溷沌交易法.docx

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溷沌交易法

混沌交易法

混沌交易法，也称混沌操作法，是一整套几近完美的金融投资思想、交易策略和进出场信号。

由美国双料博士、ProfitunityTradingGroup的创办人、艾略特波浪理论的究现者之一、实际从事交易长达35年、被公认为是运用混沌学最杰出的交易者——比尔·威廉姆斯博士发明。

他将20世纪最伟大的基础科学发现和爱因斯坦的相对论具有同等地位的思想——混沌理论（ChaosTheory）运用于金融投资领域，发明了混沌操作法，获得了巨大的成功。

比尔·威廉姆斯博士的混沌操作法，在国外经过成千上万交易者的实践，其无可置疑的有效性和巨大价值得到了验证。

混沌操作法从上个世纪末明以来就开始风靡美国，得到了众多投资专家和专业交易员的肯定。

鉴于混沌操作法能够完美地应用于几乎所有金融投资领域，无论是外汇、黄金、股票、期货、原油，还是指数和债券。

一、理论基础

混沌操作法的理论基础是混沌理论（Chaostheory，请参考XX百科Lorenz提出，是20世纪末最伟大的科学发现之一。

著名的“蝴蝶效应”就是他提出来的。

比尔威廉姆斯创造性地将混沌理论应用于金融投资领域，并结合分形几何学、非线性动力学等学科，创造出了一系列非常有效的技术分析指标。

我们将主要介绍该操作法的一套指标上。

这些技术指标，都是免费的，可以在很多交易平台上轻易的调试和设置出来。

二、混沌操作法技术指标（混沌操作法的5大空间维度）

整个混沌操作法是由五大维度（技术指标）构成的:

