贷款环境风险分析真题精选.docx
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贷款环境风险分析真题精选
[单项选择题]
1、信贷经营中，对区域风险影响最大、最直接的因素为（）。
A.区域自然条件
B.区域市场化程度与法制框架
C.区域产业条件
D.区域经济发展水平
参考答案：
D
参考解析：
对信贷经营来说，经济发展水平是对区域风险影响最大、最直接的因素。
[单项选择题]
2、下列关于区域经济政策对信贷风险的影响，说法正确的是（）。
A.通常国家重点支持地区的信贷风险相对较低
B.国家重点发展地区之外的地区，银行贷款风险较高
C.在评价区域政策时，应充分重点吸收学者专家的意见
D.在评价区域政策时，要把握银行战略导向，有计划而为
参考答案：
A
参考解析：
通常，国家重点支持地区能够享受较多优惠政策，当地投资项目较充足，各种配套设施齐全，信贷风险相对较低。
在国家重点发展区域之外的地区，如果当地经济基础和发展条件欠佳，银行信贷安全就可能受到一定威胁。
[单项选择题]
3、经营杠杆是衡量（）相对于销售量变化敏感度的指标。
A.营运资本
B.存货
C.营业利润
D.销售费用
参考答案：
C
参考解析：
经营杠杆是营业利润相对于销售量变化敏感度的指示剂。
经营杠杆越大，销售量对营业利润的影响就越大。
[单项选择题]
4、A银行2007年以购买国债的方式向冰岛政府贷款l000万欧元，2年后到期。
到2009年，冰岛在全球经济危机中面临“国家破产”，无法按时归还A银行本息，此种风险属于（）。
A.清算风险
B.利率风险
C.流动性风险
D.主权风险
参考答案：
D
参考解析：
A银行向冰岛政府贷款，后因冰岛面临“国家破产”而无法收回贷款，此种对某一主权国家政府贷款所遇到的损失属于主权风险。
[单项选择题]
5、下列关于行业风险分析框架中行业成熟度的说法，错误的是（）。
A.国际上通用的衡量模型主要有三阶段模型与四阶段模型
B.四阶段模型将行业的发展分为启动阶段、成长阶段、成熟阶段、衰退阶段
C.处在启动阶段行业的企业虽然风险很大，但收益也很大，因而适合贷款授信
D.处在成长阶段的行业通常年增长率会超过20％
参考答案：
C
参考解析：
C项，处在启动阶段行业的企业将来获得成功的几率很难估算，所以这一阶段的资金应当主要来自企业所有者或者风险投资者，而不应该是来自商业银行。
[判断题]
6、信贷余额扩张系数侧重考察因区域信贷投放速度过快而产生扩张性风险，因此该指标越低越好。
参考答案：
错
参考解析：
当信贷余额扩张系数小于0时，目标区域信贷增长相对较慢，负数较大意味着信贷处于萎缩状态；指标过大则说明区域信贷增长速度过快。
扩张系数过大或过小都可能导致风险上升。
该指标侧重考察因区域投放速度过快而产生扩张性风险。
[单项选择题]
7、小张通过对
A、B两省进行信贷调研发现：
A省2013年国内生产总值3亿元，劳动生产率3万元；B省2013年国内生产总值1．5亿元，劳动生产率5000元，如果仅以此两项指标来看（）。
A.A省区域经济发展水平高于B省
B.A省区域市场化程度较高
C.A省政府信用较高
D.A省产业结构较合理
参考答案：
A
参考解析：
国内生产总值及增长率、固定资产投资规模、劳动生产率、资金利润率及城市化水平等指标都可以反映一个区域的经济发展水平。
区域国内生产总值越高、劳动生产率越高，该区域的经济发展水平越高。
[单项选择题]
8、在波特五力模型中，下列选项中不能反映买方具有比较强的讨价还价能力的是（）。
A.购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大，占了卖方销售量的很大比例
B.卖方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成
C.购买者有能力实现后向一体化，而卖方不可能实现前向一体化
D.卖方各企业的产品各具有一定特色，以至于买主难以转换或转换成本太高，或者很难找到可与供方企业产品相竞争的替代品
参考答案：
D
参考解析：
一般来说，满足如下条件的购买者可能具有较强的讨价还价能力：
①购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大，占了卖方销售量的很大比例；②卖方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成；③购买者所购买的基本上是一种标准化产品，同时向多个卖主购买产品在经济上也完全可行；④购买者有能力实现后向一体化，而卖主不可能实现前向一体化。
[单项选择题]
9、（）是对区域信贷风险状况的直接反映。
