计量经济学试题03.docx

1、计量经济学试题03第三套 一、单项选择题 1、对样本的相关系数 ，以下结论错误的是（ A A. 越接近 0， X 与Y 之间线性相关程度高 B. 越接近 1， X 与Y 之间线性相关程度高 C. 1 1 ） D、 = 0 ，则在一定条件下 X 与Y 相互独立 2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ） A原始数据 C时间序列数据 B截面数据 D修匀数据 3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应 该设定为（ C ） A. lnY= 1 + 2 lnX +u C. lnY = 0 + 1X + u B. Y = 0 + 1 ln X + u D. Y i

2、 = 1 + 2 X i + ui 4、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的 t 值都不显著，但模型的 R 2 或 R 2 却很大，F 值也很显著，这说明模型存在（ A ） A多重共线性 B异方差 C自相关 5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ A一阶差分法 C工具变量法 D D设定偏误 ） B. 普通最小二乘法 D. 广义差分法 6、DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ A解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式 C线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型只能为一元回归形式 7、广义差分法是（ B ）的一个特例 A.加权最小二乘法 C

3、.普通最小二乘法 B.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 D ） 8、在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ D A. 经济变量具有惯性作用 C. 设定偏误 ） B. 经济行为的滞后性 D. 解释变量之间的共线性 9、假设估计出的库伊克（Koyck）模型如下： Yt = 6.9 + 0.35X t + 0.76Y t = (2.6521) R 2 ( 4.70) t 1 (11.91) = 0.897 F = 143 DW = 1.916 则（ C ） A. 分布滞后系数的衰减率为 0.34 B. 在显著性水平 = 0.05下，DW 检验临界值为 d L = 1.3，由于 DW = d

4、=1.916 d L = 1.3，据此可以推断模型扰动项存在自相关 C. 即期消费倾向为 0.35，表明收入每增加 1 元，当期的消费将增加 0.35 元 D. 收入对消费的长期影响乘数为Y 的估计系数 0.76 t 1 10.虚拟变量( A ) A. 主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只代表质的因素 C.只代表数量因素 D.只代表季节影响因素 11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模 型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D 2、D 3表示虚拟变量） （ D ） A.Y i = + X i + u i C.Y i = 1 + 2D

5、 + 3D + X + 2i 3i i B.Y i = 1 + 1 X i + 2 (D X i ) + 2i D.Y i = 1 + 2D + X i + 2i i i i 12、逐步回归法既检验又修正了（ D ） A异方差性 C随机解释变量 B.自相关性 D.多重共线性 13、已知模型的形式为Y i = 1 + 2 X i + u i ，在用实际数据对模型的参数进行估 计的时候,测得 DW 统计量为 0.6453，则广义差分变量是( B ) A. Y t 0.6453Y , X t 0.6453X t 1 C. Y t Y , X t X t 1 t 1 t 1 B. Y t 0.6774

6、Y , X t 0.6774X t 1 t 1 D. Y t 0.05Y , X t 0.05X t 1 t 1 14、目前所学的回归分析中，定义的( B ) A. 解释变量和被解释变量都是随机变量 B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 15、在有 M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为 H N i M 1时 （H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数， N i 为第 i 个方程中内生变量和 前定变量的总数），则表示( A ) A. 第 i 个方程恰好识别 C. 第 i 个方程过度

7、识别 B. 第 i 个方程不可识别 D. 第 i 个方程的识别状态不能确定 16、多元线性回归分析中，调整后的可决系数 R 与可决系数 R 之间的关系 （ B ） A. R = 1 (1 R ) 2 C. R 0 2 2 n k n 1 B. R = 1 (1 R ) 2 2 2 D. R R 2 n 1 n k 2 2 17、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ A A .E (u i ) C .E ( x i u i ) 0 2 2 B .E (u i u j ) 0 (i j ) D .E (u i ) 0 ） 18、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾 h 检验

8、，下列命题正确的 是（ B ） A德宾 h 检验只适用一阶自回归模型 B德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型 C德宾 h 统计量服从 t 分布 D德宾 h 检验可以用于小样本问题 2 2 19、设 y i = 1 + x + u i ,Var(u ) = = f (x ) ，则对原模型变换的正确形 式为( B ) A . y i = 1 + x + ui i 2 i i i B. = 2 i 1 + + 2 2 xi f (x i ) xi + (x i ) 2 + ui f (x i ) ui 2 (x i ) C. yi f (x i ) yi 2 (x ) i = f (x i ) 1

