计量经济学习题.docx

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计量经济学习题

第二套

一、单项选择题

1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（B）

A.横截面数据B.时间序列数据

C.修匀数据D.原始数据

2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R与可决系数2R之间的关系（A）

A.knnRR−−−−=1）1（122B.2R≥2R

C.02>RD.1）1（122−−−−=nknRR

3、半对数模型12iYlnXββ=++中，参数2β的含义是（D）

A.Y关于X的弹性

B.X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动

C.Y关于X的边际变动

D.X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动

4、已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为8002=Σte，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量tu2ˆσ为（D）

A.33.33B.40C.38.09D.20

5、现用OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是（B）iiieXY++=21ˆˆββ

A．B．0=Σie0iiCov（X,e）≠

C．YY=ˆD．）,（YX在回归直线上

6、Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（A）

A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差

7、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（D）

A.B.0DW≤≤11DW−≤≤

C.D.042DW−≤≤DW≤≤

8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（A）

A.单一方程估计法和系统估计法

B.间接最小二乘法和系统估计法

1

C.单一方程估计法和二阶段最小二乘法

D.工具变量法和间接最小二乘法

9、在模型YX12233tt的回归分析结果报告中，有

26348923F.=，，则表明（C）Fp的值=0.000000

A、解释变量2tX对Y的影响是显著的t

B、解释变量3tX对Y的影响是显著的t

C、解释变量2tX和3tX对Y的联合影响是显著的.t

D、解释变量2tX和3tX对的影响是均不显著tY

10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（A）

A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大

C.不确定，方差最小D.确定，方差最小

在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因

是（C）

A.无多重共线性假定成立B.同方差假定成立

C.零均值假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立

11、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）

A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的

C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归

12、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是

121iiiiiYXXXXββ=++

则Va）是下列形式中的哪一种?

（B）（）i

13、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（B）

A．异方差问题B.多重共线性问题

C．序列相关性问题D.设定误差问题

14、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（D）

A．它们都是由某种期望模型演变形成的22222A.xB.xC.xD.logxσσσσ

2

B．它们最终都是一阶自回归模型

C．它们的经济背景不同

D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计

15、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入X有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。

假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（C）

A.1个B.2个C.3个D.4个

16、个人保健支出的计量经济模型为：

122iiYDXααβ=+++，其中为保健年度支出；iYiX为个人年度收入；虚拟变量；满足古典假定。

则大学以上群体的平均年度保健支出为（B）210iD⎧=⎨⎩大学及以上大学以下iu

A.（）21|,0iiiEYXDXαβ==+B.（）212|,1iiiEYXDXααβ==++

C.1αα+D.1α

17、在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是（B）

A.有偏且一致的B.有偏不一致的

C.无偏但一致的D.无偏且不一致的

18、下列宏观经济计量模型中投资（I）函数所在方程的类型为（D）

01101122ttttttttttYCIGCYuIYuααβββγ−=++⎧⎪=++⎨⎪=+++⎩

A.技术方程式B.制度方程式

C.恒等式D.行为方程式

3

19、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程过度识别时，则有公式（A）成立。

iN

A.B.1iHNM−>−1iHNM−=−

C.D.0iHN−=1iHNM−<−

20、对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性

回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（B）

A．库伊克模型

B.局部调整模型

C.自适应预期模型

D.自适应预期和局部调整混合模型

二、多项选择题

1、设一阶自回归模型是库伊克模型或自适应预期模型，估计模型时可用工具变量替代滞后内生变量，该工具变量应该满足的条件有（AE）

A.与该滞后内生变量高度相关B.与其它解释变量高度相关

C.与随机误差项高度相关D.与该滞后内生变量不相关

E.与随机误差项不相关

2、计量经济模型的检验一般包括内容有（ABCD）

A、经济意义的检验B、统计推断的检验C、计量经济学的检验

D、预测检验E、对比检验

3、以下变量中可以作为解释变量的有（ABCDE）

A.外生变量B.滞后内生变量C.虚拟变量

D.前定变量E.内生变量

4、广义最小二乘法的特殊情况是（BD）

A.对模型进行对数变换B.加权最小二乘法

C.数据的结合D.广义差分法

E.增加样本容量

5、对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954;重建后时期是1955—1963，模型如下：

