湖北省2015年证券从业《投资分析》之风险管理VAR方法考试试题.doc

1、湖北省2015年证券从业投资分析之风险管理VaR方法考试试题一、单项选择题（共 29 题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、公司发行境内上市外资股，应当委托经_认可的_证券经营机构作为主承销商或主承销商之一。_ A国务院；境内 B中国证监会；境内 C国务院；境外 D中国证监会；境外 2、下列指标使用同一张财务报表不能计算出的是_。 A流动比率 B速动比率 C存货周转率 D资产负债率3、参与交易各方应当获得平等的机会，要求证券交易活动所有参与者都有平等的法律地位的证券交易原则为_。 A公开原则 B公平原则 C对等原则 D公正原则 4、证券公司设立非限定性集合资产管理计划，应当报经_

2、批准。 A股东大会 B证券交易所 C证券登记结算机构 D中国证监会5、债券价格、必要收益率与息票利率之间存在_关系。 A息票利率小于必要收益率，债券价格高于票面价值 B息票利率小于必要收益率，债券价格低于票面价值 C息票利率大于必要收益率，债券价格低于票面价值 D息票利率等于必要收益率，债券价格不等于票面价值 6、美国有世界上最多元化的基金销售渠道，其中占最大比重的是_。 A退休金计划 B机构销售 C投资顾问 D直销 7、中国人自己创办的第一家证券交易所是1918年夏天成立的_。 A上海证券交易所 B上海众业公所 C上海华商证券交易所 D北平证券交易所 8、对于最低结算备付金比例，债券品种(包

3、括现券交易的回购交易)按_计收，债券以外的其他证券品种按_计收。 A5%，10% B10%，20% C20%，30% D30%，40% 9、在行业分析中，计算机行业属于_ A增长型行业 B周期性行业 C防御型行业 D不确定 10、根据_的不同，可以将基金分为主动型基金与被动(指数)型基金。 A运作方式 B法律形式 C投资理念 D投资目标11、关于基金管理公司申请开展特定客户资产管理业务需具备的基本条件，下列说法错误的是（）。 A净资产不低于2亿元人民币 B在最近1个季度末资产管理规模不低于200亿元人民币或等值外汇资产 C管理证券投资基金5年以上 D最近1年内没有因违法违规行为受到行政处罚或被

4、监管机构责令整改 12、优先股票的“优先”主要体现在_。 A对企业经营参与权的优先 B认购新发行股票的优先 C公司盈利很多时，其股息高于普通股股利 D股息分派和剩余资产分配优先 13、资本市场是融通长期资金的市场，它又可以分为_ A股票市场和债券市场 B中长期信贷市场和证券市场 C证券市场和货币市场 D短期资金市场和长期资金市场14、资信评级机构每年至少应公告_次跟踪评级报告。 A1 B2 C3 D4 15、证券交易风险防范可以从多方面着手，但下面的_不属于其中的内容。 A制度防范 B法律审批 C风险监察 D自律管理 16、根据证券公司证券自营业务管理办法规定，证券公司从事证券自营业务，应当以

5、公司名义建立证券自营账户，并报_备案。 A交易所会员大会 B交易所理事会 C中国证监会 D交易所董事会 17、道氏理论认为市场波动具有_。 A2种趋势 B3种趋势 C4种趋势 D5种趋势 18、若无特别指明，交收日规定为_。 A当日交收 B次日交收 C例行日交收 D特约日交收 19、目前，中国证监会共有_个派出机构。 A9 B36 C39 D45 20、起到投资者教育作用的环节是_。 A签署风险揭示书和客户须知 B签订证券交易委托代理协议 C开立资金账户与建立第三方存管关系 D签订客户交易结算资金银行存管协议书 21、代办股份转让系统又称_。 A一板市场 B二板市场 C三板市场 D主板市场 2

6、2、根据相关规定，对于从事自营业务的交易会员某一合约单边持仓数量绝对数额限仓，每一客户号持仓限额为_手。 A100 B300 C400 D60023、全国银行间债券市场债券回购业务是指以商业银行等金融机构为主的机构投资者之间以_进行的债权交易行为。 A询价方式 B投标方式 C竞价方式 D定价方式 24、在证券的交易过程中，投资者向证券经纪商下达买进或卖出证券指令，称为_。 A申报 B开户 C委托 D交割25、标准化的期货合约中唯一可变的变量是_。 A交易品种 B交割日期 C交易价格 D每日限价26、在二级托管制度下，投资者可将其托管股份从一个证券营业部转移到另一个证券营业部托管。这一过程通常称

7、为_。 A转托管 B双重托管 C指定托管 D复合托管27、定向资产管理合同无效、被撤销、解除或者终止后_日内，证券公司应当代理客户向证券登记结算机构申请注销专用证券账户。 A3 B5 C10 D1528、基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易，则_核对一次。 A每日 B每周 C每半个月 D每月29、下列关于证券交易所的说法中，错误的是（）。 A在我国，证券交易所接纳的会员应当是经有关部门批准设立并具有法人地位的境内证券经营机构  B经营范围符合规定是证券交易所会员入会的重要条件之一  C沪、深两家证券交易所对会员资格的规定有较大的差异性  D只有交易所的会员

8、才能在交易所中进行交易二、多项选择题（共 29 题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。） 1、基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的_等报表内容进行核对的过程。 A基金现金流量表 B基金资产负债表 C基金经营业绩表 D基金净值变动表 2、2004年6月1日证券投资基金法的正式实施，以法律形式确认了（）在资本市场以及社会主义市场经济中的地位和作用，成为中国基金发展历史上的又一个重要里程碑。 A证券投资 B基金业 C股票业 D债券3、在我国香港特别行政区和英国，证券投资基金一般被称为_。 A共同基金 B单位信托基金 C证券投资信托基金 D集合投资基金 4

