文华财经WH82盘口模型函数列表.docx

1、文华财经WH82盘口模型函数列表盘口模型函数列表函数名函数说明ABS取整形绝对值。用法：ABS(Value)返回Value的绝对值，Value是整形值例：VAR X;X=ABS(5);/X的值为5ABSF取浮点型的绝对值。用法：ABSF(ValueF)返回ValueF的绝对值，ValueF是浮点值例：VAR X;X=ABSF(-1.5); /X的值为1.5ActualLeverage取得某期权合约的真实杠杆率。用法：ActualLeverage(Code)返回合约Code的真实杠杆率，Code为某期权合约的合约代码。注：真实杠杆率=Delta*杠杆比率例：VAR qqActualLeverag

2、e;/定义一个变量qqActualLeverageqqActualLeverage=ActualLeverage(IO1404-P-2450); /qqActualLeverage的值为合约号为IO1404-P-2450的期权合约的真实杠杆率。AL_BuyAvgPrice取算法交易组件某合约多头持仓成本价。用法：AL_BuyAvgPrice(CODE);取算法交易组件中CODE合约的多头持仓成本价，CODE为合约名。注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。例：VAR price;pric

3、e=AL_BuyAvgPrice(m1409); /定义一个变量price，price为组件中豆粕1409的多头持仓成本价。AL_BuyPosition取算法交易组件某合约多头持仓。用法：AL_BuyPosition(CODE);取算法交易组件中CODE合约的多头持仓，CODE为合约名。注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。例：VAR fmlBuyPosition;fmlBuyPosition=AL_BuyPosition(m1409); /定义一个变量fmlBuyPosition，f

4、mlBuyPosition为组件中豆粕1409的多头持仓。AL_BuyProfitLoss取算法交易组件某合约多头盈亏。用法：AL_BuyProfitLoss(CODE);取算法交易组件中CODE合约的多头盈亏，CODE为合约名。注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。例：VAR BuyEarn;BuyEarn=AL_BuyProfitLoss();/ 定义一个变量BuyEarn,BuyEarn的值为组件中豆粕1409的多头盈亏。AL_BuyRemainPosition取算法交易组件某合

5、约多头可用持仓。用法：AL_BuyRemainPosition(CODE);取算法交易组件中CODE合约的多头可用持仓，CODE为合约名。注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。例：VAR fmlBuyRemainPosition;fmlBuyRemainPosition=AL_BuyRemainPosition(m1409); /定义一个变量fmlBuyRemainPosition，fmlBuyRemainPosition为组件中豆粕1409的多头可用持仓。说明：可用持仓为刨除当前已挂

6、单的多头持仓数量。AL_LastOffSetProfit取算法交易组件某合约最近一次的平仓盈亏。用法：AL_LastOffSetProfit(CODE);取算法交易组件中CODE合约最近一次的平仓盈亏，CODE为合约名。注：1、该函数返回最近一次的平仓盈亏。2、平仓盈亏=（平仓成交价-开仓成交价）*手数*交易单位。其中开仓价格是按照持仓明细，遵循先开先平的原则进行计算。3、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。例：VAR offsetprofit;offsetprofit=AL_LastO

7、ffSetProfit();/ 定义一个变量offsetprofit,offsetprofit的值为组件中豆粕1409最近一次的平仓盈亏。AL_OffSetProfit取算法交易组件某合约平仓盈亏。用法：AL_OffSetProfit(CODE);取算法交易组件中CODE合约的平仓盈亏，CODE为合约名。注：1、该函数返回组件加载开始到现在的累计平仓盈亏2、平仓盈亏=（平仓成交价-开仓成交价）*手数*交易单位。其中开仓价格是按照持仓明细，遵循先开先平的原则进行计算。3、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该

8、函数才可以取到值。例：VAR offsetprofit;offsetprofit=AL_OffSetProfit();/ 定义一个变量offsetprofit,offsetprofit的值为组件中豆粕1409的平仓盈亏。AL_SellAvgPrice取算法交易组件某合约空头持仓成本价。用法：AL_SellAvgPrice(CODE);取算法交易组件中CODE合约的空头持仓成本价，CODE为合约名。注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。例：VAR price;price=AL_SellA

9、vgPrice(m1409); /定义一个变量price，price为组件中豆粕1409的空头持仓成本价。AL_SellPosition取算法交易组件某合约空头持仓。用法：AL_SellPosition(CODE);取算法交易组件中CODE合约的空头持仓，CODE为合约名。注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。例：VAR fmlSellPosition;fmlSellPosition=AL_SellPosition(m1409); /定义一个变量fmlSellPosition，fmlS

