南开20秋学期《金融工程学》在线作业 2.docx

1、南开20秋学期金融工程学在线作业 220秋学期（1709、1803、1809、1903、1909、2003、2009 ）金融工程学在线作业对久期的不正确理解是（ ）。A:用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间B:是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算C:是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等D:与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关答案：D金融工程学起源于80年代（）国的投资银行家A:美B:英C:法D:荷兰答案：B通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息，这是期货市场的主要功能之一，被称为（ ）功能。A:风险转移B:商品交换

2、C:价格发现D:锁定利润答案：C在一个以LIBOR为基础25的FRA合约中，25中的5是指（）。A:即期日到到期日为5个月B:即期日到结算日为5个月C:即期日到交易日为5个月D:交易日到结算日为5个月答案：A美国经济学家凯恩认为金融创新是（）的结果。A:制度创新B:技术推进C:规避管制D:应付体制和税法答案：C当基差（现货价格期货价格）出人意料地增大时，以下哪些说法是正确的：（ ）A:利用期货空头进行套期保值的投资者有利B:利用期货空头进行套期保值的投资者不利C:利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利，有时不利D:这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响答案：A最早提出金融工程学概念的是

3、( )。A:瓦尔拉斯B:芬那提C:托宾D:默顿答案：B远期利率协议中，国际通用惯例计算一年转换天数时，（ ）按360天计算。A:美元B:日元C:英镑D:人民币答案：A一般来说，用以进行套期保值的期货合约与现货在价格变动上的相关性越低，则基差风险（ ）。A:越小B:越大C:一样D:不确定答案：B14远期利率，表示1个月后开始的期限为（ ）个月贷款的远期利率。A:1B:2C:3D:4答案：C已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：（ ）