计量经济学试题03.docx
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计量经济学试题03
第三套
一、单项选择题
1、对样本的相关系数，以下结论错误的是（A
A.越接近0，X与Y之间线性相关程度高
B.越接近1，X与Y之间线性相关程度高
C.11
）
D、=0，则在一定条件下X与Y相互独立
2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（B）
A．原始数据
C．时间序列数据
B．截面数据
D．修匀数据
3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应
该设定为（C）
A.lnY=1+2lnX+u
C.lnY=0+1X+u
B.Y=0+1lnX+u
D.Yi=1+2Xi+ui
4、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的R2或
R2却很大，F值也很显著，这说明模型存在（A）
A．多重共线性B．异方差C．自相关
5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（
A．一阶差分法
C．工具变量法
D
D．设定偏误
）
B.普通最小二乘法
D.广义差分法
6、DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（
A．解释变量为非随机的
B.随机误差项为一阶自回归形式
C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量
D.线性回归模型只能为一元回归形式
7、广义差分法是（B）的一个特例
A.加权最小二乘法
C.普通最小二乘法
B.广义最小二乘法
D.两阶段最小二乘法
D
）
8、在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（D
A.经济变量具有惯性作用
C.设定偏误
）
B.经济行为的滞后性
D.解释变量之间的共线性
9、假设估计出的库伊克（Koyck）模型如下：
Ytˆ
=6.9+0.35Xt+0.76Y
t=（2.6521）
R
2
（4.70）
t1
（11.91）
=0.897F=143DW=1.916
则（C
）
A.分布滞后系数的衰减率为0.34
B.在显著性水平=0.05下，DW检验临界值为dL=1.3，由于DW=d=1.916
>dL=1.3，据此可以推断模型扰动项存在自相关
C.即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元
D.收入对消费的长期影响乘数为Y的估计系数0.76
t1
10.虚拟变量（A）
A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素
B.只代表质的因素C.只代表数量因素D.只代表季节影响因素
11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模
型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虚拟变量）（D）
A.Yi=+Xi+ui
C.Yi=1+2D+3D+X+
2i
3i
i
B.Yi=1+1Xi+2（DXi）+
2i
D.Yi=1+2D+Xi+
2i
i
i
i
12、逐步回归法既检验又修正了（D）
A．异方差性
C．随机解释变量
B.自相关性
D.多重共线性
13、已知模型的形式为Yi=1+2Xi+ui，在用实际数据对模型的参数进行估
计的时候,测得DW统计量为0.6453，则广义差分变量是（B）
A.Yt0.6453Y,Xt0.6453X
t1
C.YtY,XtX
t1
t1
t1
B.
Yt0.6774Y,Xt0.6774X
t1
t1
D.Yt0.05Y,Xt0.05X
t1
t1
14、目前所学的回归分析中，定义的（B）
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
15、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为HNi>M1时
（H为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，Ni为第i个方程中内生变量和
前定变量的总数），则表示（A）
A.第i个方程恰好识别
C.第i个方程过度识别
B.第i个方程不可识别
D.第i个方程的识别状态不能确定
16、多元线性回归分析中，调整后的可决系数R与可决系数R之间的关系
（B）
A.R=1（1R）
2
C.R>0
2
2
nk
n1
B.R=1（1R）
2
2
2
D.RR
2
n1
nk
2
2
17、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（A
A.E（ui）
C.E（xiui）0
2
2
B.E（uiuj）0（ij）
D.E（ui）0
）
18、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的
是（B）
A．德宾h检验只适用一阶自回归模型
B．德宾h检验适用任意阶的自回归模型
C．德宾h统计量服从t分布
D．德宾h检验可以用于小样本问题
22
19、设yi=1+x+ui,Var（u）==f（x），则对原模型变换的正确形
式为（B）
A.yi=1+x+ui
i
2i
i
i
B.=
2i
1
+
+2
2
xi
f（xi）
xi+
（xi）
2
+
ui
f（xi）
ui
2
（xi）
C.
