上海期货从业资格证外汇期货：外汇期货套期保值交易考试试题.docx

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2017年上海期货从业资格证外汇期货：

外汇期货套期保值交易考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、跨市套利中，通常决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素是____

A：

运输费用

B：

仓储费用

C：

保险费

D：

利息费

2、中国证监会及其派出机构建立的诚信档案内容包括__。

A．中国证监会及其派出机构对首席风险官采取的监管措施

B．首席风险官的培训情况和考试成绩

C．期货公司的中期报告和年度报告

D．中国证监会及其派出机构认定的与首席风险官有关的其他事项

3、期货从业人员应当遵守保密原则，具体内容包括（）。

A．保守国家秘密

B．保守所在期货经营机构秘密

C．保守投资者的商业秘密

D．保守投资者的个人隐私

4、与现货交易相比，期货交易的制度__。

A．复杂且严格

B．简单且宽松

C．相同

D．更易于执行

5、如果某商品价格变化引起厂商销售收入反方向变化，则该商品是____

A：

富有弹性

B：

缺乏弹性

C：

完全弹性

D：

完全无弹性

6、6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率（EU-RIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。

在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是__美元。

A．1250

B．-1250

C．12500

D．-12500

7、期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》规定的，中国证监会及其派出机构可以采取下列__监管措施。

A．监管谈话

B．责令改正

C．降级直至开除

D．出具警示函

8、以下关于期现套利说法，正确的有__。

A．期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易

B．期现套利不属于严格意义的套利交易

C．期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系

D．期现套利关注的是不同期货市场之间的价差

9、下列不属于期货保障金的管理和运用应遵循的原则的是__。

A．公开

B．合理

C．有效

D．公平

10、期货价格出现同方向连续涨跌停板的，期货交易所可以采用的化解风险措施不包括（）。

A．调整涨跌停板幅度

B．强行平仓

C．提高交易保证金标准

D．按一定原则减仓

11、（）是期货交易所的权力机构。

A．股东大会

B．股东会

C．会员大会

D．董事会

12、伪造期货交易所或者期货经纪公司的经营许可证或者批准文件的，（）。

A．处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金

B．处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金

C．情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金

D．情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金

13、在制定期货合约标的物的质量等级时，常采用国内或国际贸易中__的标准品的质量等级为标准交割等级。

A．质量最优

B．价格最低

C．最通用

D．交易量较大

14、____金融期货市场有一个独立的外部清算系统。

A：

美国芝加哥

B：

英国伦敦

C：

美国纽约

D：

中国香港

15、以下情况中不符合参加期货从业资格考试条件的有__。

A．小孙具有初中文化程度

B．小镜双腿残废，行动不便

C．小率刚到期货公司工作不满1年

D．小赵刚过了16周岁生日

16、非结算会员向期货交易所支付的手续费，由（）从全面结算会员期货公司期货保证金账户中划拨。

A．期货公司

B．中国银行

C．中国证监会

D．期货交易所

17、下列关于股票期货的说法，正确的是__。

A．只能以单只股票作为期货合约的标的物

B．美国历史上一度禁止股票期货交易

C．股票期货的产生早于股指期货

D．美国芝加哥期货交易所于2001年首次推出以美国、英国、欧洲大陆的蓝筹股为标的物的股票期货交易

18、黄金投资的相关信息是进行黄金价格解读与预测的直接资料，相关信息的收集与整理的过程，会直接影响到黄金价格的解读和预测的____与____

A：

准确性及时性

B：

准确性前瞻性

C：

前瞻性客观性

D：

客观性及时性

19、期货投资者保障基金是指在期货公司严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口，可能严重危及社会稳定和期货市场安全时，补偿投资者保证金损失的（）。

