信息经济学.docx
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信息经济学
信息经济学
一、名词解释
1、柠檬原理
“柠檬原理”概念是经济学家乔治·阿克洛夫于1970年提出来的。
“柠檬”一词在美国俚语中表示“次品”，“柠檬原理”是信息不对称理论的重要组成部分。
广义来说，“柠檬原理”包括以下基本观点：
①在次品市场上，交易双方对质量信息的获得是不对称的，卖者知道产品确切的真实质量，而买者却不知道产品的确切质量。
②交易活动的参与人（这里指卖方）可以利用这种信息的不对称性对买方进行欺骗，这就是“隐藏信息”和“隐藏行动”。
③隐藏信息将导致“逆向选择”，其含义有二：
一是在交易中隐藏信息的一方对交易另一方利益产生损害；二是市场的优胜劣汰机制发生扭曲，质量好的产品被挤出市场，而质量差的产品却留在市场，极端的情况是市场会逐步萎缩直到消失。
这是因为买者只愿意根据他所知道的平均质量来决定支付的价格，这个价格将使质量低的卖者愿意成交，质量高的卖者由于不能得到同质量相称的价格而退出市场。
2、规范分析
规范分析是指根据一定的价值判断为基础，提出某些分析处理经济问题的标准，树立经济理论的前提，作为制定经济政策的依据，并研究如何才能符合这些标准。
它要回答的是“应该是什么”的问题。
3、实证分析
实证分析是指只对经济现象、经济行为或经济活动及其发展趋势进行客观分析，得出一些规律性的结论。
其特点为：
回答“是什么”的问题；分析问题具有客观性；得出的结论可以通过经验事实进行验证。
4、逆向选择
“逆向选择”应该定义为信息不对称所造成市场资源配置扭曲的现象。
经常存在于二手市场、保险市场。
虽然“逆向选择”的含义与信息不对称和机会主义行为有关，却超出了这两者所能够涵盖的范围之外，“逆向选择”是制度安排不合理所造成市场资源配置效率扭曲的现象，而不是任何一个市场参与方的事前选择。
5、非对称信息
经济学名词。
在某些市场中，市场每个参与者拥有的信息并不相同。
例如，在旧车市场上，有关旧车质量的信息，卖者通常要比潜在的买者知道得多。
6、纳什均衡
假设有n个局中人参与博弈，给定其他人策略的条件下，每个局中人选择自己的最优策略（个人最优策略可能依赖于也可能不依赖于他人的战略），从而使自己利益最大化。
所有局中人策略构成一个策略组合。
纳什均衡指的是这样一种战略组合，这种策略组合由所有参与人最优策略组成。
即在给定别人策略的情况下，没有人有足够理由打破这种均衡。
纳什均衡，从实质上说，是一种非合作博弈状态。
7、激励相容
在市场经济中，每个理性经济人都会有自利的一面，其个人行为会按自利的规则行为行动；如果能有一种制度安排，使行为人追求个人利益的行为，正好与企业实现集体价值最大化的目标相吻合，这一制度安排，就是“激励相容”。
8、道德风险
道德风险是指契约的甲方（通常是代理人）利用其拥有的信息优势采取契约的乙方（通常是委托人）所无法观测和监督的隐藏性行动或不行动，从而导致的（委托人）损失或（代理人）获利的可能性。
9、风险厌恶
风险厌恶是一个人在承受风险情况下其偏好的特征。
可以用它来测量人们为降低所面临的风险而进行支付的意愿。
在降低风险的成本与收益的权衡过程中，厌恶风险的人们在相同的成本下更倾向于作出低风险的选择。
二、判断
1、风险是不确定性吗？
风险是指决策者面临的这样一种状态，即能够事先知道事件最终呈现的可能状态，并且可以根据经验知识或历史数据比较准确的预知可能状态出现的可能性的大小，即知道整个事件发生的概率分布。
然而，在不确定性的状态下，决策者是不能预知事件发生最终结果的可能状态以及相应的可能性大小即概率分布。
风险和不确定性的根本区别在于决策者能否预知事件发生最终结果的概率分布。
2、信息经济学主要研究的是非合作博弈
合作博弈（cooperativegame）：