A.区域经济发展水平
B.区域信贷资产质量
C.区域信贷资产盈利性
D.区域信贷资产流动性
参考答案：
B
参考解析：
区域信贷资产质量是对区域信贷风险状况的直接反映，它是衡量内部风险最重要的指标。
信贷资产质量好，则表明该区域信贷风险低。
[单项选择题]
10、某国的政治风险评级（PR）为75，财务风险评级（FR）为45，经济风险评级（ER）为20，则使用PRS集团的计算方法得到的国家综合风险是（）。
A.70
B.47
C.34
D.12
参考答案：
A
参考解析：
在政治风险服务集团（PRS集团）的计算方法中，国家综合风险（CRR）=0．5×（PR+FR+ER）=0．5×（75+45+20）=70。
[单项选择题]
11、M公司为新成立并在深交所中小板上市的高科技公司，目前公司利润增长很快，但非常不稳定，同时公司进行大量广告宣传，导致公司营业费用激增，如银行对该公司授信，可能面临（）。
A.周期性风险
B.市场集中度风险
C.行业壁垒风险
D.成长性风险
参考答案：
D
参考解析：
M公司为新成立的高科技公司，正处于产业生命周期的成长阶段，因而银行对其授信可能面临成长性风险。
在成长阶段，公司经营很不稳定，收入、利润往往大幅波动，很容易因经营失败或资不抵债而破产。
[单项选择题]
12、资产、销售等处于行业中游的某企业产品的销售价格为25元，单位变动成本为10元，固定成本总额为7500万元，则不考虑其他因素时，该企业的盈亏平衡点销售量为（）万件。
A.229
B.334
C.500
D.634
参考答案：
C
参考解析：
盈亏平衡点是某一企业销售收入与成本费用相等的那一点。
盈亏平衡点产量是指总销售额中扣除企业变动成本，与企业固定资本总额相等的那一点。
假设该企业盈亏平衡点销售量为x件，则有25x—l0x=75000000，则戈=5000000，即500万件。
[单项选择题]
13、银行信贷专员小赵在研究可否对T行业授信时，运用波特五力模型对T行
业风险进行了分析，如图4—1所示。
则根据以上信息，可判断（）。
A.T行业风险较小，可以授信
B.T行业风险较大，不适合授信
C.T行业进入壁垒较高、但替代品威胁较大，因而行业风险无法判断
D.T行业进入壁垒较低、但替代品威胁较小，因而行业风险无法判断
参考答案：
A
参考解析：
由于T行业公司具有成本优势，有忠实的顾客群，行业外竞争者难以进入该行业与原有公司进行竞争，因而该行业壁垒较高；该行业市场上尚无替代产品，则替代品威胁较小；该行业产品买方与原料供方议价能力较弱，市场为少数大公司控制，因而市场现有竞争者竞争能力较强。
根据波特五力模型，该行业的行业风险较小，可以授信。
[单项选择题]
14、银行信贷专员小王在运用相关指标对B区域风险状况进行分析时，发现该银行的信贷资产相对不良率小于
1、不良率变幅为负、贷款实际收益率较高，如果小王仅以上述信息判断，该区域风险（）。
A.较大，不适合发展信贷业务
B.较小，可发展信贷业务
C.根据前两项指标判断，信贷资产质量较差，导致区域风险较大；以第三项判断，盈利性较高，区域风险较小
D.根据第一项指标判断，信贷资产质量较差，区域风险较大；以第
二、三项判断，信贷区域风险较小
参考答案：
B
参考解析：
信贷资产相对不良率小于1时，表明该区域信贷风险低于银行一般水平，因而区域风险相对较低；不良率变幅为负时，表明该区域不良资产率在下降，区域风险下降；贷款实际收益率较高，表明该区域信贷业务能创造较大的价值，区域风险相对较低。
综合起来，以上三个指标都表明该区域的风险较小，因而可发展信贷业务。
[单项选择题]
15、对于信贷经营，（）是对区域风险影响最大、最直接的因素。
A.区域自然条件
B.区域产业结构
C.区域经济发展水平
D.区域市场化程度和法制框架
参考答案：
C
参考解析：
对信贷经营来说，经济发展水平是对区域风险影响最大、最直接的因素。
一般情况下，经济发展水平越高，区域信贷风险越低。
[判断题]
16、在经济周期达到低点时，企业之间的竞争程度达到最大。
在营运杠杆较低的行业，这一情况更为严重。
参考答案：
错
参考解析：
在经济周期达到谷底时，企业之间的竞争程度达到最大。
在营运杠杆较高的行业，这一情况更为严重。
[判断题]
17、区域风险分析关键是要判断影响信贷资金安全的因素都有哪些，该区域最适合什么样的信贷结构，信贷的风险成本收益是否匹配等。
参考答案：
对
[多项选择题]
18、下列关于经济周期对行业风险的影响的说法，正确的是（）。
A.生产必需品的行业不受经济周期的影响
B.经济周期敏感性越高的行业，其风险度通常越高
C.周期性行业在经济的衰退阶段会出现信贷风险的增加
D.较严重的衰退或萧条阶段可能造成大量企业破产
E.
