甘肃省期货从业资格：期货交易所试题.docx
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2017年甘肃省期货从业资格：
期货交易所试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、投资策略的分析中必须包括，否则，就不是完整的策略
A：
基本分析
B：
技术分析
C：
风险管理
D：
止损止盈
2、某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权和约，同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权，9月份时，相关期货和约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（每张和约1吨标的物，其他费用不计）
A：
10
B：
20
C：
30
D：
40
3、期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计（）。
A．每日风险监管报表
B．每周风险监管报表
C．月度风险监管报表
D．年度风险监管报表
4、具有期货等金融或者法律、会计专业硕士研究生以上学历的人员，申请期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的，从事除期货以外的其他金融业务，或者法律、会计业务的年限可以放宽__年。
A．1
B．2
C．3
D．5
5、也叫平衡交易量
A：
DMI
B：
RSI
C：
OBV
D：
PSY
6、召开会员大会，应当将会议审议的事项于会议召开（）日前通知会员。
A．5
B．10
C．15
D．30
7、期货公司应当设（），对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。
A．总经理
B．董事长
C．监事
D．首席风险官
8、下跌趋势是指一系列较低的低点和一系列较低的高点,下跌趋势在被突破之前是完整的
A：
前一个低点
B：
前一个高点
C：
历史低点
D：
历史高点
9、期货投资基金制定的风险控制基本原则有__。
A．回避
B．减少
C．转移
D．共担
10、中长期国债期货采取__报价法。
A．价格
B．指数
C．差额
D．百分比
11、下列关于国际期货市场发展的说法，不正确的是__。
A．国际期货市场的发展经历了从金融期货到商品期货的过程
B．金融期货后来居上，期货期权方兴未艾
C．出现了天气期货、GDP指数期货等期货品种
D．各个品种、各个市场间相互促进，共同发展
12、下列属于短期利率期货的有__。
A．短期国库券期货
B．欧洲美元定期存款单期货
C．商业票据期货
D．定期存单期货
13、期货交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易的，暂停交易的期限不得超过（）个交易日，但经中国证监会批准延长的除外。
A．2
B．3
C．5
D．10
14、利率期货种类繁多，按照合约标的的期限，可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。
下列属于短期利率期货的有__。
A．商业票据期货
B．国债期货
C．欧洲美元定期存款期货
D．资本市场利率期货
15、某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定，1手=5吨，试推算5月30日的11月份铜合约价格是______元/吨。
A．18610
B．19610
C．18630
D．19640
16、聘用期货从业人员的期货经营机构发现从业人员有违规行为的，应当在____个工作日内向协会报告。
A：
5
B：
7
C：
10
D：
15
17、是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为。
A：
套利
B：
套期保值
C：
投机
D：
投资
18、客户的保证金应当与期货公司的自有资产（）。
A．相互混合、统一管理
B．相互独立、分级管理
C．相互独立、分别管理
D．相互混合、分级管理
19、持仓费包括为拥有或保留商品、资产等支付的__。
A．交易手续费
B．仓储费
C．保险费
D．利息
20、只取得金融期货经纪业务资格的期货公司，可以向期货交易所申请（）资格。
A．非结算会员
B．全面结算会员
C．特别结算会员
D．一般结算会员
21、根据期货投资者人市目的的不同，可将期货投资者分为__。
A．期货套利者
B．期货投机者
C．风险承担者
D．套期保值者
22、反向市场牛市套利的市场特征有__。
A．现货价格高于期货价格
B．只要价差扩大，就可获利
C．获利潜力巨大，风险有限
D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小
23、期货交易所的高级管理人员应当具备要求的条件。
A：
股东大会
B：
中国证监会
C：
期货业协会
D：
期货保证金安全存管监控
24、下列关于期货居间人的说法，正确的有__。
A．居间人隶属于期货公司
B．居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人
C．期货公司的在职人员不可以成为本公司的居间人
D．期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人
25、期货市场具有规避风险的功能，这主要是因为__。
A．在期货市场上可以进行套期保值操作
B．期货市场具有价格发现的功能
C．期货市场是有组织的规范化的市场
D．期货市场和现货市场走势具有“趋同性”
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
1、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则》，（）的，予以公开通报批评。
A．情节严重
B．情节较轻
C．并造成严重后果
D．未造成严重后果
2、对冲基金是一种投资基金，其区别于共同基金的自身特点的有__。
A．除投资传统的股票债券和货币市场外，它还大量投资于金融衍生品市场
