p=p+Ct/（Math.pow（1+r,t））;
p=p+（Ct+100）/（Math.pow（1+r,T））;
System.out.println（p）;
}
}
测试结果
教师评价
《金融计算》实验报告
开课实验室：
实训楼B-206
年级专业班
2013级信息与计算科学
日期
20160325
实验项目名称
普通股定价算法
指导教师
李峰
一、实验目的
掌握普通股票定价公式，并能够进行实际应用。
二、实验内容
案例：
假设贴现率5%,每期的股息如下图所示，计算该股票的价格？
三、源程序清单
publicclassjisuan{
publicstaticvoidmain（String[]args）{
doublev=0;//股票价格
intt;
doubler=0.05;//贴现率
doubleT=7;//期限
double[]Ct={0.1,0.2,0.5,0.5,0.8,0.6,0.7};//股息
for（t=1;t<=T;t++）
v=v+Ct[t-1]/（Math.pow（1+r,t））;
System.out.println（v）;
}
}
四、测试结果
教师评价
《金融计算》实验报告
开课实验室：
实训楼B-206
年级专业班
2013级信息与计算科学
日期
20160401
实验项目名称
个人房贷的两种还款算法
指导教师
李峰
一、实验目的
掌握等额本金和等额本息两种还款算法，并能够进行实际应用。
二、实验内容
案例：
韩女士打算在保定源盛嘉禾二期买一套三居室住房，已经看好的户型面积啊131平米，目前单价7300元/平米。
韩女士在某高校工作，个人月收入8000，每年有公积金收入25000，孩子上幼儿园开销15000，家庭开销30000。
首套房首付款比例30%，公积金贷款利率4%，最多贷40万；商业银行贷款利率5.9%，贷款额度不能超过100万，贷款期限30年。
给出你的购房建议以及还款方式！
三、源程序清单
等额本息还款：
#include"stdio.h"
#include"math.h"
voidmain（）
{floats,p,V,R1,R2,B,r1,r2,m,m1=0.0,m2=0.0;
intT;
intG;
printf（"住房面积：
"）;
scanf（"%f",&s）;
printf（"单位面积价格：
"）;
scanf（"%f",&p）;
printf（"公积金贷款额：
"）;
scanf（"%d",&G）;
printf（"商业性贷款年利率：
"）;
scanf（"%f",&R1）;
printf（"公积金贷款年利率：
"）;
scanf（"%f",&R2）;
printf（"贷款时间（月）：
"）;
scanf（"%d",&T）;
V=s*p*0.7;
B=V-G;
printf（"贷款总额为%f元\n",V）;
printf（"公积金贷款额为%d元\n",G）;
printf（"商业性贷款额为%f元\n",B）;
r1=R1/12;
r2=R2/12;
m1=B*r1*（pow（（1+r1）,T））/（pow（（1+r1）,T）-1）;
m2=G*r2*（pow（（1+r2）,T））/（pow（（1+r2）,T）-1）;
m=m1+m2;
printf（"每月还款额为%f元\n",m）;
}
等额本金还款：
#include"stdio.h"
#include"math.h"
voidmain（）
{floats,p,V,R1,R2,B,r1,r2,m,Gpermoney,Bpermoney,Bperbenjin,Gperbenjin,ALLpermoney,Glefthuankuane,Blefthuankuane;
intT,t,G;
printf（"住房面积：
"）;
scanf（"%f",&s）;
printf（"单位面积价格：
"）;
scanf（"%f",&p）;
printf（"公积金贷款额：
"）;
scanf（"%d",&G）;
printf（"商业性贷款年利率：
"）;
scanf（"%f",&R1）;
printf（"公积金贷款年利率：
"）;
scanf（"%f",&R2）;
printf（"贷款时间（月）：
"）;
scanf（"%d",&T）;
V=s*p*0.7;
Gperbenjin=G/T;
B=V-G;
Bperbenjin=B/T;
printf（"贷款总额为%f元\n",V）;
printf（"公积金贷款额为%d元\n",G）;
printf（"商业性贷款额为%f元\n",B）;
r1=R1/12;
r2=R2/12;
Glefthuankuane=G;
