湖北省2015年证券从业《投资分析》之风险管理VAR方法考试试题.doc

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湖北省2015年证券从业《投资分析》之风险管理VaR方法考试试题

一、单项选择题（共29题，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、公司发行境内上市外资股，应当委托经______认可的______证券经营机构作为主承销商或主承销商之一。

__

A．国务院；境内

B．中国证监会；境内

C．国务院；境外

D．中国证监会；境外

2、下列指标使用同一张财务报表不能计算出的是__。

A．流动比率

B．速动比率

C．存货周转率

D．资产负债率

3、参与交易各方应当获得平等的机会，要求证券交易活动所有参与者都有平等的法律地位的证券交易原则为__。

A．公开原则

B．公平原则

C．对等原则

D．公正原则

4、证券公司设立非限定性集合资产管理计划，应当报经__批准。

A．股东大会

B．证券交易所

C．证券登记结算机构

D．中国证监会

5、债券价格、必要收益率与息票利率之间存在__关系。

A．息票利率小于必要收益率，债券价格高于票面价值

B．息票利率小于必要收益率，债券价格低于票面价值

C．息票利率大于必要收益率，债券价格低于票面价值

D．息票利率等于必要收益率，债券价格不等于票面价值

6、美国有世界上最多元化的基金销售渠道，其中占最大比重的是__。

A．退休金计划

B．机构销售

C．投资顾问

D．直销

7、中国人自己创办的第一家证券交易所是1918年夏天成立的__。

A．上海证券交易所

B．上海众业公所

C．上海华商证券交易所

D．北平证券交易所

8、对于最低结算备付金比例，债券品种（包括现券交易的回购交易）按__计收，债券以外的其他证券品种按__计收。

A．5%，10%

B．10%，20%

C．20%，30%

D．30%，40%

9、在行业分析中，计算机行业属于__

A．增长型行业

B．周期性行业

C．防御型行业

D．不确定

10、根据__的不同，可以将基金分为主动型基金与被动（指数）型基金。

A．运作方式

B．法律形式

C．投资理念

D．投资目标

11、关于基金管理公司申请开展特定客户资产管理业务需具备的基本条件，下列说法错误的是（）。

A．净资产不低于2亿元人民币

B．在最近1个季度末资产管理规模不低于200亿元人民币或等值外汇资产

C．管理证券投资基金5年以上

D．最近1年内没有因违法违规行为受到行政处罚或被监管机构责令整改

12、优先股票的“优先”主要体现在__。

A．对企业经营参与权的优先

B．认购新发行股票的优先

C．公司盈利很多时，其股息高于普通股股利

D．股息分派和剩余资产分配优先

13、资本市场是融通长期资金的市场，它又可以分为__

A．股票市场和债券市场

B．中长期信贷市场和证券市场

C．证券市场和货币市场

D．短期资金市场和长期资金市场

14、资信评级机构每年至少应公告__次跟踪评级报告。

A．1

B．2

C．3

D．4

15、证券交易风险防范可以从多方面着手，但下面的__不属于其中的内容。

A．制度防范

B．法律审批

C．风险监察

D．自律管理

16、根据《证券公司证券自营业务管理办法》规定，证券公司从事证券自营业务，应当以公司名义建立证券自营账户，并报__备案。

A．交易所会员大会

B．交易所理事会

C．中国证监会

D．交易所董事会

17、道氏理论认为市场波动具有__。

A．2种趋势

B．3种趋势

C．4种趋势

D．5种趋势

18、若无特别指明，交收日规定为__。

A．当日交收

B．次日交收

C．例行日交收

D．特约日交收

19、目前，中国证监会共有__个派出机构。

A．9

B．36

C．39

D．45

20、起到投资者教育作用的环节是__。

A．签署《风险揭示书》和《客户须知》

B．签订《证券交易委托代理协议》

C．开立资金账户与建立第三方存管关系

D．签订《客户交易结算资金银行存管协议书》

21、代办股份转让系统又称__。

A．一板市场

B．二板市场

C．三板市场

D．主板市场

22、根据相关规定，对于从事自营业务的交易会员某一合约单边持仓数量绝对数额限仓，每一客户号持仓限额为__手。

A．100

B．300

C．400

D．600

