国外策略库.docx
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国外策略库
国外经典策略库
（1）基于ADX及EMA的交易系统
/*策略说明:
基于ADX及EMA进行判断
系统要素:
1.计算30根k线最高价和最低价的EMA价差
2.计算12根k线的ADX
入场条件:
满足上根K线的收盘价收于EMA30之上,且ADX向上的条件在EntryBarBAR内该条件成立
当前价小于等于SellSetup,做空,当条件满足超过EntryBarBAR后,取消入场
当前价大于等于BuySetup,做多,当条件满足超过EntryBarBAR后,取消入场
出场条件:
多：
当前价格下破30根K线最高价的EMA
空：
当前价格上穿30根K线最低价的EMA
*/
参数：
N:
110014DMI的N值
M:
1306ADX均线周期,DMI的M值
AVGLEN:
105030最高最低价的EMA周期数
ENTRYBAR:
152保持BuySetup触发BAR数
TR:
=SUM（MAX（MAX（HIGH-LOW,ABS（HIGH-REF（CLOSE,1）））,ABS（LOW-REF（CLOSE,1）））,N）;//收盘价与最低价做差，最高价与前一周期收盘价做差，最低价与前一周期收盘价作差，在上述三个数据中取绝对值最大者，对该最大值做N周期累加求和。
。
HD:
=HIGH-REF（HIGH,1）;//最高价与前一周期最高价做差
LD:
=REF（LOW,1）-LOW;//前一周期最低价与最低价做差
DMP:
=SUM（IFELSE（HD>0&&HD>LD,HD,0）,N）;//如果HD>0并且HD>LD,取HD否则取0,对取值做N周期累加求和。
DMM:
=SUM（IFELSE（LD>0&&LD>HD,LD,0）,N）;//如果LD>0并且LD>HD,取LD否则取0,对取值做N周期累加求和。
PDI:
DMP*100/TR;
MDI:
DMM*100/TR;
ADX:
MA（ABS（MDI-PDI）/（MDI+PDI）*100,M）;//MDI与PDI差的绝对值与（MDI+PDI）*100做比值，取该比值的M个周期均值。
ADXR:
（ADX+REF（ADX,M））/2;
UPPERMA:
=EMA（HIGH,AVGLEN）;//计算30根K线最高价的EMA
LOWERMA:
=EMA（LOW,AVGLEN）;//计算30根K线最低价的EMA
CHANSPREAD:
=（UPPERMA-LOWERMA）/2;//通过EMA计算出噪音通道宽度
BUYSETUP:
=C>UPPERMA&&ADX>REF（ADX,1）;//当ADX向上且当前价大于30根K线最高价的EMA满足买入准备条件
BUYTARGET:
=C+CHANSPREAD;//满足买入准备条件时,用前BAR价格计算出多头触发价
MROBS:
=BARSLAST（BUYSETUP）;//上次满足买入准备条件距离当前BAR的数目
MROBS<=ENTRYBAR&&BKVOL=0&&SKVOL=0&&BARPOS>100&&H>BUYTARGET&&VOL>0,BK;//系统入场
SETSIGPRICETYPE（BK,MAX（OPEN,REF（BUYTARGET,1）））;
BKVOL>0&&BARSBK>0&&VOL>0&&LOW<=UPPERMA-MINPRICE,SP;//系统出场
SETSIGPRICETYPE（SP,MIN（OPEN,REF（UPPERMA,1）-MINPRICE））;
SELLSETUP:
=CREF（ADX,1）;//当ADX向上且当前价下于30根K线最低价的EMA满足卖出准备条件
SELLTARGET:
=C-CHANSPREAD;//满足卖出准备条件时,用前BAR价格计算出空头触发价
MROSS:
=BARSLAST（SELLSETUP）;//上次满足卖出准备条件距离当前BAR的数目
MROSS<=ENTRYBAR&&BKVOL=0&&SKVOL=0&&BARPOS>100&&LOW<=SELLTARGET&&VOL>0,SK;
SETSIGPRICETYPE（SK,MIN（OPEN,REF（SELLTARGET,1）））;
SKVOL>0&&BARSSK>0&&VOL>0&&HIGH>=LOWERMA+MINPRICE,BP;
SETSIGPRICETYPE（BP,MAX（OPEN,REF（LOWERMA,1）+MINPRICE））;