10、ellPosition为组件中豆粕1409的空头持仓。AL_SellProfitLoss取算法交易组件某合约空头盈亏。用法：AL_SellProfitLoss(CODE);取算法交易组件中CODE合约的空头盈亏，CODE为合约名。注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。例：VAR SellEarn;SellEarn=AL_SellProfitLoss();/ 定义一个变量SellEarn,SellEarn的值为组件中豆粕1409的空头盈亏。AL_SellRemainPosition取算法

11、交易组件某合约空头可用持仓。用法：AL_SellRemainPosition(CODE);取算法交易组件中CODE合约的空头可用持仓，CODE为合约名。注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。例：VAR fmlSellRemainPosition;fmlSellRemainPosition=AL_SellRemainPosition(m1409); /定义一个变量fmlSellRemainPosition，fmlSellRemainPosition为组件中豆粕1409的空头可用持仓。说明

12、：可用持仓为刨除当前已挂单的空头持仓数量。Arbi_OpenPDiff根据套利表达式计算该套利组合的开盘价的价差或价比并返回。用法：Arbi_OpenPDiff()，计算并返回该套利组合的开盘价价差或价比。例：VAR OpenPD;/定义一个变量，用来保存开盘价价差或价比OpenPD = Arbi_OpenPDiff()/计算开盘价价差或价比并返回给OpenPDArbi_NewPDiff根据套利表达式计算该套利组合的最新价的价差或价比并返回。用法：Arbi_NewPDiff()，计算并返回该套利组合的最新价价差或价比。例：VAR NewPD;/定义一个变量，用来保存最新价价差或价比NewPD

13、= Arbi_NewPDiff()/计算最新价价差或价比并返回给NewPDArbi_BidPDiff根据套利表达式计算该套利组合的对价的价差或价比并返回。用法：Arbi_BidPDiff()，计算并返回该套利组合的对价价差或价比。例：VAR BidPD;/定义一个变量，用来保存对价价差或价比BidPD = Arbi_BidPDiff()/计算对价价差或价比并返回给BidPDArbi_AskPDiff根据套利表达式计算该套利组合的挂价的价差或价比并返回。用法：Arbi_AskPDiff()，计算并返回该套利组合的挂价价差或价比。例：VAR AskPD;/定义一个变量，用来保存挂价价差或价比Ask

14、PD = Arbi_AskPDiff()/计算挂价价差或价比并返回给AskPDArbi_YSettlePDiff根据套利表达式计算该套利组合的昨日结算价的价差或价比并返回。用法：Arbi_YSettlePDiff()，计算并返回该套利组合的昨日结算价价差或价比。例：VAR YSettlePD;/定义一个变量，用来保存昨日结算价价差或价比YSettlePD =Arbi_YSettlePDiff()/计算昨日结算价价差或价比并返回给YSettlePDArbi_YClosePDiff根据套利表达式计算该套利组合的昨日收盘价的价差或价比并返回。用法：Arbi_YClosePDiff()，计算并返回该套

15、利组合的昨日收盘价价差或价比。例：VAR YClosePD;/定义一个变量，用来保存昨日收盘价价差或价比YClosePD = Arbi_YClosePDiff()/计算昨日收盘价价差或价比并返回给YClosePDArbi_Add根据套利组合、买卖方向以及下单份数等信息添加一个持仓配对。用法：Arbi_Add()，添加一个持仓配对，并返回是否成功。例：VAR Res;/定义一个变量，用来保存配对是否成功Res = Arbi_Add()/添加套利配对并返回结果给Res如果Res是1，配对成功，如果Res是0，配对失败Arbi_F_DealCode返回套利对第一腿合约的交易编号。用法：Arbi_F_

16、DealCode()，返回套利对第一腿的合约的交易编号。例：VAR Code;/定义一个变量，用来保存交易编号Code = Arbi_F_DealCode()/返回第一腿合约的交易编号Arbi_S_DealCode返回套利对第二腿合约的交易编号。用法：Arbi_S_DealCode()，返回套利对第二腿的合约的交易编号。例：VAR Code;/定义一个变量，用来保存交易编号Code = Arbi_S_DealCode()/返回第二腿合约的交易编号Arbi_T_DealCode返回套利对第三腿合约的交易编号。用法：Arbi_T_DealCode()，返回套利对第三腿的合约的交易编号。例：VAR

