马科维茨Harry M.Markowitz,第四章 马科维茨投资组合理论1927 年生于美国,1952 年获芝加哥大学博士学位.他曾任职于兰德公司,后为纽约市立大学巴鲁齐学院教授.1990 年因其在1952 年提出的投资组合选择Portfo,每一个人可以根据自己的意愿（和支出能力）选择尽可能多的或尽
第四章马科维茨投资组合理论第四马科维茨Tag内容描述：
1、马科维茨Harry M.Markowitz,第四章 马科维茨投资组合理论1927 年生于美国,1952 年获芝加哥大学博士学位.他曾任职于兰德公司,后为纽约市立大学巴鲁齐学院教授.1990 年因其在1952 年提出的投资组合选择Portfo。
2、每一个人可以根据自己的意愿（和支出能力）选择尽可能多的或尽可能少的投资。
H3. 一个投资者愿意仅在收益率的期望值和方差（标准差）这两个测度指标的基础上选择投资组合。
Ep 对一个投资组合的预期收益率p对一个投资组合的收益。
3、第四章 马科维茨投资组合理论第四章 马科维茨投资组合理论马科维茨Harry M.Markowitz, 1927年生于美国,1952年获芝加哥大学博士学位.他曾任职于兰德公司,后为纽约市立大学巴鲁齐学院教授.1990年因其在1952年提出的投。
4、基本假设：H1. 单期模型（A single period model），假设时间被分为两个（只有两个时期，本年下年）。
假定某一个人选择：本年消费和下年消费。
存在着一个交易本年消费和下年消费的市场。
交易价格取决于市场供。
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