“反周期性行业”在经济衰退阶段的业务好于扩张阶段
参考答案：
B,C,D,E
参考解析：
并不是所有生产必需品的行业都是非周期性，它们中的大多数还是会不同程度地受到经济周期的影响。
[多项选择题]
19、在区域风险分析时，评价信贷资产质量的指标主要有（）。
A.信贷平均损失比率
B.信贷余额扩张系数
C.信贷资产相对不良率
D.不良率变幅
E.利息实收率
参考答案：
A,B,C,D,E
参考解析：
区域信贷资产质量是对区域信贷风险状况的直接反映，它是衡量内部风险最重要的指标。
信贷资产质量好，则表明该区域信贷风险低。
评价信贷资产质量主要有以下几个指标：
①信贷平均损失比率；②信贷资产相对不良率；③不良率变幅；④信贷余额扩张系数；⑤利息实收率。
[多项选择题]
20、下列关于信贷资产质量指标的说法，正确的有（）。
A.加权平均期限用于衡量目标区域信贷资产的期限结构
B.信贷平均损失比率从静态上反映了目标区域信贷资产整体质量
C.利息实收率用于衡量目标区域信贷资产的收益实现情况
D.信贷资产相对不良率大于l时，说明目标区域信贷风险低于银行一般水平
E.信贷余额扩张系数小于0时，目标区域信贷增长相对较慢
参考答案：
A,B,C,E
参考解析：
D项，信贷资产相对不良率用于评价目标区域信贷资产质量水平在银行系统中所处的相对位置，通过系统内比较，反映出目标区域风险状况。
指标越高，区域风险越高。
该指标大于1时，说明目标区域信贷风险高于银行一般水平。
[多项选择题]
21、下列关于企业“经营杠杆”的表述，正确的有（）。
A.保持较高的销售量和维持市场占有率是经营杠杆较高的行业成功的关键
B.固定成本占总成本的比例越大，经营杠杆越高
C.通常情况下，高经营杠杆代表着高风险
D.经营杠杆越高，销售量对营业利润的影响就越大
E.在经济增长、销售上升时，低经营杠杆行业的增长速度要比高经营杠杆行业的增长速度缓慢
参考答案：
A,B,C,D,E
参考解析：
经营杠杆是营业利润相对于销售量变化敏感度的指示剂。
经营杠杆越大，销售量对营业利润的影响就越大。
如果一个行业固定成本占总成本的较大比例，那么这个行业的经营杠杆较高。
在高经营杠杆行业中的企业在生产量越高的情况下获得的利润越高，在经济增长、销售上升时，低经营杠杆行业的增长速度要比高杠杆行业的增长速度缓慢得多。
通常情况下，高经营杠杆代表着高风险，这些行业需要获得更高的销售量来维持利润，而且利润相对于销售非常敏感。
所以，保证较高的销售量和维持市场占有率便成了经营杠杆较高的行业成功的关键。
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[多项选择题]
22、分析一个特定区域的风险，关键是要判断（）。
A.信贷资金安全的影响因素
B.最恰当的信贷结构
C.风险成本收益能否匹配
D.区域经济水平
E.区域发展速度
参考答案：
A,B,C
参考解析：
区域风险是指受特定区域的自然、社会、经济、文化和银行管理水平等因素影响，而使信贷资产遭受损失的可能性。
分析一个特定区域的风险，关键是要判断信贷资金的安全会受到哪些因素影响，什么样的信贷结构最恰当，风险成本收益能否匹配等。
[多项选择题]
23、银行可从（）方面对区域政府信用进行分析。
A.以往政府的信用记录
B.区域产业政策合理性
C.政府收入结构与支出结构
D.政府法制化程度
E.政府市场化水平
参考答案：
A,C
参考解析：
政府信用状况是影响信贷风险的重要因素，要善于根据以往地方政府的信用记录，分析政府收入结构和支出结构，判断其偿债能力和信用度。
同时，还应关注地方保护主义导致的经济相对封闭和重复建设问题。
[多项选择题]
24、国别风险的类型包括（）。
A.转移风险
B.主权风险
C.传染风险
D.货币风险
E.宏观经济风险
参考答案：
A,B,C,D,E
参考解析：
除ABCDE五项外，国别风险的类型还包括政治风险和间接国别风险。
[多项选择题]
25、行业风险评估工作表通常不包括（）。
A.行业分析框架中所列举的潜在风险及每个风险对应的程度
B.整体行业风险评估
C.行业名称
D.行业竞争程度
E.行业企业数量
参考答案：
D,E
参考解析：
商业银行可以通过使用行业风险评估工作表来综合考虑行业风险。