9、(x i ) 2 f f f f D .y i f (x i ) = 1 f (x i ) + x f (x i ) + u f (x ) 20、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（ C 2 i i i A. 利用 DW 统计量值求出 C. Durbin 两步法 _ B. Cochrane-Orcutt 法 D. 移动平均法 ） 二、多项选择题 1、希斯特（Shisko）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其 估计结果为： wm = 37.07 + 0.403 w 0 90.06race + 113 .64reg + 2.26age (27.62) ( 0.94) R

10、 2 ( 0.062 ) = 0.74 (24.47) df = 311 其中：w m为兼职工薪（美元/小时）；w 0为主业工薪（美元/小时）；race 为虚拟 变量，若是白人取值为 0，非白人取值为 1；reg为虚拟变量，当被访者是非西部 人时，reg取值为 0，当被访者是西部地区人时，reg取值为 1；age为年龄；括号中 的数据位系数估计值的标准误。关于这个估计结果，下列说法正确的有（A D E） A. 在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人约低 90 美元 B. 在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人约低 90 美元 C. 在其他因素保持不变条件下，非西部

11、人的兼职工薪每小时比西部人约高出 113.64 美元 D. 在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约低出 113.64 美元 E. 四个变量在 5%显著性水平下统计上是显著的 2、对于二元样本回归模型Y i = 1 + X + X + e ，下列各式成立的有 （ A B C ） 21 2i 3 3i i A. ie = 0 D.e Y = 0 i i B. ie X = 0 E.X X = 0 3i 2i 2i C. ie X = 0 3i 3、能够检验多重共线性的方法有（ A C E A. 简单相关系数矩阵法 C. t 检验与 F 检验综合判断法 E. 辅助回归法(又称待

12、定系数法) ） B. DW 检验法 D. ARCH 检验法 4、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( A B D A. 工具变量法 C. 完全信息极大似然估计法 E. 三阶段最小二乘法 ) B. 间接最小二乘法 D. 二阶段最小二乘法 5、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（ B C D E ） A.参数估计值有偏 C.变量的显著性检验失效 E.参数估计值仍是无偏的 B.参数估计值的方差不能正确确定 D.预测精度降低 三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、 在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解 释变量来解释。 错 在实际中，在一定条件下一元回归是

13、很多经济现象的近似，能够较好地反 映回归分析的基本思想，在某些情况下还是有用的。 2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的； 错 应该是解释变量之间高度相关引起的。 3、在异方差性的情况下，若采用 Eviews 软件中常用的 OLS 法，必定高估了 估计量的标准误。 错 有可能高估也有可能低估。 如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型： Yi = X i + u i ；设：Var(u i ) = i = Z i 2 2 2 2 则：Var ( = Var ) X u X Var(u ) i i i (X ) 2 X i 2 (X ) 2 i 2 i i X i 2 = 2 =

14、 (X ) i Var(u ) i 2 X i 2 2 等方差情形下：Var ( = 的估计结果； 异方差情形下：Var ( = 对上述两种情形进行比较： ) 2 2 2 X i Zi (X ) 2 i 2 2 ) Var(u ) = 2 i (X ) i X i Zi 2 (X ) i 2 2 2 = 2 2 2 ，这也是 Eviews 常用 2 X i 2 X i (X ) 2 i 2 Var(u ) = i 2 ； 2 X i Zi 2 (X ) i 2 2 (X ) i 2 = X i Zi X = 估计，有可能低估异方差性条件下的系数标准误（ Z i 1），也有可能高估异方差 2 性

15、条件下的系数标准误（ Z i 1）（请与教材中的情形进行比较）。 1 Z i 1 Z i 1 4、虚拟变量只能作为解释变量。 错 虚拟变量还能作被解释变量。 5、设估计模型为 PCE = 171.4412+0.9672PDI t t = ( 7.4809) = 0.9940 t 由于R = 0.9940，表明模型有很好的拟合优度，则模型不存在伪（虚假）回归。 错 可能存在伪（虚假）回归，因为可决系数较高，而 DW 值过低。 2 R 2 (119.8711) DW = 0.5316 四、计算题 1、某公司在为建造一个新的百货店选址的决策过程中，对已有的 30 个百货 店的销售额作为其所处地理位置

16、特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作 为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差） Yt = 30 + 0.1 X + 0.01 X +10.0 X + 3.0 X 1t 2t （0.02） （0.01） 3t （1.0） 4t （1.0） 其中：Y t 第 i 个百货店的日均销售额（百美元）； X 第 i 个百货店前每小时通过的汽车数量（10 辆）； 1t X 第 i 个百货店所处区域内的人均收入（美元）； 2t X 第 i 个百货店内所有的桌子数量； 3t X 第 i 个百货店所处地区竞争店面的数量； 4t 请回答以下问题： （ 1） 说出本方程中系数 0.1

