甘肃省期货从业资格：期货交易所试题.docx

1、2017年甘肃省期货从业资格：期货交易所试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、投资策略的分析中必须包括，否则，就不是完整的策略A：基本分析B：技术分析C：风险管理D：止损止盈 2、某投资者在5 月2 日以20 美元/吨的权利金买入9 月份到期的执行价格为140 美元/吨的小麦看涨期权和约，同时以10 美元/吨的权利金买入一张9 月份到期的执行价格为130 美元/吨的小麦看跌期权，9 月份时，相关期货和约价格为150 美元/吨，请计算该投资人的投资结果(每张和约1 吨标的物，其他费用不计)A：10B：20C：30D：403、期货公司应当聘请具备证券

2、、期货相关业务资格的会计师事务所审计（）。A每日风险监管报表B每周风险监管报表C月度风险监管报表D年度风险监管报表 4、具有期货等金融或者法律、会计专业硕士研究生以上学历的人员，申请期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的，从事除期货以外的其他金融业务，或者法律、会计业务的年限可以放宽_年。A1B2C3D55、也叫平衡交易量A：DMIB：RSIC：OBVD：PSY 6、召开会员大会，应当将会议审议的事项于会议召开（）日前通知会员。A5B10C15D30 7、期货公司应当设（），对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。A总经理B董事长C监事D首席风险官 8、下跌趋势是指一系

3、列较低的低点和一系列较低的高点,下跌趋势在被突破之前是完整的A：前一个低点B：前一个高点C：历史低点D：历史高点 9、期货投资基金制定的风险控制基本原则有_。A回避B减少C转移D共担 10、中长期国债期货采取_报价法。A价格B指数C差额D百分比11、下列关于国际期货市场发展的说法，不正确的是_。A国际期货市场的发展经历了从金融期货到商品期货的过程B金融期货后来居上，期货期权方兴未艾C出现了天气期货、GDP指数期货等期货品种D各个品种、各个市场间相互促进，共同发展 12、下列属于短期利率期货的有_。A短期国库券期货B欧洲美元定期存款单期货C商业票据期货D定期存单期货 13、期货交易所宣布进入异常

4、情况并决定暂停交易的，暂停交易的期限不得超过（）个交易日，但经中国证监会批准延长的除外。A2B3C5D1014、利率期货种类繁多，按照合约标的的期限，可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。下列属于短期利率期货的有_。A商业票据期货B国债期货C欧洲美元定期存款期货D资本市场利率期货 15、某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定，1手=5吨，试推算5月30日的11月份

5、铜合约价格是_元/吨。A18610B19610C18630D19640 16、聘用期货从业人员的期货经营机构发现从业人员有违规行为的，应当在_个工作日内向协会报告。A：5B：7C：10D：15 17、是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为。A：套利B：套期保值C：投机D：投资 18、客户的保证金应当与期货公司的自有资产（）。A相互混合、统一管理B相互独立、分级管理C相互独立、分别管理D相互混合、分级管理 19、持仓费包括为拥有或保留商品、资产等支付的_。A交易手续费B仓储费C保险费D利息 20、只取得金融期货经纪

6、业务资格的期货公司，可以向期货交易所申请（）资格。A非结算会员B全面结算会员C特别结算会员D一般结算会员 21、根据期货投资者人市目的的不同，可将期货投资者分为_。A期货套利者B期货投机者C风险承担者D套期保值者 22、反向市场牛市套利的市场特征有_。A现货价格高于期货价格B只要价差扩大，就可获利C获利潜力巨大，风险有限D远期合约价格相对于近期合约涨幅较小23、期货交易所的高级管理人员应当具备要求的条件。A：股东大会B：中国证监会C：期货业协会D：期货保证金安全存管监控 24、下列关于期货居间人的说法，正确的有_。A居间人隶属于期货公司B居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人C期货公司的

7、在职人员不可以成为本公司的居间人D期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人25、期货市场具有规避风险的功能，这主要是因为_。A在期货市场上可以进行套期保值操作B期货市场具有价格发现的功能C期货市场是有组织的规范化的市场D期货市场和现货市场走势具有“趋同性”二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则，（）的，予以公开通报批评。A情节严重B情节较轻C并造成严重后果D 未造成严重后果 2、对冲基金是一种投资基金，其区别于共同基金的自身特点的有_

8、。A除投资传统的股票债券和货币市场外，它还大量投资于金融衍生品市场B大量运用卖空机制，并且大量使用信贷杠杆进行高于自己本金数倍甚至数十倍的高风险投机操作C往往采取私募合伙的形式D往往采取公募形式3、某投资者在4月15日准备将在6月10日用300万元投资A、B、C三种股票。三种股票的价格分别是20元、25元和50元，分别投资5万股、4万股和2万股。该投资者对这三种股票看涨。于是通过股指期货进行套期保值。6月份到期的股指期货现在为1500点，每点乘数为100元。如果A、B、C三种股票的系数分别为1.5、1.3、0.8，那么该投资者应该买入（）份股指期货。A20B24C15D10 4、根据期货公司风

