文华财经WH82盘口模型函数列表.docx
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文华财经WH82盘口模型函数列表
盘口模型函数列表
函数名
函数说明
ABS
取整形绝对值。
用法：
ABS（Value）返回Value的绝对值，Value是整形值
例：
VARX;
X=ABS（5）;//X的值为5
ABSF
取浮点型的绝对值。
用法：
ABSF（ValueF）返回ValueF的绝对值，ValueF是浮点值
例：
VARX;
X=ABSF（-1.5）;//X的值为1.5
ActualLeverage
取得某期权合约的真实杠杆率。
用法：
ActualLeverage（Code）返回合约Code的真实杠杆率，Code为某期权合约的合约代码。
注：
真实杠杆率=Delta*杠杆比率
例：
VARqqActualLeverage;//定义一个变量qqActualLeverage
qqActualLeverage=ActualLeverage（"IO1404-P-2450"）;//qqActualLeverage的值为合约号为IO1404-P-2450的期权合约的真实杠杆率。
AL_BuyAvgPrice
取算法交易组件某合约多头持仓成本价。
用法：
AL_BuyAvgPrice（"CODE"）;取算法交易组件中CODE合约的多头持仓成本价，CODE为合约名。
注：
只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
（1）或者SETMODRUNTYPE
（2）时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
例：
VARprice;
price=AL_BuyAvgPrice（"m1409"）;//定义一个变量price，price为组件中豆粕1409的多头持仓成本价。
AL_BuyPosition
取算法交易组件某合约多头持仓。
用法：
AL_BuyPosition（"CODE"）;取算法交易组件中CODE合约的多头持仓，CODE为合约名。
注：
只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
（1）或者SETMODRUNTYPE
（2）时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
例：
VARfmlBuyPosition;
fmlBuyPosition=AL_BuyPosition（"m1409"）;//定义一个变量fmlBuyPosition，fmlBuyPosition为组件中豆粕1409的多头持仓。
AL_BuyProfitLoss
取算法交易组件某合约多头盈亏。
用法：
AL_BuyProfitLoss（"CODE"）;取算法交易组件中CODE合约的多头盈亏，CODE为合约名。
注：
只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
（1）或者SETMODRUNTYPE
（2）时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
例：
VARBuyEarn;
BuyEarn=AL_BuyProfitLoss（）;//定义一个变量BuyEarn,BuyEarn的值为组件中豆粕1409的多头盈亏。
AL_BuyRemainPosition
取算法交易组件某合约多头可用持仓。
用法：
AL_BuyRemainPosition（"CODE"）;取算法交易组件中CODE合约的多头可用持仓，CODE为合约名。
注：
只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
（1）或者SETMODRUNTYPE
（2）时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
例：
VARfmlBuyRemainPosition;
fmlBuyRemainPosition=AL_BuyRemainPosition（"m1409"）;//定义一个变量fmlBuyRemainPosition，fmlBuyRemainPosition为组件中豆粕1409的多头可用持仓。
说明：
可用持仓为刨除当前已挂单的多头持仓数量。
AL_LastOffSetProfit
取算法交易组件某合约最近一次的平仓盈亏。
用法：
AL_LastOffSetProfit（"CODE"）;取算法交易组件中CODE合约最近一次的平仓盈亏，CODE为合约名。
注：
1、该函数返回最近一次的平仓盈亏。
2、平仓盈亏=（平仓成交价-开仓成交价）*手数*交易单位。
其中开仓价格是按照持仓明细，遵循先开先平的原则进行计算。
3、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
（1）或者SETMODRUNTYPE
（2）时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
例：
VARoffsetprofit;
offsetprofit=AL_LastOffSetProfit（）;//定义一个变量offsetprofit,offsetprofit的值为组件中豆粕1409最近一次的平仓盈亏。
AL_OffSetProfit
取算法交易组件某合约平仓盈亏。
用法：
AL_OffSetProfit（"CODE"）;取算法交易组件中CODE合约的平仓盈亏，CODE为合约名。
注：
1、该函数返回组件加载开始到现在的累计平仓盈亏
2、平仓盈亏=（平仓成交价-开仓成交价）*手数*交易单位。
其中开仓价格是按照持仓明细，遵循先开先平的原则进行计算。
3、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
（1）或者SETMODRUNTYPE
（2）时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