A．专项基金

B．特殊基金

C．专门存款

D．法定基金

20、下面对期货基金的参与者描述正确的有__。

A．商品基金经理负责选择基金的发起方式，决定基金的投资方向

B．商品基金经理负责对期货投资基金进行具体的交易操作

C．交易经理帮助商品基金经理挑选商品交易顾问，监控商品交易顾问的活动

D．期货佣金商负责执行商品交易顾问的交易指令，并收取佣金

21、超过交易所规定的涨跌幅度的报价__。

A．有效，但交易价格应该调整至涨跌幅度之内

B．无效，不能成交

C．无效，但可自动转移至下一交易日

D．可能有效，也可能无效

22、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，下列关于责任承担的说法，正确的是（）。

A．期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任

B．非受托人承担赔偿责任，期货公司承担连带责任

C．期货公司不承担赔偿责任，非受托人承担责任

D．期货公司承担赔偿责任，非受托人不承担责任

23、技术分析法的基础是。

A：

道氏理论

B：

波浪理论

C：

江恩理论

D：

循环周期理论

24、期货公司首席风险官连续__次培训考试成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。

A．1

B．2

C．3

D．5

25、在交割过程中，下列行为正确的有__。

A．允许用与标准品有一定等级差别的商品作替代交割品

B．在用替代物进行交割时，价格需要升贴水

C．期货交易所统一规定升贴水标准

D．收货人可以拒收替代交割品

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1、下列选项中，由中国证监会统一制定的为（）。

A．《期货经纪业务许可证》

B．年检报告书格式

C．《营业部经营许可证》

D．年检标识样式

2、如果某种商品供给曲线的斜率为正，在保持其余因素不变的条件下，该商品价格上升，导致____

A：

供给增加

B：

供给量增加

C：

供给减少

D：

供给量减少

3、根据规定，下列主体中，（）应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。

A．期货公司

B．期货交易所

C．非期货公司结算会员

D．中国期货业协会

4、某期货公司拟聘请张某为期货公司的首席风险官，对张某的提名和聘任，下列说法中错误的是__。

A．拟任职的人员应当取得证监会核准的任职资格

B．公司如设有独立董事，应当经全体独立董事同意

C．应当根据章程的规定进行提名和聘任

D．应当由股东会作出决议

5、客户是利益与风险的直接承受者，其风险管理的目标是：

维持自身投资的权益，保障自身财务的安全。

客户常可采取如下措施。

A：

充分了解和认识期货交易的基本特点

B：

慎重选择期货公司

C：

制定正确的投资战略，将风险降至可以承受的程度

D：

规范自身行为，提高风险意识和心理承受力

6、下列关于会员制期货交易所局限性的说法，正确的有__。

A．会员制期货交易所的收益不能在会员间分配，使得会员管理交易所的动力不足

B．会员制期货交易所以营利为目标，追求交易所利益最大化

C．会员制期货交易所无法通过向其他投资者融资以扩大交易所的资本规模和实力

D．会员制期货交易所的非营利性质降低了交易所的管理效率

7、早期的期货交易实质上属于远期交易，市场中的交易者通常有______。

A．规模较小的生产者

B．产地经销商

C．加工商

D．贸易商

8、按执行时间划分，期权可以分为__。

A．看涨期权

B．看跌期权

C．欧式期权

D．美式期权

9、3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。

某经销商需要在7月份购买大豆，为防止价格上涨，以5美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的7月份大豆看涨期货期权。

到7月份，大豆现货价格上涨至1020美分/蒲式耳，期货价格上涨至1050美分/蒲式耳。

该经销商执行此期权，再在期货市场上转手卖出合约，同时买进大豆现货，则实际采购大豆的成本为__美分/蒲式耳。

A．625

B．655

C．675

D．700

10、金融期货中逼仓行情难以发生的原因是__。

A．金融现货市场是一个庞大的市场

B．存在强大的期现套利力量

C．一些实行现金交割的金融期货合约最后的交割价就是当时的现货价

D．一些实行现金交割的金融期货具有一个强制收敛的保证制度

11、根据《期货交易管理条例》，发生下列哪些情形时，期货交易所可以宣布进入异常情况，采取暂时停止交易的紧急措施__

A．个别客户利用非法手段牟取不当利益

B．个别客户出现重大穿仓

C．发生不可抗拒的突发事件

D．在交易中发生操纵期货交易价格的行为

12、从事期货交易活动，应当遵循（）的原则。

A．公开

B．公平

C．公正

D．诚实信用

13、期货交易所会员资格的获得方式包括__。

A．在市场上按市价购买期货交易所的会员资格加入

B．以交超额会费的方式加入

C．依据期货交易所的规则加入

D．由期货监管部门审批合格加入

14、标准仓单的转让申请由会员单位书面向交易所申报，内容包括__。

A．转让的数量

B．转让单价

C．转让前后的客户编码

D．转让前后的客户名称

15、期货交易所可以__。

A．参与期货交易活动

B．参与期货价格形成

C．拥有合约标的商品

D．设计期货合约

16、2007年，位居全球成交量前三名的期货交易所有__。

A．芝加哥商业交易所集团

B．韩国交易所

C．欧洲期货交易所

D．东京工业品交易所

17、在我国郑州商品交易所交易的商品期货合约有__。

A．豆粕期货合约

B．优质强筋小麦期货合约

C．一号棉花期货合约

D．玉米期货合约

18、持仓费是指为拥有或保留某种商品而支付的__等费用总和。

A．仓储费

B．保险费

C．利息

D．商品价格

19、以下属于CPO在投资管理方面职责的有__。

A．制定投资目标

B．设计交易程序

C．确定投资组合中投资品种的范围

D．对CTA投资风险的监控

20、在套期保值操作中控制基差风险的主要方法有__。

A．适当选择期货合约的标的资产

B．适当选择交割月份

C．充分利用基差套利

D．选择流动性较弱的期货合约

21、风险监管报表包括（）。

A．现金流量监控表

B．净资本计算表

C．资产调整值计算表

D．客户分离资产报表

22、国内期货市场的发展过程可以分为三个阶段____

A：

起步探索阶段（1987～1993年）、治理与整顿阶段（1993～2000年）、规范发展阶段（2000年至今）

B：

起步探索阶段（1987～1995年）、治理与整顿阶段（1995～2000年）、规范发展阶段（2000年至今）

C：

起步探索阶段（1990～1993年）、治理与整顿阶段（1993～2000年）、规范发展阶段（2000年至今）

D：

起步探索阶段（1990～1995年）、治理与整顿阶段（1995～2000年）、规范发展阶段（2000年至今）

23、期货公司错误执行客户交易指令，除客户认可的以外，交易的后果由期货公司承担，并按下列方式分别处理（）。

A．交易数量发生错误的，多于指令数量的部分由期货公司承担

B．交易数量发生错误的，少于指令数量的部分，由期货公司补足或者赔偿直接损失

C．交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价损失或者交易结果由期货公司承担

D．交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价盈利由期货公司和客户平均分担

24、对于期货期权交易，下列说法正确的是__。

A．买卖双方风险和收益结构不对称

B．买卖双方都要交纳保证金

C．在有组织的交易场所内完成交易

D．采用标准化合约方式

25、国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格，内幕交易等重大期货违法行为时，经主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间原则上不得超过__个交易日。

A．5

B．8

C．10

D．15