AUTOFILTER;
（2）基于平移的高低点均值通道与K线中值突破的系统
/*策略说明:
基于平移的高点和低点均线通道与K线中值突破进行判断
系统要素:
1.RangeLeader是个当前K线的中点在之前K线的最高点上,且当前K线的振幅大于之前K线的振幅的K线
2.计算高点和低点的移动平均线
入场条件:
1、上根K线为RangeLead，并且上一根收盘价大于N周期前高点的MA，当前无多仓，则开多仓
2、上根K线为RangeLead，并且上一根收盘价小于N周期前低点的MA，当前无空仓，则开空仓
出场条件:
1.开仓后，5个K线内用中轨止损，5个K线后用外轨止损
*/
参数：
ABSDISP:
1105高低点均线前移周期
AVGLEN:
15020高低点均线计算周期
EXITBAR:
1105止损周期参数，该周期以前中轨止损，以后外轨止损
RANGE1:
=HIGH-LOW;
UPPERAVG:
=MA（REF（HIGH,ABSDISP）,AVGLEN）;//计算N周期前高点的MA，N=参数ABSDISP
LOWERAVG:
=MA（REF（LOW,ABSDISP）,AVGLEN）;//计算N周期前低点的MA，N=参数ABSDISP
MEDIANPRICE:
=（HIGH+LOW）*0.5;//计算K线中点
EXITAVG:
=MA（REF（MEDIANPRICE,ABSDISP）,AVGLEN）;//计算N周期前K线中点的MA，N=参数ABSDISP
RANGELEADB:
=MEDIANPRICE>REF（H,1）&&RANGE1>REF（RANGE1,1）;//当K线中点大于前一根K线高点并且振幅〉上一根振幅时，RANGELEADB返回1
//系统入场
BKVOL=0&&SKVOL=0&&REF（RANGELEADB,1）=1&&REF（C,1）>REF（UPPERAVG,1）,BK;//上根K线RANGELEADB返回1，并且上一根收盘价大于N周期前高点的MA，当前无多仓，则开多仓
SETSIGPRICETYPE（BK,OPEN）;
BKVOL=0&&SKVOL=0&&REF（RANGELEADB,1）=1&&REF（C,1）SETSIGPRICETYPE（SK,OPEN）;
//系统出场
BKVOL>0&&BARSBK>0&&BARSBK<=EXITBAR&&LOWSETSIGPRICETYPE（SP,MIN（OPEN,EXITAVG））;
BKVOL>0&&BARSBK>0&&BARSBK>EXITBAR&&LOW<=UPPERAVG-MINPRICE,SP;
//SETSIGPRICETYPE（SP,MIN（OPEN,UPPERAVG-MINPRICE））;
SKVOL>0&&BARSSK>0&&BARSSK<=EXITBAR&&H>=EXITAVG,BP;//开仓后N根K线内用中轨止损，N根K线后用上轨止损，N=参数EXITBAR
SETSIGPRICETYPE（BP,MAX（OPEN,EXITAVG））;
SKVOL>0&&BARSSK>0&&BARSSK>EXITBAR&&HIGH>=LOWERAVG+MINPRICE,BP;
//SETSIGPRICETYPE（BP,MAX（OPEN,LOWERAVG+MINPRICE））;
AUTOFILTER;
（3）基于平移布林通道的系统
/*策略说明:
基于平移的boll通道突破系统
系统要素:
1.平移的boll通道
入场条件:
1、关键价格突破通道上轨，则开多仓
2、关键价格突破通道下轨，则开空仓
出场条件:
1、关键价格突破通道上轨，则平空仓
2、关键价格突破通道下轨，则平多仓
*/
参数：
SDLEN：
12012boll标准差周期参数
AVGLEN：
1103boll均线周期参数
SDEV：
1102boll通道倍数参数
DISP：
12016boll平移参数
//平移BOLL通道计算
AVGVAL:
=MA（C,AVGLEN）;
SDMULT:
=STD（C,SDLEN）*SDEV;
DISPTOP:
=REF（AVGVAL,DISP）+SDMULT;
DISPBOTTOM:
=REF（AVGVAL,DISP）-SDMULT;
//系统入场
BKVOL=0&&SKVOL=0&&HIGH>=REF（DISPTOP,1）,BK;
SETSIGPRICETYPE（BK,MAX（OPEN,REF（DISPTOP,1）））;
