金融联考大纲.docx
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金融联考大纲
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目录
金融联考简介／1
一、金融联考概况／1
二、金融联考的目的与基本要求／2
三、金融联考的科目与内容／3
四、金融联考的方法与时间安排／3
考试大纲编写与使用说明／4
一、大纲编写说明／4
二、大纲使用说明／5
经济学原理／6
第一篇微观经济学
第一部分经济学导论／6
一、经济学的研究对象／7
二、经济学的研究方法／8
第二部分需求、供给与均衡价格／9
一、需求和需求的变动／1o
二、供给和供给的变动／10
三、均衡价格／11
四、需求和供给弹性／12
第三部分消费者行为理论／14
一、基数效用论——边际效用分析／15
二、序数效用论——无差异曲线分析／15
三、不确定性（风险）条件下的消费者行为／17
第四部分生产者行为理论／18
一、生产理论／19
二、成本理论／20
第五部分市场理论／22
一、市场结构、行业与厂商利润极大化／23
二、完全竞争市场／24
三、完全垄断市场／25
四、垄断竞争市场／27
五、寡头市场和策略／28
第六部分要素价格与收入分配理论／30
一、生产要素与分配理论概述／31
二、厂商对要素的需求／31
三、生产要素的供给和均衡价格决定／31
四、工资、利息和地租的决定／32
五、欧拉定理／弱
第七部分一般均衡与效率／34
一、一般均衡的性质及存在条件／35
二、一般均衡理论／35
三、均衡与效率——福利经济学定理／36
四、效率与公平／37．
2
第八部分市场失灵和微观经济政策／38
一、垄断与反垄断政策／39
二、经济活动的外部性／39
三、公共物品／40
四、信息不对称／40
五、公共选择／41
六、收入分配不均及其对策／41
第二篇宏观经济学
第一部分国民收入核算原理／42
一、总产出及其衡量／43
二、国民经济循环流量图及收入恒等式／43
第二部分简单的国民收入决定理论：
Nl—AE模型/45
一、两部门经济的国民收入决定／46
二、三部门经济的国民收入决定／47
三、四部门经济的国民收入决定／47
第三部分扩展的国民经济决定理论：
J，争三M模型／49
一、产品市场的均衡：
心曲线／50
二、货币市场的均衡：
￡肘曲线／50
三、双重市场均衡：
／弘￡肘分析／51
第四部分宏观经济学的微观基础：
消费和投资／52
一、消费与储蓄／53
二、投资需求／53
第五部分完整的国民收入决定理论：
AD-AS模型/54
一、总需求（，4D）和总需求曲线／55
二、总供给（AS）和总供给曲线／56
三、AD-AS分析／57
第六部分宏观经济政策分析／58
一、宏观经济政策概述／59
二、财政政策的效果：
删∥分析／61
三、货币政策的效果：
伊z∥分析／62
四、财政政策与货币政策的配合／63
第七部分开放经济下的宏观经济模型和
宏观经济政策／64
一、开放的宏观经济模型／65
二、开放经济下的宏观经济政策／65
第八部分经济周期和经济增长／68
一、经济周期／69
二、经济增长／69
第九部分失业与通货膨胀／7l
一、失业／72
3
二、二、通货膨胀／73
三、失业与通货膨胀的关系／74
金融学原理／75
第一篇货币银行学
第一部分货币／75
一、货币的起源和发展／76
二、货币的职能／76
三、货币制度／77
第二部分利息与利率／78
一、信用概述／79
二、利息和利率／79
三、利率的决定／80
四、利率的结构理论／81
第三部分金融市场／82
一、金融概述／83
二、金融市场概述／83
三、货币市场／83
四、资本市场／84
五、金融衍生工具／85
六、金融资产组合／85
第四部分商业银行／86
一、商业银行概述／87
二、商业银行的业务／87
三、商业银行的经营方针／87
四、商业银行的经营管理理论／88
五、商业银行的安全与监管／88
第五部分其他金融机构／90
一、非银行金融机构／91
二、政策性银行／91
第六部分中央银行／92
一、中央银行的产生和发展／93
二、中央银行的多种体制／93
三、中央银行的职能／93
四、中央银行的业务／94
第七部分货币政策／95
一、货币政策目标／96
二、货币政策工具／96
三、货币政策传导机制／97