4ttt2434

2Ft=

tttXYXY121μλλμλλ++=++=重建后时期：

重建时期：

关于上述模型，下列说法正确的是（ABCD）

A.132,λλλλ==时则称为重合回归B.132,λλλλ≠=时称为平行回归

C.132,λλλλ=≠时称为共点回归D.132,λλλλ≠≠时称为相异回归

E.132,λλλλ≠=时，表明两个模型在统计意义上无差异

三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）

1、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。

错

线性回归模型本质上指的是参数线性，而不是变量线性。

同时，模型与函数不是同一回事。

2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。

错

应该是解释变量之间高度相关引起的。

3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。

错

引入虚拟变量的个数样本容量大小无关，与变量属性，模型有无截距项有关。

4、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。

正确

要求最好能够写出一元线性回归中，F统计量与t统计量的关系，即的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的t检验等价于对方程的整体性检验。

5、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量,则这个方程不可识别。

正确

没有唯一的统计形式

5

四、计算题

1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（）、个人个财富（）设定模型如下：

1X2XiiiiXXYμβββ+++=22110

回归分析结果为：

LS//DependentVariableisY

Date:

18/4/05Time:

15:

18

Sample:

110

Includedobservations:

10Variable

Coefficient

Std.Error

T-Statistic

Prob.

C

24.4070

6.9973

0.0101

X2

-0.3401

0.4785

0.5002

X3

0.0823

0.0458

0.1152

R-squared

Meandependentvar

111.1256

AdjustedR-squared

S.D.dependentvar

31.4289

S.E.ofregression

Akaikeinfocriterion

4.1338

Sumsquaredresid

342.5486

Schwartzcriterion

4.2246

Loglikelihood

-31.8585

F-statistic

Durbin-Watsonstat

2.4382

Prob（F-statistic）

0.0001

第六套

一、单项选择题

1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B）

A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用

B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用

C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验

D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用

2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（D）A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性

3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是（D）

A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.普通最小二乘法

4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（C）

A.4B.12C.11D.6

5、White检验可用于检验（B）

A．自相关性B.异方差性

C．解释变量随机性D.多重共线性

6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是（C）

A．无偏的，有效的B.有偏的，非有效的

C．无偏的，非有效的D.有偏的，有效的

7、假如联立方程模型中，第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方

程中出现，则第i个方程是（D）

A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别

8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是（A）

A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量

9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）

A.解释变量为非随机的

B.被解释变量为非随机的

C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量

1

D.随机误差项服从一阶自回归

10、二元回归模型中，经计算有相关系数9985.032=XXR，则表明（B）

A.和间存在完全共线性2X3X

B.和间存在不完全共线性2X3X

C.对的拟合优度等于0.99852X3X

D.不能说明和间存在多重共线性2X3X

11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（B）

A.B.4Ldd−<<0Ldd<<

C.D.4Uddd<<−44LUUddd,ddd<<−<<−

12、库伊克模型不具有如下特点（D）

A.原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减

B．以一个滞后被解释变量1tY−代替了大量的滞后解释变量12ttX,X,−−，从而最大限度的保证了自由度

C．滞后一期的被解释变量1tY−与tX的线性相关程度肯定小于12ttX,X,−−的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题

D．由于（）（）10***ttttCovY,u,Covu,u−=，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量

13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是121ttttYuXXXββ=++,则是下列形式中的哪一种?

