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网格交易法
外汇震荡市赚钱必看：
网格交易法
[日期：
2009年05月07日15:
09] 来源：
外汇通综合 作者：
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[繁體大中小]
编者按：
大家都知道在外汇市场中，行情大致可以归纳为两种形态，一是派发区（明显行情）一种是收集区（震荡行情）。
在时间比重上收集区基本上占整个交易时间的70%，而派发区只占整个交易时间的30%。
所以在外汇交易中大部分时间都是那种无聊的震荡行情，这个时候你就需要用网格交易法了。
学好它，你就可以用“网”捞钱，而不再是辛苦采摘了。
一、网格交易的基本方法：
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网格交易最基本的方法是（我估切把它叫做传统网格交易法）：
每隔一定的点数（如20点或者其它点数）在同一点位同时放置买单委托和卖单委托。
假如行情上涨就可以平掉一串的买单，而在行情下跌时再平掉一串的卖单；行情下跌再上涨时同样的道理。
改进的网格交易方法：
在当前价之上每隔一定点只布买单委托，在当前价之下每隔一定点数只布卖单委托。
当行情上涨时会成交并在止蠃位置平掉一串买单，在平掉买单的位置补上卖出委托。
行情下跌时同样的道理。
这样汇率向一个方向运动时只平掉蠃利单而不会留下一串的浮亏单。
在汇率单边运行时风险要比纯粹的网格交易小很多。
两种网格交易的优缺点比较：
传统方法：
优点：
在盘整行情时，第一波的上升和下跌不用随时补单即可获利。
当然第一波结束后还需再补单。
缺点：
当出现大的单边行情时，对资金和仓位要求很高，因为留下了一串的浮亏单，浮亏会很快远远超过蠃利至直暴仓。
改进方法：
优点：
在行情波动时两边均可获利，同时避免了如传统方法留下的一串浮亏单，风险降低了很多。
缺点：
需要补单很及时，否则会错过一些蠃利机会。
根据两种方法的优缺点，感觉尽管改进方法麻烦一些，也可能会错失一些蠃利机会，但是相对于避免的风险来说，是非常值得的。
因此推荐采用改进的网格交易法。
你在重新补单前不会产生一连串的浮亏，可以放心睡觉，睡完觉再来补单也不会有大的风险产生。
如果补单时，发现上下都有空档，那是最幸福的哦，该是收获的季节了。
二、对改进的网格交易法的风险分析和规避方法
风险：
改进的方法，尽管风险降低了很多，但仍然存在着巨大的风险，我用EA进行测试的结果与预期的一样，蠃利一直向上，但净值在波动，有大的单边行情时突然暴仓。
其风险在于出现单边行情时，同时也有波动，还会产生一串的浮亏单（但相对于传统方法已经少了很多）。
当行情向单边运行时，一张蠃利抵消不掉5张、10张甚至更多的浮亏单的亏损，因为每张单都在亏损，亏损是蠃利的5倍、10倍甚至更多。
最终行情发展到资金支持不上时，突然暴仓。
给我留言
网格交易的优势在于避免了分析行情向哪边走（如果知道行情向哪边走时，就用不着这种方法了，早就发财了）。
如果能够有效的避免它所产生的巨大风险，还是非常不错的交易方法。
粗略想了几种情况下的规避方法，尚未在实战中试验，烦请大家分析一下看能否凑效：
1．砍仓：
根据你的资金量和开仓量确定在单边一定的行情下（如500点或1000点，这样的行情已经不了）行情运动时，你所能承受的亏损单数量。
出现1000点行情，你吃进了至少1000点的蠃利，有一张浮亏单是不用操心的，那么再加几张浮亏单你能承受得了，这已经是极不利的情况了，同时也不难计算。
当有多于你承受能力的浮亏单出现时，砍掉，这样等于放弃了这一小段的波动利润，用这种损失去抵消它所带来的风险。
砍仓时，有个条件，只有一边有浮亏单并且大于你的承受能力时才砍。
当两边均有浮亏单，暂切不用砍。
砍哪一个呢？
自己根据情况判断吧（我自己也没想好），砍小亏单放弃的是小波动的利润，砍大亏单放弃的是大波动的利润。
2．突破点时的布仓和砍仓：
当行情到达突破点时，在突破点外可以加大布仓量，在破突点内隔开一定的距离布仓或者减少布仓量。
若真突破，突破点外的利润会加大，突破点内的损失会减小。
若假突破，是将获得的利润回吐。
这样用小损失换取大利润。
突破后到达盘整阶段再恢复原来的布仓方法。
（这个又有些技术分析的方法在里面了），但为了赚钱，无所不用其极呀。
