基于股指期货因子

1、龙源期刊网基于沪深 300 股指期货套期保值比率计算实证研究作者:李华建王朝晖来源:科技经济市场2011 年第 09 期摘要:本文基于沪深300 股指期货推出一年多以来的数据,分别用OLSVARVECM 以及BEKKGARCHDVECGAR。

2、最 早的金融期货是1972 年诞生于芝加哥商品交易所的汇率期货合约.而股指期货合约的出现则要晚很多,直到10 年后的 1982 年,美国堪萨斯期货交易所才推出世界上第一份股指期货合约价值线综合指数期货.但是由于股指期货。

3、股指期货基础知识测试题1电子教案股指期货基础知识测试题一 填空题:每题2分1沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的 沪深300指数 .2沪深300股指期货合约的合约乘数为 每点300元 .3.沪深300股指期货合约的。

4、基于股指期货的多因子基于股指期货的多因子AlphaAlpha投资策略投资策略中期策略会专题报告中期策略会专题报告金融工程分析师:程景佳JuneJune.10,2010,深圳核心内容核心内容 因子贡献度模型和多因子半衰期选股策略因子贡献度模型。

5、00.8. 沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度上一交易日结算价的10.9. 沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的12.10. 席位使用费按年收取。

6、在模型的应用部分,为了方便与股指期货相结合,我们选择了合约的标的物沪深300指数的成分股作为策略的股票池.进一步,通过遍历起点测试,证明了半衰期策略的无起点依赖性.多因子选股组合的股指期货管理多因子选股组合的股指期货管理延续之前研。

7、我国股指期货跨品种套利量化模型研究基于行业因子视角本科毕业论文毕业设计论文原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计论文,是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果.尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外。

8、学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果.除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品.对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均。

9、基于GARCH模型的香港股指期货市场研究基于GARCH模型的香港股指期货市场研究基于GARCH模型的香港股指期货市场研究 摘要:本文主要研究了1986年香港推出恒生指数期货后,二十一年来香港股指期货市场对股票现货市场波动性的影响.通过分析1。

10、基于EGRACH模型的股指期货对故事非对称性波动影响的实证研2011年第10期总第387期金融理论与实践收稿日期:201108基金项目:本文为教育部人文社会科学研究规划基金项目09YJA790136和上海市教委科研创新重点项目10ZS67的。

11、我国股指期货跨品种套利量化模型研究基于行业因子视角毕业设计毕业设计论文原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计论文,是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果.尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不。

12、浅析股指期货对我国股市行情的影响基于理论和实证视角的分析浅析股指期货对我国股市行情的影响:基于理论和实证视角的分析摘要随着股指期货的推出,我国证券市场进入做空时代,这是我国资本市场的一项重要的基础性制度建设,对股票市场投资主体的投资理念投资。

13、基于协整理论的股指期货期现套利研究银河期货doc基于协整理论的股指期货期现套利研究银河期货研究中心 陈杨龙一股指期货期现套利的概念与方法套利是对冲式资产组合投资策略,作为期货市场规避风险功能的实现方式之一,在国际上被投资基金和机构广泛利用。