计量经济学练习题Word文档下载推荐.docx
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7208.05
947.35
1985
2004.80
2004.25
9016.04
2040.79
1986
2122.00
2204.91
10275.18
2090.73
1987
2199.40
2262.18
12058.62
2140.36
1988
2357.20
2491.21
15042.82
2390.47
1989
2664.90
2823.78
16992.32
2727.4
1990
2937.10
3083.59
18667.82
2821.86
1991
3149.48
3386.62
21781.50
2990.17
1992
3483.37
3742.2
26923.48
3296.91
1993
4348.95
4642.3
35333.92
4255.3
1994
5218.10
5792.62
48197.86
5126.88
1995
6242.20
6823.72
60793.73
6038.04
1996
7407.99
7937.55
71176.59
6909.82
1997
8651.14
9233.56
78973.03
8234.04
1998
9875.95
10798.18
84402.28
9262.8
1999
11444.08
13187.67
89677.05
10682.58
2000
13395.23
15886.5
99214.55
12581.51
2001
16386.04
18902.58
109655.17
15301.38
2002
18903.64
22053.15
120332.69
17636.45
2003
21715.25
24649.95
135822.76
20017.31
2004
26396.47
28486.89
159878.34
24165.68
2005
31649.29
33930.28
184937.37
28778.54
2006
38760.2
40422.73
216314.43
34804.35
2007
51321.78
49781.35
265810.31
45621.97
2008
61330.35
62592.66
314045.43
54223.79
2009
68518.3
76299.93
340902.81
59521.59
2010
83101.51
89874.16
401512.80
73210.79
2011
103874.43
109247.79
472881.56
89738.39
(资料来源:
《中国统计年鉴2008》,中国统计出版社2008年版)
一、模型设定及其估计
经分析,影响财政收入的主要因素,主要是财政支出、国民生产总值、以及税收等。
所以我们只考虑题目中提出的因素,财政支出(CZZC)、国民生产总值(GDP)、税收总额(SSZE),并设定了如下的计量经济模型:
利用Eviews软件,生成CZSR、CZZC、GDP、SSZE等数据,并用这些数据对模型进行OLS多元回归,结果如下。
DependentVariable:
CZSR
Method:
LeastSquares
Date:
05/05/14Time:
12:
52
Sample:
19782011
Includedobservations:
34
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
119.0841
107.1249
1.111638
0.2751
CZZC
0.122356
0.048847
2.504900
0.0179
GDP
-0.034104
0.005068
-6.729049
0.0000
SSZE
1.181156
0.069677
16.95183
R-squared
0.999791
Meandependentvar
18185.17
AdjustedR-squared
0.999770
S.D.dependentvar
26129.67
S.E.ofregression
395.9446
Akaikeinfocriterion
14.91056
Sumsquaredresid
4703165.
Schwarzcriterion
15.09013
Loglikelihood
-249.4795
Hannan-Quinncriter.
14.97180
F-statistic
47896.18
Durbin-Watsonstat
1.025144
Prob(F-statistic)
0.000000
即为:
由此可见,该模型的
可决系数很高,F检验值为47896.18,明显显著。
当
时,
,CZZC,GDP,SSZE的系数t检验都显著。
但是GDP的系数符号与预期相反,GDP的系数符号为负表明国内生产总值增加时,财政收入将会减少,然后与实际定性结果相违背,所以该模型有一定的缺陷,很有可能存在严重的多重共线性,为此做进一步分析。
二、多重共线性的检测
三个解释变量CZZC、GDP、SSZE的相关系数
表1CZZC、GDP、SSZE的相关系数
1
0.99149
0.99865
0.99387
由相关系数矩阵可以看出,各解释变量相互之间的相关系数较高,证实确实存在一定的多重共线性。
为进一步了解多重共线性的性质,我们做辅助回归,即将每个变量分别作被解释变量对其余的变量进行回归。
结果如下:
的参数估计结果:
CZZC
57
96.70225
393.5066
0.245745
0.8075
-0.018851
0.018325
-1.028685
0.3116
1.312407
0.100377
13.07482
0.997400
19460.41
0.997232
27672.44
1455.857
17.48867
65705105
17.62335
-294.3075
17.53460
5945.806
1.368239
的参数估计
GDP
59
13110.88
2977.712
4.403006
0.0001
-1.751043
1.702216
7.562376
2.062088
3.667339
0.0009
0.988187
101654.7
0.987425
125124.3
14031.46
22.02009
6.10E+09
22.15477
-371.3415
22.06602
1296.583
0.233153
SSZE
13:
04
-404.7214
266.3939
-1.519259
0.1388
0.644996
0.049331
0.040011
0.010910
0.998125
16214.46
0.998004
22843.09
1020.617
16.77830
32291435
16.91298
-282.2311
16.82423
8249.980
1.291261
表2辅助回归的
值
被解释变量
可决系数
的值
方差扩大因子vif
384.61
84.65
533.33
由于辅助回归的可决系数很高,经验表明扩大因子vif>
10时,通常说明该被解释变量与其他解释变量之间有严重的多重共线性,上表中czzc、gdp、ssze方差扩大因子都远大于10,表明存在严重的多重共线性。
同时解释变量GDP的回归系数带有负号,与定性分析的结果相违背,则可能存在多重共线性。
三、修正多重共线性
采用逐步回归的办法,去解决多重共线性问题。
分别做czsr对czzc、gdp、ssze的一元回归。
05/09/15Time:
11:
35
-169.3819
266.7056
-0.635089
0.5299
0.943174
0.007962
118.4530
0.997725
0.997653
1265.756
17.18175
51268423
17.27154
-290.0897
17.21237
14031.12
1.250442
-2861.490
770.4344
-3.714126
0.0008
0.207041
0.004822
42.93776
0.982939
0.982406
3465.891
19.19635
3.84E+08
19.28614
-324.3379
19.22697
1843.651
0.151983
36
-356.3761
140.0831
-2.544034
0.0160
1.143519
0.005050
226.4253
0.999376
0.999357
662.7204
15.88761
14054348
15.97739
-268.0893
15.91823
51268.43
0.511014
结果如下表:
表3一元回归估计结果
解释变量
Czzc
Gdp
Ssze
参数估计值
T统计量
其中,加入ssze的方程
最大,多以以ssze为基础,顺次加入其它解释变量做逐步回归。
55
情况1:
加入解释变量czzc,再加入gdp的结果如下:
44
-328.0485
130.9403
-2.505328
0.0177
0.923250
0.090677
10.18172
0.182073
0.074852
2.432434
0.0210
0.999476