行业风险评估工作表通常包括以下内容：
①行业名称；②行业分析框架中所列举的潜在风险及每个风险对应的程度；③整体行业风险评估。
[判断题]
26、受政策法规影响较大的企业，其风险较小。
参考答案：
错
参考解析：
在行业成熟度中划分4个不同阶段，银行都有贷款机会。
[判断题]
27、信贷资产的流动性较高，区域风险越小。
参考答案：
错
参考解析：
信贷资产的流动性越高，区域风险越大。
[判断题]
28、在行业成熟度划分的4个不同阶段，只有在成长期和成熟期银行有贷款机会。
参考答案：
错
参考解析：
贷款企业受政策法规的影响程度决定了其风险水平，企业受政策法规的影响越大，风险越大。
[多项选择题]
29、关于行业成熟度，下列表述正确的有（）。
A.对银行而言，处于成长阶段的行业代表了最低的风险
B.在衰退阶段的行业中，企业现金流维持在正值的时间跨度一般短于利润为正值的时间跨度
C.在成熟阶段的行业中，企业做好成本控制是关键
D.在成长阶段的行业中，企业扩大产能是关键
E.对银行而言，处于衰退阶段的行业代表了最高的风险
参考答案：
C,D
参考解析：
AE两项，处在启动阶段的行业代表着最高的风险，成长阶段的企业代表中等程度的风险，但是这一阶段也同时拥有所有阶段中最大的机会，因为现金和资本需求非常大，成熟期的行业代表着最低的风险，处在衰退期的行业代表相对较高的风险；B项，衰退阶段行业的现金流先是正值，然后慢慢减小，现金流维持在正值的时间跨度一般长于利润的时间跨度。
[多项选择题]
30、银行业发展的启动阶段，行业销售、利润和现金流的特征有（）。
A.销售：
由于价格比较高，销售量很小
B.利润：
由于销售量很低而成本相对很高，利润为负
C.销售：
由于价格比较高，销售量很大
D.利润：
由于销售量很高而成本相对很低，利润为正
E.现金流为负
参考答案：
A,B,E
参考解析：
启动阶段行业的销售、利润和现金流有以下特点：
①在销售方面，由于价格比较高，销售量很小；②在利润方面，因为销售量低而成本相对很高，利润为负值；③在现金流方面，低销售、高投资和快速的资本成长需求造成现金流为负值。
[多项选择题]
31、在波特五力模型中，新进入者进入行业所遇到的障碍主要有（）。
A.自然资源与地理位置
B.买卖双方以外非关联方的计价还价能力
C.替代品威胁、买方的讨价还价能力、供方的讨价还价能力
D.资本需求、转换成本、不受规模支配的成本劣势
E.规模经济、产品差异与销售渠道开拓
参考答案：
A,D,E
参考解析：
新进入者进入行业的障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策、不受规模支配的成本劣势、自然资源、地理环境等方面，这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。
[多项选择题]
32、根据《欧洲货币》提出的衡量国别风险的计算方法，衡量国别风险需要考虑的因素主要包括（）。
A.政治和经济风险
B.债务情况
C.进入资本市场的能力
D.获得短期融资的能力
E.税收风险
参考答案：
A,B,C,D
参考解析：
除ABCD四项外，《欧洲货币》提出的衡量国别风险需要考虑的因素还包括：
违约债务或重新安排的债务情况、信贷评级、获得银行融资的能力、福费廷的折扣。
E项，税收风险是世界市场研究中心（WMRC）提出的衡量国别风险的方法中需要考虑的因素。
[多项选择题]
33、区域风险是商业银行在制定年度信贷政策时需要考虑的重要方面，以下关于区域风险分析说法正确的有（）。
A.不同区域执法及司法环境会影响商业银行信贷安全
B.不同区域资源禀赋会影响商业银行信贷机会及贷款风险
C.不同区域经济发展水平会影响商业银行信贷机会及贷款风险
D.国家对不同区域政策支持和产业引导会影响商业银行信贷机会及贷款风险
E.区域主导产业分析对制定信贷政策具有重要作用
参考答案：
A,B,C,D,E
参考解析：
A项，不同区域的执法环境和司法环境的完善程度不尽相同，对区域风险的影响也不同；C项，自然条件因素是区域经济发展的重要影响因素，分析它的差异性有助于判断其对区域风险的影响；C项，对信贷经营来说，经济发展水平是对区域风险影响最大、最直接的因素；D项，通常，国家重点支持地区能够享受较多优惠政策，当地投资项目较充足，各种配套设施齐全，信贷风险相对较低；E项，处于不同经济发展阶段的地区有着不同的产业结构和主导产业，区域主导产业分析对制定信贷政策具有重要作用。
