《微观经济学》实验报告模板3.docx
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《微观经济学》实验报告模板3
《微观经济学》实验报告
实验时间：
2013.12.4 系别：
经济与金融学院 专业班级：
经济24
学 号：
2121802110 姓名：
禹锴 成 绩：
【实验题目】个人收入与物价水平对我国城镇居民恩格尔系数影响的实证分析
【实验目的】1）加深学生对消费理论，尤其是恩格尔定律的认识与理解；
2）分析影响恩格尔系数大小的影响因素。
【理论基础】
1.恩格尔定律的公式：
食物支出对总支出的比率（R1）=食物支出变动百分比÷总支出变动百分比x100%
食物支出对收入的比率（R2）=食物支出变动百分比÷收入变动百分比x100%
2.恩格尔系数
恩格尔系数=食品消费支出÷总消费支出
3.恩格尔系数的影响因素
根据消费理论中斯勒茨基方程的收入效应和替代效应，收入和物价变动是影响恩格尔系数最重要的原因。
据此建立一个局部调整模型。
局部调整假设认为，被解释变量的实际变化仅仅是预期变化的一部分，即
将上述两式合并转化形式，得到
即
注：
本期食品零售价格指数（FPI）、本期消费价格指数（CPI）、本期收入（Y）、上期的EC
【实验要求】要求学生掌握生产、成本和市场结构理论的相关知识，学习和了解相关的计量分析方法和软件。
【实验方案与进度】本实验选取的样本区间为1978～2005年的年度数据,数据来源于课堂ppt以及中国国家统计局官方网站的公开统计资料,建立了我国农村居民的本期食品零售价格指数（FPI）、本期消费价格指数（CPI）、本期收入（Y）、上期的恩格尔系数EC四个相关数据，并且根据分析需要对数据进行了必要的数学处理。
最后利用Eviews软件进行计量经济学分析。
【实验过程与步骤】
1）设计回归模型
根据理论分析，恩格尔系数作为被解释变量，以EC表示；它与解释变量本期食品零售价格指数（FPI）、本期消费价格指数（CPI）、本期收入（Y）、上期的EC存在以下关系（为缩小变量间的数量级差距，以及使模型更符合斯勒茨基方程的特征，取变量的自然对数形式）
2）利用EViews软件进行回归分析,得到回归方程:
3）修正多重共线性
4）异方差检验
多元线性回归模型要求满足随机扰动项μt同方差的基本假设，如存在异方差现象，就可能出现严重的偏差。
利用White检验法，进行异方差检验，由以上结果，按路径view/residualtests/whiteheteroskedasticity（nocrossterms）进入White检验
5）平稳性检验与协整分析
通过对原回归结果中的残差项进行平稳性检验，如残差项是平稳的，则消除了“伪回归”的可能，原回归结果反映了各变量间的长期均衡关系。
【实验结果】
1.得到回归方程
2）修正多重共线性
•从回归估计结果来看，R2=0.946957，R2=0.937312，两者都很高，说明模型对样本的拟合很好；F=98.18880检验值很大，说明回归方程显著，即各解释变量联合起来确实对被解释变量“本期恩格尔系数的对数”有显著影响；但在给定显著性水平α=0.05，变量LNCPI系数的t统计量分别为-1.920253，相应的p值分别为0.0679，说明LNCPI对被解释变量影响不显著。
综上所述，模型很可能存在严重的多重共线性。
去掉lncpi后，回归结果基本上消除了多重共线性。
•
3）异方差检验
由White检验知，在α=0.05时，查x2分布表，得临界值=12.5916。
因为=6.427486<=12.5916，所以不能拒绝原假设，表明模型不存在异方差。
4）平稳性检验与协整分析
经过依次对模型中各变量进行平稳性检验，结果为各变量原序列都是非平稳的，但经过一阶差分后均变为平稳序列，即各变量都是一阶单整的。
这为下面的协整分析提供了条件.
Lnec
Lny
Lncpi
Lnfpi
协整分析是通过对原回归结果中的残差项进行平稳性检验，如残差项是平稳的，则消除了“伪回归”的可能，原回归结果反映了各变量间的长期均衡关系
【结果分析】经过以上一系列检验和调整，最终得到的模型估计结果为：
Lnec=1.173834+0.141741lnfpi+0.697433lnec（-1）-0.111944lny
•,首先，本期恩格尔系数的对数会受到上一期恩格尔系数对数的影响，影响系数为0.697433，证明了农村居民的消费存在一定程度的刚性，我们可以将其理解为消费习惯和消费结构在短期内难以改变；
•其次，从长期看来，恩格尔定律在我国也是适用的，随着收入的增加，恩格尔系数呈下降趋势。
•最后，LNFPI的系数为正，说明食品价格上涨会使城乡居民的恩格尔系数增大。
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