23、全国银行间债券市场债券回购业务是指以商业银行等金融机构为主的机构投资者之间以__进行的债权交易行为。

A．询价方式

B．投标方式

C．竞价方式

D．定价方式

24、在证券的交易过程中，投资者向证券经纪商下达买进或卖出证券指令，称为__。

A．申报

B．开户

C．委托

D．交割

25、标准化的期货合约中唯一可变的变量是__。

A．交易品种

B．交割日期

C．交易价格

D．每日限价

26、在二级托管制度下，投资者可将其托管股份从一个证券营业部转移到另一个证券营业部托管。

这一过程通常称为__。

A．转托管

B．双重托管

C．指定托管

D．复合托管

27、定向资产管理合同无效、被撤销、解除或者终止后__日内，证券公司应当代理客户向证券登记结算机构申请注销专用证券账户。

A．3

B．5

C．10

D．15

28、基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易，则__核对一次。

A．每日

B．每周

C．每半个月

D．每月

29、下列关于证券交易所的说法中，错误的是（）。

A．在我国，证券交易所接纳的会员应当是经有关部门批准设立并具有法人地位的境内证券经营机构 

B．经营范围符合规定是证券交易所会员入会的重要条件之一 

C．沪、深两家证券交易所对会员资格的规定有较大的差异性 

D．只有交易所的会员才能在交易所中进行交易

二、多项选择题（共29题，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

）

1、基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的__等报表内容进行核对的过程。

A．基金现金流量表

B．基金资产负债表

C．基金经营业绩表

D．基金净值变动表

2、2004年6月1日《证券投资基金法》的正式实施，以法律形式确认了（）在资本市场以及社会主义市场经济中的地位和作用，成为中国基金发展历史上的又一个重要里程碑。

A．证券投资

B．基金业

C．股票业

D．债券

3、在我国香港特别行政区和英国，证券投资基金一般被称为__。

A．共同基金

B．单位信托基金

C．证券投资信托基金

D．集合投资基金

4、按基金的组织形式不同，证券投资基金可分为__。

A．契约型基金和公司型基金

B．封闭式基金和开放式基金

C．国债基金、股票基金、货币市场基金

D．成长型基金、收入型基金和平衡型基金

5、对送股的股权登记，增加某股东股数的计算依据是__。

A．上市公司股东人数

B．股利分配方案中送股比例

C．股东的持股数

D．股东认购新股缴款额

6、附有赎回选择权条款的债券是指__。

A．债券发行人具有在到期日之前买回全部或部分债券的权利

B．债券持有人具有按约定条件将债券与债券发行公司以外的其他公司的普通股票交换的选择权

C．债券持有人具有在指定的日期内以票面价值将债券卖回给发行人的权利

D．债券持有人具有按约定条件将债券转换成发行公司普通股股票的选择权

7、以下风险中不能通过分散投资加以规避的是__。

A．企业的信用风险

B．企业的经营风险

C．企业的财务风险

D．经济周期性波动风险

8、从业人员在从业过程中，应当遵守__的规定。

A．法律

B．自律规则

C．所在机构内部的规章制度

D．行业公认的职业道德和行为准则

9、以下关于中国证券交易市场建立过程的叙述中，正确的是__。

A．1986年沈阳开始试办企业债券转让业务

B．1986年上海开办了股票柜台买卖业务

C．1988年股价先后在大中型城市开放了国库券转让市场

D．1990年上海证券交易所和深圳证券交易所先后成立

E．1992年人民币特种股票在上海证券交易所上市交易

10、下面所列举的人中，__不得开立股票账户。

A．证券管理机关工作人员

B．证券交易所管理人员

C．证券业从业人员

D．有过刑事犯罪记录的人员

11、__原则是指制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

A．合法、合规性

B．全面性

C．审慎性

D．适时性

12、未申请上市或不符合在证券交易所挂牌交易条件的证券称为__。

A．场外证券

B．场内证券

C．非上市证券

D．非挂牌证券

13、股票波动率是影响期权价值的一个重要因素。

关于股票波动率与可转换公司债券的价值的关系，下列下列表述正确的是（）。