若假突破，会有浮亏单留在外面，根据砍仓原则进行砍仓。
对于网格交易法，我的理解是这样的：
任选一对货币对，比方说GBPUSD。
我们做多GBPUSD的同时也做空GBPUSD，这看起来很矛盾，实际不然。
我们的策略是这样的，选定一个价格，在当前价格每隔25点布一张买单和一张卖单。
每张单都不设止损，获利平仓目标25点。
每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单，一旦某单获利平仓了，比如说1.8500买入，而在1.8525平仓获利，那么就在该买单开立的价位1.8525重新再开设一张买单，换言之，随时保证每隔25点都有一张买单。
如果某个价格成交的买单还没有获利平仓，那么在该价位不再开设买单。
若价格在一定范围上下波动，价格在不同运动情况下的结果：
如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。
同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。
如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。
同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。
如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。
这样可以获得很高的利润，但是同时也积累了一连窜的亏损的单，这些单都是帐面亏损的单。
虽然是亏了，但是由于外汇交易时间上的无限连续性，这些亏损最终可以被忽略。
但是这个交易系统并非完美的。
这个系统有2个致命的弱点：
第一、在急速的单边行情中，会导致爆仓。
第二、没有足够多资金也会导致爆仓。
二、区域网格交易法
由于交易法有以上2个致命点。
所以我们提出区域网格交易法。
区域网格交易法，我们是这样定义的，通过基本面分析和走势判断划定一个区域，作为网的边缘，在有限时间内，获利离场。
在行情走过网络边缘的时候，认输退场。
为了更好的理解区域交易法，我设计了一个简单的例子。
我们在1.8500到1.8600这个区域每隔25点下一张空单和一张多单，织成一个网。
多单在1.8499止损，空单在1.8601以上止损。
假定市场行情按照上图ABCDEFGH这条路径走。
给我留言
当行情走到1.8525这个位置时，在1.8500买的多单获利平仓，获利25点，同时积累了在1.8500下的空单一张。
当行情走到1.8550这个位置时（即B位置），在1.8525交易的多单获利25点平仓，同时积累了亏损的空单2张1.8500,1.8525。
行情不断的进行，当达到D点的时候，我们已经获利100点，同时积累了4张亏损的空单，即1.8500,1.8525,1.8550,1.8575。
我们亏损的点数是（100-0）+（100-25）+（100-50）+（100-75）=250点。
250减去我们先前获利100点我们亏损了150点，这好像是大亏了，我们的系统是错误的吗，不！
我们还应该认识这一个事实，即250是我们最大的损失。
也就是基本成本，单行情继续发展的时候，我们已经不需要再付出了，这时候就是我们稳定获利的时候了。
当到达E点的时候，我们获利150点，但损失50点。
当到达F点的时候，我们获利200点，损失250点。
当到达G点的时候，我们获利250点，损失50点。
当到达H点的时候，我们获利300点，损失250点。
这时候至少不亏损了。
从这个交易系统中，我们可以看出我们最多损失250点，获利最多的时候是系统处于边界的中间的时候，因为此时我们积累的空单最少。
需要说明的是，我们以上情况忽略了点差和利息计算，所以实际情况会有些出入。
网格交易法
网格交易法天生具有三大优势：
1。
不需要判断时机，减低操作压力。
时机抉择是所有技术分析的难点所在，从长远来看，2000笔交易以上，不大可能有人依靠时机抉择战胜市场。
2。
不害怕市场发生变化。
市场的参与者，经济环境都会使得市场发生变化，从而使得现有的交易系统失效。
3。
可以在网格中使用任何其他的分析方法。
任何有效的方法都会增加网格的效果。
因为这三大优势的绝对坚强性，使很多人被吸引其中。
网格交易法几个概念
首先认识几个概念：
网格上界H：
就是设定的用来控制风险的边界。
当价格越过边上界的时候，所有单平仓，离场。
