《计量经济学》习题(48H)Word文档格式.doc

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C、当和都保持不变时，Y的平均变动

D、当和都变动一个单位时，Y的平均变动

8、Goldfeld—Quandt用于检验（）

A、序列相关B、异方差C、多重共线性D、随机解释变量

9、若有，，则为（）

A、B、C、D、

10、存在异方差时，参数估计的主要方法是（）

A、一阶差分法B、广义差分法C、普通最小二乘法D、加权最小二乘法

11、如果回归模型存在序列相关，则模型回归系数的最小二乘估计量是（）

A、无偏的，非有效的B、有偏的，非有效的

C、无偏的，有效的D、有偏的，有效的

12、已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.8，则DW统计量的近似值为（）

A、0.8B、1.6C、0.2D、0.4

13、已知模型的DW统计量值为2.9，，判断该模型的序列相关情况（）

A、存在一阶正序列相关B、存在一阶负序列相关

C、无序列相关D、不能确定

14、设个人消费函数中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑上述因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数为

（）

A、1个B、2个C、3个D、4个

15、设截距和斜率同时变动模型为，如果统计检验表明（）成立，则上式为截距变动模型

A、B、C、D、

16、双对数模型中，参数的含义是（）

A、Y关于X的增长率B、Y关于X的发展速度

C、Y关于X的弹性D、Y关于X的边际变化

17、半对数模型中，参数的含义是（）

A、Y关于X的弹性B、X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动

C、Y关于X的边际变动D、X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动

18、在模型的回归分析结果报告中，有，，则表明（）

A、解释变量对的影响是显著的

B、解释变量对的影响是显著的

C、解释变量和对的联合影响是显著的

D、解释变量和对的影响是均不显著

19、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（）

A、nB、n-1C、n-kD、1

20、个人保健支出的计量经济模型：

，其中保健年度支出；

个人年度收入；

虚拟变量；

满足古典假定。

则大学以上群体的平均年度保健支出为（）

A、B、

C、；

D、

21、虚拟变量（）

A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素

B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素

D.只能代表季节影响因素

22、具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型自身决定，则该变量是（）

A、外生变量B、前定变量C、滞后变量D、内生变量

23、结构式参数反映的是解释变量对被解释变量的（）

A、总影响B、间接影响C、直接影响D、个别影响

24、生产函数是（）

A、恒等式B、制度方程式C、技术方程D、定义方程

二、多项选择题

1、计量经济学的研究步骤有（）

A、设定模型B、估计参数C、模型检验

D、政策评价E、模型应用

2、序列相关情形下，常用的参数估计方法有（）

A、一阶差分法B、广义差分法C、工具变量法

D、加权最小二乘法E、间接最小二乘法

3、下列回归模型中，属于非线性回归模型的有（）

A、B、

C、D、

E、

4、DW检验的以下关于的说法，不正确的有（）

A、要求样本容量较大B、只适合一阶自回归

C、能够判定所有情况D、可用于检验高阶自回归形式

E、-1≤DW≤1

5、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有

A、无偏性B、线性性

C.最小方差性D一致性E.有偏性

6、模型的解释变量可以是（）

A、内生变量B、外生变量C、先决变量

D、滞后变量E、政策变量

三、计算分析题

1、根据某地近18年的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得到该地的进口模型为：

式中为该地的国内生产总值，为存货形成额，为消费额，括号中的数字为相应参数估计量的标准误。

试根据这些资料检验分析该模型是否存在什么问题。

2、利用某企业1995—2000年的单位成本Y（元/件）与产量X（千件）的资料，求得Y关于X的线性回归方程，已知=10，Y的实际值和估计值见下表：

时间

199519961997199819992000

单位成本Y（元/件）

201817161411

Y的估计值

19.318.217.11614.910.5

（1）计算判定系数。

（2）对回归参数进行显著性检验（5%显著性水平）。

（，）

3、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生（其中36名男生，15名女生），并得到以下A、B两种模型：

模型A=-232.0655+5.5662h

t=（-5.2066）（8.6246）

模型B=-122.9621+23.8238D+3.7402h

t=（-2.5884）（4.0149）（5.1613）

其中，W=体重（单位：

磅）h=身高（单位：

英寸）

t表示回归系数相对应的t统计量的实际值，查t分布表t0.025（49）=t0.025（48）≈2

D=

试根据题中资料分析并回答以下问题：

（1）你将选择哪一个模型?

为什么?

（2）你认为没有被选择的模型存在什么问题?

（3）D的系数说明了什么?

4、设某家电商品的需求函数为：

其中，Y为需求量，X为消费者收入，P为该商品价格。

（1）试解释lnX和lnP系数的经济含义；

（2）若价格上涨10%，将导致需求如何变化？

（3）在价格上涨10%的情况下，收入增加多少才能保持原有的需求水平？

5、现有中国18家企业2005年研究开发费用支出Y与销售收入X的数据（数据略），现用Goldfeld-Quandt

检验检验Y与X的回归模型是否存在异方差。

按X从小到大排序后，去掉中间的4个数据，分别以

前7个与后7个数据样本做Y关于X的回归，得：

请判断在5%的显著性水平下，是否有异方差。

6、设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入（百元），该商品价格（元）。

经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：

（被解释变量为Y）

VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIG

C99.46929513.4725717.38309650.000

X12.50189540.7536147（）

X2-6.58074301.3759059（）

R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000

AdjustedR-squared（）S.D.ofdependentvar19.57890

S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915

Durbin-Watsonstat（）F–statistics（）

完成以下问题：

（至少保留三位小数）

（1）写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。

（2）解释偏回归系数的统计含义和经济含义。

（3）对该模型做经济意义检验。

（4）估计调整的可决系数。

（5）在95%的置信度下对方程整体显著性进行检验。

（6）．在95%的置信度下检验偏回归系数（斜率）的显著性。

（7）检验随机误差项的一阶自相关性。

（，，）

7、在研究生产函数时，得到如下两个模型估计式：

（1）

se=（1.40）（0.087）（0.137）

（2）

se=（2.99）（0.0204）（0.333）（0.324）

其中，Q=产量，K=资本，L=劳动时间（技术指标），n=样本容量。

试求解以下问题：

①说明在模型

（1）中所有的系数在统计上都是显著的（；

②说明在模型

（2）中t和LnK的系数在统计上是不显著的（；

③可能是什么原因使得模型

（2）中LnK的不显著性？

④如果t和LnK之间的相关系数为0.98，你将从中得出什么结论？

⑤模型

（1）中，规模报酬为多少？

T分布表：

df Pr

0.1

0.05

0.02

19

1.729

2.093

2.539

20

1.725

2.086

2.528

21

1.721

2.080

2.518

-6-