是以局中人整体的可能联合行动集合为基本要素。
通俗地说，如果局中人能够达成有约束力的协议或合约，则该博弈称为合作博弈。
合作博弈强调的是集体理性。
非合作博弈（non-cooperativegame）：
是以单个局中人的可能行动集合为基本要素的博弈。
通俗地说，如果局中人不能在博弈中达成有约束力的协议或合约，则称该博弈为非合作博弈。
非合作博弈强调的是个体理性。
信息经济学主要研究的是非合作博弈。
3、激励机制的核心
激励就是委托人如何使代理人在选择与不选择委托人标准或目标时，从自身效用最大化出发，自愿地或不得不选择与委托人标准或目标相一致的行动。
通俗地讲，激励机制的核心就是“我怎样使某人为我做某事”。
4、智猪博弈
假设按一下按钮支付2个单位成本，有10个单位猪食进入猪槽。
又假设：
1）大猪和小猪同时赶到，大猪吃7个单位，小猪吃3个单位；2）大猪和小猪同时按按钮又同时赶到猪槽，扣除2个单位成本后，大猪支付水平为7-2=5，小猪支付水平为3-2=1。
3）大猪按按钮，小猪等待，小猪先赶到，小猪吃4个单位，大猪吃6个单位。
大猪支付水平为6-2=4，小猪支付水平为4-0=4。
4）小猪按按钮，大猪等待，大猪先赶到，大猪吃9个单位，小猪吃1个单位。
大猪支付水平为9-0=9，小猪为1-2=-1。
现实生活中的智猪博弈例子：
*如果“大猪控股”和“小猪有限”都计划引进一种新产品，但为了获得公众的认同，须投入广告费用。
如大猪控股打头阵，小猪有限跟进也可以获得一部分市场。
相反，如小猪有限先进入，大猪控股就会后发制人，独占市场。
*在每个行业中龙头企业都承担三个“大猪成本”：
1）市场开拓成本——群狼策略；2）人才培训成本——猎头策略；3）商业模式创新成本——模仿策略。
*在股票市场上，大户与小户的战略选择。
小户的优超战略是“跟随大户”。
大户必须自己搜集信息进行决策。
*在移动通讯运营中，中国移动与中国联通机站设置；在麦当劳与中国快餐竞争中，中国快餐选址的战略。
*公共设施或基础设施投资：
富人与穷人的博弈。
三、简答
1、经济学中，市场参与者的风险偏好类型及含义
风险规避：
风险规避是风险应对的一种方法，是指通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。
风险中性：
根据现代组合理论，风险中性是指投资者不关心风险，当资产的期望损益以无风险利率进行折现时，他们对风险资产和无风险资产同样偏好，但没有风险中性的假定是不能进行风险中性运用的。
风险厌恶：
风险厌恶是一个人在承受风险情况下其偏好的特征。
可以用它来测量人们为降低所面临的风险而进行支付的意愿。
在降低风险的成本与收益的权衡过程中，厌恶风险的人们在相同的成本下更倾向于作出低风险的选择。
2、风险分散与转移的方式
保险、股票、期货、期权等金融衍生产品
3、信息的分类形式
按社会性分类：
社会信息和自然信息。
按空间状态分类：
宏观信息、中观信息和微观信息。
按时间性分类：
历史信息、现实信息和预测信息。
按载体分类：
文字信息、声像信息和实物信息。
按时间特性分类：
连续信息、计算信息、累积信息
按是否为公众知晓分类：
公共信息、私人信息。
按是否导致共同结果分类：
同质信息、异质信息。
按经济主体对特定环境状态的掌握程度分类：
完全信息、不完全信息。
按经济主体间信息是否对称分类：
对称信息、不对称信息。
4、零和博弈与非零和博弈
按照博弈的收益分配结果划分，博弈可以划分为零和博弈和非零和博弈。
零和博弈指在博弈中一组局中人所得到的支付（或收益）恰好是另一组局中人的损失。
通俗地说，博弈结果总合为零的博弈称为零和博弈。
非零和博弈指所有局中人的支付（或收益）的代数和不为零。
例如：
赢钱与输钱为零和博弈；工会与厂方达成增加工资的协议双方获得“双赢”。