鳄鱼线（Alligator）

碎形（TheFractal）

动量（TheMomentum）

加速（Acceleration）

均衡线（TheBalanceLine）

下面我们将粗略介绍各指标的用法

1、鳄鱼线（Alligator）

下面，我们将叙述鳄鱼线：

做什么用的？

如何构成的？

如何用之为交易策略？

⊙TheAlligator-OurCompassandOddsMaker

基本上，无论实时价格往任何方向移动，鳄鱼线扮演着使我们的交易保持正当方向的罗盘角色。

而且，鳄鱼线会协助我们在有方向的趋势中获利，

并且，将这个获利持续到会吃掉我们利润的盘整趋势出现为止。

⊙WhattheAlligatoris

动量监视器：

一个与市场结合并接近市场的动量监视器。

（详章三：

AO）

交易的指针：

一个简单且仅在现在的趋势中交易的指针。

（详章二：

Fractal）

保护的装备：

一个使你在盘整走势中不会损失的保护装备。

⊙TradingtheAlligator

当蓝、红、绿三条移动平均线纠缠在一起时，表示鳄鱼他睡着了。

当他从长时间的睡眠中醒来时，会十分饥饿。

而且进一步的追捕价格，以填满他的胃，直到他得到满足。

然后，他开始闭上嘴巴，并且丧失了进食的兴趣。

只要嘴巴开始闭起来，就是告诉我们：

取得利润。

并等待。

观察鳄鱼是否将打个盹儿？

所以，当鳄鱼睡觉时，我们通常会逗留在市场外，并且等待。

直到有个碎形（详章二：

Fractal）在下颚外被触发为止。

他能让我们远离波动不定的市场，并使我们能进入重要且趋势明显的市场中。

亦即价格向上或向下突破碎形（详章二：

Fractal）时，便是你从趋势中开始获利的时候。

2、分形/碎形（Fractal，台湾翻译为碎形）：

交易的起始

◎许多有经验的交易者都会认为在交易中赚钱容易但要保有它是不容易的。

◎市场都是大部分的时间里哪儿都不去，只有少数时间是有明确趋势的。

◎在市场没有趋势的时候大部分交易者都有『吃尽苦头』的经验。

◎许多交易者在设置停损点的时候，都有过于接近市场的倾向，因此常常都会受到惊吓。

◎当市场明显趋势产生的同时，都隐藏着巨大的获利潜力。

◎市场趋势发动的时候，就要积极的去取得获利，不要让自己仍然停留于场外。

◎碎形是混沌交易法的进场系统，也是鳄鱼醒来后的第一个讯号。

碎形的结构：

（图一）

原理：

碎形是利用简单的多空原理而形成。

当市场上涨的时候，买方追高价的意愿很高，形成价格不断上升，随者价格不断上升买方意愿也将逐渐减少，最后价格终于回跌。

然后市场进入一些新的信息（混沌）影响了交易者的意愿，此时市场处于低价值区，买卖双方都同意目前的价值区，但对于价格却有不同的看法，当买方意愿再度大于卖方意愿时价格就会上涨，如果这个买方的动能足以超越向上碎形时，我们将在向上碎形上一档积极进场。

3、THEAWESOMEOSCILLATOR（AO指标）

Thebestmomentumindicatoravailableinthestockandcommoditymarkets

股票及商品市场中最好的动能指针。

UNDERSTANDINGTHEAO：

◎TheAOmeasurestheimmediatemomentumofthepast5pricebars,comparedtothemomentumofthelast34bars.

AO测量最近的5个价格之条形图动能，并和过去的34支条形图作比较。

◎Itisa34-barsimplemovingaverageofthebar”smidpoints（H+L）/2subtractedfroma5-barsimplemoveingaverageofthemidpoints（H+L）/2,plottedinahistogramform.

它是以5个价格之条形图之中点价（最高+最低）/2取移动平均，再减去34支条形图之中点价（最高+最低）/2之移动平均，并以柱状图之形式表示。

◎TheAOtellsusexactlywhatishappeningwiththecurrentmomentum.

AO精确地告诉我们当下动能发生的变化。

当了解及适当的使用，AO是超过40年所发现最好最精确的指针。

4、TheMarketAccelerator（AC指标）

上一章我们学到了动能指针AO的使用方法，这一章我们要更进一步，学习加速度指针（AC）；如果说价格行进是物理学中的"距离"，那么AO便是"速度"，AC就是"加速度"了。

首先我们可以观察到一个自然界的现象，那就是一个行进中的物体要做反方向运动之前，原方向的动能必定先减少，渐趋至零之后，反方向的动能开始增加，物体才会往反方向运动，而进一步衡量动能何时增加或减少便可提前知道物体运动的方向；所以动能领先价格，而AC又领先动能，所以作者说，

学会AO相当于可以看到明天的华尔街日报，

那么学会AC就相当于提早看到后天的华尔街日报了。

5、均衡线（TheBalanceLine）

『混沌操作法』的第五元素-『均衡线』（TheBalanceLine）。

【定义】

『均衡线』就是一条当没有新的信息流入市场时，市场当下所处的一条稳定平衡的连续平均价格线。

【观念解说】

如图一的示意图所示，小球远离『均衡线』的动作（掉落小山坡），想当然的要比小球接近『均衡线』（爬上小山坡）要容易多了。

（图一）

了解了这个简单的想法之后，我们可以将小球比喻作『价格』，因此当『价格』接近『均衡线』时，就会出现压力;反之，当『价格』远离『均衡线』时，相对较无阻力，因此我们会比较想快点进入市场。

