MATLAB优化应用Word格式文档下载.docx
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设x1、x2、x3、x4分别代表用于项目A、B、C、D的投资百分数。
maxf=0.15x1+0.1x2+0.08x3+0.12x4
s.t
x1-x2-x3-x4≤0
x2+x3-x4≥0
x1+x2+x3+x4=1
xj≥0
j=1,2,3,4
实例3：
运输问题
有A、B、C三个食品加工厂，负责供给甲、乙、丙、丁四个市场。
三个厂每天生产食品箱数上限如下表：
工厂
生产数
60
40
50
四个市场每天的需求量如下表：
市场
甲
乙
丙
丁
需求量
20
35
33
34
从各厂运到各市场的运输费（元/每箱）由下表给出：
收点
发点
市
场
工
厂
2
1
3
4
求在基本满足供需平衡的约束条件下使总运输费用最小。
设aij为由工厂i运到市场j的费用，xij是由工厂i运到市场j的箱数。
bi是工厂i的产量，dj是市场j的需求量。
总运费
当我们用MATLAB软件作优化问题时，所有求maxf的问题化为求min（-f）来作。
约束gi（x）≥0，化为–gi≤0来作。
上述实例去掉实际背景，归结出规划问题：
目标函数和约束条件都是变量x的线性函数。
形如：
（1）
minfTX
AX≤b
AeqX=beq
lb≤X≤ub
其中X为n维未知向量，fT=[f1,f2,…fn]为目标函数系数向量，小于等于约束系数矩阵A为m×
n矩阵，b为其右端m维列向量，Aeq为等式约束系数矩阵，beq为等式约束右端常数列向量。
lb,ub为自变量取值上界与下界约束的n维常数向量。
二．线性规划问题求最优解函数：
调用格式：
x=linprog（f,A,b）
x=linprog（f,A,b,Aeq,beq）
x=linprog（f,A,b,Aeq,beq,lb,ub）
x=linprog（f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0）
x=linprog（f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options）
[x,fval]=linprog（…）
[x,fval,exitflag]=linprog（…）
[x,fval,exitflag,output]=linprog（…）
[x,fval,exitflag,output,lambda]=linprog（…）
说明：
x=linprog（f,A,b）返回值x为最优解向量。
x=linprog（f,A,b,Aeq,beq）作有等式约束的问题。
若没有不等式约束，则令A=[]、b=[]。
x=linprog（f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options）中lb,ub为变量x的下界和上界，x0为初值点，options为指定优化参数进行最小化。
Options的参数描述：
Display
显示水平。
选择’off’不显示输出；
选择’iter’显示每一步迭代过程的输出；
选择’final’显示最终结果。
MaxFunEvals函数评价的最大允许次数
Maxiter最大允许迭代次数
TolX
x处的终止容限
[x,fval]=linprog（…）左端fval返回解x处的目标函数值。
[x,fval,exitflag,output,lambda]=linprog（f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0）的输出部分：
exitflag描述函数计算的退出条件：
若为正值，表示目标函数收敛于解x处；
若为负值，表示目标函数不收敛；
若为零值，表示已经达到函数评价或迭代的最大次数。
output返回优化信息：
output.iterations表示迭代次数；
output.algorithm表示所采用的算法；
outprt.funcCount表示函数评价次数。
lambda返回x处的拉格朗日乘子。
它有以下属性：
lambda.lower-lambda的下界；
lambda.upper-lambda的上界；
lambda.ineqlin-lambda的线性不等式；
lambda.eqlin-lambda的线性等式。
三．举例
例1：
求解线性规划问题：
先将目标函数转化成最小值问题：
min（-f）=-2x1-5x2
程序：
f=[-2-5];
A=[10;
01;
12];
b=[4;
3;
8];
[x,fval]=linprog（f,A,b）
f=fval*（-1）
结果：
x=2
fval=-19.0000
maxf=
19
例2：
minf=5x1-x2+2x3+3x4-8x5
–2x1+x2-x3+x4-3x5≤6
2x1+x2-x3+4x4+x5≤7
0≤xj≤15
j=1,2,3,4,5
f=[5-123-8];
A=[-21-11-3;
21-141];
b=[6;
7];
lb=[00000];
ub=[1515151515];
[x,fval]=linprog（f,A,b,[],[],lb,ub）
x=
0.0000
8.0000
15.0000
minf=
-104
例3：
minf=5x1+x2+2x3+3x4+x5
–2x1+x2-x3+x4-3x5≤1
2x1+3x2-x3+2x4+x5≤-2
0≤xj≤1
f=[51231];
A=[-21-11-3;
23-121];
b=[1;
-2];
lb=[00000];
ub=[11111];
[x,fval,exitflag,output,lambda]=linprog（f,A,b,[],[],lb,ub）
运行结果：
Exiting:
Oneormoreoftheresiduals,dualitygap,ortotalrelativeerrorhasgrown100000timesgreaterthanitsminimumvaluesofar:
theprimalappearstobeinfeasible（andthedualunbounded）.