Blefthuankuane=B;
for（t=1;t<=T;t++）{
Gpermoney=Gperbenjin+Glefthuankuane*r1;//Gpermoney公积金每月还款额Gperbenjin公积金每月还款本金额
Bpermoney=Bperbenjin+Blefthuankuane*r2;//Glefthuankuane公积金剩余还款本金额以B开头的同样的意思
ALLpermoney=Gpermoney+Bpermoney;
printf（"每个月还款额为%f元\n",ALLpermoney）;
Glefthuankuane-=Gperbenjin;
Blefthuankuane-=Bperbenjin;
}
}
测试结果
教师评价
《金融计算》实验报告
开课实验室：
实训楼B-206
年级专业班
2013级信息与计算科学
日期
20160408
实验项目名称
远期定价公式的算法
指导教师
李峰
一、实验目的
掌握无收益远期远期定价算法和有收益的远期定价算法，并能够进行实际应用。
二、实验内容
案例1：
考虑一个6个月的远期多头情况，标的资产是1年期贴现债券，远期的交割价为950元。
假设6个月的无风险利率为6%，债券的现价为930元。
试求远期的价值及远期合约生效时远期的价格分别是多少？
案例2：
考虑一种5年期债券，价格为900元。
假设这种债券的1年期远期的交割价格为910元。
在6个月后和12个月后，预计都将收到60元的利息。
第二个付息日正好在远期交割日之前。
已知6个月和12个月的无风险利率分别是9%和10%。
试计算这种远期的价值和价格？
三、源程序清单
案例一：
#include"stdio.h"
#include"math.h"
voidmain（）
{
floatf,F,S,K,r,t;
printf（"远期的现价：
"）;
scanf（"%f",&S）;
printf（"远期的交割价格：
"）;
scanf（"%f",&K）;
printf（"远期的期限（年）：
"）;
scanf（"%f",&t）;
printf（"远期的利率：
"）;
scanf（"%f",&r）;
f=S-K*exp（-r*t）;
printf（"远期的价值为%f\n",f）;
F=S*exp（r*t）;
printf（"远期的价格为%f",F）;
}
案例二：
#include"stdio.h"
#include"math.h"
voidmain（）
{
floatf,F,S,K,r,r1,r2,t,t1,t2,I,I1,I2;
printf（"远期的现价：
"）;
scanf（"%f",&S）;
printf（"远期的交割价格：
"）;
scanf（"%f",&K）;
printf（"远期的利息：
"）;
scanf（"%f",&I）;
printf（"远期的期限（年）：
"）;
scanf（"%f",&t）;
printf（"远期的期限对应的利率：
"）;
scanf（"%f",&r）;
printf（"远期的第一种付息时间（年）：
"）;
scanf（"%f",&t1）;
printf（"远期的第二种付息时间（年）：
"）;
scanf（"%f",&t2）;
printf（"远期的第一种付息时间对应的利率：
"）;
scanf（"%f",&r1）;
printf（"远期的第二种付息时间对应的利率：
"）;
scanf（"%f",&r2）;
I1=I*exp（-r1*t1）;
I2=I*exp（-r2*t2）;
f=S-I1-I2-K*exp（-r*t）;
printf（"远期的价值为%f\n",f）;
F=（S-I1-I2）*exp（r*t）;
printf（"远期的价格为%f",F）;
}
四、测试结果
教师评价
《金融计算》实验报告
开课实验室：
实训楼B-206
年级专业班
2013级信息与计算科学
日期
20160408
实验项目名称
外汇期货的定价算法
指导教师
李峰
一、实验目的
掌握外汇期货的定价算法，并能够进行实际应用。
二、实验内容
案例1：
考虑一外汇期货，其标的资产价格是$100，交割价格是$99，本国无风险年利率是10%，外汇的无风险年利率是0.2%，到期时间是6个月，试计算该外汇期货的价格。
三、源程序清单
#include"stdio.h"
#include"math.h"
voidmain（）
{
floatf,F,S,K,t,r1,r2;
printf（"外汇期货标的资产的现价：
"）;
scanf（"%f",&S）;
printf（"外汇期货标的资产的交割价格：
"）;