当做多时，若『价格』低于『均衡线』，则属于『接近』市场的行为;反之则属于『远离』市场。

当做空时，若『价格』高于『均衡线』，则属于『接近』市场的行为;反之则属于『远离』市场。

事实上，在原著当中，BillWilliams解释了『均衡线』在整个『混沌操作法』中，就是实际取用了『蓝色的鳄鱼线』[2]。

三、我们对混沌操作法的研究和推广。

我们鹏博投资顾问有限公司（），是国内对比尔威廉姆斯的混沌操作法接触、研究并应用的比较早的一批人。

从04年起，我们就一直从事混沌操作法的理论研究和交易实践。

我们从开始接触时的好奇而怀疑的态度，到后来的半信半疑，再到现在的将之当作宗教来信仰，一路走来，堪称一次神奇的探险之旅。

我们曾因学艺不精屡屡违反原则遭受重大的挫折，其中酸甜苦辣一言难尽。

直至后来，我们完全掌握了这套堪称伟大的交易法的要领，并将其深深植入思想中，成为我们交易的第二天性之后，我们最终获得数倍于我们付出的回报。

海豚交易法-1

技术指标：

KDJ＋均线＋MACD＋烛线图

下单方向：

MACD＋KDJ双重认证！

均线做趋势判定

适用周期：

M5、M15、M60、4H、day

适用货币对：

EUR/USD、GBP/USD、USD/CHF、USD/CAD

MA1（7，13，26，52，104，208）

MA2（180，360，540）

StochasticOscillator（8，5，3）

重要的均线的作用：

M5:

短线26，中线104，180

M15：

短线26，中线104

H1：

短线26，中线104，180；H4：

短线13，反弹52，中线104

MA1主要提示短线价格阻力位

MA2主要提示价格的目标位

H1:

MA26作用很强。

是短线多空的分水岭。

MA104经常是上涨或者下跌的目标位。

！

MA52和M104判定H1的趋势方向。

Day：

MA180经常是大型趋势调整的目标位。

MA26用做短线趋势方向的确认.

凡行情在26天均线以下，视为空头市场－－一律做空

凡行情在26天均线以上，视为多头市场－－一律做多

行情在26天均线附近振荡，视为调整－－沿上级趋势方向下单。

MA7经常日线大涨大跌调整的到位点。

经验总结:

建议大家在使用海豚短线系统时，先多看均线系统，注意每个时段的均线准确度，做到对行情心里有数。

KDJ（8，5，3）在M15中用来判断短线，非常好用。

注意，KDJ和均线位置共同发出的转向指示，这个指示在M15和M60同时给出的时候特别准。

根据我对国外基金的操作手法的了解，以及我对E/U的过去行情的验证。

请看欧元的日线图，数一下天数。

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。

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你会发现一个秘密：

行情经常在周五创前期新高，周一再创新高，然后就急转直下。

一般的中级300～500点的行情发动的经典版本就是这样。

实际应用中，不同的周期时段，均线需要根据各币种之间的关联作些微调。

还有一点就是趋势很强时（以跌势为例），stoch会在低位钝化，这时参照低一级时间框架的，另外最好在价位与stoch都到位后右侧下单，这样胜算比较高。

章大卫说:

现在是第七根，也就是开盘后六个小时可能开始下跌，一定要数M60，4H、day、week的棒，13、21、26、39、52非常重要.这等于你可以预测到80％的变盘点，我是昨天如何知道要变盘的，一个是图形，一个是均线，还有就是那个小时正好是英镑4H的第26根棒。