例：
VARoffsetprofit;
offsetprofit=AL_OffSetProfit（）;//定义一个变量offsetprofit,offsetprofit的值为组件中豆粕1409的平仓盈亏。
AL_SellAvgPrice
取算法交易组件某合约空头持仓成本价。
用法：
AL_SellAvgPrice（"CODE"）;取算法交易组件中CODE合约的空头持仓成本价，CODE为合约名。
注：
只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
（1）或者SETMODRUNTYPE
（2）时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
例：
VARprice;
price=AL_SellAvgPrice（"m1409"）;//定义一个变量price，price为组件中豆粕1409的空头持仓成本价。
AL_SellPosition
取算法交易组件某合约空头持仓。
用法：
AL_SellPosition（"CODE"）;取算法交易组件中CODE合约的空头持仓，CODE为合约名。
注：
只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
（1）或者SETMODRUNTYPE
（2）时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
例：
VARfmlSellPosition;
fmlSellPosition=AL_SellPosition（"m1409"）;//定义一个变量fmlSellPosition，fmlSellPosition为组件中豆粕1409的空头持仓。
AL_SellProfitLoss
取算法交易组件某合约空头盈亏。
用法：
AL_SellProfitLoss（"CODE"）;取算法交易组件中CODE合约的空头盈亏，CODE为合约名。
注：
只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
（1）或者SETMODRUNTYPE
（2）时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
例：
VARSellEarn;
SellEarn=AL_SellProfitLoss（）;//定义一个变量SellEarn,SellEarn的值为组件中豆粕1409的空头盈亏。
AL_SellRemainPosition
取算法交易组件某合约空头可用持仓。
用法：
AL_SellRemainPosition（"CODE"）;取算法交易组件中CODE合约的空头可用持仓，CODE为合约名。
注：
只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE
（1）或者SETMODRUNTYPE
（2）时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
例：
VARfmlSellRemainPosition;
fmlSellRemainPosition=AL_SellRemainPosition（"m1409"）;//定义一个变量fmlSellRemainPosition，fmlSellRemainPosition为组件中豆粕1409的空头可用持
仓。
说明：
可用持仓为刨除当前已挂单的空头持仓数量。
Arbi_OpenPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的开盘价的价差或价比并返回。
用法：
Arbi_OpenPDiff（），计算并返回该套利组合的开盘价价差或价比。
例：
VAROpenPD;//定义一个变量，用来保存开盘价价差或价比
OpenPD=Arbi_OpenPDiff（）//计算开盘价价差或价比并返回给OpenPD
Arbi_NewPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的最新价的价差或价比并返回。
用法：
Arbi_NewPDiff（），计算并返回该套利组合的最新价价差或价比。
例：
VARNewPD;//定义一个变量，用来保存最新价价差或价比
NewPD=Arbi_NewPDiff（）//计算最新价价差或价比并返回给NewPD
Arbi_BidPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的对价的价差或价比并返回。
用法：
Arbi_BidPDiff（），计算并返回该套利组合的对价价差或价比。
例：
VARBidPD;//定义一个变量，用来保存对价价差或价比
BidPD=Arbi_BidPDiff（）//计算对价价差或价比并返回给BidPD
Arbi_AskPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的挂价的价差或价比并返回。
用法：
Arbi_AskPDiff（），计算并返回该套利组合的挂价价差或价比。
例：
VARAskPD;//定义一个变量，用来保存挂价价差或价比
AskPD=Arbi_AskPDiff（）//计算挂价价差或价比并返回给AskPD
Arbi_YSettlePDiff
根据套利表达式计算该套利组合的昨日结算价的价差或价比并返回。
用法：
Arbi_YSettlePDiff（），计算并返回该套利组合的昨日结算价价差或价比。
例：
VARYSettlePD;//定义一个变量，用来保存昨日结算价价差或价比
YSettlePD=Arbi_YSettlePDiff（）//计算昨日结算价价差或价比并返回给YSettlePD
Arbi_YClosePDiff
根据套利表达式计算该套利组合的昨日收盘价的价差或价比并返回。
用法：
Arbi_YClosePDiff（），计算并返回该套利组合的昨日收盘价价差或价比。
例：
VARYClosePD;//定义一个变量，用来保存昨日收盘价价差或价比
