南开20秋学期《金融工程学》在线作业 2.docx
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南开20秋学期《金融工程学》在线作业2
20秋学期（1709、1803、1809、1903、1909、2003、2009）《金融工程学》在线作业
对久期的不正确理解是（）。
A:
用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间
B:
是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算
C:
是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等
D:
与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关
答案：
D
金融工程学起源于80年代（）国的投资银行家
A:
美
B:
英
C:
法
D:
荷兰
答案：
B
通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息，这是期货市场的主要功能之一，被称为（）功能。
A:
风险转移
B:
商品交换
C:
价格发现
D:
锁定利润
答案：
C
在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中，2×5中的5是指（）。
A:
即期日到到期日为5个月
B:
即期日到结算日为5个月
C:
即期日到交易日为5个月
D:
交易日到结算日为5个月
答案：
A
美国经济学家凯恩认为金融创新是（）的结果。
A:
制度创新
B:
技术推进
C:
规避管制
D:
应付体制和税法
答案：
C
当基差（现货价格－期货价格）出人意料地增大时，以下哪些说法是正确的：
（）
A:
利用期货空头进行套期保值的投资者有利
B:
利用期货空头进行套期保值的投资者不利
C:
利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利，有时不利
D:
这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响
答案：
A
最早提出金融工程学概念的是（）。
A:
瓦尔拉斯
B:
芬那提
C:
托宾
D:
默顿
答案：
B
远期利率协议中，国际通用惯例计算一年转换天数时，（）按360天计算。
A:
美元
B:
日元
C:
英镑
D:
人民币
答案：
A
一般来说，用以进行套期保值的期货合约与现货在价格变动上的相关性越低，则基差风险（）。
A:
越小
B:
越大
C:
一样
D:
不确定
答案：
B
1×4远期利率，表示1个月后开始的期限为（）个月贷款的远期利率。
A:
1
B:
2
C:
3
D:
4
答案：
C
已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：
（）
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