BKVOL=0&&SKVOL=0&&LOW<=REF（DISPBOTTOM,1）,SK;
SETSIGPRICETYPE（SK,MIN（OPEN,REF（DISPBOTTOM,1）））;
//系统出场
BKVOL>0&&BARSBK>0&&LOW<=REF（DISPBOTTOM,1）,SP;
SETSIGPRICETYPE（SP,MIN（OPEN,REF（DISPBOTTOM,1）））;
SKVOL>0&&BARSSK>0&&HIGH>=REF（DISPTOP,1）,BP;
SETSIGPRICETYPE（BP,MAX（OPEN,REF（DISPTOP,1）））;
AUTOFILTER;
（4）基于置换均线的二次穿越突破系统
/*策略说明:
本策略是基于置换均线的二次穿越突破系统
系统要素:
1.将移动平均K线向后平移一定BAR数即为置换均线
2.相隔一定BAR数的收盘价二次穿越置换均线
3.二次穿越完成时那根BAR的高点（或低点）作为突破进场价
4.完成二次穿越的一定BAR数内突破
入场条件:
1.有效期内价格向上突破设定进场价做多
2.有效期内价格向下突破设定进场价做空
出场条件:
1.价格反向穿越均线后止损
2.基于N根K线的高低点的跟踪止损
*/
参数：
AVGLENGTH：
1105均线周期
AVGDISPLACE：
1105置换均线向后平移Bar数
VALIDBARS2：
1105开仓先决条件之二（上穿后再下穿）条件值保持有效的BAR数
VALIDBARS1：
1105开仓先决条件之一（收盘价上穿DMA均线）条件值保持有效的BAR数
VALIDBARS3：
1105开仓先决条件（上穿再下穿再上穿）条件值保持有效的BAR数
TRAILSBARS：
1105多少根BAR的最低价作为跟踪止损价
//计算置换均线
MA1:
=MA（CLOSE,AVGLENGTH）;
DMA1:
=REF（MA1,AVGDISPLACE）;
//判断收盘价是否穿越置换均线
CONCROSSOVER:
=CROSSUP（CLOSE,DMA1）;
CONCROSSUNDER:
=CROSSDOWN（CLOSE,DMA1）;
//计算最近的一次下穿发生的BAR离当前BAR的根数
BARSLASTCRSUND:
=BARSLAST（CONCROSSUNDER=1）;
//计算最近的两次上穿发生的BAR离当前BAR的根数
BARSSECCRSOVR:
=BARSLAST（CONCROSSOVER=1）;
BARSFSTCRSOVR:
=BARSSECCRSOVR+REF（BARSLAST（CONCROSSOVER=1）,BARSSECCRSOVR）;
//计算最近的一次上穿发生的BAR离当前BAR的根数
BARSLASTCRSOVR:
=BARSLAST（CONCROSSOVER=1）;
//计算最近的两次下穿发生的BAR离当前BAR的根数
BARSSECCRSUND:
=BARSLAST（CONCROSSUNDER=1）;
BARSFSTCRSUND:
=BARSSECCRSUND+REF（BARSLAST（CONCROSSUNDER=1）,BARSSECCRSUND）;
//设置开仓标志
TJ:
=CONCROSSOVER&&（BARSLASTCRSUND-BARSSECCRSOVR）<=VALIDBARS2&&BARSFSTCRSOVR-BARSLASTCRSUND<=VALIDBARS1;
ENTRYPOINT:
=HIGH+MINPRICE;
TJ1:
=CONCROSSUNDER&&（BARSLASTCRSOVR-BARSSECCRSUND）<=VALIDBARS2&&BARSFSTCRSUND-BARSLASTCRSOVR<=VALIDBARS1;
ENTRYPOINT1:
=LOW-MINPRICE;
//开仓
TJ&&BKVOL=0&&SKVOL=0&&0<=VALIDBARS3&&HIGH>=ENTRYPOINT&&VOL>0,BK;
SETSIGPRICETYPE（BK,MAX（OPEN,ENTRYPOINT））;
TJ1&&BKVOL=0&&SKVOL=0&&0<=VALIDBARS3&&LOW<=ENTRYPOINT1&&VOL>0,SK;
SETSIGPRICETYPE（SK,MIN（OPEN,ENTRYPOINT1））;
//止损价格计算
REVERSALPRICE:
=REF（DMA1,1）-MINPRICE;
TRAILSTOPPRICE:
=LLV（REF（LOW,1）,TRAILSBARS）;