9、险监督指标管理试行办法，期货公司的风险监管指标包括_。A流动资产与流动负债的比例B资产负债率C净资产D规定的最低限额的结算准备金要求5、期货公司的董事会除应当行使公司法规定的职权外，还应当履行（）职责。A研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求B研究制定风险管理、内部控制制度C审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求D审议并决定风险管理、内部控制制度 6、股票指数期货交易的特点有_。A以现金交收和结算B以小搏大C套期保值D投机 7、期货公司接受客户委托为其进行期货交

10、易时，应当事先向客户出示_。A营业执照B授权委托书C责任自负承诺书D风险说明书 8、下列金融期货合约中，由CBOT推出的有_。A3个月欧洲美元定期存款合约B美国长期国债期货合约C政府国民抵押协会抵押凭证DDJIA指数期货合约 9、以下关于投机对价格的影响说法正确的是A：买涨不买跌是人们的一种普遍的心理B：当市场处于熊市时，消费者的投机心理很让价格继续下跌C：与中小投机者相比，大投机商引发期价涨跌的能量更大D：大投机商如果过度投机，很可能导致期货价格的国家队理性涨跌 10、双重顶形反转形态的成立条件是_。A有两个相同高度的高点B有两个相同高度的低点C向下突破颈线D向上突破颈线11、下列情形中，中

11、国证监会或者其派出机构可以作出终止审查的决定的是（）。A申请人依法解散B申请人撤回申请材料C拟任人死亡或者丧失行为能力D申请人未在规定期限内针对反馈意见作出进一步说明、解释 12、期货公司变更注册资本，应当经中国证监会审核，期货公司应当确保提交的模拟计算的变更注册资本后的（）满足风险监管指标标准。A现金流量表B资产负债表C净资本D其他财务指标 13、会员制期货交易所章程应当载明的事项不包括_A：会员的权利和义务B：会员资格及其管理办法C：对会员的纪律处分D：对会员的奖励办法14、以下统计指标中，哪些越小，说明模型越精确A：对数似然值B：DW统计量C：AIC值D：SC值 15、下列关于圆弧顶的说

12、法正确的是_。A圆弧形成的时间与其反转的力度成反比B形成过程中成交量是两头多中间少C它的形成与机构大户炒作的相关性高D它的形成时间相当于一个头肩形态形成的时间 16、100000美元面值的3个月期国债，按照8%的年贴现率发行，则下列叙述正确的是_。A3个月贴现率为2%B发行价为92000美元C发行价为98000美元D实际收益率为8% 17、会员制期货交易所理事会根据需要可以设立的专门委员会包括A：监察委员会B：财务委员会C：调解委员会D：结算委员会 18、下列属于期货从业人员不正当竞争行为的是（）。A在投资者不知情的情况下给投资者代理人或介绍人返还佣金B采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手

13、段招徕投资者，或利用与有关组织的关系进行业务垄断C贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员D采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉 19、下面属于黄金需求体系内容的是A：首饰用金B：工业用金C：金条投资D：ETF投资 20、关于强行平仓，下列说法正确的是（）。A甲期货公司违规超仓而被期货交易所强行平仓，因此造成的损失，由甲自行承担B乙客户交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的损失，由乙自行承担C丙期货公司交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的扩大损失，由丙自行承担D丁客户符合强行平仓的条件，戊期货公司对其进行强行平仓，但平仓数额显著超出了客户需

14、追加的保证金数额。对丁因超量平仓引起的损失，由丁自行承担 21、从事期货交易活动，应当遵循的原则A：公开B：公平C：公正D：诚实信用 22、某期货公司在客户开发过程中向投资者刘某承诺期货投资包赚不赔，而且在刘某正式开户前没有向刘某出示任何有关期货交易风险的说明。那么该期货公司违犯了下列哪些规定（）A在经纪业务中与客户约定分享利益、共担风险B向客户做获利保证C不按规定向客户出示风险说明书D有关国务院期货监督管理机构规定的其他欺诈客户的行为23、期货公司_的近亲属在期货公司从事期货交易，需要报告中国证监会派出机构。A普通员工B高级管理人员C董事D监事 24、以下对于市场研究报告撰写的要求，正确的有A：要有明确的调研目的B：调研和搜集的材料要真实、准确和典型C：讲究方法，体现科学性D：要讲究时效，及时发挥报告作用，提高投资收益25、根据期货市场远期月份合约价格和近期月份合约价格之间的关系，可分为_。A正向市场B牛市市场C熊市市场D反向市场