17、Code;/定义一个变量，用来保存交易编号Code = Arbi_T_DealCode()/返回第三腿合约的交易编号CallPut取得某期权合约的涨/跌。用法：CallPut(Code)返回合约Code的涨/跌，Code为某期权合约的合约代码。注：该函数返回0，表示put，即期权合约是看跌期权；该函数返回1，表示call，即期权合约是看涨期权。例：VAR qqCallPut;/定义一个变量qqCallPutqqCallPut=CallPut(IO1404-P-2450); /qqCallPut的值为合约号为IO1404-P-2450的期权合约的涨/跌。MessageOut(qqCallPut)

18、; /输出的值为0，即该合约为看跌期权。CEILING向数值增大方向舍入。用法：CEILING(A)返回沿A数值增大方向最接近的整数。例：CEILING(2.1);求得3,CEILING(-8.8);求得-8。CurrentTime当前时间。用法：CurrentTime()返回当前时间（以总秒数表示）例：VAR CurTime;CurTime=CurrentTime(); /定义一个变量CurTime,CurTime的值为当前时间。注意返回值是1970年1月1日至今的总秒数CurrentServerTime取最后一笔行情上的服务器时间。用法：CurrentServerTime(CODE)取CO

19、DE合约最后一笔行情上的服务器时间注：该函数需要在盘中使用，收盘后不能返回正确的时间。例：VAR CurrentServerTime;CurrentServerTime=CurrentServerTime(m1501); /定义一个变量CurrentServerTime,CurrentServerTime的值为豆粕1501最后一笔行情上的服务器时间。data.State判断Tick数据区是否有效。用法：data.State返回1时，表示当前数据区已经满足了Def_TickData设置的TICK容量，当前数据区是有效的；如果不为1，则表示未达到设置的TICK容量，数据区无效。注：使用该函数前，需

20、要用VAR_TICKDATA定义数据区，用Def_TickData定义数据区变量。例：VAR_TICKDATA data;VOID MAIN()data=Def_TickData(m1409,0,5); /data中装有5秒钟m1409的tick数据IF(data.State = 1)data.Num; / 表示data数组有多大data0.Ask1; / 表示第一笔tick数据的卖一价。datadata.Num-1.Ask1;/ 表示最新一笔tick的卖一价。DateToStr日期转换为字符串。用法：DateToStr(nSec)把整形数值表示的时间nSec转换为字符串，nSec为时间的总秒

21、数，返回的字符串格式为：YY:MM:DD例：MessageOut(DateToStr(CurrentTime() ) ); /输出当前日期DayDay(Time)返回当前时间对应的日期数。用法：1、参数Time为当前秒数，即可以为CurrentTime()，CurrentServerTime(CODE)，LastOrderTime()等2、Day(Time);返回值为：1-31例：VAR Day;VOID MAIN()Day=Day(CurrentServerTime(m1501);MessageOut(Day);Def_TickData定义Tick数据区。用法：Def_TickData(Co

22、de,Type,Num);Code为合约名，Type为0时，Num表示多少秒（最大60秒）；Type为1时，Num表示多少笔（最大200笔）。注：使用该函数前，需要用VAR_TICKDATA定义变量。例：VAR_TICKDATA data;VOID MAIN()data=Def_TickData(m1409,0,5); /data中装有5秒钟m1409的tick数据IF(data.State = 1)data.Num; / 表示data数组有多大data0.Ask1; / 表示第一笔tick数据的卖一价。datadata.Num-1.Ask1;/ 表示最新一笔tick的卖一价。Ask1可以替换

23、为：Ask2 卖2价Ask3 卖3价Ask4 卖4价Ask5 卖5价Bid1 买1价Bid2 买2价Bid3 买3价Bid4 买4价Bid5 买5价Askvol1 卖1量Askvol2 卖2量Askvol3 卖3量Askvol4 卖4量Askvol5 卖5量Bidvol1 买1量Bidvol2 买2量Bidvol3 买3量Bidvol4 买4量Bidvol5 买5量TickPrice 当笔tick数据的价格TickVolum 从开盘到当笔tick数据的成交量累计值Delta取得某期权合约的Delta值。用法：Delta(Code)返回合约Code的Delta值，Code为某期权合约的合约代码。