scanf（"%f",&K）;
printf（"外汇期货的到期时间（年）：
"）;
scanf（"%f",&t）;
printf（"外汇期货的本国无风险利率：
"）;
scanf（"%f",&r1）;
printf（"外汇的无风险年利率：
"）;
scanf（"%f",&r2）;
f=S*exp（-r2*t）-K*exp（-r1*t）;
F=S*exp（（r1-r2）*t）;
printf（"远期的价值为%f\n",f）;
printf（"远期的价格为%f",F）;
}
四、测试结果
教师评价
《金融计算》实验报告
开课实验室：
实训楼B-206
年级专业班
2013级信息与计算科学
日期
20160415
实验项目名称
对数正态分布的算法
指导教师
李峰
一、实验目的
掌握对数正太分布的算法，并能够进行实际应用。
二、实验内容
案例1：
一只初始价格为40美元的股票，该股票的收益率期望为每年16%，波动率为每年20%，则6个月之后的股票价格的概率分布是什么？
三、源程序清单
#include"stdio.h"
#include"math.h"
voidmain（）
{
doublea,b,r,k,S,qw,fc,T,bzc,min,max;
printf（"股票的初始价格:
"）;
scanf（"%lf",&S）;
printf（"期望收益率:
"）;
scanf（"%lf",&r）;
printf（"波动率:
"）;
scanf（"%lf",&k）;
printf（"周期:
"）;
scanf（"%lf",&T）;
qw=log（S）+（r-k*k/2）*T;
fc=k*k*T;
printf（"股票的期望值为%lf,方差为%lf\n",qw,fc）;
bzc=sqrt（fc）;
a=qw-1.96*bzc;
b=qw+1.96*bzc;
min=exp（a）;
max=exp（b）;
printf（"股票价格的概率分布为（%lf,%lf）\n",min,max）;
}
四、测试结果
教师评价
《金融计算》实验报告
开课实验室：
实训楼B-206
年级专业班
2013级信息与计算科学
日期
实验项目名称
Black-Scholes期权定价模型的算法
指导教师
李峰
一、实验目的
掌握Black-Scholes期权定价的算法，并能够进行实际应用。
通过二分法，确定隐含波动率。
二、实验内容
案例1：
某金融机构卖出100000份无股息股票的欧式看涨期权，收入300000美元，假设股票价格49美元，期权执行价格为50美元，无风险利率5%，股票价格波动率每年20%，期权期限20周，股票的收益率期望为每年13%。
根据期权定价公式，该期权的理论价格应是多少？
案例2：
某欧式看涨期权价格1.875，标的资产价格21，执行价格20，无风险利率10%，期限3个月，计算隐含波动率？
三、源程序清单
案例一：
#include"stdio.h"
#include"math.h"
#definepi3.14
#defineR0.2316
doublen（doublex）{
doublev1;
v1=1.0/sqrt（2*pi）*exp（-x*x/2）;
returnv1;
}
doubleN（doublex）{
doublea1=0.3194;
doublea2=-0.3566;
doublea3=1.7815;
doublea4=-1.8213;
doublea5=1.3303;
doublek,v2;
k=1/（1+R*x）;
if（x>=0）
v2=1-n（x）*（a1*k+a2*k*k+a3*k*k*k+a4*pow（k,4）+a5*pow（k,5））;
else
v2=1-N（-x）;
returnv2;
}
voidmain（）
{
doubled1,d2,X,S,r,k,T,c;
printf（"看涨期权的价格:
"）;
scanf（"%lf",&S）;
printf（"行权价格:
"）;
scanf（"%lf",&X）;
printf（"无风险利率:
"）;
scanf（"%lf",&r）;
printf（"价格波动率:
"）;
scanf（"%lf",&k）;
printf（"周期:
"）;
scanf（"%lf",&T）;
d1=（log（S/X）+（r+k*k/2）*T）/（k*sqrt（T））;
d2=d1-k*sqrt（T）;
c=S*N（d1）-X*exp（-r*T）*N（d2）;
printf（"看涨期权的价格为%lf元",c）;
}
案例二：
#include
#include
#include