9、、按基金的组织形式不同，证券投资基金可分为_。 A契约型基金和公司型基金 B封闭式基金和开放式基金 C国债基金、股票基金、货币市场基金 D成长型基金、收入型基金和平衡型基金5、对送股的股权登记，增加某股东股数的计算依据是_。 A上市公司股东人数 B股利分配方案中送股比例 C股东的持股数 D股东认购新股缴款额 6、附有赎回选择权条款的债券是指_。 A债券发行人具有在到期日之前买回全部或部分债券的权利 B债券持有人具有按约定条件将债券与债券发行公司以外的其他公司的普通股票交换的选择权 C债券持有人具有在指定的日期内以票面价值将债券卖回给发行人的权利 D债券持有人具有按约定条件将债券转换成发行公司普

10、通股股票的选择权 7、以下风险中不能通过分散投资加以规避的是_。 A企业的信用风险 B企业的经营风险 C企业的财务风险 D经济周期性波动风险 8、从业人员在从业过程中，应当遵守_的规定。 A法律 B自律规则 C所在机构内部的规章制度 D行业公认的职业道德和行为准则 9、以下关于中国证券交易市场建立过程的叙述中，正确的是_。 A1986年沈阳开始试办企业债券转让业务 B1986年上海开办了股票柜台买卖业务 C1988年股价先后在大中型城市开放了国库券转让市场 D1990年上海证券交易所和深圳证券交易所先后成立 E1992年人民币特种股票在上海证券交易所上市交易 10、下面所列举的人中，_不得开立

11、股票账户。 A证券管理机关工作人员 B证券交易所管理人员 C证券业从业人员 D有过刑事犯罪记录的人员11、_原则是指制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 A合法、合规性 B全面性 C审慎性 D适时性 12、未申请上市或不符合在证券交易所挂牌交易条件的证券称为_。 A场外证券 B场内证券 C非上市证券 D非挂牌证券 13、股票波动率是影响期权价值的一个重要因素。关于股票波动率与可转换公司债券的价值的关系，下列下列表述正确的是（）。 A股票波动率越低，期权的价值越低，可转换公司债券的价值越低 B股票波动率越低，期权的价值越低，可转换公司债券的价值越高 C股票波动率越低，期权的价值

12、越低，则可转换公司债券的价值难以确定 D可转换公司债券的价值随股票波动率的降低呈先高后低的变化趋势14、公开披露的基金信息不包括_。 A基金资产净值、基金份额净值 B对证券投资业绩进行的预测 C涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 D基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告 15、中央银行债券与普通金融债券相比，其特殊性表现在_。 A为实现金融宏观调控而发行 B发行额度有所不同 C发行对象有所不同 D期限较短 16、上海证券交易所实行全面指定交易后，中国结算上海分公司在_闭市后向各证券营业部传送投资者配股明细数据库。 A配股公告日 B配股公告日后一天 C配股登记日

13、D配股登记日后一天 17、下列选项中，_属于有限责任公司的权力机构。 A监事会 B董事会 C股东会 D理事会 18、在深圳证券交易所，上市公司配股需缴付一定费用，但_免收费用。 A职工股 B国有股 C法人股 D高级管理人员持股 19、BSt3公司以30元的市价发行了1000000股股票。该公司正在考虑以5元的价格发行200000张权证，使得持有者以每股40元的价格购买。则BSB公司由权证的发行和执行所集的资金分别为（）。 A3000000元和200000元  B500000元和200000元  C500000元和8000000元  D1000000元和800000

14、0元 20、基金管理公司内部控制包括_。 A内部控制机制 B内部控制原则 C内部控制制度 D内部控制目的 21、披露收购兼并信息时，发行人最近一年及一期内收购兼并其他企业资产，且被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前发行人相应项目20%的，应披露被收购企业收购前（）的利润表。 A3个月 B6个月 C1年 D2年 22、投资者作为委托合同的另一方，在享受权利时也必须承担下列相应的义务：_。 A要求经纪商为自己办理受托业务 B了解交易风险，明确买卖方式 C履行交割清算义务 D采用正确的委托手段23、按资金用途，国债可分为_。 A赤字国债 B建设国债 C战争国债 D特种国债 24、关于代销，

15、下列论述正确的有_。 A代销可分为全额代销和余额代销两种 B上市公司向原股东配售股份应当采用代销方式发行 C我国证券法规定，向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币5000万元的，应当由承销团承销 D代销是指证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式25、按照有关规定，发生的基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第（）位的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。 A3 B4 C5 D626、在二级托管制度下，投资者可将其托管股份从一个证券营业部转移到另一个证券营业部托管。这一过程通常称为_。 A转托管 B双重托管 C指定托管 D复合托管27、定向资产管理合同无效、被撤销、解除或者终止后_日内，证券公司应当代理客户向证券登记结算机构申请注销专用证券账户。 A3 B5 C10 D1528、基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易，则_核对一次。 A每日 B每周 C每半个月 D每月29、下列关于证券交易所的说法中，错误的是（）。 A在我国，证券交易所接纳的会员应当是经有关部门批准设立并具有法人地位的境内证券经营机构  B经营范围符合规定是证券交易所会员入会的重要条件之一  C沪、深两家证券交易所对会员资格的规定有较大的差异性  D只有交易所的会员才能在交易所中进行交易