REVERSALPRICE1:
=REF（DMA1,1）+MINPRICE;
TRAILSTOPPRICE1:
=HHV（REF（H,1）,TRAILSBARS）;
//平仓
BKVOL>0&&BARSBK>0&&VOL>0&&LOW<=MAX（REVERSALPRICE,TRAILSTOPPRICE）,SP;
SETSIGPRICETYPE（SP,MIN（OPEN,MAX（REVERSALPRICE,TRAILSTOPPRICE）））;
SKVOL>0&&BARSSK>0&&VOL>0&&H>=MIN（REVERSALPRICE1,TRAILSTOPPRICE1）,BP;
SETSIGPRICETYPE（BP,MIN（REVERSALPRICE1,TRAILSTOPPRICE1））;
AUTOFILTER;
（5）基于均线和形态的高低点突破系统多
/*策略说明:
本策略是基于均线和K线形态的高低点突破系统
系统要素:
1.根据价格与快速均线和慢速均线的关系来判断大的趋势，价格在上为多头趋势，在下为空头趋势
2.根据2根K线收盘位置构成的形态来判断小趋势，第一根收盘靠近低点第二根收盘靠近高点为上涨趋势，否则为下跌趋势
3.最近2根K线的高低点形成的通道
入场条件:
1.大趋势为多头趋势，且K线形态也为多头趋势时，突破通道高点做多
2.大趋势为空头趋势，且K线形态也为空头趋势时，突破通道低点做空
出场条件:
1.开多以开仓BAR的最近N根BAR的低点作为止损价
开空以开仓BAR的最近N根BAR的高点作为止损价
2.盈利超过止损额的一定倍数止盈
*/
参数：
FASTLENGTH：
1108快速均线周期
SLOWLENGTH：
110040慢速均线周期
RISKLENGTH：
1102止损通道的周期数
PROFITFACTOR：
1102止盈相对止损的倍数
//计算及输出均线指标
MA_FAST:
=MA（CLOSE,FASTLENGTH）;
MA_SLOW:
=MA（CLOSE,SLOWLENGTH）;
//每根K线的波动范围
RANGE1:
=HIGH-LOW;
//K线形态判断的2个条件
CONDITION1:
=CLOSE<=LOW+0.25*RANGE1;
CONDITION2:
=CLOSE>=HIGH-0.25*RANGE1;
CONDITION11:
=CLOSE>=HIGH-0.25*RANGE1;
CONDITION21:
=CLOSE<=LOW+0.25*RANGE1;
//计算周期的高低点
HH:
=HHV（HIGH,2）;
LL:
=LLV（LOW,RISKLENGTH）;
LL1:
=LLV（LOW,2）;
HH1:
=HHV（HIGH,RISKLENGTH）;
//开仓
BKVOL=0&&SKVOL=0&&REF（CONDITION1,2）=1&&REF（CONDITION2,1）=1&&REF（C,1）>REF（MA_FAST,1）&&REF（C,1）>REF（MA_SLOW,1）&&VOL>0&&HIGH>=REF（HH,1）+MINPRICE,BK;
SETSIGPRICETYPE（BK,MAX（OPEN,REF（HH,1）+MINPRICE））;
LONGRISK:
=REF（LL,1）-MINPRICE;
BKVOL=0&&SKVOL=0&&REF（CONDITION11,2）=1&&REF（CONDITION21,1）=1&&REF（C,1）0&&LOWSETSIGPRICETYPE（SK,MIN（OPEN,REF（LL1,1）-MINPRICE））;
SHORTRISK:
=REF（HH1,1）+MINPRICE;
//平仓
BKVOL>0&&BARSBK>0&&VOL>0&&HIGH>BKPRICE+PROFITFACTOR*（BKPRICE-LONGRISK）,SP;//止盈
SETSIGPRICETYPE（SP,MAX（OPEN,BKPRICE+PROFITFACTOR*（BKPRICE-LONGRISK）））;
BKVOL>0&&BARSBK>0&&VOL>0&&LOW<=LONGRISK,SP;//止损
SETSIGPRICETYPE（SP,MIN（OPEN,LONGRISK））;
SKVOL>0&&BARSSK>0&&VOL>0&&LOW<=SKPRICE-PROFITFACTOR*（SHORTRISK-SKPRICE）,BP;//止盈