（B）（）tVaru

A.2tXοB.22tXοC.2tXοD.（）2tlogXο

14、下列是简化的三部门宏观经济计量模型，则模型中前定变量的个数为（A）

01101122tttttttttYCIGCYuIYuααβββγ−=++⎧⎪=++⎨⎪=+++⎩

A.3B.4C.2D.6

15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（D）

2

A.零均值假定不成立B.序列无自相关假定成立

C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立

16、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ􀀇近似等于（A）

A.0B.–1C.1D.4

17、对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954;重建后时期是1955—1963，模型如下：

ttttttXYXY243121μλλμλλ++=++=重建后时期：

重建时期：

关于上述模型，下列说法不正确的是（D）

A.132λλλλ==时则称为重合回归B.132λλλλ≠=时称为平行回归

C.132λλλλ≠≠时称为相异回归D.132λλλλ≠=两个模型没有差异

18、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（A）

A.γ越接近0，X与Y之间线性相关程度高

B.γ越接近1，X与Y之间线性相关程度高

C.1γ−≤≤

D、0γ=，在正态分布下，则X与Y相互独立

19、、对于二元样本回归模型121233iiYXXβββ=+++􀀇􀀇􀀇，下列不成立的有

（D）

A.0=ieΣB.02=iiXeΣ

C.03=iiXeΣD.0=iiYeΣ

20、当联立方程模型中第个结构方程是不可识别的，则该模型是（B）

3

A.可识别的B.不可识别的C.过度识别的D.恰好识别的

二、多项选择题

1、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（CE）

A.它们都是由某种期望模型演变形成的

B.它们最终都是一阶自回归模型

C.它们都是库伊克模型的特例

D.它们的经济背景不同

E.都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接用OLS进行估计

2、能够检验多重共线性的方法有（AB）

A.简单相关系数矩阵法B.t检验与F检验综合判断法

C.DW检验法D.ARCH检验法

E.White检验

3、有关调整后的判定系数2R与判定系数2R之间的关系叙述正确的有（BC）

A.2R与2R均非负

B.模型中包含的解释个数越多，2R与2R就相差越大.

C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22RR<.

D.2R有可能大于2R

E.2R有可能小于0，但2R却始终是非负

4、检验序列自相关的方法是（CE）

A.F检验法B.White检验法

C.图形法D.ARCH检验法

E.DW检验法F.Goldfeld-Quandt检验法

5、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（BE）

A.）1（）（−−kRSSknESSB.）（）1（knRSSkESS−−

C.22（）

（1）

（1）RnkRk−−D.）（knRSSESS−

E.22

（1）

（1）（）RkRnk−−−

三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）

4

2χ222iiˆE（）E（K）ββμβ=+=Σ

1、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。

错误

在古典假定条件下，OLS估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计（具有线性、无偏性、有效性）。

总之，提出古典假定是为了使所作出的估计量具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。

2、当异方差出现时，常用的t和F检验失效；

正确

由于异方差类，似于t比值的统计量所遵从的分布未知；即使遵从t-分布，由于方差不在具有最小性。

这时往往会夸大t-检验，使得t检验失效；由于F-分布为两个独立的变量之比，故依然存在类似于t-分布中的问题。

3、解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。

错误

产生多重共线性的主要原因是：

经济本变量大多存在共同变化趋势；模型中大量采用滞后变量；认识上的局限使得选择变量不当；……。

4、如果经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量将有偏的。

错误

即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量仍然是无偏的。

因为，该表达式成立与否与正态性无关。

5、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。

错误

间接最小二乘法适用于恰好识别方程的估计，其估计量为无偏估计；

而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程，也适用于过度识别方程。

两阶段最小二乘法得到的估计量为有偏、一致估计。

四、计算题

1、为了研究深圳市地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，得到以下数据：

5

12tttYGDPuββ=++36111510134582ttˆY..GDP=−+年份

地方预算内财政收入Y

（亿元）

国内生产总值（GDP）X

（亿元）

1990

21.7037

171.6665

1991

27.3291

236.6630

1992

42.9599

317.3194

1993

67.2507

449.2889

1994

74.3992

615.1933

1995

88.0174

795.6950

1996

131.7490

950.0446

1997

144.7709

1130.0133

1998

164.9067

1289.0190

1999

184.7908

1436.0267

2000

225.0212

1665.4652

2001

265.6532

1954.6539