四、货币政策有效性／97
第八部分货币供给／99
一、货币层次的划分／100
二、商业银行存款创造／1。
0
三、货币供给的理论模型／1OO
4
四、中国的货币供给／1o1
五、外生论与内生论／101
第九部分货币需求和其他货币理论／103
一、货币需求概论／104
二、货币需求理论／104
三、其他货币理论／105
第十部分通货膨胀与通货紧缩／l06
一、通货膨胀概述／107
二、通货膨胀的成因／107
三、通货膨胀的效应／107
四、通货膨胀的治理／108
五、通货紧缩／108
第十一部分金融与经济发展／l10
一、金融是现代经济的核心／111
二、金融抑制／111
三、金融深化／111
四、金融创新／112
第二篇国际金融学
第一部分国际收支／113
一、国际支付体系／114
二、国际收支项目／i15
三、国际收支理论／116
四、国际收支调节／117
第二部分外汇与汇率／120
一、外汇和汇率的概念／121
二、外汇市场／122
三、汇率决定理论／124
第i部分国际金融市场／127
一、国际金融市场概述／128
二、欧洲货币市场／129
三、国际金融创新／131
四、金融期货与期权交易市场／133
第四部分国际资本流动／134
一、国际资本流动概述／135
二、国际中长期资本流动与债务危机／136
三、国际短期资本流动与货币危机／137
四、跨国财务管理／138．
第五部分开放经济下的宏观经济政策／141
一、开放经济条件下的政策目标、工具和调控原理／142
二、开放经济下的财政、货币政策——蒙代尔一弗莱明
模型分析／142
三、开放经济下的汇率政策／143
四、国际储备政策／145
第六部分宏观经济政策的国际协调／147
5
一、宏观经济政策的国际协调／148
二、国际货币制度／148
第三篇投资学
第一部分证券市场基础知识／154
一、证券市场概述／154
二、债券市场／156
三、股票市场／158
第二部分债券投资／164
一、债券定价概述／164
二、债券定价的基础／164
三、债券信用评级／165
四、债券收益率的计算／165
五、久期（duration）／166
六、债券组合管理／166
第三部分股票投资／168
一、优先股与普通股的估价／168
二、股价平均数与股价指数／169
三、股票价格的除息和除权／170
四、股票市场与经济分析／171
五、公司分析／173
第四部分投资组合管理／177
一、多样化与组合构成／177
二、风险的市场价格／178
三、有效市场与资本资产定价模型／180
四、投资基金和业绩评估／180
第五部分金融衍生品和风险管理／l82
一、期货市场／182
二、期权市场／184
三、互换市场／186
2007年联考试卷结构与样卷／187
一、2007年联考试卷结构／187
二、2007年联考样卷／187
历年联考试卷／199
2006年金融学硕士研究生招生联考
“金融学基础”试题／199
2005年金融学硕士研究生招生联考
“金融学基础”试题／207
2004年金融学硕士研究生招生联考
“金融学基础”试题／213
2003年金融学硕士研究生招生联考
“金融学基础”试题／219
2002年金融学硕士研究生招生联考
6
“金融学基础”试题／224
后记／226
7
金融联考简介
一、金融联考概况
为了提高金融学硕士学位研究生招生质量，引导和规范
金融学专业本科阶段的教学，提高我国金融学教学和科研水
平，更好地适应我国新世纪金融业发展对金融人才的需求，
教育部和部分高校从2000年起积极支持和推动实施金融学专
业硕士学位研究生的招生联考工作。
在教育部的支持和具体
指导下，在各联考高校的共同努力下，各年金融学硕士研究
生入学联考工作得以顺利实施。
2006年4月，各联考高校代表在苏州大学召开了金融学
硕士招生联考工作第十次会议，对2006年各高校金融联考的
报名、考试、阅卷及录取情况进行了认真、全面的总结和交
流，并对2007年的联考工作提出了具体建议和安排：
在考试
内容方面，2007年联考与2006年保持一致；在试题结构方
面，2007年联考将做如下调整：
（1）增加标准化试题的比重，
着重考察学生对基本概念和基本原理的理解；
（2）优化、整
合简述题与计算题，着重考察学生对基本分析方法与思路的
掌握；（3）精简论述题，着重考察学生综合运用各种相关概
念、原理、方法分析理论与实际问题的能力。