反之，罢工导致“两败俱伤”。
5、构成委托代理的基本条件
第一，市场中存在两个相互独立的个体，且双方都是在约束条件下的效用最大化者。
第二，代理人与委托人都面临市场的不确定性和风险，且他们二者之间掌握的信息处于非对称状态。
6、信息经济学研究领域
微观信息经济学的核心领域、微观信息经济学的非核心领域、宏观信息经济学的核心领域、信息系统经济学、企业的信息组织理论、信息的产业组织理论、网络经济学、国际信息经济学
7、信息不对称举例
信息不对称理论是指在市场经济活动中,各类人员对有关信息的了解是有差异的;掌握信息比较充分的人员,往往处于比较有利的地位,而信息贫乏的人员,则处于比较不利的地位。
信息不对称理论是由三位美国经济学家——约瑟夫·斯蒂格利茨、乔治·阿克尔洛夫和迈克尔·斯彭斯提出的。
该理论认为:
市场中卖方比买方更了解有关商品的各种信息;掌握更多信息的一方可以通过向信息贫乏的一方传递可靠信息而在市场中获益;买卖双方中拥有信息较少的一方会努力从另一方获取信息;市场信号显示在一定程度上可以弥补信息不对称的问题;信息不对称是市场经济的弊病,要想减少信息不对称对经济产生的危害,政府应在市场体系中发挥强有力的作用。
这一理论为很多市场现象如股市沉浮、就业与失业、信贷配给、商品促销、商品的市场占有等提供了解释,并成为现代信息经济学的核心,被广泛应用到从传统的农产品市场到现代金融市场等各个领域
当我们的市场经济建设正在逐步走向完善时，可是作为市场经济的基础——诚信——为何屡屡缺席？
1、一条是“阜阳奶粉事件”。
据说已经有13名婴儿死于这种劣质奶粉；
8、信息不对称与制度设计的关系
四、论述
1、委托代理关系的基本模式
a.单个委托人单个代理人如：
医生–病人
b.单个委托人多个代理人如：
政府–垄断厂商
c.多个委托人单个代理人如：
手机用户–通信公司
d.多个委托人多个代理人如：
保险公司–投保人
e.单个或多个委托人与代理人之间互为委托人和代理人如：
瞎子背瘸子、经理与员工等
2、委托代理关系与激励机制关系
首先，针对代理人的隐蔽信息而面临的不利选择地位，激励的目标是如何使代理人“自觉地”显示他们的私人信息或真实偏好，即所谓的“如何让人说真话”。
其次，针对代理人的隐蔽行动而可能面临的道德风险问题，激励的目标就是如何使代理人“自动自觉地”尽最大努力工作，诱使代理人不采取道德风险行动，即所谓的“如何让人不偷懒”。
3、经济博弈论主要概念、表述
（一）博弈的主要概念
局中人（players）：
指做决策的个体。
每个局中人的目标都是通过选择行动来使自己的效用最大化。
虚拟局中人（pseudo-players）：
指以一种纯机械般的方式来采取行动的个体。
自然是一种虚拟局中人，它在博弈的特定时点上以特定的概率随机选择行动。
例如，如果用D表示某产品的市场需求，假设需求在两个定值之间取其中一个，即在博弈初期，自然随机地决定产品需求是弱还是强，出现前者的概率p1=0.7，出现后者的概率p2=0.3。
因此，即使局中人总是以不变应万变，自然的随机变动意味着模型的结果不只一个。
即一个博弈因随机变动的结果不同而有不同的结果。
行动（actions）：
是局中人的决策变量。
局中人i的行动以ai表示，是他所能做的某一选择。
局中人i的行动集（actionset）是其可以采用的全部行动的集合。
一个行动组合（actionprofile）是一个由博弈中的n个局中人每人选择一个行动所组成的有序集。
在博弈模型中，一般将局中人的行动集设定为相同，如局中人都是或者选择高产量，或者选择低产量。
此外，除了设定对于局中人来说何种行动是可行的之外，还需要设定何时这种行动是可行的。
这就是行动顺序（orderofplay）。
有时也称为行动结构。
例如：
“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”。
