竞赛时间华南师范大学统一身份认证登录.docx

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竞赛时间华南师范大学统一身份认证登录

华南师范大学金融建模大赛

2011年5月

国泰安信息技术有限公司

一、大赛宗旨

创造意识，创新精神，公平竞赛，重在参与。

二、组织单位

主办单位：

国泰安信息技术有限公司，华南师范大学数学科学学院

三、大赛意义

华南师范大学数学科学学院国泰安杯金融建模竞赛（以下简称竞赛）是由深圳国泰安信息技术有限公司和华南师范大学数学科学学院共同主办的面向华南师范大学广大学生的竞赛活动，目的在于激励学生学习经济金融建模的积极性，提高学生建立经济金融模型和运用计算机技术解决实际问题的综合能力，鼓励广大学生踊跃参加课外竞赛活动，开拓知识面，培养创造精神及创新意识，推动华南师范大学经济金融建模教学体系、教学内容和方法的改革。

四、竞赛时间

报名时间：

2011年6月10日------2011年6月25日；

比赛时间：

2011年9月15日------2011年11月30日

评阅时间：

2011年12月1日------2011年12月20日

颁奖时间：

2011年12月21日---2011年12月30日（具体日期再商定）

五、大赛比赛规则

第一条大赛形式、规则和纪律

1．本赛事要求参赛者充分利用“市场通”和“CSMAR”数据库的各项数据信息及功能，选择合适的课题进行量化模型研究。

2.在统一试题库中挑选一道竞赛题目，采取独立写作的竞赛方式，以相对集中的形式进行评审。

竞赛题目及相关资料请参见项目十。

　　3．竞赛将于2011年6月开赛，具体竞赛时间安排请查阅项目四竞赛时间。

　　4．参赛选手可要求一名指导教师，从事赛前辅导和参赛的组织工作，但在竞赛期间所有指导老师必须回避参赛队员，不得进行指导或参与讨论，否则按违反纪律处理。

　　5．竞赛期间参赛队员可以使用各种图书资料、计算机和软件，在国际互联网上浏览，但不得与队外任何人（包括在网上）讨论。

参赛队员必须讲究诚信，发现违纪行为，竞赛委员会将严肃处理，雷同论文一律作为废卷。

　　5．竞赛开始后，赛题将公布在指定的网址供参赛队选择下载，参赛队在规定时间内完成论文，并准时将论文按竞赛组织方指定方式提交。

原则上迟交的论文不能参加评审。

　　6．竞赛组织院校应责成有关职能部门负责竞赛的组织和纪律监督工作，保证本竞赛的规范性和公正性。

第二条组织形式

1．竞赛由华南师范大学数学科学学院和深圳国泰安信息技术有限公司设立专业竞赛委员会（以下简称竞赛委员会）主持，负责发动报名、拟定赛题、组织优秀答卷的审阅和评奖、印制获奖证书、举办颁奖仪式等。

第三条论文格式

1.论文一律使用打印稿或复印稿，纸张大小为A4复印纸，正文字体为宋体、正体，字号为小四。

如个别地方有手工改动，一律再行复印，否则修改无效。

    2.论文首页统一从指定的网站下载。

首页仅打印题目和详细摘要，并在下方指定位置标志参赛的指定队号，除此不能有任何其他标记。

除封面外，论文的任何地方均不得出现参赛指定队号，更不得出现参赛校名及队员、领队教师姓名，否则一律视为无效答卷。

    3.论文应牢固装订成册，防止散落（尤其首页与附页），各页的右下方打印页码（除首页外从1开始计数）。

摘要中应给出论文的主要工作、结果、特点等，在评奖中有较大的权重，请各参赛队重视摘要。

论文中不得出现无关的图饰，图、表应有标号，参考文献也应全部列上。

    4.论文应封装，封皮上应注明所选赛题

六、参赛报名要求

1．学生以个人名义登记参赛，也可以组队参加,但每队人数不可超过3人（必须属于同一所学校）,组队参赛选手必须注明论文主要写作者和协作者.组织方对参赛选手的年级和专业不做具体限制,各年级均可报名参加无差别金融建模竞赛。

2、参赛选手必须同意竞赛委员会设立的竞赛相关规则。

报名资料需填写真实的姓名、院系、身份证号、通信地址及其他注册表格所要求的资料，以便于核对身份并颁发奖品。

竞赛委员会保证所收集到的学生个人信息资料仅用于竞赛有关工作，不会公开和泄露。

3、参赛者需在指定的网站下载相关资料，对比赛报名阶段存在的疑问可咨询院校指导老师或者以电子邮件和其他指定方式咨询主办方。

4、本次比赛不收取任何费用。

七、大赛报名方式

本次竞赛采取通过学校团委组织构架深入院系班级报名，由校方负责。

报名结束后，报名资料需通报竞赛委员会。

八、评奖原则及奖项设置

第一条评奖原则

1．竞赛委员会组织论文评阅委员会，评选竞赛的优秀论文奖，获奖比例一般不超过三分之一。

2．竞赛委员会聘请专家组成专业评阅委员会，按统一标准从优秀论文中评选出竞赛一等、二等奖,三等奖。

3．对违反竞赛规则的参赛个人和队伍，一经发现，取消参赛资格，成绩无效。

对其行为予以警告、通报.

