计量经济学作1.docx
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计量经济学作1
计量经济学作1
计量经济学作业
实验目的：
掌握自相关，自相关检验及修正方法以Eviews软件实现。
实验需求：
①掌握自相关检验的三种方法
②掌握广义差分法
实验步骤：
①建立工作文件
②输入数据
③估计回归模型
④自相关检验
⑤广义差分法估计回归模型
实验内容：
习题6.3和6.5
习题6.3
1收入-消费函数
利用DW统计量，偏相关系数和BG检验，检测模型的自相关性
DW统计量：
一元线性回归模型估计
Y=93.12411785+0.7225307804*X
（17.00232）（0.005408）
T=（5.477143）（133.5980）
R^2=0.999048DW=0.790145F=17848.43
此模型的可决系数为0.999048，接近于1，表明模型对样本拟合优度高；F统计量为17848.43，其伴随概率为0.00000，接近于零，表明模型整体线性关系显著，且回归系数均显著；对样本数n为19，解释变量个数k为1，若给定的显著性水平
=0.05，查DW统计表得，dL=1.201，dU=1.411，而0偏相关系数检验：
方程窗口点击view\residualtest\correlogram-Q-statistics
从上图可知，所有滞后期的偏相关系数PAC的绝对值均小于0.5，表明回归模型不存在高阶自相关性
BG检验:
方程窗口点击view\residualtest\serialCorrelationLMTest
滞后期为1，得以下结果：
由上表可以看出，
=6.146273，prob（nR
）=0.013169,小于给定的显著性水平
=0.05，并且et-1回归系数的T统计量值绝对值大于2，表明模型存在一阶自相关性。
滞后期为2，得以下结果：
从上表可以看出，
=6.876003，prob（nR
）=0.032129,小于给定的显著性水平
=0.05，并且et-1和et-2回归系数的t统计量值绝对值均小于2，回归系数显著不为零，表明模型不存在一阶、二阶自相关性。
上述检验表明模型可能存在一阶自相关，OLS估计模型中的t统计量和F统计量的结论不可信，需应用广义差分法修正模型。
（1）通过在LS命令中直接加上AR
（1），AR
（2）项来检测模型的自相关性，并与
（1）中的检验结果进行比较
广义差分法估计模型
。
Y=C
（1）+C
（2）*X+[AR
（1）=C（3）,AR
（2）=C（4）]
72.877080.0111540.4384540.431168
t=2.04623863.722150.5105631.119147
R
=0.999438，F=7707.254，prob（F）=0.000000DW=1.697899
输出结果显示AR
（1）为0.223858，AR
（2）为0.482540，且回归系数的t检验显著，表明模型确实存在一阶、二阶自相关；调整后模型DW为1.697899，样本容量n为17个，解释变量个数k为1，查5%显著水平DW统计表可得dL=1.133，dU=1.381，而dU=1.133偏相关系数检验广义差分法估计的模型：
从上图可知，所有滞后期的偏相关系数PAC的绝对值均小于0.5，表明广义差分法估计的回归模型不存在高阶自相关性
BG检验广义差分法估计的模型:
滞后期为1，得以下结果
滞后期为2，得以下结果
从上表可知，当滞后期为1时，
=0.164582，prob（nR
）=0.684973，当滞后期为2时，
=0.566508，prob（nR
）=0.753328，
伴随概率均大于给定的显著性水平
=0.05，并且残差滞后期的回归系数的t统计量值绝对值均小于2，这表明广义差分法估计的回归模型已消除高阶自相关性。
上述检验表明，广义差分法估计的回归模型已消除自相关性，并且，经济意义合理，可决系数R
提高，t和F检验均显著，我们得到理想模型：
Y=149.1238894+0.7107788946*X+[AR
（1）=0.2238582267,AR
（2）=0.4825401086]
72.877080.0111540.4384540.431168
t=2.04623863.722150.5105631.119147
R
=0.999438，F=7707.254，prob（F）=0.000000，DW=1.697899
模型表明全年人均收入x每增加一亿元，全年人均消费性支出增加0.7107788946亿元。
将其与OLS相比，OLS估计的常数项估计偏高，斜率估计偏低，且高估系数估计值的标准差。
2收入-消费-物价函数
利用DW统计量，偏相关系数和BG检验，检测模型的自相关性
DW统计量：
一元线性回归模型估计
Y=-33.3482296+0.6505267324*X+1.375582308*P
34.216390.0185730.346679
t=-0.97462735.024883.967887
R^2=0.999520F=16672.07S.E=37.26776DW=1.281238
此模型的可决系数为0.999520，接近于1，表明模型对样本拟合优度高；F统计量为16672.07，其伴随概率为0.00000，接近于零，表明模型整体线性关系显著，且回归系数均显著；对样本数n为19，解释变量个数k为2，若给定的显著性水平
=0.05，查DW统计表得，dL=1.074，dU=1.536，而dL=1.074偏相关系数检验
从上图可知，所有滞后期的偏相关系数PAC的绝对值均小于0.5，表明广义差分法估计的回归模型不存在高阶自相关性
BG检验广义差分法估计的模型:
滞后期为1，得以下结果
由上表可以看出，
=1.695518，prob（nR
）=0.192875大于给定的显著性水平
=0.05，并且et-1回归系数的T统计量值绝对值小于2，表明模型不存在一阶自相关性。
滞后期为2，得以下结果：
从上表可以看出，
=1.773798，prob（nR
）=0.411931大于给定的显著性水平
=0.05，并且et-1和et-2回归系数的t统计量值绝对值均小于2，回归系数显著不为零，表明模型存不存在一阶、二阶自相关性。
所以最终的经济模型为
Y=-33.3482296+0.6505267324*X+1.375582308*P
34.216390.0185730.346679
t=-0.97462735.024883.967887
R^2=0.999520F=16672.07S.E=37.26776DW=1.281238
该模型表明，当在其他解释变量不变的情况下，人均收入每增长一元，人均生活消费支出增长0.6505267324元，在其他解释变量不变的情况下，商品及零售物价指数每增长百分之一，人均生活消费支出增长1.375582308元。
3人均实际收入-人均实际支出模型
Y1=79.93003568+0.6904877139*X1
12.399190.012877
t=6.4463906.446390
R^2=0.994122F=2875.178DW=0.574633
此模型的可决系数为0.994122，接近于1，表明模型对样本拟合优度高；F统计量为2875.178，其伴随概率为0.00000，接近于零，表明模型整体线性关系显著，且回归系数均显著；对样本数n为19，解释变量个数k为1，若给定的显著性水平
=0.05，查DW统计表得，dL=1.180，dU=1.401，而0偏相关系数检验：
方程窗口点击view\residualtest\correlogram-Q-statistics
从上图可知，当滞后期为1时，其偏相关系数PAC的绝对值大于0.5，表明回归模型存在一阶自相关性
BG检验:
方程窗口点击view\residualtest\serialCorrelationLMTest
滞后期为1，得以下结果：
由上表可以看出，
=7.351356，prob（nR
）=0.006701小于给定的显著性水平
=0.05，并且et-1回归系数的T统计量值绝对值大于2，表明模型存在一阶自相关性。
滞后期为2，得以下结果:
从上表可以看出，
=7.425088，prob（nR
）=0.024415小于给定的显著性水平
=0.05，并且et-1回归系数t统计量值绝对值大于2，et-2回归系数的t统计量值绝对值小于2，回归系数显著不为零，表明模型存在一阶自相关性。
上述检验表明模型可能存在一阶自相关性，OLS估计模型中的t统计量和F统计量的结论不可信，需应用广义差分法修正模型。
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