yi
f（xi）
yi
2
（x）
i
=
f（xi）
1
（xi）
2
f
f
f
f
D.yif（xi）=1f（xi）+xf（xi）+uf（x）
20、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（C
2i
i
i
A.利用DW统计量值求出
C.Durbin两步法
_
B.Cochrane-Orcutt法
D.移动平均法
）
二、多项选择题
1、希斯特（Shisko）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其
估计结果为：
wmˆ=37.07+0.403w090.06race+113.64reg+2.26age
（27.62）
（0.94）
R
2
（0.062）
=0.74
（24.47）
df=311
其中：
wm为兼职工薪（美元/小时）；w0为主业工薪（美元/小时）；race为虚拟
变量，若是白人取值为0，非白人取值为1；reg为虚拟变量，当被访者是非西部
人时，reg取值为0，当被访者是西部地区人时，reg取值为1；age为年龄；括号中
的数据位系数估计值的标准误。
关于这个估计结果，下列说法正确的有（ADE）
A.在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元
B.在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元
C.在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约高出
113.64美元
D.在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约低出
113.64美元
E.四个变量在5%显著性水平下统计上是显著的
ˆˆˆ
2、对于二元样本回归模型Yi=1+X+X+e，下列各式成立的有
（ABC）
21
2i
3
3i
i
A.ie=0
D.eY=0
ii
B.ieX=0
E.XX=0
3i2i
2i
C.ieX=0
3i
3、能够检验多重共线性的方法有（ACE
A.简单相关系数矩阵法
C.t检验与F检验综合判断法
E.辅助回归法（又称待定系数法）
）
B.DW检验法
D.ARCH检验法
4、对联立方程模型参数的单方程估计法包括（ABD
A.工具变量法
C.完全信息极大似然估计法
E.三阶段最小二乘法
）
B.间接最小二乘法
D.二阶段最小二乘法
5、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（BCDE）
A.参数估计值有偏
C.变量的显著性检验失效
E.参数估计值仍是无偏的
B.参数估计值的方差不能正确确定
D.预测精度降低
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）
1、在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解
释变量来解释。
错
在实际中，在一定条件下一元回归是很多经济现象的近似，能够较好地反
映回归分析的基本思想，在某些情况下还是有用的。
2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的；
错
应该是解释变量之间高度相关引起的。
3、在异方差性的情况下，若采用Eviews软件中常用的OLS法，必定高估了
估计量的标准误。
错
有可能高估也有可能低估。
如：
考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型：
Yi
=Xi+ui；设：
Var（ui）=i=Zi
2
22
2
则：
Var（=Var
ˆ）
⎛Xu⎞XVar（u）
⎜
ii
i
（X）
2
Xi
2
（X）
2
i
2
i
i
⎝Xi
2
⎟=
⎠
2
=
（X）
i
Var（u）
i
2
Xi
2
2
等方差情形下：
Var（ˆ=
的估计结果；
异方差情形下：
Var（ˆ=
对上述两种情形进行比较：
）
2
2
2
XiZi
（X）
2
i
2
2
）
Var（u）=
2
i
（X）
i
XiZi
2
（X）
i
22
2=
22
2，这也是Eviews常用
2
Xi
2
Xi
（X）
2
i
2
Var（u）=
i
2；
2
XiZi
2
（X）
i
2
2
（X）
i
2=
XiZi
X
=⎨
估计，有可能低估异方差性条件下的系数标准误（Zi>1），也有可能高估异方差
2
性条件下的系数标准误（Zi<1）（请与教材中的情形进行比较）。
⎩<1Zi<1
2
2
，故常用的OLS
2
Xi
2
2
2
2
i
2
⎧>1Zi>1
4、虚拟变量只能作为解释变量。
错
虚拟变量还能作被解释变量。
5、设估计模型为
PCE=171.4412+0.9672PDI
ˆ
t
t=
（7.4809）
=0.9940
t
由于R=0.9940，表明模型有很好的拟合优度，则模型不存在伪（虚假）回归。
错
可能存在伪（虚假）回归，因为可决系数较高，而DW值过低。
2
R
2
（119.8711）
DW=0.5316
四、计算题
1、某公司在为建造一个新的百货店选址的决策过程中，对已有的30个百货
店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作
为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差）
Ytˆ
=30+0.1⋅X+0.01⋅X+10.0⋅X+3.0⋅X
1t
2t
（0.02）（0.01）
3t
（1.0）
4t
（1.0）
其中：
Yt＝第i个百货店的日均销售额（百美元）；
X＝第i个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）；
1t
X＝第i个百货店所处区域内的人均收入（美元）；
2t
X＝第i个百货店内所有的桌子数量；
3t
X＝第i个百货店所处地区竞争店面的数量；
4t
请回答以下问题：
（1）说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。
（2）各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？
（3）在＝0.05的显著性水平下检验变量X的显著性。
（临界值t.
0025
（25）=2.06，t.
0025
1t
（26）=2.056，t.
005
（25）=1.708，t.
005
（26）=1.706）
解：
平均意义上，
（1）每小时通过该百货店的汽车增加10辆，该店的每日
收入就会平均增加10美元。
该区域居民人均收入每增加1美元，该店每日收入就
会平均增加1美元。
（2）最后一个系数与期望的符号不一致，应该为负数，即该区竞争的店面
越多，该店收入越低。
其余系数的符号符合期望。
（3）用t检验。
t＝0.1/0.02=5，有t=5>t.