第二条奖项设置（人数是否能够调整，或者视报名人数定）

1.凡完成合格答卷者可获得成功参赛证书

2.优秀论文奖：

奖励国泰安优秀论文奖荣誉证书一本。

3、特等奖1名，采用论文答辩的形式，从一、二等奖里面评取。

奖励国泰安金融建模大赛特等奖荣誉证书一本，并提供600元奖学金。

3.一等奖：

不超过2名，奖励国泰安金融建模大赛荣誉证书一本，并提供500元奖学金。

4.二等奖：

不超过3名，奖励国泰安金融建模大赛荣誉证书一本，并提供200元奖学金。

5.三等奖：

不超过5名，奖励国泰安金融建模大赛荣誉证书一本，并提供U盘一个。

特等奖，一，二，三等奖获得者均可得到深圳国泰安信息技术有限公司实习机会。

实习优秀者将获优先签约权。

九、异议期制度

　　1．竞赛获奖名单公布之日起的两个星期（时间确定以后，这个限定应该在颁奖周期内）内，任何个人和单位可以提出异议，由竞赛委员会负责受理。

　　2．受理异议的重点是违反竞赛比赛规则的行为，包括竞赛期间教师参与、参赛者与他人讨论，不公正的评阅等。

对于要求将答卷复评以提高获奖等级的申诉，原则上不予受理，特殊情况可先经竞赛委员会审核后，由竞赛委员会组织专家评阅会核查。

　　3．异议须以书面形式提出。

个人提出的异议，须写明本人的真实姓名、工作单位、通信地址（包括联系电话或电子邮件地址等），并有本人的亲笔签名。

竞赛委员会及华南师范大学和深圳国泰安信息技术有限公司对提出异议的个人给予保密。

　　4．与受理异议有关的相关职能部门，有责任协助竞赛委员会对异议进行调查，并提出处理意见。

竞赛委会会在异议期结束后1个月内向申诉人答复处理结果。

上述规则及制度其解释和修改权属于华南师范大学数学科学学院和深圳国泰安信息技术有限公司。

十．竞赛题目及相关资料

大赛建模课题可以参考如下：

经济行业：

Ø货币供应量与宏观经济指标关系（可以选择包括GDP，CPI，存款利率等指标做研究）

建立模型评估我国货币供应量所能提供的宏观调控作用,运用VAR模型、脉冲响应函数、方差分解及格兰杰因果关系检验，对样本区间内货币供应量变动与名义国内生产总值及消费者增长指数变动的相互关系进行实证研究。

尝试建立关于货币供应量增长率、名义国内生产总值增长率和消费价格指数增长率三者的经济模型,同时做出货币供应量的冲击响应曲线图。

进一步实证分析,得出结论和建议。

参考数据源：

CSMAR数据库中国宏观经济研究数据库，货币市场与政策工具研究数据库

Ø中国热钱流动评估

建立模型评估境外资金流入境内的数量,可以尝试用不同的现有热钱评估模型建立更加适于国内经济现状的热钱评估经济模型,同时做出热钱流入数量对国内经济可能造成影响的判断。

进一步实证分析,得出结论和建议。

参考数据源：

CSMAR数据库中国宏观经济研究数据库，中国进出口研究数据库，中国外汇市场研究数据库

金融财务：

Ø上市公司经营绩效评估（可以选择一类行业的上市公司作评估）

构建模型评估同类型行业上市公司的经营绩效,可以尝试使用不同类型（具体选一个即可）的综合绩效评估模型建立上市公司经营绩效评估模型,同时做出在同类型行业中不同股权集中度上市公司或者国有企业和民营企业之间的绩效差异分析并探明原因。

参考数据源：

CSMAR数据库上市公司财务研究数据库，上市公司财务附注数据库，上市公司治理结构研究数据库，上市公司股东研究数据库，中国民营上市公司研究数据库

Ø股指期货套期保值分析

利用不同模型对运用沪深300指数期货进行ETF套期保值的绩效进行实证分析,验证股指期货套期保值的有效性,并找出最优模型。

参考数据源：

CSMAR数据库股指期货研究数据库，中国开放式基金市场研究数据库

Ø资本结构与企业财务安全分析

构建模型对具体企业的资本结构和企业财务安全做出分析,根据对长期负债与权益（普通股、特别股、保留盈余）的分配情况分析建立企业财务安全的评估模型，测试不同比例资本结构对企业财务安全的影响,探求企业在实际运营过程中最优资本结构。

（可以用具体XX企业作为模型例子）

参考数据源：

CSMAR数据库上市公司财务研究数据库，上市公司财务附注数据库，上市公司治理结构研究数据库，上市公司股东研究数据库

Ø股票价格预测模型研究

股票价格预测模型建模包括两方面理论模型，一类以统计理论为基础;另一类是以神经网络、灰色理论、支持向量机等为理论基础。

选择一项理论模型建模，详细说明建模的过程和对预测结果的验证。

参考数据源：

CSMAR数据库股票市场交易研究数据库

Ø上市公司财务评价模型设计

构建企业财务状况评价模型,根据企业财务状况的综合分析，判断处于哪类财务困境中的上市公司容易成为借壳上市的目标。

（可以不用列出具体类型企业，把财务状况评价综合划分后得出指标区间，指明落在某段区间中的企业容易成为借壳上市的目标）

参考数据源：

CSMAR数据库上市公司财务研究数据库，上市公司财务附注数据库，上市公司治理数据库，上市公司股东研究数据库，上市公司并购重组研究数据库

Ø新股上市首日交易的微观结构分析

基于个股在IPO日高频分笔数据中所提供五档报价以及分笔的价量信息,构建模型对于新股上市首日的流动性指标的显著性检验;并从买卖价差、报价深度、平均每笔成交量和平均每笔成交额等因素给出相应解释;

参考数据源:

Csmar中国证券市场Level-1高频数据;