恒生30成本价算法Word下载.docx

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实际上，系统支持保留上次盈亏额（其实是保留数量为0的股份记录），前提是客户具有A盈亏分析的权限。

此功能慎用，可以给部分机构客户等使用，如果使用范围扩大，数量为0的股份记录一多，就会影响系统性能。

7、转托管入和指定的股票的成本价取得是该个股票的昨收盘。

（不会判断杂项配置中的7128参数）

2成本价算法

2.1类型0买入均价

【说明】成本价由日终来计算，白天实时成交买入和卖出不影响成本价；

不考虑卖出费用。

【公式】

后台

成本价日终时自动设置或者通过柜台和周边进行人工设置

盈亏金额不记录

前台显示

成本价=后台的成本价

盈亏金额=MarketValue－SumBuyBalance－RealBuyBalance＋

SumSellBalance＋RealSellBalance－TempFare

=市值－累计买入金额－回报买入金额＋累计卖出金额＋回报卖出金额－卖出费用。

其中TempFare的计算依赖于开关4125：

开关4125为0，表示盈亏不考虑扣除卖出，那么TempFare=0

开关4125为1，表示盈亏考虑扣除卖出，且卖出费用进行“估算”

证券类别为‘6’投资基金，取后台缺省费用的投资基金卖出佣金

证券类别为‘9’记帐国债等，取后台缺省费用的记帐国债卖出佣金

其他的一律取后台缺省费用的股票的卖出佣金+卖出印花税综合

取到估算费率后，TempFare=MarketValue*估算费率

开关4125为2，表示盈亏考虑扣除卖出，且卖出费用进行“精算”（暂不支持）

2.2类型1持仓成本

【说明】成本价实时计算，考虑白天实时成交买入，但不考虑白天实时成交卖出；

成本价=（SumBuyBalance+RealBuyBalance）/

（（SumBuyAmount+RealBuyAmount）*StoreUnit）

=（累计买入金额＋回报买入金额）/（（累计买入数量+回报买入数量）*存放单位）

盈亏金额=MarketValue－SumBuyBalance－RealBuyBalance＋SumSellBalance＋

RealSellBalance－TempFare

2.3类型2保本价

【说明】卖出影响成本价

成本价=（SumBuyBalance+RealBuyBalance-SumSellBalance-RealSellBalance+TempFare）

/（（SumBuyAmount+RealBuyAmount-SumSellAmount-RealSellAmount）*StoreUnit）=（累计买入金额＋回报买入金额－累计卖出金额－回报卖出金额＋卖出费用）

/（（累计买入数量＋回报买入数量－累计卖出数量－回报卖出数量）*存放单位）

盈亏金额=MarketValue－SumBuyBalance－RealBuyBalance＋SumSellBalance＋

RealSellBalance－TempFare

其中TempFare为MarketValue*0.005

3案例分析

股份600079和600833，后台情况：

cost_price

sum_buy_balance

sum_buy_amount

sum_sell_balance

sum_sell_amount

4.120

18088.07

4300

12744.12

3000

4.459

1783.78

400

0.00

柜台：

股份600079成本价4.111盈亏额337.05

股份600833成本价4.459盈亏额-295.78

周边：

升级最新的成本价算法公式：

成本价0买入均价：

股份600079成本价4.120盈亏额337.05

成本价1持仓均价：

股份600079成本价4.207盈亏额337.05

成本价2保本价：

分析结果：

1、柜台：

采用类型2保本价，但是由于4125开关未设置，因此未进行估算卖出费用。

同时没有考虑当日买卖成交。

采用类型2保本价，强行估算卖出费用，但是只影响盈亏（影响太小，没有体现出来），不影响成本价。

同时考虑了当日买卖成交。

2、对于只买入尚未卖出的人，三种成本价计算模式一致，成本价升级对其无影响。

对于买入且卖出部分的人，三种成本价计算模式显然存在较大区别，升级时需慎重考虑，建议设置为2保本价，另外建议4125开关设置为1，保留估算模式，这样柜台的成本价计算会和周边保持一致，和升级前保持一致。

3、不论采用哪种成本价计算模式，不论是否升级，盈亏还是保持一致的，问题不大。

4、对于国债按手存放的客户，比如国联和华泰的上海国债，那么目前在stock股份表里面的数量记录的都是手，包括sum_buy_amount和sum_sell_amount，金额记录的都是总金额，包括sum_buy_balance和sum_sell_balance，这样在计算成本价（包括日终计算得到stock表的cost_price和查询得到的成本价）的时候就应该考虑存放单位，只有考虑了存放单位，成本价才会正确（为100多，而不是1000多）。

第二章企业版三资金算法

涉及的表的说明

1、资金余额表说明（fund）

字段名字段含义

branch_no营业部号

fund_account资金帐号

rate_kind利率类别

money_type结算币种

begin_balance期初余额

current_balance当前余额

cash_balance现金余额

check_balance支票余额

frozen_balance冻结资金

unfrozen_balance解冻资金

uncome_buy_balance未回买入金额

uncome_sell_balance未回卖出金额

uncome_correct_balance未回买卖净额

correct_balance资产修正金额

foregift_balance禁取资金

mortgage_balance禁取资产

integral_balance利息积数

fine_integral罚息积数

interest待入帐利息

integral_update积数更改日期

check_string校验串

2、变动资金表（fundreal）

字段名字段含义

fund_account资金帐号

money_type币种

entrust_buy_balance委托买入金额

real_buy_balance回报买入金额

real_sell_balance回报卖出金额

business_frozen_balance交易冻结金额

real_unfrozen_balance回报解冻金额

在系统中，将用到几种不同含义的资金余额：

期初余额、当前余额、可取金额、可用金额、已取金额。

期初余额

指当天初始化后的最初余额，往往等同与前一天的最终余额。

当前余额

当前余额=期初余额+存入金额-取出金额+蓝补金额-红冲金额

可用金额

可用金额=当前金额-交易冻结金额+回报卖出解冻金额

-冻结金额+解冻金额+未回卖出金额-未回买入金额

可取金额

1）可取资金=当前金额+回报买入-交易冻结-max（（未回金额+回报买入-交易冻结），0）-冻结金额-未回买入资金+未回卖出-禁取资金

其中：

未回买入资金指B股（T+3）未到帐的资金。

p_fetch_balance=p_current_balance+v_real_unfrozen_balance-v_business_frozen_balance

-max（（v_uncome_correct_balance+v_real_unfrozen_balance-v_business_frozen_balance,0）

-p_frozen_balance-v_uncome_buy_balance+v_uncome_sell_balance

-p_foregift_balance

2）客户有禁取资产且（总资产－禁取资产）>

0，

a.当可取资金>

总资产－禁取资产时，

则可取资金＝总资产－禁取资产，

b.当可取资金<

总资产－禁取资产时

可取资金＝0。

3）可取资金＝可取资金－当日存入不许取的发生额

以上是可取资金（可取支票）的算法，以下继续可取现金的算法（当日存入不允许取出是通过帐户上的帐户限制Q来控制的）

4）可取现金的算法：

如果不允许支票自动套现：

当可取资金－支票金额>

现金余额时，则可取现金=可取资金－支票金额；

当可取资金－支票金额<

=现金余额时，则可取现金=min（现金余额，可取资金）；

如果允许支票自动套现：

则可取现金=可取资金。