同时，联考指
导小组不指定参考书籍、不编写辅导材料、不办辅导班的原
则仍然保持不变。
参加2007年第六次联考的16所高校是（按拼音字母排
序）：
北京航空航天大学、东南大学、复旦大学、湖南大学、
暨南大学、江西财经大学、辽宁大学、南京大学、南京师范
大学、南开大学、山东大学、上海财经大学、苏州大学、厦
门大学、浙江大学和中山大学。
二、金融联考的目的与基本要求
金融联考的目的是：
（1）规范金融学研究生入学考试的
考试范围、内容和形式，统一试题的难易程度；
（2）增加入
学考试的透明度，吸引更多的优秀考生报考金融学专业硕士
研究生，提高金融学专业硕士研究生的生源质量；（3）引导
和规范金融学专业本科阶段教学，使金融学专业教学与科研
水平迈上一个新台阶。
金融联考的基本要求是：
要求考生理解与掌握“金融学
基础”（含经济学原理和金融学原理两部分）中的基本概念和
基本理论，能够掌握和运用一定的定性分析和定量分析方
法，具有较宽的专业知识面和较强的分析问题和解决问题的
能力。
三、金融联考的科目与内容
2007年联考的科目是“金融学基础”，考试内容含经济
学原理和金融学原理两部分。
四、金融联考的方法与时间安排
考试为笔试，考试时间为3个小时
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考试大纲编写与使用说明
一、大纲编写说明
（1）考试大纲包括“金融学基础”的经济学原理和金融
学原理两个部分。
大纲是以金融学专业本科教学应达到的总
体要求为基础来制定的，在内容上突出了经济学原理和金融
学原理的有关基础知识点和基本理论点。
（2）2007年大纲的经济学原理部分与2006年保持一致；
金融学原理部分按货币银行学、国际金融学、投资学进行了
分类。
另外，根据2006年4月联考会议的精神对试卷结构进
行了修改，并重新编制了样卷。
二、大纲使用说明
（1）大纲中所涉及的内容构成“金融学基础”科目联考
的考试范围。
（2）考生对“金融学基础”内容的理解与掌握程度参见
各部分内容前面的考试要求及考试要点。
（3）考生应能够运用大纲中涉及到的经济金融学理论来
分析和解决现实的经济金融问题。
（4）大纲对考试内容以知识点方式予以提示，其详细分
析论述需参考有关教材和著述。
（5）大纲所提示的内容仅供参考，不一定涵盖所有的考
试内容。
经济学原理
第一篇微观经济学
第一部分经济学导论
考试要求
了解经济学的基本问题；了解经济学的研究方法；掌握
经济学的含义、经济学的分类和不同经济体制下资源配置的
方式及其特点；熟练掌握机会成本和生产可能性边界的概
念。
考试要点
一、经济学的研究对象
（一）经济资源的稀缺性和经济学的产生
1．经济资源的稀缺性与选择行为
经济资源的稀缺性含义及选择行为的必然性。
2．基本的经济问题
生产什么、如何生产、为谁生产及何时生产。
3．经济学的定义
（二）机会成本与生产可能性边界
1．选择与机会成本
2．生产可能性曲线的经济学含义与机会成本递增法则
生产可能性曲线的含义与机会成本递增的原因。
（三）资源的配置、利用与经济体制
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1．资源配置与资源利用
2．不同经济体制下的资源配置与利用方式
自给自足经济、计划经济、市场经济和混合经济的各自
特点。
（四）经济学分类
1．微观经济学与宏观经济学
微观经济学与宏观经济学的研究对象，微观经济学与宏
观经济学的区别与联系。
2．实证经济学与规范经济学
二、经济学的研究方法
（一）经济学的基本假设：
理性人假定
（二）个量分析与总量分析
（三）局部均衡分析与一般均衡分析
（四）静态分析、比较静态分析与动态分析
（五）经济模型
第二部分需求、供给与均衡价格
考试要求
了解需求和供给的含义及影响需求和供给的各种因素；
掌握政府制定的支持价格和限制价格的概念及政府税收对经
济的影响；熟练掌握均衡价格理论，并能运用其解释和预测
价格变动的方向；对需求价格弹性的含义、计算及其与销售
收益的关系也要求熟练掌樨并运用。
考试要点
一、需求和需求的变动
（一）需求的概念
1．需求的定义
需求与欲望的区别。
2．需求的表示方式
需求表、需求曲线与需求函数。
3．需求规律
需求规律的表述和需求曲线的形状。
（二）影响需求的因素