（Thedualresidual<
TolFun=1.00e-008.）
x=0.0000
1.1987
fval=
2.3975
exitflag=
-1
output=
iterations:
7
cgiterations:
0
algorithm:
'
lipsol'
lambda=
ineqlin:
[2x1double]
eqlin:
[0x1double]
upper:
[5x1double]
lower:
显示的信息表明该问题无可行解。
所给出的是对约束破坏最小的解。
例4：
求解实例1的生产计划问题
将其转换为标准形式：
minf=-70x1-120x2
程序：
f=[-70-120];
A=[94;
45;
310];
b=[3600;
2000;
3000];
lb=[00];
ub=[];
[x,fval,exitflag]=linprog（f,A,b,[],[],lb,ub）
maxf=-fval
结果：
x=
200.0000
240.0000
-4.2800e+004
1
maxf=
4.2800e+004
例5：
求解实例2
建立数学模型：
maxf=0.15x1+0.1x2+0.08x3+0.12x4
j=1,2,3,4
minz=-0.15x1-0.1x2-0.08x3-0.12x4
-x2-x3+x4≤0
f=[-0.15;
-0.1;
-0.08;
-0.12];
A=
[1-1-1-1；
0-1-11];
b=[0;
0];
Aeq=[1111];
beq=[1];
lb=zeros（4,1）;
[x,fval,exitflag]=linprog（f,A,b,Aeq,beq,lb）
f=-fval
0.5000
0.2500
-0.1300
f=
0.1300
即4个项目的投资百分数分别为50%，25%，0,
25%时可使该公司获得最大的收益，其最大收益可到达13%。
过程正常收敛。
例6：
求解实例3
A=[2132;
1321;
3411];
f=A（:
）;
B=[100100100100
010010010010
001001001001];
D=[111000000000
000111000000
000000111000
000000000111];
b=[60;
40;
50];
d=[20;
35;
33;
34];
lb=zeros（12,1）;
[x,fval,exitflag]=linprog（f,B,b,D,d,lb）
20.0000
35.0000
33.0000
18.4682
15.5318
122.0000
即运输方案为：
甲市场的货由B厂送20箱；
乙市场的货由A厂送35箱；
丙商场的货由C厂送33箱；
丁市场的货由B厂送18箱，再由C厂送16箱。
最低总运费为：
122元。
2非线性规划模型
一．非线性规划课题
实例1
表面积为36平方米的最大长方体体积。
设x、y、z分别为长方体的三个棱长，f为长方体体积。
maxf=xy（36-2xy）/2（x+y）
实例2
投资决策问题
某公司准备用5000万元用于A、B两个项目的投资，设x1、x2分别表示配给项目A、B的投资。
预计项目A、B的年收益分别为20%和16%。
同时，投资后总的风险损失将随着总投资和单位投资的增加而增加，已知总的风险损失为2x12+x22+（x1+x2）2.问应如何分配资金，才能使期望的收益最大，同时使风险损失为最小。
maxf=0.20x1+0.16x2-λ[2x12+x22+（x1+x2）2]
x1+x2≤5000
x1≥0,x2≥0
目标函数中的λ≥0是权重系数。
由以上实例去掉实际背景，其目标函数与约束条件至少有一处是非线性的，称其为非线性问题。
非线性规划问题可分为无约束问题和有约束问题。
实例1为无约束问题，实例2为有约束问题。
二．无约束非线性规划问题：
求解无约束最优化问题的方法主要有两类：
直接搜索法（Searchmethod）和梯度法（Gradientmethod）.
1．fminunc函数
调用格式：
x=fminunc（fun,x0）
x=fminunc（fun,x0,options）
x=fminunc（fun,x0,options,P1,P2）
[x,fval]=fminunc（…）
[x,fval,exitflag]=fminunc（…）
[x,fval,exitflag,output]=fminunc（…）
[x,fval,exitflag,output,grad]=fminunc（…）
[x,fval,exitflag,output,grad,hessian]=fminunc（…）
说明：
fun为需最小化的目标函数，x0为给定的搜索的初始点。
options指定优化参数。
返回的x为最优解向量；
fval为x处的目标函数值；
exitflag描述函数的输出条件；
output返回优化信息；
grad返回目标函数在x处的梯度。
Hessian返回在x处目标函数的Hessian矩阵信息。
例1：
求
编辑ff1.m文件
functionf=ff1（x）
f=8*x
（1）-4*x
（2）+x
（1）^2+3*x
（2）^2;
通过绘图确定一个初始点：
[x,y]=meshgrid（-10:
.5:
10）;
z=8*x-4*y+x.^2+3*y.^2;
surf（x,y,z）
选初始点：
x0=[0,0]
x0=[0,0];
[x,fval,exitflag]=fminunc（@ff1,x0）
-4.0000
0.6667
-17.3333
1
编辑ff2.m文件：
functionf=ff2（x）
f=4*x
（1）^2+5*x
（1）*x
（2）+2*x
（2）^2;
取初始点：
x0=（1,1）
x0=[1,1];
[x,fval,exitflag]=fminunc（@ff2,x0）
1.0e-007*
-0.1721
0.1896
2.7239e-016
例3：
将上例用提供的梯度g最小化函数进行优化计算。
修改M文件为：
function[f,g]=ff3（x）
ifnargut>
g
（1）=8*x
（1）+5*x
（2）;
g
（2）=5*x
（1）+4*x
（2）;
end
通过下面将优化选项结构options.GradObj设置为’on’来得到梯度值。
options=optimset（‘Gradobj’,’on’）;
x0=[1,1];
[x,fval,exitflag]=fminunc（@ff3,x0,options）
1.0e-015*
-0.2220
-0.2220
5.4234e-031
2．fminsearch函数
x=fminsearch（fun,x0）
x=fminsearch（fun,x0,options）
x=fminsearch（fun,x0,options,P1,P2）
[x,fval]=fminsearch（…）
[x,fval,exitflag]=fminsearch（…）
[x,fval,exitflag,output]=fminsearch（…）
[x,fval,exitflag,output,grad]=fminsearch（…）
[x,fv
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