这既包含了行动顺序，也包含了战略或策略。
信息（information）指局中人在博弈中的知识，特别是有关其他局中人（竞争者或对手）的特征何行动的知识。
一般地，信息是以信息集（informationset）的概念来模型化的。
可以将局中人的信息集看成是其在特定时点对于不同变量的取值的了解程度。
信息集的要素包括局中人认为可能的不同值。
如果信息集有许多要素的话，则表明存在局中人无法排除的许多取值。
如果信息集只有一个要素，则表明局中人准确地知道变量的取值。
因此，信息集为：
局中人A的需求：
{D=强；D=弱}；
局中人B的需求：
根据需求不同而选择{D=强}或{D=弱}。
局中人的信息集不仅包括如产品需求强度等变量取值的差别，而且包括对已采取过什么行动的了解。
可以认为，局中人的信息集随着博弈的进程而变化。
战略（strategies）或策略，是局中人选择行动的规则，它告诉局中人在什么时候选择什么行动。
局中人i的战略（strategy）si是以下一项规则：
给定其信息集，该战略决定在博弈的每一时点上局中人选择何种行动。
局中人i的战略集（strategyset）或战略空间（strategyspace）Si={si}是其可行战略的集合。
战略组合（strategyprofile）s=（s1，…，sn）是由博弈的n个局中人每人选择一个战略所组成的一个有序集。
信息集包括局中人对其他局中人过去行动所知的一切，战略是局中人明确如何对其他局中人的行动做出的反应。
局中人的战略是一个关于其行动顺序的完全集合（completeset），它告诉局中人在每一种可预见的情况下选择什么行动，即使局中人并不预期那种情况真的会出现。
例如，战略告诉2005年应自杀，但需要说明如2006年活着时应采取什么行动。
支付（payoff）既可以被用来指实际支付，也可以用来指期望支付。
在不同的场合会有不同的指代含义。
可以用局中人i的支付ui（s1，…，sn）来表示如下含义：
（1）在所有局中人和自然都选择了各自战略且博弈已经完成之后，局中人i获得的效用。
（2）局中人i获得的预期效用，该预期效用是局中人i以及其他局中人所选择的战略的函数。
支付函数是局中人从博弈中获得效用水平，它是所有局中人战略或行动的函数，是每个局中人关注的核心问题。
结果（outcome）是指在博弈结束后，建立博弈模型者从行动、支付和其他变量的取值中所挑选出来的他所感兴趣的要素的集合。
或者，结果指博弈分析者感兴趣的要素的集合。
均衡（equilibrium）：
指所有局中人的最优战略组合或行动组合。
或者，均衡s*=（s1*，…，sn*）指由博弈中的n个局中人每人选取的最佳战略所组成的一个战略组合。
——战略组合与结果之间容易造成混淆。
战略组合是一组战略的集合，而结果指感兴趣的一组变量的取值集合。
有时，不同的战略组合可能会导致同样的结果。
——均衡战略（equilibriumstrategies）指局中人在最大化各自支付时所选取的战略。
这一点与每个局中人随便选择一个战略所形成的许多可能战略组合是不同的。
特别提醒：
博弈论中的均衡与经济学其他领域中的均衡概念不同。
例如，在一般均衡模型中，均衡指由经济中每个人的最优行为所导致的一组价格。
然而，在博弈论中，这样一组价格被称为均衡结果（equilibriumoutcome），而均衡则指产生这一结果的战略组合，即每个局中人如何买卖的规则。
仅仅规定局中人、战略和支付还不足以找到均衡，还需要决定“最优战略”或“优超策略”是什么含义通过定义。
这可以通过定义一个均衡概念来实现。
均衡概念（equilibriumconcept）或解的概念（solutionconcept）F：
是一个定义基于可能战略组合与支付函数之上的均衡的规则。