记住转折点往往必须是波段的高点和低点。

前几个小时英镑也出现过下跌，我不认为是转折的原因就是时间和价格都没有到位。

从一个明确的高点或者低点往后数，在上述关键时间的前后一天的范围内都是主要的转折容易发生的时间。

中线下单重视整体的势和大的时间转折点。

多少个50－80点基本没有问题。

短线下单一定是严格执行短线技术指标和时间，抢到高点就会赚！

一个俯冲就收单，赚钱又快又省心！

短线单绝对不过夜！

我中线单从来不看4H以下的技术指标。

看4H的原因只是想找个较好进场点而已。

这种行情对英镑来讲就是至少要做700点的行情；短线单顺着中线趋势做，操作前分析趋势，操作时不看M60以上的技术指标。

行情就是20-50点的空间，80％单子在30分钟内结束战斗。

日线图上，已经在26线以上了（刚刚上了26线）这种情况应该怎么看趋势？

是不是情况不明就不做了？

调整的振荡行情沿上级趋势逢高做空，除非这是个大底，否则你肯定赚钱，不看周线，短线交易只看26日均线。

波动大的时候做英镑，波动小的盘整市做欧元。

你可以先用4H的KDJ和MACD看中级趋势，准确率达到85％以上。

然后再用M5和M15的双死叉做空；于1H在低位，所以M15翻到金叉时，空单一定要退出！

我的经验是一单盈利平仓时（以空头市场为例），应该至少是M5的技术指标显示超卖的时候，或者是突然暴跌的时候。

下次下单至少要等待M5反弹到位，一般应该有8根或者13根棒，也就是至少40到65分钟。

如果以M15来看8或者13根棒就要120分钟到195分钟。

MACD比KDJ稍微滞后一点，是一个趋势指标！

经常出现的情况是KDJ已经死叉，MACD开始走平。

然后走到M5的KDJ到低位开始要金叉时，MACD却是指示趋势仍然在继续。

这时候按照KDJ操作的应该获利平仓了，但按照MACD操作却仍然持仓。

这个时候去看M15的K线图会发现，KDJ这时往往是在下跌趋势的中段。

所以说MACD的反应会更慢一点，但是趋势性非常强。

不同的货币对对有些技术指标来说需要调整参数。

建议盯住6大直盘，慢慢培养盘感和技术分析能力。

海豚战法M5一个周期可以有20-30点，可以盈利10点，海豚战法M5每天有8个周期可以做，应该足够，M5－M15双重论证的时候，海豚战法的成功率89％。

中线机会平均每月1次，短线机会平均每周2～3次，超短线机会平均每天2～4次。

三者全部是一个方向的时候，一天至少有4次，每次赚10点的空间足够。

以300美元做0.1算，每天20美元，一周就有30％。

连做8周就是8.15倍。

我的经验是做4H下跌循环的时候，以M15的下跌起始作为入场点，效果很好！

另外反弹50%是个重要的下单或者加码的点位。

海豚超短线操作技术

1、大趋势判断使用日线和周线的趋势来定位。

2、超短线沿着大趋势方向下单，逢高做空英镑。

3、以小时线M60的KDJ为短线的趋势判定，只有在M60的KDJ方向为下跌趋势是才逢高做空（M60的KDJ方向为上升趋势时不下单－－等待）。

4、以M5和M15的KDJ为短线下单的依据，M15的KDJ向下时，M5的KDJ高位出现死叉就下单做空，直至M5的KDJ到达低点。

盘中快速下跌10点以上，有盈利就立即平仓，反弹后再空回来。

5、若错过一次M5的KDJ低点，只要M15的KDJ还没有到底可以继续等待M5的下一个低点。

但M15的KDJ到达低点必须平仓。

6、下单后最长不能超过45分钟！

7、均线系统为超短线操作提供目标与阻力，超短线单在重要阻力线前面一律平仓退出。

8、重要数据公布之前，不参与猜数据的游戏。

海豚系统的关键不是趋势判断，而是资金风险管理。

海豚系统通过技术指标的金叉和死叉来控制反向的风险。

一般来看，M5出现金叉或者死叉只需要10个点的波动。

所以最多看错20个点左右就止损。

连载之七

海龟交易法-2

市场特性N：

真实波幅TRTR的20指数平均（N）

市场特性的资金变动:

