商业银行风险管理基本架构真题精选.docx
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商业银行风险管理基本架构真题精选
[单项选择题]
1、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。
A.应当与业务部门保持相对独立，并具有独立的报告路线
B.主要负责制定具体的风险管理政策
C.风险管理部门又称风险管理委员会
D.具体职责包括但不限于设定各类限额，以及核准金融产品的风险定价，并协助财务控制人员进行价格评估
参考答案：
A
[单项选择题]
2、下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（）。
A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
B.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
C.风险管理委员会负责向董事会就银行当前及未来总体的风险偏好和风险管理策略提出建议，并对高管层具体执行情况进行监督
D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
参考答案：
C
[单项选择题]
3、下列选项中，不属于商业银行风险管理的"三道防线"的是（）。
A.前台业务人员
B.股东
C.风险管理职能部门
D.内部审计
参考答案：
B
[单项选择题]
4、（）是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
A.风险资本
B.风险偏好
C.风险厌恶
D.风险中性
参考答案：
B[单项选择题]
5、下列关于风险偏好设置与实施过程的说法，不正确的是（）。
A.在对各业务条线、分支机构的风险水平进行充分分析的基础上，综合考虑各业务条线和分支机构的风险调整绩效，细化分解风险偏好指标并通过风险限额的形式分配到各业务条线和分支机构
B.只需要充分考虑内部利益相关者（如股东、董事会、管理层等）的期望，不需要考虑外部利益相关者（如存款人、债权人、监管机构以及信用评级机构等）的期望
C.定期就全行整体风险状况，以及风险偏好执行情况向董事会、高管层汇报
D.风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为
参考答案：
B
[单项选择题]
6、（）通常设置风险管理委员会负责向董事会就银行当前及未来总体的风险偏好和风险管理策略提出建议，并对高管层具体执行情况进行监督。
A.董事会
B.高级管理层
C.监事会
D.风险管理总监
参考答案：
A
[单项选择题]
7、下列关于商业银行改进和完善风险管理信息系统的说法，不正确的有（）。
A.统一数据标准
B.提升人员素质
C.加强流程管理
D.关键功能外包
参考答案：
D
[多项选择题]
8、监管机构对商业银行风险计量模型的监督检查的内容包括（）。
A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理
B.是否积累足够的历史数据
C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化的例外安排
D.是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序
E.对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
参考答案：
A,B,C,D,E[多项选择题]
9、下列关于商业银行风险管理组织的说法，正确的有（）。
A.董事会承担商业银行风险管理的最终责任
B.高级管理层负责组织实施银行董事会审核通过的重大风险管理事项
C.风险管理部门负责制定风险管理政策
D.风险管理部门必须具有独立性
E.法律／合规部门可向高级管理层和董事会提出建议和报告
参考答案：
A,B,D,E
[多项选择题]
10、下列描述商业银行的风险偏好的指标中，定量指标包括（）。
A.确保资本充足
B.维持现有的红利水平
C.资本类指标
D.零容忍度类指标
E.满足监管要求和期望
参考答案：
C,D
[多项选择题]
11、巴塞尔委员会建议搭建的风险管理组织架构中，核心是构建由（）组成的风险管理"三道防线"。
A.外部监管机构
B.前台业务部门
C.风险管理职能部门
D.内部审计部门
E.后勤部门
参考答案：
B,C,D
[多项选择题]
12、下列关于风险损失绩效考核的说法，不正确的有（）。
A.对业务经营部门的绩效考核，应引入风险调整后绩效，即对其业务经营带来的财务收益与其承担的风险水平进行比较
B.业务经营部门开展业务承担的风险所造成的实际损失，不应由业务经营部门承担
C.贷款不良率计量的准确程度比贷款不良率本身更适合用于对风险管理部门的绩效考核
D.为了公平起见，任何风险损失、风险事件的发生，都应该针对相应人员或部门进行处罚，没有任何免责机会
E.对风险管理部门绩效考核的重点是其开展风险管理工作的质量，如对业务经营部门承担的风险是否计量准确
参考答案：
B,D[判断题]
13、董事会风险管理委员会负责向董事会就银行当前及未来总体的风险偏好和风险管理策略提出建议，并对高管层具体执行情况进行监督。
（）
参考答案：
对
[判断题]
14、风险信息处理过程中所涉及数据／信息准确性的问题，首先由风险管理人员负责解决，不能解决的才被返回源头去处理。
（）
参考答案：
错
[判断题]
15、人员因素是当前我国金融机构各类风险的主要来源之一。
（）
参考答案：
对
[判断题]
16、从国际商业银行发展趋势来看，为保证银行风险管理的独立性和有效性，一些银行开始建立首席风险官、风险管理部门向董事会、高管层"双线报告"制度。
（）
参考答案：
对
[单项选择题]
17、商业银行公司治理的主要内容不包括（）。
A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B.建立、健全以董事会为核心的监督机制
C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务
D.建立完善的信息报告和信息披露制度
参考答案：
B
参考解析：
商业银行公司治理的主要内容：
①完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序;
②明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务;
③建立、健全以监事会为核心的监督机制;④建立完善的信息报告和信息披露制度;
⑤建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。
[单项选择题]
18、内部控制是对风险进行（）的动态过程和机制。
A.事前控制、事中防范、事后监督和纠正
B.事前防范、事中控制、事后监督和纠正
C.事前监督和纠正、事中控制、事后防范
D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制
参考答案：
B
参考解析：
内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
[单项选择题]
19、关于风险识别/分析，下列说法不正确的是（）。
A.风险识别包括感知风险和分析风险
B.制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法
C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律
D.适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求
参考答案：
C
参考解析：
感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质;分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。
[单项选择题]
20、集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，（）是商业银行核心竞争力的重要体现。
A.风险监控和分析能力
B.数量分析能力
C.价格核准能力
D.模型创建能力
参考答案：
C
参考解析：
集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，价格核准能力是商业银行核心竞争力的重要体现。
[单项选择题]
21、下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解不正确的是（）。
A.高级管理层制定适当的内部控制政策
B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系