该价位可以通过基本面和走势分析确定。
网格下界L:
跟网格下界一样。
入网价S:
织网时第一次下单织网的价格
振幅波峰C:
织网开始后，行情经过的最高的价格，该价格高于获等于入网价S
振幅波谷A：
织网开始后，行情经过的最低的价格，该价格低于获等于入网价S
振幅中心B：
等于C和A的和的一半。
步长d：
织网的密度，通常为20－100之间，这次我们选25
实际最大亏损
成本＝保证金＋网格最大亏损＋点差＋隔夜利息＋时间成本
节点数＝（网格上界H－网格下界L）×10000÷步长d＝（1.92-1.82）×1000÷25＝40
杠杠比例：
1：
100每次下单0.01手每手10万MM
保证金＝100000÷100×0.01×40＝400MM
网格最大亏损＝40×（40－1）×25÷2×10×0.01＝1950MM
毛利润＝25×命中次数（未知）
纯利润＝毛利润－成本
纯利润＝（保证金＋实际最大亏损）×目标回报率
入场机制：
出场机制：
获得预期回报、行情超过边界、时间到期
网格交易法
默认分类 2009-07-0211:
33 阅读18 评论0
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很遗憾，在交易股票期货股指期货及外汇5年以后，我仍然没有找到非常可靠的能长期稳定获利的方法，也无法从历史数据的统计上得到足够大的非随机性来保证稳定获利。
编制交易系统的关键在于系统不应该依赖于参数，也就是说参数在大范围内变动的时候都应该产生类似的绩效。
可目前还没有找到符合这个条件的交易系统。
当然，一些研究项目还正在进行中。
我仍然认为我在外汇交易上还是个初学者，因此帖子也只发在这里。
目前在OANDA交易外汇，有一个和我资历基本相当的交易者也有类似的看法，但他在总结经验的基础上提出了一个设想，并通过其他一些资深交易者的测试讨论和发展，已逐渐成为今年最引人注目的外汇交易策略。
这个策略最基本的形式是这样的：
比方说，我们做多EURUSD，同时也做多USDCHF。
（目的是对冲以降低单方向的风险） 做多EURUSD：
在当前价格上下200点范围内每隔25点布一张买单，每张买单都不设止损，获利平仓目标25点。
同样的，做多USDCHF：
在当前价格上下200点每隔25点布一张买单，每张买单都不设止损，获利平仓目标25点。
执行：
每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单，一旦某单获利平仓了，比如说1.2000买入，而在1.2025平仓获利，那么就在该买单开立的价位1.2000重新再开设一张买单，换言之，随时保证每隔25点都有一张买单。
如果某个价格成交的买单还没有获利平仓，那么在该价位不再开设买单。
可以想象，如果EURUSD上涨，那么就会触发EURUSD上的一连串买单获利平仓。
同时USDCHF必然下跌，在USDCHF上将积聚一批未平仓买单，而如果EURUSD价格随后跌回，那么USDCHF就会上涨，在USDCHF上得到一连串获利平仓，而在EURUSD上积聚一批未平仓买单。
如果价格在一个范围内来回拉锯，就不断获利平仓并重新开设新单，再成交，再获利平仓。
提出这个方法的作者MARK一开始采用20美元试验资金，用比较高的风险暴露，获得了4周4倍的业绩，但因抗风险能力较弱，在6月初欧元的一连串下跌中爆仓了。
此后，他用30美元重新开立帐户，采用了相对保守的风险管理和投资组合，交易8个货币对，到目前为止获得接近80%的收益。
另外一些交易者，尤其是系统交易者，大规模地采用这种方法，甚至利用API自动交易，资金投入大都在1万美元以上，收益情况也很稳定。
这个操法的本质在于交易价格拉锯的区间，交易部位很小，1000美元的帐户，最多每张单只能下0.1手，以保证不会因某一方向的大幅直线运动带来大批的未平仓亏损而引起爆仓。
附：
作者johnyj
真正的网格交易法不是一种短线交易系统。
拉网的范围越大，价格在网之外运行的几率就越小。
但短线手法明显对于网格的建立是有帮助的。
好的短线手法可以使得在逆势方向上被挂住的单子较少，而在顺势方向上则利用重仓位获利。
这是网格交易法能利用于实战的必要前提。
有些人综合了波动率突破，支持阻力位，动态仓位大小，多层网格，跟随止损，可以使得资金的回撤控制在非常小的范围。