usingnamespacestd;
//voidoption_price_partials_call_black_scholes（double&S,double&X,double&r,double&sigma,double&Delta,double&Gamma,double&Theta,double&Vega,double&time,double&Rho）
//{
//doubletime_sqrt=sqrt（time）;
//doubled1=（log（S/X）+r*time）/（sigma*time-sqrt）+0.5*sigma*time_sqrt;
//doubled2=d1-（sigma*time_sqrt）;
//Delta=N（d1）;
//Gamma=N（d1）/（S*sigma*time_sqrt）;
//Theta=-（S*sigma*N（d1）/（2*time_sqrt）-r*X*exp（-r*time）*N（d2））;
//Vega=S*time_sqrt*N（d1）;
//Rho=X*time*exp（-r*time）*N（d2）;
//}
doubleN（constdouble&x）
{
if（x>6.0）{
return1.0;
};
if（x<-6.0）{
return0.0;
};
doubleb1=0.31938153;
doubleb2=-0.356563782;
doubleb3=1.781477937;
doubleb4=-1.821255978;
doubleb5=1.330274429;
doublep=0.2316419;
doublec2=0.3989423;
doublea=fabs（x）;
doublet=1.0/（1.0+a*p）;
doubleb=c2*exp（（-x）*（x/2.0））;
doublen=（（（（b5*t+b4）*t+b3）*t+b2）*t+b1）*t;
n=1.0-b*n;
if（x<0.0）n=1.0-n;
returnn;
}
doubleoption_price_call_black_scholes（constdouble&S,constdouble&X,constdouble&r,constdouble&sigma,constdouble&time）
{
doubletime_sqrt=sqrt（time）;
doubled1=（log（S/X）+r*time）/（sigma*time_sqrt）+0.5*sigma*time_sqrt;
doubled2=d1-（sigma*time_sqrt）;
doublec=S*N（d1）-X*exp（-r*time）*N（d2）;
returnc;
}
doubleoption_price_impied_volatility_call_black_scholes_bisections（constdouble&S,constdouble&X,constdouble&r,constdouble&time,constdouble&option_price）
{
constdoubleACCURACY=1.0e-5;
constintMAX_ITERATIONS=100;
constdoubleERROR=-1e40;
doublesigma_low=1e-5;
doublesigma_high=0.3;
for（inti=0;i{
doublesigma=（sigma_low+sigma_high）*0.5;
doubleprice=option_price_call_black_scholes（S,X,r,sigma,time）;
doubletest=（price-option_price）;
//cout<if（fabs（test）returnsigma;
}
if（test<0.0）{
sigma_low=sigma;
}
else{
sigma_high=sigma;
}
}
returnERROR;
}
intmain（）
{doubleS=21;doubleX=20;doubler=0.10;doubletime=0.25;
doublec=1.875;
cout<<"隐含波动率:
";
cout<return0;
四、}测试结果
教师评价
《金融计算》实验报告
开课实验室：
实训楼B-206
年级专业班
2013级信息与计算科学
日期
20160429
实验项目名称
蒙特卡洛模拟算法的期权定价
指导教师
李峰
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