C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分
D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系
参考答案：
C
参考解析：
本题是对商业银行内部控制的综合考查。
高级管理层制定适当的内部控制政策，董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系，监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系，所以
A、B、D项正确;内部控制是商业银行日常工作的一个重要部分，所以C项错误。
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22、风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交（）批准。
A.监事会
B.高级管理层
C.董事会
D.其他部门
参考答案：
C
参考解析：
董事会负责审批风险管理的战略、政策和程序，风险管理委员会制定的相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准。
[单项选择题]
23、商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。
A.每日参照市场定价
B.每日参照银行定价
C.每日参照交易定价
D.每日参照交割定价
参考答案：
A
参考解析：
商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。
[单项选择题]
24、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A.董事会
B.高级管理层
C.股东大会
D.监事会
参考答案：
B
参考解析：
高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。
[单项选择题]
25、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是（）。
A.整体风险报告
B.最佳避险报告
C.风险监测报告
D.具体的头寸报告
参考答案：
B
参考解析：
高级管理层所需要的是高度概括的整体风险报告;前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告;风险管理委员会则通常要求风险管理部门提供最佳避险报告，以协助制定风险管理策略。
[多项选择题]
26、我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，其薄弱环节主要表现在（）。
A.商业银行的所有权和经营权分离和制衡还有待完善
B.内部控制的组织架构已经形成
C.内部控制的管理水平有待提高
D.内部控制监督的及时性有待提高
E.内部控制评价体系已经完善
参考答案：
A,C,D
参考解析：
与国际先进银行的内部控制体系相比，我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，其薄弱环节主要表现在：
商业银行的所有权和经营权分离和制衡还有待完善;内部控制的组织架构还未形成;内部控制的管理水平有待提高，内部控制监督的及时性有待提高;内部控制评价体系还不完善。
[多项选择题]
27、下列关于商业银行风险管理流程的表述不正确的有（）。
A.适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求
B.压力测试法属于商业银行可以采取的风险计量方法
C.风险控制随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果
D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施
E.常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法、失误树分析法等
参考答案：
C,E
参考解析：
风险监测随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果，所以C项错误;常用的风险识别的方法有资产财务状况分析法、失误树分析法、分解分析法，所以E项不正确。
[多项选择题]
28、商业银行风险控制应实现的目标有（）。
A.把商业银行的风险控制在最低水平
B.风险管理战略符合经营目标的要求
C.在成本/收益基础上保持有效性
D.对商业银行的资产负债表等资料进行分析，发现潜在的风险
E.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，完善风险管理程序
参考答案：
B,C,E
参考解析：
A项在商业银行的风险控制应当实现的目标中没有涉及;
B、C、E属于商业银行风险控制应当实现的目标;D项属于风险识别中的常用方法——资产财务状况分析法。
[多项选择题]
29、下列关于商业银行风险管理信息系统的理解正确的有（）。
A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点
B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据
C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作
D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”
E.风险管理信息系统可以制约数据的特性
参考答案：
A,B,C,D
参考解析：
风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点，风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据，风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作，所以
A、B、C正确;
风险管理信息系统不能制约数据的特性，所以E项错误;风险管理信息系统商业银行核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，所以D项正确。
[判断题]
30、商业银行的核心竞争力是风险管理，风险管理的目标是消除风险，实现风险与收益的平衡。
（）
参考答案：
错
参考解析：
风险管理是商业银行的核心竞争力，风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。
[判断题]
31、外部数据是从各个业务信息系统中抽取的，通过专业数据供应商所获得的数据。
（）
参考答案：
错
参考解析：
本题考查的是外部数据和内部数据容易混淆的区别。
商业银行数据中的内部数据是从各个业务信息系统中抽取的;外部数据是通过专业数据供应商所获得的。
[判断题]
32、分散型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求最高、最全面。
（）
参考答案：
错
参考解析：
集中型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求最高、最全面。
[判断题]
33、风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。
（）
参考答案：
错
参考解析：
风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。
[判断题]
34、商业银行内部控制的监督、评价部门在工作中必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。
（）
参考答案：
错
参考解析：
商业银行内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。
[判断题]
35、监事会的职责为：
确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。
（）
参考答案：
错
参考解析：
董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。
监事会对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
[判断题]
36、法律/合规部门独立于商业银行的经营活动，具有独立的报告路线、独立的调查权力以及独立的绩效考核。
（）
参考答案：
对
参考解析：
法律/合规部门应当有效识别、评估和监测商业银行潜在的法律风险及违规操作，并向董事会和高级管理层提出建议和报告。