商品本身的价格、消费者偏好、收入、替代品和互补品
的价格、预期、其他因素。
（三）需求量的变动与需求的变动
需求量变动与需求变动的不同含义及其在需求曲线图形
上的不同表现。
二、供给和供给的变动
（一）供给的概念
1．供给的定义
2．供给的表述方式
供给表、供给曲线与供给函数。
3．供给规律
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供给规律的表述和供给曲线的形状。
（二）影响供给的因素
商品本身的价格、生产技术和管理水平、生产要素价格、
其他商品的价格、预期、其他因素。
（三）供给量的变动与供给的变动
供给量变动与供给变动的不同含义及其在供给曲线图形
上的不同表现。
三、均衡价格
（一）均衡价格的决定
超额需求、超额供给、均衡价格、均衡产量。
（二）供求变动对均衡价格的影响
1．需求变动的影响
供给不变时，均衡价格与均衡产量随需求增加而增加，
随需求减少而减少。
2．供给变动的影响
需求不变时，供给增加，均衡价格下降，均衡产量上升；
供给减少，均衡价格上升，均衡产量下降。
3．需求和供给同时变动的影响
需求和供给同时变动时，均衡价格和均衡产量如何变动
要由需求和供给的变动方向和程度决定。
4．供求规律
供求规律的含义。
（三）均衡价格理论的运用
1．支持价格
2．限制价格
3．政府税收和补贴对均衡价格的影响
四、需求和供给弹性
（一）弹性的概念
弹性的定义与弹性系数。
（二）需求弹性
1．需求价格弹性
（1）需求价格弹性的定义与计算。
（2）弧弹性与点弹性需求价格弹性的几何表现。
（3）需求价格弹性的分类（缺乏弹性、单元弹性、富于
弹性）。
（4）影响需求价格弹性的因素。
（5）需求价格弹性与销售收益的关系。
2．需求收入弹性
（1）需求收入弹性的定义与计算。
（2）需求收入弹性的分类。
（3）需求收入弹性与商品分类（正常品、奢侈品、必需
品、劣等品）。
3．需求交叉价格弹性
（1）需求交叉价格弹性的定义与计算。
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（2）需求交叉价格弹性的分类。
（3）需求交叉价格弹性与商品分类（替代品、互补品）。
（三）供给弹性
1．供给弹性的定义与计算
2．供给弹性的几何表现形式
3．供给弹性的分类
4．影响供给弹性的因素
第三部分消费者行为理论
考试要求
了解有关商品效用的概念；了解基数效用论与序数效用
论的区别与联系；掌握无差异曲线及预算约束的含义和性
质；熟练掌握边际效用与边际替代率递减规律、消费者均衡
条件以及收入和价格变化对消费者均衡的影响。
考试要点
一、基数效用论一一边际效用分析
（一）关于效用的基本概念
1．效用的概念
2．基数效用论与序数效用论的含义与区别
（二）边际效用递减规律
1．总效用与边际效用的概念及其数学表述公式
2．边际效用递减规律
边际效用递减的含义、原因及数学公式表达。
（三）预算约束条件下的消费者均衡
1．预算约束的含义
2．消费者均衡
消费者均衡的含义，必要条件的数学公式表达。
3．边际效用递减对需求规律的解释
二、序数效用论一一无差异曲线分析
（一）关于消费者偏好的几个假定
1．偏好的完备性
2．偏好的非对称性
3．偏好的传递性
4．偏好的单调性
5．偏好的凸性
（二）无差异曲线
1．无差异曲线的含义
2．无差异曲线的性质
3．边际替代率及其递减法则
4．违反偏好假设的几种无差异曲线：
完全替代型偏好
和完全互补型偏好的无差异曲线
（三）预算线
1．预算线的含义与数学公式表达
2．预算线特征及其变动（斜率变化和水平移动）
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（四）消费者均衡条件及其图解
（五）消费者均衡比较静态分析：
价格、收入变化对均衡
的影响
1．价格变化：
价格一消费曲线和需求曲线
2．收入变化：
收入一消费曲线和恩格尔曲线
（六）替代效应与收入效应
1．替代效应与收入效应的含义
2．正常商品的替代效应与收入效应
3．低档商品的替代效应与收入效应
4．吉芬商品的替代效应与收入效应
（七）消费者剩余
1．消费者剩余的概念
2．消费者剩余的计算和几何图形表示
三、不确定性（风险）条件下的消费者行为
（一）不确定性的描述
概率、期望值、方差。
（二）期望效用与期望值的效用