SETSIGPRICETYPE（BP,MIN（OPEN,SKPRICE-PROFITFACTOR*（SHORTRISK-SKPRICE）））;
SKVOL>0&&BARSSK>0&&VOL>0&&HIGH>=SHORTRISK,BP;//止损
SETSIGPRICETYPE（BP,MAX（OPEN,SHORTRISK））;
AUTOFILTER;
（6）基于MACD判断的交易系统
/*策略说明:
基于MACD在价格回撤时进行判断的交易系统
系统要素:
多：
1.用MACD慢线在零轴上判断趋势
2.在多头趋势中以收盘价和波动率构成入场出场通道
空：
1.用MACD慢线在零轴下判断趋势
2.在空头趋势中以收盘价和波动率构成入场出场通道
入场条件:
1.价格高于MACD慢线上穿零轴的当前价格和波动率组成的通道上轨，做多
2.价格低于MACD慢线下穿零轴的当前价格和波动率组成的通道下轨，做空
出场条件:
多：
1.macd慢线在零轴下
2.价格低于MACD慢线上穿零轴的当前价格和波动率组成的通道下轨
3.价格低于多头趋势形成时的最低价格出场
空：
1.macd慢线在零轴上
2.价格高于MACD慢线下穿零轴的当前价格和波动率组成的通道上轨
3.价格高于空头趋势形成时的最高价格出场
*/
参数：
FASTMA：
1104macd短周期值
SLOWMA：
12010macd长周期值
AVGMA：
12016MACD慢线周期值
ATRLEN：
110010atr周期值
EATRPCNT：
1101入场通道波动率过滤数值
XATRPCNT：
1101出场通道波动率过滤数值
MACDLINE:
=EMA（CLOSE,FASTMA）-EMA（CLOSE,SLOWMA）;//计算MACD快线
SIGNALLINE:
=EMA（MACDLINE,AVGMA）;//计算MACD慢线
TRUEHIGH:
=IF（HIGH>REF（C,1）,HIGH,REF（C,1））;
TRUELOW:
=IF（LOW<=REF（C,1）,LOW,REF（C,1））;
TRUERANGE:
=IF（ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH-TRUELOW）;
AATR:
=MA（TRUERANGE,ATRLEN）;//计算ATR波动率
ZEROLINE:
=0;//零轴
CON1:
=CROSSUP（SIGNALLINE,ZEROLINE）;//慢线上穿零轴
CON2:
=CROSSDOWN（SIGNALLINE,ZEROLINE）;//慢线下穿零轴
UPTREND:
=IF（CON1||NOT（CON2）,1,0）;
SIGNALFLAG:
=IF（BKVOL>0||NOT（CON1）||NOT（CON2）,1,0）;
DNTREND:
=IF（NOT（CON1）||CON2,1,0）;
BUYSETUP:
=IF（BKVOL=0||NOT（CON2）||UPTREND=1&&SIGNALFLAG=0,1,0）;
CTRENDLOW:
=VALUEWHEN（（UPTREND=1&&SIGNALFLAG=0）||（UPTREND=1&&MACDLINEUPPERBAND:
=VALUEWHEN（REF（BUYSETUP,1）=1&&REF（BUYSETUP,2）=0,REF（C,1）+（EATRPCNT*REF（AATR,1）））;
EXITBAND:
=VALUEWHEN（REF（BUYSETUP,1）=1&&REF（BUYSETUP,2）=0,REF（CLOSE,1）-（XATRPCNT*REF（AATR,1）））;
SIGNALFLAG1:
=IF（SKVOL>0||NOT（CON1）||NOT（CON2）,1,0）;
SELLSETUP:
=IF（SKVOL=0||NOT（CON1）||DNTREND=1&&SIGNALFLAG1=0,1,0）;
CTRENDHIGH:
=VALUEWHEN（（DNTREND=1&&SIGNALFLAG1=0）||（DNTREND=1&&MACDLINE>SIGNALLINE&&HIGH>LOOP2（CTRENDHIGH=NULL,NULL,REF（CTRENDHIGH,1）））,HIGH）;//满足入场条件设定入场价格以及出场价格
LOWERBAND:
=VALUEWHEN（REF（SELLSETUP,1）=1&&R
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