与内部审计部门相似，法律/合规部门同样应当独立于商业银行的经营管理活动，具有独立的报告路线、独立的调查权力以及独立的绩效考核。
[判断题]
37、风险监测和报告过程看似简单，但实际上，满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。
（）
参考答案：
对
参考解析：
风险监测和报告过程看似简单，但实际上，满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。
因此，建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高商业银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用。
[判断题]
38、商业银行风险信息数据可以分为中间计量数据和组合结果数据两类，其中中间计量数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。
（）
参考答案：
错
参考解析：
商业银行风险信息数据通常分为内部数据和外部数据。
内部数据是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息;外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据。
[判断题]
39、组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。
（）
参考答案：
错
参考解析：
组合结果数据，是基于不同的风险管理目标所产生的组合计量结果，也称为具有风险管理目标的综合数据，不仅为风险管理人员提供便于解读的信息，而且为业务部门提供辅助决策信息。
中间计量数据，是通过风险模型计量后的数据，可以为不同的风险管理业务目标所共享。
中间数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。
[判断题]
40、高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的时间内传递给正确的人。
（）
参考答案：
对
[判断题]
41、失误树分析方法是通过将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。
（）
参考答案：
错
参考解析：
失误树分析方法是通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素，由此判断和总结哪些风险因素最可能引发风险事件。
分解分析法是风险管理人员将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。
[判断题]
42、内部审计部门应当不定期对风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价。
（）
参考答案：
错
参考解析：
内部审计部门应当定期（至少每年一次）对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价。
风险管理部门可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。
[判断题]
43、商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯，指引商业银行的前进方向以及如何到达目的地。
（）
参考答案：
对
参考解析：
商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比较的基础上，提出的一整套中长期发展目标以及为实现这些目标所采取的行动方案。
商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯，指引商业银行的前进方向以及如何到达目的地。
因此，商业银行管理战略的重要性非同寻常，商业银行应定期研究、制定或修正管理战略。
[判断题]
44、商业银行的风险管理部门应当与合规部门、内部审计部门共同制定并执行风险管理策略。
（）
参考答案：
错
参考解析：
商业银行的风险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。
商业银行的风险管理部门应"-3是一个相对独立的部门，需要最高管理层提供全方位支持，同时配备具有高度职业精神和专业技能的人员。
[判断题]
45、战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。
（）
参考答案：
对
参考解析：
战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。
[判断题]
46、商业银行董事会通常指派专家小组负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。
（）
参考答案：
错
参考解析：
商业银行董事会通常指派专门委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。
[判断题]
47、风险管理流程是联结商业银行各业务单元和关联市场的一条纽带。
（）
参考答案：
错
参考解析：
本题考查的是风险管理流程和风险管理信息系统的区别。
风险管理信息系统是联结商业银行各业务单元和关联市场的一条纽带。
[判断题]
48、商业银行法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查。
（）
参考答案：
错
参考解析：
商业银行法律/合规部门也要接受内部审计部门的审计检查。
[多项选择题]
49、属于集中型风险管理的核心要素的有（）。
A.风险预测
B.风险监控
C.数量分析
D.价格确认
E.模型创建
参考答案：
B,C,D,E
参考解析：
集中型风险管理的核心要素包括风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统、技术支持。
[多项选择题]
50、下列属于商业银行外部数据的有（）。
A.综合评估国内市场行情和信息数据
B.外部评级数据作为商业银行的主要数据源
C.自行进行行业统计分析数据
D.从商业银行业务库获得的数据
E.与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失
参考答案：
A,C,E
参考解析：
商业银行仍需依赖内部评级数据作为主要的数据源，所以B项不正确;D项属于商业银行内部数据的内容，所以D项不正确。
[多项选择题]
51、关于商业银行公司治理的理解正确的有（）。
A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制
B.商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排
C.公司治理与董事会和高级管理层商业银行业务无关
D.良好的公司治理能够激励董事会和高管层追求符合商业银行和股东利益的目标
E.我国的商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度
参考答案：
A,B,D,E
参考解析：
商业银行公司治理核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制，所以A项正确;
商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排，所以B项正确;
公司治理涉及董事会和高级管理层商业银行业务及各项事务的方式，所以C项错误;
良好的公司治理能够激励董事会和高管层追求符合商业银行和股东利益的目标，所以D项正确;
商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度属于我国商业银行的主要内容之一，所以E项正确。
[多项选择题]
52、风险管理组织机构的职责分工正确的有（）。
A.董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险
B.只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益
C.专门委员会可以负责拟定具体的风险管理政策和指导原则
D.董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督
E.最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准
参考答案：
A,B,C,E
参考解析：
本题主要考查商业银行风险管理组织机构的主要职责。
商
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