（三）消费者对风险的态度
1．风险规避者
2．风险爱好者
3．风险中立者
（四）降低风险的途径
1．多样化选择
2．风险分散
3．保险
第四部分生产者行为理论
考试要求
了解厂商的性质、目标、生产函数及成本的有关概念，了
解生产与成本的长期和短期含义；掌握等产量曲线、等成本
曲线、生产扩展线的性质与特点；掌握要素报酬递减规律、规
模报酬的含义与分类以及规模经济和范围经济的含义；熟练
掌握各种产量曲线和成本曲线的推导方法、生产三阶段的划
分、生产要素最优组合的条件及计算方法。
考试要点
一、生产理论
（一）企业的组织形式及经营目标
1．企业的组织形式
个人企业、合伙制企业、公司制企业。
2．企业的经营目标
利润极大化目标、偏离利润最大化的目标。
（二）生产函数
1．生产函数的几个概念
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生产、生产要素与生产函数的含义以及长期和短期的含
义。
2．生产函数的几种形式
（1）齐次生产函数。
（2）c—D生产函数。
（3）里昂惕夫生产函数。
（三）短期生产函数
1．短期生产函数的形式
2．总产量、平均产量与边际产量
总产量、平均产量与边际产量的概念与曲线。
3．生产要素报酬递减规律
4．生产的三个阶段
三个阶段产量的变化特征与生产要素的合理投入区域。
（四）长期生产函数
1．长期生产函数的形式
2．等产量曲线的含义和性质
3．边际技术替代率及其递减法则
4．脊线和生产的经济区域
5．等成本线
6．生产要素的最优组合
（1）既定成本条件下的产量最大化。
（2）既定产量条件下的成本最小化。
7．生产扩展线
（五）规模报酬
1．规模报酬的含义及其与要素报酬含义的区别
2．规模报酬的三种类型
规模报酬递增、规模报酬递减和规模报酬不变的含义及
原因。
二、成本理论
（一）成本函数
1．关于成本的几种概念
2．成本函数
（二）短期成本
1．短期成本的分类
2．短期成本曲线
3．成本曲线与短期产量曲线之间的关系
（三）长期成本
1．最适度工厂规模与长期总成本
2．长期总成本曲线与短期总成本曲线之间的关系
3．长期平均成本曲线与短期平均成本曲线的关系
4．长期成本与规模经济、范围经济
（1）长期成本曲线与规模经济
规模经济与规模不经济和长期成本曲线形状的关系。
（2）长期成本函数与范围经济
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第五部分市场理论
考试要求
不了解市场结构的类型及其划分标准；分别了解完全竞争
市场、完全垄断市场、垄断竞争市场和寡头市场的结构特征；
了解垄断形成的原因；了解价格歧视的几种应用方法；了解
垄断竞争厂商的需求曲线特点和非价格竞争；了解博弈论的
初步知识和几个基本的博弈模型；掌握完全竞争厂商和垄断
厂商所面临的收益曲线与需求曲线的特征；掌握完全竞争厂
商和行业供给曲线的推导方法；掌握垄断市场结构中总收
益、边际收益与需求价格弹性之间的关系；掌握垄断所导致
的效率和福利损失；掌握价格歧视的含义、分类及实施价格
歧视的前提条件；掌握垄断竞争所导致的生产能力剩余；掌
握寡头市场的各种竞争模型；熟练掌握完全竞争厂商短期均
衡与长期均衡的条件及均衡产量和均衡价格的计算方法；熟
练掌握完全竞争厂商短期均衡的几种情况；熟练掌握垄断厂
商短期均衡和长期均衡的条件及均衡产量和均衡价格的计算
疗法；熟练掌握垄断竞争厂商短期和长期的均衡条件；熟练
掌握纳什均衡的概念及其含义。
考试要点
一、市场结构、行业与厂商利润极大化
（一）市场及市场结构类型
1．市场的含义
2．划分市场结构类型的标准
3．四种类型的市场结构
（二）厂商与行业的区别与联系
（三）行业与市场的区别与联系
行业与市场有联系，但也有区别，前者是生产或供给方
㈣，l勺概念，后者则包括供求双方的关系。
。
（四）厂商的收益与利润
1．厂商的收益：
总收益、平均收益、边际收益
2．厂商的利润：
会计利润、经济利润和正常利润
3．利润函数及利润极大化条件
利润是产量的函数、利润极大化指经济利润极大化。
二、完全竞争市场
（一）完全竞争市场概述
1．完全竞争市场结构的特征
2．完全竞争厂商的需求曲线
3．完全竞争厂商的收益曲线
（1）总收益曲线。
（2）平均收益与边际收益曲线。
（二）完全竞争的短期均衡
1．完全
升级会员 