价值波动性调整=N*每点价值量

海龟的交易最小单元：

单位=（帐户净值*1%）/（N*每点价值量）

风险控制法则：

海龟能持有的单位多少规定为：

4（单一市场），6（高度相关市场），10（低底相关市场），12（单向交易---多头或空头）

止损法则：

海龟的止损设置在多头头寸入市价格以下的2N，空头头寸入市价格以上的2N。

（为了保证全部头寸的风险最小，如果另外增加单位，前面单位的止损就提高1/2N）

离市法则：

系统一离市对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。

如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。

系统二离市对于多头头寸为20日最低价，对于空头头寸为20日最高价。

如果价格波动与头寸背离至20日突破，头寸中的所有单位都会退出。

连载之八

混沌交易法-3

1、一致性获利计划交易，在交易时候，要有计划，并设定安全气囊（止损）以及五颗子弹

2、信号判断（五颗子弹）不外乎形态、指标、成交量和波浪

（1）指标背离：

根据MFI指标的背离，来判断波浪的素性

（2）波浪的量度幅度

（3）形态：

产生分形形态，底部或者顶部形态

（4）在分形形态中，出现“蛰伏”信号，此信号类似于放量滞涨或者放量不跌

（5）动能产生转变，类似于MACD信号

由于五颗子弹中，

（1）、（4）、（5）都牵涉到MFI指标

MFI（MarketFacilitationIndex）——市场促进指数：

MFI＝价格区间/交易量＝（最高价－最低价）/交易量

表明价格每跳动一个单位对应的平均变动量，

作者意图：

在实际操作中，就是要找MFI比较大的时段进行交易

这样就是不用多少成交量就导致价格迅速波动

在MFI基础上再加工一致获利法的5／34／5ＭＡＣＤ：

既取MFI的5期平均和34期平均之差作为震荡指标，再对震荡指标移动平均作为信号线：

写成公式即为：

MFI:

=（HIGH-LOW）/VOL;

OSC:

=MA（MFI，5）-MA（MFI，34），COLORSTICK;

MACD:

MA（OSC，5）

此动能指标有如下功能：

1、协助判断第三波的蜂位；

2、判断第四波的终点；或者第四波最低条件已经满足；

3、判断趋势的结束与第五波的顶部；

4、显示动能方向，表明多空信号

5／34／5ＭＡＣＤ动能指标在五颗子弹中，第五颗子弹就是它

而第一颗子弹也是借助于它，判断波浪的特性：

第三波与第五波的之间，OSC会发生背离：

如果是下跌五浪中，第五浪价格低于第三浪，而OSC高于第三浪；相反在上升五浪中，第五浪价格高于第三浪，而OSC则低于第三浪。

（2）波浪的量度幅度：

第二浪往往是第一浪的0.38倍到0.62倍之间。

第三浪往往是第一浪的1.00倍到1.62倍之间，经常大于1.62倍。

第四浪通常是第三浪的0.38倍至0.50倍之间。

第五浪往往是第一波起点至第三波终点的价格差距的0.62倍至1.00倍。

具体再在小一级浪形里面结合五颗子弹进行判别，比如想知道日线波浪，就要在分时中利用五颗子弹进行判断。

（3）顶部或者底部呈现分形（见图）

图中左边是分形定义，右边是用于期货止损

分形的文字定义:

在一个分形中，先前与随后必须分别出现至少两支条形图，它们的最高价都较低（向上分形），或它们的最低价都较高（向下分形）

构成分形的条形图可以共用（见左边B图），如果某支条形图的最高价等于中间最高价则它不记入五支当中（左边D图中第五支不记），同样在向下分形也是如此

（4）在最底部（顶部）的三支条形图（K线）中，至少出现“蛰伏”信号。

“蛰伏”信号：

某日成交量比上一个交易日大10％以上，而MFI呈现减少。

一致性获利窗口：

绿灯：

成交量（＋）/MFI（＋）；

衰退：

成交量（－）/MFI（－）；

伪装：

成交量（－）/MFI（＋）；

蛰伏：

成交量（＋）/MFI（－）；

成交量（＋）表示比上一日大10％

成交量（－）表示比上一日少10％

最后把交易者分为五个阶层：

1、初学者；OHLC（开，高，低，收盘价）、交易量、MFI、一致性窗口与安全气囊

2、进阶者：

艾略特波浪与分形

3、胜任者：

交易伙伴与计划交易

4、精炼者：

知道左脑、右脑、脑髓指挥的差异，以个人信念系统交易

5、专家：

以自身的心境交易