24、注：1、Delta表示某期权合约的价位风险，该指标衡量的是标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度。2、Delta=权利金的变化/相应标的物价格的变化。例：VAR qqDelta;/定义一个变量qqDeltaqqDelta=Delta(IO1404-P-2450); /qqDelta的值为合约号为IO1404-P-2450的期权合约的Delta值。DYNINFO获取某合约的60秒速涨、现增仓、现涨。用法：DYNINFO(Code, Type)Code:合约代码 Type:1,60秒速涨 2,现增仓 3,现涨例：MessageOut(DYNINFO(IF1309, 1); /输出股指1309的60

25、秒速涨。Exit退出程序。用法：Exit()退出程序。例：Exit(); 退出程序。当组件设置为循环时，遇到Exit将停止循环，请谨慎使用。当组件未设置为循环执行时，应该使用RETURN语句退出。说明：退出组件程序后，组件后续不再运行。ExpirationDate取得某期权合约的行权日。用法：ExpirationDate(Code)返回合约Code的行权日秒数，Code为某期权合约的合约代码。注：该函数返回1970年1月1日至行权日的总秒数。例：VAR qqExpirationDate;/定义一个变量qqExpirationDateqqExpirationDate=ExpirationDate

26、(IO1404-P-2450); /qqExpirationDate的值为合约号为IO1404-P-2450的期权合约的行权日秒数MessageOut(DateToStr(qqExpirationDate); /输出行权日的日期。F_Avprice当前模型某根K线的均价。用法：AA.F_Avprice(n)返回倒数第 n+1 根K线的均价注：该函数前必须用AA.的形式来调用，其中AA为字符串变量或者模组名。该函数不能单独使用。例：VAR c;c=AA.F_Avprice(0);/c为最后一根K线均价F_BuyPosition模型某合约多头持仓。用法：AA.F_BuyPosition()返回AA

27、模组的多头持仓注：1、该函数前必须用AA.的形式来调用，其中AA为字符串变量或者模组名。该函数不能单独使用。2、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(0)或者不写入SETMODRUNTYPE函数时，即按照模组中设置的信号执行方式出信号并下单时，该函数才可以取到值。例：VAR fmlBVol;fmlBVol=AA.F_BuyPosition(); /定义一个变量fmlBVol，fmlBVol为AA模组的多头持仓。F_SellPosition模型某合约空头持仓。用法：AA.F_SellPosition()返回模组AA的空头持仓注：1、该函数前必须用AA.的形式来调用，其中AA为字符

28、串变量或者模组名。该函数不能单独使用。2、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(0)或者不写入SETMODRUNTYPE函数时，即按照模组中设置的信号执行方式出信号并下单时，该函数才可以取到值。例：VAR fMLSVol;fmlSVol=AA.F_SellPosition(); 定义一个变量fmlSVol，fmlSVol为模组AA的空头持仓。F_BuyRemainPosition取模组多头可用持仓。用法：AA.F_BuyRemainPosition 返回模组AA多头可用持仓注：1、该函数前必须用AA.的形式来调用，其中AA为字符串变量或者模组名。该函数不能单独使用。2、只有在对

29、应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(0)或者不写入SETMODRUNTYPE函数时，即按照模组中设置的信号执行方式出信号并下单时，该函数才可以取到值。例：VAR fmlBVol;fmlBVol=AA.F_BuyRemainPosition();/定义一个变量fmlBVol，fmlBVol为模组AA的多头可用持仓。说明：可用持仓为抛除当前已挂单的多头数量。F_SellRemainPosition取模组空头可用持仓。用法：AA.F_SellRemainPosition 返回模组AA空头可用持仓注：1、该函数前必须用AA.的形式来调用，其中AA为字符串变量或者模组名。该函数不能单独使用。2

30、、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(0)或者不写入SETMODRUNTYPE函数时，即按照模组中设置的信号执行方式出信号并下单时，该函数才可以取到值。例：VAR fmlSVol;fmlSVol=AA.F_SellRemainPosition(); 定义一个变量fmlSVol，fmlSVol为模组AA的空头可用持仓。说明：可用持仓为抛除当前已挂单的空头数量。F_BuyAvgPrice模型某合约多头持仓成本价。用法：AA.F_BuyAvgPrice()返回模组AA多头持仓成本价注：1、该函数前必须用AA.的形式来调用，其中AA为字符串变量或者模组名。该函数不能单独使用。2、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(0)或者不写入SETMODRUNTYPE函数时，即按照模组中设置的信号执行方式出信号并下单时，该函数才可以