可以想象，因为网格帐面亏损的扩大在一段趋势的方向上是指数式上升的，所以既然有人能使得资金回撤很小，那么其获利平仓的力度一定是非常惊人的。
另一个方向，是JOVE提出的定期关闭网格法，他的方式是当网格获利或亏损达到10%就全部平仓。
这样一来他可以获得非常多次的10%利润（因为行情80%以上的时间都在盘整），而在另外一些情况下仅仅损失10%。
他的这种方式也很值得考虑，这一方面利用了网格的优势另一方面避开了长趋势对于网格的冲击。
但关闭网格毕竟是认赔，如果有办法对付长趋势对于网格的冲击的话，那么永久性的网格显然在未来具有更大的潜力，永不认赔直到获利平仓是网格操作法的核心思想。
这仅仅是我个人的猜测，还很难说有可靠的理论依据。
可以这么设想，在一年以后，操作的区间到达了一个新的区域，在这个区域，操作的单量比起一年前可能要大1倍到2倍，这时候一年前在最远端挂住的那些单子对于帐面亏损的影响就不那么大了。
只要能始终保证获利平仓不断增加可用的资金，那么越靠近当前的单子份量越大，越是对帐户具有更大的影响。
一个纯粹机械的网格风险是非常大的，可以说风险和回报几乎不成比例，也许需要准备10万的资金来保证最后获得1万的收益。
但网格交易法天生具有三大优势：
1。
不需要判断时机，减低操作压力。
时机抉择是所有技术分析的难点所在，从长远来看，2000笔交易以上，不大可能有人依靠时机抉择战胜市场。
2。
不害怕市场发生变化。
市场的参与者，经济环境都会使得市场发生变化，从而使得现有的交易系统失效。
3。
可以在网格中使用任何其他的分析方法。
任何有效的方法都会增加网格的效果。
因为这三大优势的绝对坚强性，使很多人被吸引其中。
网格交易法的基本定义：
网格交易法最基本的形式是用两个帐户双向交易同一种货币，举例来说：
一个做多EURUSD，一个做空EURUSD。
做多的仓位手法：
当前价位向上和向下每隔20点挂一张买单，获利平仓目标20点，不设止损。
如果某张买单成交后获利平仓了，就在该买单的进入价位再挂同样大小的一张买单。
!
做空的仓位手法：
当前价位向上和向下每隔20点挂一张卖单，获利平仓目标20点，不设止损。
如果某张卖单成交后获利平仓了，就在该卖单的进入价位再挂同样大小的一张卖单。
价格在不同运动情况下的结果：
如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。
同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。
如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。
同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。
如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。
因为帐面亏损累积起来的速度很快，所以交易的每张单子都要很小，以保证亏损不会大到超出帐户的风险承受能力。
只要风险管理的好，因为永远只有获利平仓而没有止损，所以永不亏损，只有不断的获利平仓。
就网格交易法所设想出的新机械交易法在震荡行情,上下盘整时,无意网格交易法是有它的适应面的,因为很多时候就是处于盘整行情但是这个处理有很大的风险,第一是资金是否足够的风险;第二是强烈单边市带了的大量亏损单是否能承受住我倒觉得,回避开这一缺点,可以做个改进,推出一个能用在单边市（包括上和下）和盘整市两者的机械交易法请看,
下面是我的操作例子任选一个货币对,每天严格按趋势操作当前价格先买一手我们可以沿两个方向,每隔40点放一单如在当前价格之下,我们全放的卖手;在当前价格之上,我们全放的是买手这样下单有啥好处呢1）如果是单边市,不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方向积累起足够强的筹码,并且一定是可以做到整体获利的,能够把全部仓位平出来的
2）如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉,然后再按反方向布上反过来的交易手
3）这种交易法的优点是,行情不到的位置埋单是不占用资源的,节省了你的持仓成本
4）这种交易对盘整情况也是可以反复处理的
举个例子
我们在x点位买了一手,然后如果是空头市场,那我们就有x-40卖一手,x-80卖一手................