B．大量运用卖空机制，并且大量使用信贷杠杆进行高于自己本金数倍甚至数十倍的高风险投机操作
C．往往采取私募合伙的形式
D．往往采取公募形式
3、某投资者在4月15日准备将在6月10日用300万元投资A、B、C三种股票。
三种股票的价格分别是20元、25元和50元，分别投资5万股、4万股和2万股。
该投资者对这三种股票看涨。
于是通过股指期货进行套期保值。
6月份到期的股指期货现在为1500点，每点乘数为100元。
如果A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.3、0.8，那么该投资者应该买入（）份股指期货。
A．20
B．24
C．15
D．10
4、根据《期货公司风险监督指标管理试行办法》，期货公司的风险监管指标包括__。
A．流动资产与流动负债的比例
B．资产负债率
C．净资产
D．规定的最低限额的结算准备金要求
5、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行（）职责。
A．研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求
B．研究制定风险管理、内部控制制度
C．审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求
D．审议并决定风险管理、内部控制制度
6、股票指数期货交易的特点有__。
A．以现金交收和结算
B．以小搏大
C．套期保值
D．投机
7、期货公司接受客户委托为其进行期货交易时，应当事先向客户出示__。
A．营业执照
B．授权委托书
C．责任自负承诺书
D．风险说明书
8、下列金融期货合约中，由CBOT推出的有__。
A．3个月欧洲美元定期存款合约
B．美国长期国债期货合约
C．政府国民抵押协会抵押凭证
D．DJIA指数期货合约
9、以下关于投机对价格的影响说法正确的是
A：
买涨不买跌是人们的一种普遍的心理
B：
当市场处于熊市时，消费者的投机心理很让价格继续下跌
C：
与中小投机者相比，大投机商引发期价涨跌的能量更大
D：
大投机商如果过度投机，很可能导致期货价格的国家队理性涨跌
10、双重顶形反转形态的成立条件是__。
A．有两个相同高度的高点
B．有两个相同高度的低点
C．向下突破颈线
D．向上突破颈线
11、下列情形中，中国证监会或者其派出机构可以作出终止审查的决定的是（）。
A．申请人依法解散
B．申请人撤回申请材料
C．拟任人死亡或者丧失行为能力
D．申请人未在规定期限内针对反馈意见作出进一步说明、解释
12、期货公司变更注册资本，应当经中国证监会审核，期货公司应当确保提交的模拟计算的变更注册资本后的（）满足风险监管指标标准。
A．现金流量表
B．资产负债表
C．净资本
D．其他财务指标
13、会员制期货交易所章程应当载明的事项不包括____
A：
会员的权利和义务
B：
会员资格及其管理办法
C：
对会员的纪律处分
D：
对会员的奖励办法
14、以下统计指标中，哪些越小，说明模型越精确
A：
对数似然值
B：
DW统计量
C：
AIC值
D：
SC值
15、下列关于圆弧顶的说法正确的是__。
A．圆弧形成的时间与其反转的力度成反比
B．形成过程中成交量是两头多中间少
C．它的形成与机构大户炒作的相关性高
D．它的形成时间相当于一个头肩形态形成的时间
16、100000美元面值的3个月期国债，按照8%的年贴现率发行，则下列叙述正确的是__。
A．3个月贴现率为2%
B．发行价为92000美元
C．发行价为98000美元
D．实际收益率为8%
17、会员制期货交易所理事会根据需要可以设立的专门委员会包括．
A：
监察委员会
B：
财务委员会
C：
调解委员会
D：
结算委员会
18、下列属于期货从业人员不正当竞争行为的是（）。
A．在投资者不知情的情况下给投资者代理人或介绍人返还佣金
B．采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的关系进行业务垄断
C．贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员
D．采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉
19、下面属于黄金需求体系内容的是
A：
首饰用金
B：
工业用金
C：
金条投资
D：
ETF投资
20、关于强行平仓，下列说法正确的是（）。
A．甲期货公司违规超仓而被期货交易所强行平仓，因此造成的损失，由甲自行承担
B．乙客户交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的损失，由乙自行承担
C．丙期货公司交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的扩大损失，由丙自行承担
D．丁客户符合强行平仓的条件，戊期货公司对其进行强行平仓，但平仓数额显著超出了客户需追加的保证金数额。
对丁因超量平仓引起的损失，由丁自行承担
21、从事期货交易活动，应当遵循的原则．
A：
公开
B：
公平
C：
公正
D：
诚实信用
22、某期货公司在客户开发过程中向投资者刘某承诺期货投资包赚不赔，而且在刘某正式开户前没有向刘某出示任何有关期货交易风险的说明。
那么该期货公司违犯了下列哪些规定（）
A．在经纪业务中与客户约定分享利益、共担风险
B．向客户做获利保证
C．不按规定向客户出示风险说明书
D．有关国务院期货监督管理机构规定的其他欺诈客户的行为
23、期货公司__的近亲属在期货公司从事期货交易，需要报告中国证监会派出机构。
A．普通员工
B．高级管理人员
C．董事
D．监事
24、以下对于市场研究报告撰写的要求，正确的有
A：
要有明确的调研目的
B：
调研和搜集的材料要真实、准确和典型
C：
讲究方法，体现科学性
D：
要讲究时效，及时发挥报告作用，提高投资收益
25、根据期货市场远期月份合约价格和近期月份合约价格之间的关系，可分为__。
A．正向市场
B．牛市市场
C．熊市市场
D．反向市场
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