17、和 0.01 的经济含义。 （ 2） 各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？ （ 3） 在 0.05 的显著性水平下检验变量 X 的显著性。 （临界值 t . 0 025 (25) = 2.06 ， t . 0 025 1t (26) = 2.056 ， t . 0 05 (25) = 1.708 ， t . 0 05 (26) = 1.706 ） 解：平均意义上，（1）每小时通过该百货店的汽车增加 10 辆，该店的每日 收入就会平均增加 10 美元。该区域居民人均收入每增加 1 美元，该店每日收入就 会平均增加 1 美元。 （ 2） 最后一个系数与期望的符号不一致，应该为负数，即该区

18、竞争的店面 越多，该店收入越低。其余系数的符号符合期望。 （ 3） 用 t 检验。t0.1/0.02=5，有 t = 5 t . 0 025 ( 25 ) = 2.06 可知，该变量显著。 2、一国的对外贸易分为出口和进口，净出口被定义为出口与进口的差额。 影响净出口的因素很多，在宏观经济学中，汇率和国内收入水平被认为是两个最 重要的因素，我们根据这一理论对影响中国的净出口水平的因素进行实证分析。 设 NX 表示我国净出口水平（亿元）；GDP 为我国国内生产总值（亿元）， 反映我国的国内收入水平；D(GDP)表示 GDP 的一阶差分；E 表示每 100 美元对人 民币的平均汇率（元/百美元），

19、反映汇率水平。利用 19852001 年我国的统计 数据（摘自2002 中国统计年鉴），估计的结果见下表。 （ 1）选择解释我国净出口水平最适合的计量经济模型，写出该模型并说明选 择的原因，其它模型可能存在什么问题； （ 2）解释选择的计量经济模型的经济意义。 相关系数矩阵 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/05 Time: 11:02 Sample: 1985 2001 Included observations: 17 Variable C E R-squared Adjusted R-squared S.E.

20、 of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient -2135.887 4.851832 0.618636 0.593211 859.8857 11091052 -137.9237 0.890230 Std. Error 645.9685 0.983587 t-Statistic -3.306488 4.932794 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statist

21、ic Prob(F-statistic) Prob. 0.0048 0.0002 879.9059 1348.206 16.46161 16.55963 24.33245 0.000180 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/05 Time: 11:04 Sample: 1985 2001 Included observations: 17 Variable C GDP R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log like

22、lihood Durbin-Watson stat Coefficient -761.6691 0.036827 0.728145 0.710021 726.0044 7906237. -135.0465 1.289206 Std. Error 313.1743 0.005810 t-Statistic -2.432093 6.338492 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob. 0.0280 0.0000

23、879.9059 1348.206 16.12312 16.22115 40.17648 0.000013 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/05 Time: 11:06 Sample: 1985 2001 Included observations: 17 Variable C E GDP R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient -

24、822.2318 0.180334 0.035671 0.728282 0.689465 751.2964 7902248. -135.0422 1.279954 Std. Error 789.9381 2.145081 0.015008 t-Statistic -1.040881 0.084069 2.376855 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob. 0.3156 0.9342 0.0323 879.9

25、059 1348.206 16.24026 16.38730 18.76202 0.000109 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/05 Time: 11:09 Sample(adjusted): 1986 2001 Included observations: 16 after adjusting endpoints Variable C E D(GDP) R-squared Adjusted R-squared Coefficient -3036.617 8.781248 -0.301465 0.878586

26、0.859907 Std. Error 444.7869 0.929788 0.054757 t-Statistic -6.827128 9.444358 -5.505550 Mean dependent var S.D. dependent var Prob. 0.0000 0.0000 0.0001 962.9563 1346.761 S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 504.0793 3303247. -120.6056 2.214778 Akaike info criterion

27、 Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 15.45070 15.59557 47.03583 0.000001 解：（1）模型选择可依据两个方面：经济学意义和计量经济学的模型选择准 则。根据回归结果，从 Akaike info criterion（=15.45）和 Schwarz criterion（= 15.60） 看，可认为最后一个回归模型（第四个）最佳，进一步从模型中各个变量 t 检验 显著性、模型的 F 检验显著性，拟合优度、自相关性等综合考虑，从计量经济学 的角度，可认为第四个回归模型是设定较好的模型，即将 NX（净出口）关于汇 率、DGDP（GDP 的一阶差分）进行回归的模型较好；在此基础上，还应当进行 经济意义或经济理论背景的检验，以进一步确定本问题中模型得设定。 比较而言，从计量经济学的观点看，各自在不同程度和不同方面，存在着这 样或那样的不完善的地方：第一个模型，NX 关于 E 的回归，Akaike info criterion 和 Schwarz crit