——优势战略均衡（dominantstrategyequilibrium）和纳什均衡（Nashequilibrium）是两个最为被人们所了接受和了解的均衡概念。
注意：
人们常常漫不经心说的“均衡”，实际上经常是指“均衡结果”。
有时经常说的“战略”，其实指的是“行动”。
在博弈论的正式分析中，区分它们之间的差别是重要的。
小结：
一个博弈中需要的要素包括：
局中人、行动、信息、战略或策略、支付、结果和均衡。
其中，对一个博弈的描述至少必须包括：
局中人、战略和支付。
行动和信息是建筑材料。
局中人、行动和结果合起来统称为博弈规则（rulesofthegame），博弈分析的目的在于运用博弈规则来确定均衡。
惟一性（uniqueness）：
公认的均衡概念并不能保证惟一性，缺乏惟一性是博弈论的主要缺陷或问题。
例如，可能存在多种均衡，或者根本就没有均衡。
解决方案：
看重博弈的规则，而不是均衡概念。
（二）博弈的表述
双变量矩阵表：
双变量指在两个局中人的博弈中，每一单元格都有两个数字——分别表示两个局中人的收益。
局中人B
左右
上2，10，0
局中人A
下0，01，2
战略选择
1.博弈的标准式表达——静态博弈
（1）局中人：
可能被解释为单个或一组作某项决策的人群。
（2）每一局中人可供选择的战略集；
（3）针对所有局中人可能选择的战略组合，每一个局中人获得的收益。
在n个局中人的博弈中，局中人从1到n排序，设其中任一局中人的序号为i，令Si代表局中人i可以选择的战略集合（称为i的战略空间），其中，任意一个特定的战略用si表示。
令（si，….，sn）表示每个局中人选定一个战略形成的战略组合，ui表示第i个局中人的收益函数，ui（si，….，sn）即为局中人选择战略（si，….，sn）时第i个局中人的收益。
将上述内容综合起来，得到博弈的定义：
在一个n人博弈的标准式表述中，局中人的战略空间为Si，….，Sn，收益函数为ui，….，un，
我们用G={Si，….，Sn；ui，….，un}表示此博弈。
2.博弈的扩展式表述——动态博弈
常见的误解：
静态博弈一定要用标准式表述，动态博弈一定要用扩展式表述。
正确的理解：
任何博弈都既可以用标准式表述，又可以用扩展式表述。
关键要看那种方式更容易表述。
定义：
一个博弈的扩展式表述包括：
（1）博弈中的局中人；
（2a）每个局中人在何时行动；（2b）每次轮到某一局中人行动时，可供他选择的行动；（2c）每次轮到某一局中人行动时，他所了解的信息；
（3）与局中人可能选择的每一行动组合相对应的各个局中人的收益。
——引入博弈树描述的博弈扩展式（树型结构）。
树型结构早在200年前由托马斯•拜耶发明。
一个完全且完备信息两阶段博弈的例子：
1决策结（decisionnode）
LR
22
L’R’L’R’
局中人1的收益3120
局中人2的收益1210终点结（terminalnode）
1）局中人1从可行集A1={L，R}中选择行动a1；
2）局中人2观察到a1，然后从可行集A2={L’，R’}中选择行动a2；
3）两个局中人的收益分别为u1（a1，a2）和u2（a1，a2），如博弈树所示。
在上例中，局中人2有两个行动，但有4个战略，因为还存在两种不同的情况（即分别观察到局中人1选择L和观察到局中人1选择R后的情况），局中人2将可能在这两种情况下进行选择：
战略1：
无论局中人1选择L还是R，都选择L’；表示为（L’，L’）
战略2：
如局中人选L，选L’；如局中人1选R，则选R’；表示为（L’，R’）
战略3：
如局中人选L，选R’；如局中人1选R，则选L’；表示为（R’，L’）
战略4：
无论局中人1选择L还是R，都选择R’；表示为（R’，R’）。
对于局中人1而言，有两个行动但同时也只有两个战略：
选择L和选择R。
因为局中人1行动时只有可能面临一种情况（即博弈开始时，自然由局中人1行动）。