0025
（25）=2.06可知，该变量显著。
2、一国的对外贸易分为出口和进口，净出口被定义为出口与进口的差额。
影响净出口的因素很多，在宏观经济学中，汇率和国内收入水平被认为是两个最
重要的因素，我们根据这一理论对影响中国的净出口水平的因素进行实证分析。
设NX表示我国净出口水平（亿元）；GDP为我国国内生产总值（亿元），
反映我国的国内收入水平；D（GDP）表示GDP的一阶差分；E表示每100美元对人
民币的平均汇率（元/百美元），反映汇率水平。
利用1985——2001年我国的统计
数据（摘自《2002中国统计年鉴》），估计的结果见下表。
（1）选择解释我国净出口水平最适合的计量经济模型，写出该模型并说明选
择的原因，其它模型可能存在什么问题；
（2）解释选择的计量经济模型的经济意义。
相关系数矩阵
DependentVariable:
NX
Method:
LeastSquares
Date:
03/21/05Time:
11:
02
Sample:
19852001
Includedobservations:
17
Variable
C
E
R-squared
AdjustedR-squared
S.E.ofregression
Sumsquaredresid
Loglikelihood
Durbin-Watsonstat
Coefficient
-2135.887
4.851832
0.618636
0.593211
859.8857
11091052
-137.9237
0.890230
Std.Error
645.9685
0.983587
t-Statistic
-3.306488
4.932794
Meandependentvar
S.D.dependentvar
Akaikeinfocriterion
Schwarzcriterion
F-statistic
Prob（F-statistic）
Prob.
0.0048
0.0002
879.9059
1348.206
16.46161
16.55963
24.33245
0.000180
DependentVariable:
NX
Method:
LeastSquares
Date:
03/21/05Time:
11:
04
Sample:
19852001
Includedobservations:
17
Variable
C
GDP
R-squared
AdjustedR-squared
S.E.ofregression
Sumsquaredresid
Loglikelihood
Durbin-Watsonstat
Coefficient
-761.6691
0.036827
0.728145
0.710021
726.0044
7906237.
-135.0465
1.289206
Std.Error
313.1743
0.005810
t-Statistic
-2.432093
6.338492
Meandependentvar
S.D.dependentvar
Akaikeinfocriterion
Schwarzcriterion
F-statistic
Prob（F-statistic）
Prob.
0.0280
0.0000
879.9059
1348.206
16.12312
16.22115
40.17648
0.000013
DependentVariable:
NX
Method:
LeastSquares
Date:
03/21/05Time:
11:
06
Sample:
19852001
Includedobservations:
17
Variable
C
E
GDP
R-squared
AdjustedR-squared
S.E.ofregression
Sumsquaredresid
Loglikelihood
Durbin-Watsonstat
Coefficient
-822.2318
0.180334
0.035671
0.728282
0.689465
751.2964
7902248.
-135.0422
1.279954
Std.Error
789.9381
2.145081
0.015008
t-Statistic
-1.040881
0.084069
2.376855
Meandependentvar
S.D.dependentvar
Akaikeinfocriterion
Schwarzcriterion
F-statistic
Prob（F-statistic）
Prob.
0.3156
0.9342
0.0323
879.9059
1348.206
16.24026
16.38730
18.76202
0.000109
DependentVariable:
NX
Method:
LeastSquares
Date:
03/21/05Time:
11:
09
Sample（adjusted）:
19862001
Includedobservations:
16afteradjustingendpoints
Variable
C
E
D（GDP）
R-squared
AdjustedR-squared
Coefficient
-3036.617
8.781248
-0.301465
0.878586
0.859907
Std.Error
444.7869
0.929788
0.054757
t-Statistic
-6.827128
9.444358
-5.505550
Meandependentvar
S.D.dependentvar
Prob.
0.0000
0.0000
0.0001
962.9563
1346.761
S.E.ofregression
Sumsquaredresid
Loglikelihood
Durbin-Watsonstat
504.0793
3303247.
-120.6056
2.214778
Akaikeinfocriterion
Schwarzcriterion
F-statistic
Prob（F-statistic）
15.45070
15.59557
47.03583
0.000001
解：
（1）模型选择可依据两个方面：
经济学意义和计量经济学的模型选择准
则。
根据回归结果，从Akaikeinfocriterion（=15.45）和Schwarzcriterion（=15.60）
看，可认为最后一个回归模型（第四个）最佳，进一步从模型中各个变量t检验
显著性、模型的F检验显著性，拟合优度、自相关性等综合考虑，从计量经济学
的角度，可认为第四个回归模型是设定较好的模型，即将NX（净出口）关于汇
率、DGDP（GDP的一阶差分）进行回归的模型较好；在此基础上，还应当进行
经济意义或经济理论背景的检验，以进一步确定本问题中模型得设定。
比较而言，从计量经济学的观点看，各自在不同程度和不同方面，存在着这
样或那样的不完善的地方：
第一个模型，NX关于E的回归，Akaikeinfocriterion
和Schwarzcrit
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