总之,空头力量足够强我们是就可以获利出来的
我们在x点位卖了一手,然后如果是多头市场,那我们就有x+40买一手,x+80买一手................
总之,多头力量足够强我们是就可以获利出来的
如果是盘整的,那我们就会成交
x+40买一手,x+80买一手........
x-40卖一手,x-80卖一手..........
比如跑到x+200了,我们就可以把x买手到x+200之下的获利盘全部平掉,再反方向过来埋上大量卖手
那如果再反回来行情我们又是可以获利了的,如果不反回来,那埋的那些单也不会成交不占用资源
利用这一机械交易原理,本人再设计了一个削仓法,事实上,大部分情况我都是可以获利出来的
目前我这样交易三个货币对,每天从市场长稳定收入100-200个点差
其实还是很不错的,大家可以去试试看,可能一个月后就发财了
至少,你不太会爆仓,只要你做到一有利润就赶紧收掉的话。
回复:
鱼网（或称网格）交易法
寒石发表评论于2006-7-210:
54:
37
又见到高手短线新招
这两天在OANDA又发现了一个新奇的短线手法。
这个办法基本上来说是同时操作两个货币：
做多AUDUSD，做空EURUSD。
做多的仓位手法：
当前价位向上和向下每隔15点都挂一张买单，获利平仓目标15点，不设止损。
如果行情持续向上，就会触发一连串的买单获利平仓。
而持续向下则会带来一大批亏损的仓位。
如果行情使得某个仓位平仓获利，该仓位将被重新开立，这样如果行情来回拉锯，就可以不断获利平仓。
做空的仓位手法实际上是上述仓位的一个对冲，手法相同，只不过是卖单而已。
利用这种办法，大批量交易后，他的绩效是四周内翻四倍。
最近又仔细研究了一下，发现GRID交易法的内涵很不简单。
最大的特点在于，已平仓利润与账面亏损同时扩大，这样到后来就有一个无比巨大的帐户，当然这个帐户也有一非常巨大的账面亏损，但如果交易的货币利息为正，这个帐户到后来可以大到足以产生丰厚的利息来抵消账面亏损。
这是非常值得思考的。
有三点很关键：
第一：
OANDA是目前最好的外汇交易平台，在那里交易的很多都是全世界交易外汇的高手，可以说身经万战，很多都有自己的交易系统利用API全自动下单。
提出这个操法的人，本身在外汇就已有5年的操作经验。
第二：
GRIDTRADING是一种传统模式，被很多人成功地运用于期货上，就是控制资金分批向下买入一直买到价格为零。
价格跌到一定程度，除了上升就没有别的选择了，只有获利一途。
第三：
也是最关键的。
交易者在外汇市场上遭受损失，只有两种途径：
一是止损，一是保证金不足被迫平仓。
这个方法既不设止损，又有严格的资金管理，完全杜绝了这两种可能，那么既然不可能发生亏损，那稳定获利就有保障了。
具体在理论上似乎也能找到一些根据，好像和混沌有关：
市场的微小波动部分一旦拉开以后，加起来的总长度将远远超过其从顶到底的高度。
期货用这种方法需要付出转仓费用，而外汇则不同。
同时，如果选择交易的货币对为正，那么在亏损期间还可以不断地赚利息。
OANDA的杠杆最高只有50倍，而下单量（UNIT）可以随便设定。
通常我的操作设定1000个单位，也就是每一点移动0.1美元。
如果以100个单位下单，那么1点移动就是人民币8分。
假设欧元下跌1000点，亏损就是人民币80元，没什么危险吧。
。
。
可是欧元如果在中间来来回回上上下下的时候，就可以不断获利。
记得有个人统计过，95%以上的止损交易，最终都将返回他的建仓位。