[多项选择题]
34、成长阶段的企业（）。
A.代表着最低的风险
B.现金和资本需求非常大
C.可能出现偿付问题
D.产品已实现标准化并被大众所接受
E.成功率最高
参考答案：
B,C
参考解析：
成长阶段的企业代表中等程度的风险，但是这一阶段也同时拥有所有阶段中最大的机会，因为现金和资本需求非常大。
连续不断地销售增长和产品开发将会导致负的并且不稳定的经营现金流，从而引发了偿付风险。
[判断题]
35、在采用风险加权打分的方法对国别风险进行衡量时，由于风险因素设置不同和赋予权重的差异，可能导致对同一个国家评价的结果大相径庭。
参考答案：
对
参考解析：
风险因素加权打分方法的缺陷是受评价机构主观影响比较大，如果风险因素设置不同或赋予权重有差异，对同样国别，评价的结果可能大相径庭。
因此，为了保持其具有较高的准确性，就需要不断地反馈结果，及时修正。
[单项选择题]
36、处于（）阶段的资金主要来自企业所有者或者风险投资者，而不应该是来自商业银行。
A.启动
B.成熟
C.衰退
D.成长
参考答案：
A
参考解析：
处在启动阶段的行业一般是指刚刚形成的行业，或者是由于科学技术、消费者需求、产品成本或者其他方面的变化而使一些产品或者服务成为潜在的商业机会。
这一阶段的资金应当主要来自企业所有者或者风险投资者，而不应该是来自商业银行。
[单项选择题]
37、2009年，政治风险服务集团（PRS集团）发布了年度风险评估指南（ICRG），其中某国的得分为86分，则该国的国家风险（）。
A.非常高，无法投资
B.中等偏高
C.中等
D.非常低
参考答案：
D
参考解析：
在PRS衡量方法下，一国得分越高，表明其国家风险越低，越值得投资；其分值若在0—50分之间，代表风险非常高；若在85—100分则代表风险非常低。
[单项选择题]
38、2009年下半年，受全球经济危机影响，我国汽车行业、机械行业等钢铁下游行业走弱，从而导致我国钢铁行业库存积压、资金流转不畅，无法按时偿还银行贷款，银行面临的此种风险属于（）中的（）。
（）
A.行业风险；产业关联度风险
B.区域风险；流动性风险
C.国别风险；经济风险
D.个别风险；经营风险
参考答案：
A
参考解析：
钢铁行业无法按时归还银行贷款是因其下游行业走弱，使得钢铁行业存货积压、资金流转不畅，此种风险为产业关联度风险，属于行业风险的一种。
行业风险还包括周期性风险、成长性风险、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险等各个方面的风险因素。
[单项选择题]
39、2009年10月，希腊政府债务问题浮出水面，2009年12月，全球三大国际评级机构之一惠誉评级公司将希腊信贷评级由A一下调至BBB+，前景展望为负面。
2011年10月27日，希腊主权债务减记50％，这使一些持有大量希腊国债的欧洲银行蒙受了巨大损失，这种风险为（）。
A.操作风险
B.区域风险
C.汇率风险
D.国别风险
参考答案：
D
参考解析：
国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使银行业金融机构遭受其他损失的风险。
[单项选择题]
40、下列关于行业风险分析的说法，正确的是（）。
A.目的在于识别同一行业所有企业面临的某方面风险，并评估风险对行业未来信用度的影响
B.银行可根据各行业风险特点，给予不同的信贷政策
C.行业风险评估的方法有两种，即波特五力模型与行业风险分析框架
D.波特五力模型与行业风险分析框架中各因素是按重要程度先后排列的
参考答案：
B
参考解析：
A项，行业风险分析的目的在于运用相关指标和数学模型，全面反映行业各个方面的风险因素，而不单是某一方面风险，在此基础上，再根据各行业风险特点，确定对其信贷政策；C项，评估行业风险的方法有很多种，并不仅限于波特模型与行业风险
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