YClosePD=Arbi_YClosePDiff（）//计算昨日收盘价价差或价比并返回给YClosePD
Arbi_Add
根据套利组合、买卖方向以及下单份数等信息添加一个持仓配对。
用法：
Arbi_Add（），添加一个持仓配对，并返回是否成功。
例：
VARRes;//定义一个变量，用来保存配对是否成功
Res=Arbi_Add（）//添加套利配对并返回结果给Res
如果Res是1，配对成功，如果Res是0，配对失败
Arbi_F_DealCode
返回套利对第一腿合约的交易编号。
用法：
Arbi_F_DealCode（），返回套利对第一腿的合约的交易编号。
例：
VARCode;//定义一个变量，用来保存交易编号
Code=Arbi_F_DealCode（）//返回第一腿合约的交易编号
Arbi_S_DealCode
返回套利对第二腿合约的交易编号。
用法：
Arbi_S_DealCode（），返回套利对第二腿的合约的交易编号。
例：
VARCode;//定义一个变量，用来保存交易编号
Code=Arbi_S_DealCode（）//返回第二腿合约的交易编号
Arbi_T_DealCode
返回套利对第三腿合约的交易编号。
用法：
Arbi_T_DealCode（），返回套利对第三腿的合约的交易编号。
例：
VARCode;//定义一个变量，用来保存交易编号
Code=Arbi_T_DealCode（）//返回第三腿合约的交易编号
CallPut
取得某期权合约的涨/跌。
用法：
CallPut（Code）返回合约Code的涨/跌，Code为某期权合约的合约代码。
注：
该函数返回0，表示put，即期权合约是看跌期权；该函数返回1，表示call，即期权合约是看涨期权。
例：
VARqqCallPut;//定义一个变量qqCallPut
qqCallPut=CallPut（"IO1404-P-2450"）;//qqCallPut的值为合约号为IO1404-P-2450的期权合约的涨/跌。
MessageOut（qqCallPut）;//输出的值为0，即该合约为看跌期权。
CEILING
向数值增大方向舍入。
用法：
CEILING（A）返回沿A数值增大方向最接近的整数。
例：
CEILING（2.1）;求得3,CEILING（-8.8）;求得-8。
CurrentTime
当前时间。
用法：
CurrentTime（）返回当前时间（以总秒数表示）
例：
VARCurTime;
CurTime=CurrentTime（）;//定义一个变量CurTime,CurTime的值为当前时间。
注意返回值是1970年1月1日至今的总秒数
CurrentServerTime
取最后一笔行情上的服务器时间。
用法：
CurrentServerTime（"CODE"）取CODE合约最后一笔行情上的服务器时间
注：
该函数需要在盘中使用，收盘后不能返回正确的时间。
例：
VARCurrentServerTime;
CurrentServerTime=CurrentServerTime（"m1501"）;//定义一个变量CurrentServerTime,CurrentServerTime的值为豆粕1501最后一笔行情上的服务器时间。
data.State
判断Tick数据区是否有效。
用法：
data.State返回1时，表示当前数据区已经满足了Def_TickData设置的TICK容量，当前数据区是有效的；如果不为1，则表示未达到设置的TICK容量，数据区无效。
注：
使用该函数前，需要用VAR_TICKDATA定义数据区，用Def_TickData定义数据区变量。
例：
VAR_TICKDATAdata;
VOIDMAIN（）
{
data=Def_TickData（"m1409",0,5）;//data中装有5秒钟m1409的tick数据
IF（data.State==1）
{
data.Num;//表示data数组有多大
data[0].Ask1;//表示第一笔tick数据的卖一价。
data[data.Num-1].Ask1;//表示最新一笔tick的卖一价。
}
}
DateToStr
日期转换为字符串。
用法：
DateToStr（nSec）把整形数值表示的时间nSec转换为字符串，nSec为时间的总秒数，返回的字符串格式为：
YY:
MM:
DD
例：
MessageOut（DateToStr（CurrentTime（）））;//输出当前日期
Day
Day（Time）返回当前时间对应的日期数。
用法：
1、参数Time为当前秒数，即可以为CurrentTime（），CurrentServerTime（"CODE"），LastOrderTime（）等
2、Day（Time）;返回值为：
1-31
例：
VARDay;
VOIDMAIN（）
{
Day=Day（CurrentServerTime（"m1501"））;
MessageOut（Day）;
}
Def_TickData
定义Tick数据区。
用法：
Def_TickData（Code,Type,Num）;Code为合约名，Type为0时，Num表示多少秒（最大60秒）；Type为1时，Num表示多少笔（最大200笔）。
注：
使用该函数前，需要用VAR_TICKDATA定义变量。
例：
VAR_TICKDATAdata;
VOIDMAIN（）
{
data=Def_TickData（"m1409",0,5）;//data中装有5秒钟m1409的tick数据
IF（data.State==1）
{
data.Num;//表示data数组有多大
data[0].Ask1;//表示第一笔tick数据的卖一价。
data[data.Num-1].Ask1;//表示最新一笔tick的卖一价。
}
}
Ask1可以替换为：
Ask2卖2价
Ask3卖3价
Ask4卖4价
Ask5卖5价
Bid1买1价
Bid2买2价
Bid3买3价
Bid4买4价
Bid5买5价
Askvol1卖1量
Askvol2卖2量
Askvol3卖3量
Askvol4卖4量
Askvol5卖5量
Bidvol1买1量
Bidvol2买2量
Bidvol3买3量
Bidvol4买4量