因此，局中人1的战略空间与其行动空间是相同的，A1={L，R}。
在给出两个局中人的战略空间后，就可以从博弈的扩展式表述导出其标准式表述。
局中人2
（L’，L’）（L’，R’）（R’，L’）（R’，R’）
L3，13，11，21，2
局中人1
R2，10，02，10，0
一个简单思考题：
如何用扩展式表述一个静态博弈？
三）划分博弈时的主要概念
1.合作与非合作博弈
合作博弈（cooperativegame）：
是以局中人群的可能联合行动集合为基本要素。
例如，联盟博弈。
通俗地说，如果局中人能够达成有约束力的协议或合约，则该博弈称为合作博弈。
非合作博弈（non-cooperativegame）：
是以单个局中人的可能行动集合为基本要素的博弈。
例如，战略博弈、完全信息扩展博弈等。
通俗地说，如果局中人不能够在博弈中达成有约束力的协议或合约，则称该博弈为非合作博弈。
2.零和博弈与非零和博弈
按照博弈的收益分配结果划分，博弈可以划分为零和博弈和非零和博弈。
零和博弈指在博弈中一组局中人所得到的支付（或收益）恰好是另一组局中人的损失。
通俗地说，博弈结果总合为零的博弈称为零和博弈。
非零和博弈指所有局中人的支付（或收益）的代数和不为零。
例如：
赢钱与输钱为零和博弈；工会与厂方达成增加工资的协议双方获得“双赢”。
反之，罢工导致“两败俱伤”。
3.自然假设与自然参与博弈
4.信息结构与行动结构
完备信息（perfectinformation）或完美信息：
如果局中人不仅了解其他局中人在其行动之前的行动过程，而且了解博弈的全部过程，这种信息结构成为完备信息。
在完备信息博弈中，每个信息集都是单结的。
否则，该博弈就是不完备信息博弈。
不完备信息（Imperfectinformation）或不完美信息：
指博弈中至少有一个局中人不了解其他局中人在其采取行动前的全部行动过程。
在对称信息（symmetricinformation）博弈中，任一局中人在任何他应选择行动的结点或者终点结处的信息集，都至少包含与其他每个局中人的信息集相同的元素。
否则，该博弈就是非对称信息（asymmetricinformation）博弈。
存在非对称信息博弈的关键因素，是至少一个局中人拥有私人信息（privateinformation）。
完全信息（completeinformation）：
指局中人完全了解其他局中人的收益或收益函数。
通俗地说，局中人完全了解其他局中人的特征、战略空间及支付函数。
该模型有稳定的研究基础。
不完全信息（incompleteinformation）：
指博弈中至少有一个局中人不完全了解其他部分局中人的收益或收益函数。
通俗地说，局中人可能不太清楚其他人的行动。
该模型是20世纪80年代才发展起来的，目前还不太成熟。
小结：
1）在不完全信息博弈中，自然首先行动且它的行动至少对某一局中人而言是不可观察到的。
否则，该博弈就是一个完全信息博弈；2）一个具有不完全信息的博弈也具有不完备信息，因为某个局中人的信息集必然包含有多于一个结点；3）许多不完全信息博弈都是非对称信息博弈。
局中人行动的时间结构构成博弈的行动结构。
静态博弈（staticgame）：
博弈中局中人同时选择行动，或虽然不是同时行动但后行动者并不了解前行动者采取了什么具体行动。
例如：
“石头、剪刀、布”的游戏。
动态博弈（dynamicgame）：
指局中人的行动有先后顺序，且后行动者能够观察到先行动者所选择的行动。
例如：
“象棋”；围棋；“升级或拖拉机”、“炒地皮”等纸牌游戏。
政府政策与企业行为之间“上有政策，下有对策”博弈：
——关税水平与走私、税收与逃税之间的博弈；
——政府与企业之间“鞭打快牛”博弈；
基于信息结构和行动结构来划分博弈的结果：
博弈的类型及对应的均衡概念
五、案例
升级会员 