A．股票波动率越低，期权的价值越低，可转换公司债券的价值越低

B．股票波动率越低，期权的价值越低，可转换公司债券的价值越高

C．股票波动率越低，期权的价值越低，则可转换公司债券的价值难以确定

D．可转换公司债券的价值随股票波动率的降低呈先高后低的变化趋势

14、公开披露的基金信息不包括__。

A．基金资产净值、基金份额净值

B．对证券投资业绩进行的预测

C．涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

D．基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告

15、中央银行债券与普通金融债券相比，其特殊性表现在__。

A．为实现金融宏观调控而发行

B．发行额度有所不同

C．发行对象有所不同

D．期限较短

16、上海证券交易所实行全面指定交易后，中国结算上海分公司在__闭市后向各证券营业部传送投资者配股明细数据库。

A．配股公告日

B．配股公告日后一天

C．配股登记日

D．配股登记日后一天

17、下列选项中，__属于有限责任公司的权力机构。

A．监事会

B．董事会

C．股东会

D．理事会

18、在深圳证券交易所，上市公司配股需缴付一定费用，但__免收费用。

A．职工股

B．国有股

C．法人股

D．高级管理人员持股

19、BSt3公司以30元的市价发行了1000000股股票。

该公司正在考虑以5元的价格发行200000张权证，使得持有者以每股40元的价格购买。

则BSB公司由权证的发行和执行所集的资金分别为（）。

A．3000000元和200000元 

B．500000元和200000元 

C．500000元和8000000元 

D．1000000元和8000000元

20、基金管理公司内部控制包括__。

A．内部控制机制

B．内部控制原则

C．内部控制制度

D．内部控制目的

21、披露收购兼并信息时，发行人最近一年及一期内收购兼并其他企业资产，且被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前发行人相应项目20%的，应披露被收购企业收购前（）的利润表。

A．3个月

B．6个月

C．1年

D．2年

22、投资者作为委托合同的另一方，在享受权利时也必须承担下列相应的义务：

__。

A．要求经纪商为自己办理受托业务

B．了解交易风险，明确买卖方式

C．履行交割清算义务

D．采用正确的委托手段

23、按资金用途，国债可分为__。

A．赤字国债

B．建设国债

C．战争国债

D．特种国债

24、关于代销，下列论述正确的有__。

A．代销可分为全额代销和余额代销两种

B．上市公司向原股东配售股份应当采用代销方式发行

C．我国《证券法》规定，向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币5000万元的，应当由承销团承销

D．代销是指证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式

25、按照有关规定，发生的基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第（）位的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。

A．3

B．4

C．5

D．6

26、在二级托管制度下，投资者可将其托管股份从一个证券营业部转移到另一个证券营业部托管。

这一过程通常称为__。

A．转托管

B．双重托管

C．指定托管

D．复合托管

27、定向资产管理合同无效、被撤销、解除或者终止后__日内，证券公司应当代理客户向证券登记结算机构申请注销专用证券账户。

A．3

B．5

C．10

D．15

28、基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易，则__核对一次。

A．每日

B．每周

C．每半个月

D．每月

29、下列关于证券交易所的说法中，错误的是（）。

A．在我国，证券交易所接纳的会员应当是经有关部门批准设立并具有法人地位的境内证券经营机构 

B．经营范围符合规定是证券交易所会员入会的重要条件之一 

C．沪、深两家证券交易所对会员资格的规定有较大的差异性 

D．只有交易所的会员才能在交易所中进行交易