那么如果采用台阶式交易，我们就可以坚持到底，在这95%的交易中最终都没有一点亏损，并在来来回回的过程中赚入了大量的利润，即使那5%的交易是亏损的，那点亏损也远远比不上这95%的台阶交易所带来的巨大利润。
而传统的死扛方式则不同，这95%的交易返回起点，交易者不过是打平出局，没有赚到任何利润，那么自然那5%扛不回来的交易就让他遭受重创了。
在台阶式交易中，每一笔交易都有一个确定的获利平仓目标。
交易者所做的就是不停地获利平仓获利平仓获利平仓，然后到一定阶段检查一下总的风险暴露状况。
豆兄可以看看你前期做模拟的那些止损单，是否事后又都拉了回来，如果现在还没拉回来，等过几个月看看是否都拉回来了。
。
。
很多做台阶式交易的人，账面上通常有数百张亏损的单子，同时最大可承受2000张以上的亏损单子而不危及保证金，说明他们操作的单位都很小，最大估计也不超过1000单位。
亏损和赢利的变化，幅度都不大，容易控制。
一个典型的台阶交易者一天可以有100笔左右的获利交易，并积聚大约10笔无法平仓的亏损单子。
当然，一般的外汇交易商，是不允许这么小的单量的，一口单就会让你把50或100美元保证金押上，因此这种办法根本不可能使用。
这也说明了，从风险管理的角度看，在一般外汇交易商那里，那些小于1万美元的帐户风险是很大的。
我另外一个小帐户在GAIN的，只有不到1000美元的资金，现在几乎都不操作了，因为风险实在太高了，即使下一口单，对于行情波动的承受能力也非常低，必须有一个风险极低而回报极高的机会才能下单。
日内100点的波动我基本认为都是噪音。
操作外汇如果止损小了，连续十几次止损是家常便饭。
LTCM确实是失败了，可他们的问题在于资金管理上。
接管它的是些更有钱的机构，所以可以看出系统是否成功并不重要，风险管理才是最关键的。
所以说富人总是越来越富，因为他们风险总是控制得非常小，有损失就扛住，只有获利才走人。
GRID交易方法本质上非常类似于富人的思路，依靠稳定的小利润积累，从不暴露于过高的风险中，而同时交易大批的货币对，又使得风险进一步分散了。
我已用EXCEL做出了这个交易系统，开始仔细分析这个方法。
相信不是任何货币对都可以这么做的，这种做法最佳效果是在盘整市中，因此盘整较多的交叉货币对和央行干涉较多的货币对应该都是比较好的对象。
交易的本质在于灵活的对策。
现在大家都在喊止损让利润奔跑，那么这么操就成了大多数，我觉得这可能是条死路。
我自己的实验也证明，让利润奔跑，跑到后来基本都消失了，把亏损砍掉，最后基本又都拉回来了，这在外汇市场中是很常见的。
比方说欧元一口气从1.18涨到了1.25，如果在这期间积聚了大批的未平仓空单，那么最终返回1.18全部平仓的可能是多大？
我认为应在95%以上，尤其是我扛他个5年的话。
那个高手还有句话：
“我在出现账面损失后不止损，而是继续按计划进行格子操作，是因为我知道绝大多数情况下价格都会折回来。
而新手则不同，他们是“希望”价格会折回来，这样在他们的“希望”破灭时，他们就会在最低点砍仓。
”
寒石发表评论于2006-7-211:
22:
15
最近，随着网格范围的扩大，我感到有危险，因为这时获利平仓的力度已经无法盖过资金波动的幅度了。
最近我的资金出现了较大幅度的回撤，不是个好兆头。
可能有必要将网格局限于某一范围，不能越拉越大。
我最近将网格交易法的一些基本看法重新整理了一下，感觉清楚了很多。
帐面浮亏的问题。
简单拆成单笔交易看，网格交易的每
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