非零常数,则表明模型中存在（B）

A、异方差B、多重共线性C、序列自相关D、设定误差

15、在分布滞后模型中,短期影响乘数为（D）

A、B、C、D、

16、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（B）

A．异方差问题B.多重共线性问题

C．序列相关性问题D.设定误差问题

17、对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为（B）

A、mB、m-1C、m+1D、m-k

18、设某计量经济模型为：

，其中大学教授年薪，，则对于参数β的含义，下列解释正确的是（C）

A、β表示大学女教授的平均年薪B、β表示大学男教授的平均年薪

C、β表示大学男教授与女教授平均年薪的差异D、β表示大学男教授和女教授平均年薪

19、前定变量是（A）的合称

A、外生变量和滞后变量B、内生变量和外生变量

C、外生变量和虚拟变量D、解释变量和被解释变量

20、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（B）

A、外生变量和内生变量的函数关系B、前定变量和随机误差项的函数模型

C、滞后变量和随机误差项的函数模型D、外生变量和随机误差项的函数模型

二、多项选择题（每题2分，共10分）

1、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ABCD）

A、无偏性B、线性性C、最小方差性

D、一致性E、有偏性

2、判定系数的公式为（BCD）

A、B、

C、D、E、

3、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（BC）

A、与均非负

B、模型中包含的解释个数越多，与就相差越大

C、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则

D、有可能大于

E、有可能小于0，但却始终是非负

4、多重共线性产生的原因有（BCE）

A、遗漏或删除变量B、经济变量存在共同变化的趋势

C、模型中大量采用了滞后变量D、残差的均值为零

E、认识上的局限造成选择变量不当

5、当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（CDE）

A、最小二乘法B、广义差分法C、间接最小二乘法

D、二阶段最小二乘法E、有限信息最大似然估计法

三、判断改错题，先判断题中说法是否正确，若错误，请指出错误之处。

（每题3分，共15分）

1、在经典多元线性回归中，对于（随机干扰项的方差）的最小二乘估计量和极大似然估计量是一样的。

答：

错误。

的OLS估计量为，而ML估计量为

2、经典计量经济学方法中所涉及的线性函数是指解释变量是线性的。

因为经典计量经济学方法中所涉及的线性函数，指回归系数是线性的，即回归系数只以它的一次方出现，对解释变量则可以不是线性的。

3、在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差

有可能高估也有可能低估

4、一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，使得模型的OLS估计量有偏且不一致。

模型中的基本假设是，当解释变量是随机变量时，进一步假设它们与随机干扰项不相关。

事实上，当解释变量是随机变量且与随机干扰项同期相关时，才会使得OLS估计量有偏且不一致。

5、对于联立方程模型，可以用OLS方法分别对每个方程进行参数估计。

联立方程模型存在随机解释变量问题、损失变量信息问题和损失方程之间的相关性信息问题，如果忽略这些问题并采用OLS进行估计，则估计量有偏且不一致。

因此，要采用别的估计方法，如狭义的工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法。

四、计算分析题（共35分）

1、下表给出了二元回归模型的回归结果（共10分）

方差来源

平方和

自由度

来自回归（ESS）

65965

②

来自残差（RSS）

①

③

来自总离差（TSS）

66042

14

1）不全表中的空格（每空2分）

①77②2③12

2）计算可决系数和调整的可决系数（4分）

2、下面是我国出口（export）对GDP的回归结果（共17分）

DependentVariable:

EXPORT

Method:

LeastSquares

Date:

11/25/09Time:

22:

21

Sample:

19782001

Includedobservations:

24

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob. 

C

152.9057

3.318376

0.0031

GDP

0.020394

0.001014

0.0000

R-squared

0.948440

Meandependentvar

826.9542

AdjustedR-squared

0.946096

S.D.dependentvar

667.4365

S.E.ofregression

154.9600

Akaikeinfocriterion

13.00387

Sumsquaredresid

528277.4

Schwarzcriterion

13.10204

Loglikelihood

-154.0464

F-statistic

Durbin-Watsonstat

0.627922

Prob（F-statistic）

0.000000

1）请补充表中的空格（每空2分）

①46.08②20.12③404.69

2）判断回归模型中是否存在自相关？

说明理由（4分）。

（n=24,k=2时，）

答，因为D.W.统计量为0.627922，因此存在正自相关。

3）要判断回归模型中是否存在异方差性，可以用哪些方法进行检验？

（3分）

检验异方差性的方法主要有：

图示法、帕克-戈里瑟检验、G-Q检验和White检验

4）下表是序列相关的LM检验结果：

Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:

12.37576

Probability

0.000102

Obs*R-squared

15.87561

0.001203

TestEquation:

RESID

12/12/09Time:

20:

Presamplemissingvaluelaggedresidualssettozero.

6.691638

29.31949

0.228232

0.8219

-0.000349

0.000703

-0.496717

0.6251

RESID（-1）

1.107838

0.243955

4.541151

0.0002

RESID（-2）

-0.819295

0.444735

-1.842210

0.0811

RESID（-3）

0.032297

0.373351

0.086507

0.9320

0.661484

-1.28E-13

0.590217

151.5539

97.01614

12.17068

178830.5

12.41611

-141.0482

9.281822

1.888605

0.000247

判断模型中存在几阶序列相关？

（4分）

在回归中，残差的一阶滞后项和二阶滞后项的系数显著，而三阶滞后项不显著，所以可以判断存在二阶序列相关。

3、阿尔蒙多项式法是针对有限滞后期模型，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS法估计参数。

即对于模型

假定其回归系数可以用一个关于滞后期的适当阶数的多项式来表示，即

请分析，1）当滞后期数取到s=3期，多项式阶数为k=2时，回归系数用多项式表述为？

2）假设通过回归得到，，，计算（4分）。

答：