上海期货从业资格证外汇期货：外汇期货套期保值交易考试试题.docx

1、2017年上海期货从业资格证外汇期货：外汇期货套期保值交易考试试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、跨市套利中，通常决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素是_A：运输费用B：仓储费用C：保险费D：利息费 2、中国证监会及其派出机构建立的诚信档案内容包括_。A中国证监会及其派出机构对首席风险官采取的监管措施B首席风险官的培训情况和考试成绩C期货公司的中期报告和年度报告D中国证监会及其派出机构认定的与首席风险官有关的其他事项3、期货从业人员应当遵守保密原则，具体内容包括（）。A保守国家秘密B保守所在期货经营机构秘密C保守投资者的商业秘密D保守投资者

2、的个人隐私 4、与现货交易相比，期货交易的制度_。A复杂且严格B简单且宽松C相同D更易于执行5、如果某商品价格变化引起厂商销售收入反方向变化，则该商品是_A：富有弹性B：缺乏弹性C：完全弹性D：完全无弹性 6、6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是_美元。A1250B-1250C12500D-12500 7、期货从业人员违反期货从业人员管理办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取下列_监管措施。A监管谈话B责令改正C降级直

3、至开除D出具警示函 8、以下关于期现套利说法，正确的有_。A期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易B期现套利不属于严格意义的套利交易C期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系D期现套利关注的是不同期货市场之间的价差 9、下列不属于期货保障金的管理和运用应遵循的原则的是_。A公开B合理C有效D公平 10、期货价格出现同方向连续涨跌停板的，期货交易所可以采用的化解风险措施不包括（）。A调整涨跌停板幅度B强行平仓C提高交易保证金标准D按一定原则减仓11、（）是期货交易所的权力机构。A股东大会B股东会C会员大会D董事会 12、伪造期货交易所或者期货经纪公司的经营许可证或者批准文件

4、的，（）。A处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金B处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金C情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金D情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金 13、在制定期货合约标的物的质量等级时，常采用国内或国际贸易中_的标准品的质量等级为标准交割等级。A质量最优B价格最低C最通用D交易量较大14、_金融期货市场有一个独立的外部清算系统。A：美国芝加哥B：英国伦敦C：美国纽约D：中国香港 15、以下情况中不符合参加期货从业资格考试条件的有_。A小孙具有初中文化

5、程度B小镜双腿残废，行动不便C小率刚到期货公司工作不满1年D小赵刚过了16周岁生日 16、非结算会员向期货交易所支付的手续费，由（）从全面结算会员期货公司期货保证金账户中划拨。A期货公司B中国银行C中国证监会D期货交易所 17、下列关于股票期货的说法，正确的是_。A只能以单只股票作为期货合约的标的物B美国历史上一度禁止股票期货交易C股票期货的产生早于股指期货D美国芝加哥期货交易所于2001年首次推出以美国、英国、欧洲大陆的蓝筹股为标的物的股票期货交易 18、黄金投资的相关信息是进行黄金价格解读与预测的直接资料，相关信息的收集与整理的过程，会直接影响到黄金价格的解读和预测的_与_A：准确性及时性

6、B：准确性前瞻性C：前瞻性客观性D：客观性及时性 19、期货投资者保障基金是指在期货公司严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口，可能严重危及社会稳定和期货市场安全时，补偿投资者保证金损失的（）。A专项基金B特殊基金C专门存款D法定基金 20、下面对期货基金的参与者描述正确的有_。A商品基金经理负责选择基金的发起方式，决定基金的投资方向B商品基金经理负责对期货投资基金进行具体的交易操作C交易经理帮助商品基金经理挑选商品交易顾问，监控商品交易顾问的活动D期货佣金商负责执行商品交易顾问的交易指令，并收取佣金 21、超过交易所规定的涨跌幅度的报价_。A有效，但交易价格应该调整至涨跌幅度之内B

7、无效，不能成交C无效，但可自动转移至下一交易日D可能有效，也可能无效 22、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，下列关于责任承担的说法，正确的是（）。A期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任B非受托人承担赔偿责任，期货公司承担连带责任C期货公司不承担赔偿责任，非受托人承担责任D期货公司承担赔偿责任，非受托人不承担责任23、技术分析法的基础是。A：道氏理论B：波浪理论C：江恩理论D：循环周期理论 24、期货公司首席风险官连续_次培训考试成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A1B2C3D525、在交割过程中，下列行为正确的有_。A允许用与标准品有

8、一定等级差别的商品作替代交割品B在用替代物进行交割时，价格需要升贴水C期货交易所统一规定升贴水标准D收货人可以拒收替代交割品二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、下列选项中，由中国证监会统一制定的为（）。A期货经纪业务许可证B年检报告书格式C营业部经营许可证D年检标识样式 2、如果某种商品供给曲线的斜率为正，在保持其余因素不变的条件下，该商品价格上升，导致_A：供给增加B：供给量增加C：供给减少D：供给量减少3、根据规定，下列主体中，（）应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的