Bidvol5买5量
TickPrice当笔tick数据的价格
TickVolum从开盘到当笔tick数据的成交量累计值
Delta
取得某期权合约的Delta值。
用法：
Delta（Code）返回合约Code的Delta值，Code为某期权合约的合约代码。
注：
1、Delta表示某期权合约的价位风险，该指标衡量的是标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度。
2、Delta=权利金的变化/相应标的物价格的变化。
例：
VARqqDelta;//定义一个变量qqDelta
qqDelta=Delta（"IO1404-P-2450"）;//qqDelta的值为合约号为IO1404-P-2450的期权合约的Delta值。
DYNINFO
获取某合约的60秒速涨、现增仓、现涨。
用法：
DYNINFO（Code,Type）
Code:
合约代码Type:
1,60秒速涨2,现增仓3,现涨
例：
MessageOut（DYNINFO（"IF1309",1））;//输出股指1309的60秒速涨。
Exit
退出程序。
用法：
Exit（）退出程序。
例：
Exit（）;退出程序。
当组件设置为循环时，遇到Exit将停止循环，请谨慎使用。
当组件未设置为循环执行时，应该使用RETURN语句退出。
说明：
退出组件程序后，组件后续不再运行。
ExpirationDate
取得某期权合约的行权日。
用法：
ExpirationDate（Code）返回合约Code的行权日秒数，Code为某期权合约的合约代码。
注：
该函数返回1970年1月1日至行权日的总秒数。
例：
VARqqExpirationDate;//定义一个变量qqExpirationDate
qqExpirationDate=ExpirationDate（"IO1404-P-2450"）;//qqExpirationDate的值为合约号为IO1404-P-2450的期权合约的行权日秒数
MessageOut（DateToStr（qqExpirationDate））;//输出行权日的日期。
F_Avprice
当前模型某根K线的均价。
用法：
AA.F_Avprice（n）返回倒数第n+1根K线的均价
注：
该函数前必须用AA.的形式来调用，其中AA为字符串变量或者模组名。
该函数不能单独使用。
例：
VARc;
c=AA.F_Avprice（0）;//c为最后一根K线均价
F_BuyPosition
模型某合约多头持仓。
用法：
AA.F_BuyPosition（）返回AA模组的多头持仓
注：
1、该函数前必须用AA.的形式来调用，其中AA为字符串变量或者模组名。
该函数不能单独使用。
2、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE（0）或者不写入SETMODRUNTYPE函数时，即按照模组中设置的信号执行方式出信号并下单时，该函数才可以取到值。
例：
VARfmlBVol;
fmlBVol=AA.F_BuyPosition（）;//定义一个变量fmlBVol，fmlBVol为AA模组的多头持仓。
F_SellPosition
模型某合约空头持仓。
用法：
AA.F_SellPosition（）返回模组AA的空头持仓
注：
1、该函数前必须用AA.的形式来调用，其中AA为字符串变量或者模组名。
该函数不能单独使用。
2、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE（0）或者不写入SETMODRUNTYPE函数时，即按照模组中设置的信号执行方式出信号并下单时，该函数才可以取到值。
例：
VARfMLSVol;
fmlSVol=AA.F_SellPosition（）;定义一个变量fmlSVol，fmlSVol为模组AA的空头持仓。
F_BuyRemainPosition
取模组多头可用持仓。
用法：
AA.F_BuyRemainPosition返回模组AA多头可用持仓
注：
1、该函数前必须用AA.的形式来调用，其中AA为字符串变量或者模组名。
该函数不能单独使用。
2、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE（0）或者不写入SETMODRUNTYPE函数时，即按照模组中设置的信号执行方式出信号并下单时，该函数才可以取到值。
例：
VARfmlBVol;
fmlBVol=AA.F_BuyRemainPosition（）;//定义一个变量fmlBVol，fmlBVol为模组AA的多头可用持仓。
说明：
可用持仓为抛除当前已挂单的多头数量。
F_SellRemainPosition
取模组空头可用持仓。
用法：
AA.F_SellRemainPosition返回模组AA空头可用持仓
注：
1、该函数前必须用AA.的形式来调用，其中AA为字符串变量或者模组名。
该函数不能单独使用。
2、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE（0）或者不写入SETMODRUNTYPE函数时，即按照模组中设置的信号执行方式出信号并下单时，该函数才可以取到值。
例：
VARfmlSVol;
fmlSVol=AA.F_SellRemainPosition（）;定义一个变量fmlSVol，fmlSVol为模组AA的空头可用持仓。
说明：
可用持仓为抛除当前已挂单的空头数量。
F_BuyAvgPrice
模型某合约多头持仓成本价。
用法：
AA.F_BuyAvgPrice（）返回模组AA多头持仓成本价
注：
1、该函数前必须用AA.的形式来调用，其中AA为字符串变量或者模组名。
该函数不能单独使用。
2、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE（0）或者不写入SETMODRUNTYPE函数时，即按照模组中设置的信号执行方式出信号并下单时，该函数才可以
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