9、规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A期货公司B期货交易所C非期货公司结算会员D中国期货业协会 4、某期货公司拟聘请张某为期货公司的首席风险官，对张某的提名和聘任，下列说法中错误的是_。A拟任职的人员应当取得证监会核准的任职资格B公司如设有独立董事，应当经全体独立董事同意C应当根据章程的规定进行提名和聘任D应当由股东会作出决议5、客户是利益与风险的直接承受者，其风险管理的目标是：维持自身投资的权益，保障自身财务的安全。客户常可采取如下措施。A：充分了解和认识期货交易的基本特点B：慎重选择期货公司C：制定正确的投资战略，将风险降至可以承受的程度D：规范自身行为，提高风险意识和心理承受力 6

10、、下列关于会员制期货交易所局限性的说法，正确的有_。A会员制期货交易所的收益不能在会员间分配，使得会员管理交易所的动力不足B会员制期货交易所以营利为目标，追求交易所利益最大化C会员制期货交易所无法通过向其他投资者融资以扩大交易所的资本规模和实力D会员制期货交易所的非营利性质降低了交易所的管理效率 7、早期的期货交易实质上属于远期交易，市场中的交易者通常有_。A规模较小的生产者B产地经销商C加工商D贸易商 8、按执行时间划分，期权可以分为_。A看涨期权B看跌期权C欧式期权D美式期权 9、3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在7月份购买大豆，为防止价格上涨，以5美分/蒲式耳的价

11、格买入执行价格为700美分/蒲式耳的7月份大豆看涨期货期权。到7月份，大豆现货价格上涨至1 020美分/蒲式耳，期货价格上涨至1 050美分/蒲式耳。该经销商执行此期权，再在期货市场上转手卖出合约，同时买进大豆现货，则实际采购大豆的成本为_美分/蒲式耳。A625B655C675D700 10、金融期货中逼仓行情难以发生的原因是_。A金融现货市场是一个庞大的市场B存在强大的期现套利力量C一些实行现金交割的金融期货合约最后的交割价就是当时的现货价D一些实行现金交割的金融期货具有一个强制收敛的保证制度11、根据期货交易管理条例，发生下列哪些情形时，期货交易所可以宣布进入异常情况，采取暂时停止交易的紧

12、急措施_A个别客户利用非法手段牟取不当利益B个别客户出现重大穿仓C发生不可抗拒的突发事件D在交易中发生操纵期货交易价格的行为 12、从事期货交易活动，应当遵循（）的原则。A公开B公平C公正D诚实信用 13、期货交易所会员资格的获得方式包括_。A在市场上按市价购买期货交易所的会员资格加入B以交超额会费的方式加入C依据期货交易所的规则加入D由期货监管部门审批合格加入14、标准仓单的转让申请由会员单位书面向交易所申报，内容包括_。A转让的数量B转让单价C转让前后的客户编码D转让前后的客户名称 15、期货交易所可以_。A参与期货交易活动B参与期货价格形成C拥有合约标的商品D设计期货合约 16、2007

13、年，位居全球成交量前三名的期货交易所有_。A芝加哥商业交易所集团B韩国交易所C欧洲期货交易所D东京工业品交易所 17、在我国郑州商品交易所交易的商品期货合约有_。A豆粕期货合约B优质强筋小麦期货合约C一号棉花期货合约D玉米期货合约 18、持仓费是指为拥有或保留某种商品而支付的_等费用总和。A仓储费B保险费C利息D商品价格 19、以下属于CPO在投资管理方面职责的有_。A制定投资目标B设计交易程序C确定投资组合中投资品种的范围D对CTA投资风险的监控 20、在套期保值操作中控制基差风险的主要方法有_。A适当选择期货合约的标的资产B适当选择交割月份C充分利用基差套利D选择流动性较弱的期货合约 21

14、、风险监管报表包括（）。A现金流量监控表B净资本计算表C资产调整值计算表D客户分离资产报表 22、国内期货市场的发展过程可以分为三个阶段_A：起步探索阶段(19871993年)、治理与整顿阶段(19932000年)、规范发展阶段(2000年至今)B：起步探索阶段(19871995年)、治理与整顿阶段(19952000年)、规范发展阶段(2000年至今)C：起步探索阶段(19901993年)、治理与整顿阶段(19932000年)、规范发展阶段(2000年至今)D：起步探索阶段(19901995年)、治理与整顿阶段(19952000年)、规范发展阶段(2000年至今)23、期货公司错误执行客户交易

15、指令，除客户认可的以外，交易的后果由期货公司承担，并按下列方式分别处理（）。A交易数量发生错误的，多于指令数量的部分由期货公司承担B交易数量发生错误的，少于指令数量的部分，由期货公司补足或者赔偿直接损失C交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价损失或者交易结果由期货公司承担D交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价盈利由期货公司和客户平均分担 24、对于期货期权交易，下列说法正确的是_。A买卖双方风险和收益结构不对称B买卖双方都要交纳保证金C在有组织的交易场所内完成交易D采用标准化合约方式25、国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格，内幕交易等重大期货违法行为时，经主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间原则上不得超过_个交易日。A5B8C10D15