深圳证券交易所交易规则修订.docx

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深圳证券交易所交易规则修订

深圳证券交易所交易规则（2016年9月修订）

各市场参与人：

　　为配合深港通的实施，经中国证监会批准，深圳证券交易所（以下简称“本所”）对《深圳证券交易所交易规则（2016年修订）》中涉及交易参与人的若干条款进行了修改，具体修改内容如下：

　　一、调整交易参与人范围的相关规定

　　第2.2.1条修改为：

“会员及本所认可的机构进入本所市场进行证券交易，应当向本所申请取得交易权限，成为本所交易参与人。

　　交易参与人应当通过在本所申请开设的交易单元进行证券交易，并遵守本规则以及本所其他业务规则关于证券交易业务的相关规定。

”

　　二、补充交易参与人的交易申报事项

　　1．第3.1.2条修改为：

“交易参与人通过报盘系统向本所交易主机发送买卖申报指令，并按本规则达成交易，交易记录由本所发送至交易参与人。

”

　　2．第3.1.3条修改为：

“交易参与人应当按有关规定妥善保管委托和申报记录。

”

　　3．第3.3.1条修改为：

“本所接受交易参与人竞价交易申报的时间为每个交易日9:

15至9:

25、9:

30至11:

30、13:

00至15:

00。

　　每个交易日9:

20至9:

25、14:

57至15:

00，本所交易主机不接受参与竞价交易的撤销申报；在其他接受申报的时间内，未成交申报可以撤销。

　　本所可以调整接受申报的时间。

”

　　4．第3.3.3条修改为：

“除另有规定外，本所接受交易参与人的限价申报和市价申报。

”

　　5．第3.5.6条修改为：

“证券交易的清算交收业务，应当按照本所指定的登记结算机构的规定办理。

”

　　6．第5.2.4条修改为：

“即时行情通过本所许可的通信系统传输，交易参与人应在本所许可的范围内使用。

”

　　三、补充交易参与人的监督管理事项

　　1．第6.6条修改为：

“本所可以针对证券交易中重点监控事项进行现场或非现场调查，会员及其证券营业部、其他交易参与人以及投资者应当予以配合。

”

　　2．第6.7条修改为：

“本所在现场或非现场调查中，可以根据需要要求相关会员及其证券营业部、其他交易参与人以及投资者及时、准确、完整地提供下列文件和资料：

（一）投资者的开户资料、授权委托书、资金账户情况和相关证券账户的交易情况等；

（二）相关证券账户或资金账户的实际控制人和操作人情况、资金来源以及相关账户间是否存在关联的说明等；

　　（三）对证券交易中重点监控事项的解释；

　　（四）其他与本所重点监控事项有关的资料。

”

　　3．第8.1条修改为：

“交易参与人之间、会员与客户之间发生交易纠纷，相关会员及其他交易参与人应当记录有关情况，以备本所查阅。

交易纠纷影响正常交易的，会员及其他交易参与人应当及时向本所报告。

　　4．第8.2条修改为：

“交易参与人之间、会员与客户之间发生交易纠纷，本所可以按有关规定，提供必要的交易数据。

”

　　5．第9.2条修改为：

“交易参与人应当按规定向本所交纳交易经手费及其他费用；会员还应当按规定向本所交纳会员管理费用。

”

　　6．第10.1条修改为：

“交易参与人违反本规则的，本所根据《深圳证券交易所会员管理规则》等相关规定进行纪律处分。

”

　　本通知自发布之日起施行。

《深圳证券交易所交易规则（2016年修订）》根据本通知作相应修改，重新发布。

　　特此通知

深圳证券交易所

2016年9月30日

第一章总则

第一条

1.1为规范证券市场交易行为，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《证券交易所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所章程》，制定本规则。

第二条

1.2深圳证券交易所（以下简称“本所”）上市证券及其衍生品种（以下统称“证券”）的交易，适用本规则。

本规则未作规定的，适用本所其他有关规定。

第三条

1.3证券交易遵循公开、公平、公正的原则。

第四条

1.4投资者交易行为应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本所有关业务规则，遵循自愿、有偿、诚实信用原则。

第五条

1.5证券交易采用无纸化的集中交易或经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准的其他方式。

第二章交易市场

第一节交易场所

第六条

2.1.1本所为证券交易提供交易场所及设施。

交易场所及设施由交易主机、交易大厅、交易单元、报盘系统及相关的通信系统等组成。

第二节交易参与人

第七条

2.2.1会员及本所认可的机构进入本所市场进行证券交易，应当向本所申请取得交易权限，成为本所交易参与人。

交易参与人应当通过在本所申请开设的交易单元进行证券交易，并遵守本规则以及本所其他业务规则关于证券交易业务的相关规定。

第八条

2.2.2交易单元，是指交易参与人向本所申请设立的、参与本所证券交易与接受本所监管及服务的基本业务单位。

第九条

2.2.3交易单元和交易权限的具体规定，由本所另行制定。

第三节交易品种与方式

第十条

2.3.1在本所市场上市交易的品种包括：

（一）股票；

（二）基金；

　　（三）债券；

　　（四）权证；

　　（五）经证监会批准的其他交易品种。

第十一条

2.3.2证券交易的方式包括：

（一）现券交易；

（二）回购交易；

　　（三）融资融券交易；

　　（四）经证监会批准的其他交易方式。

第四节交易时间

第十二条

2.4.1本所交易日为每周一至周五。

国家法定假日和本所公告的休市日，本所市场休市。

第十三条

2.4.2证券采用竞价交易方式的，每个交易日的9:

15至9:

25为开盘集合竞价时间，9:

30至11:

30、13:

00至14:

57为连续竞价时间，14:

57至15:

00为收盘集合竞价时间。

经证监会批准，本所可以调整交易时间。

第十四条

2.4.3交易时间内因故停市，交易时间不作顺延。

第三章证券买卖

第一节一般规定

第十五条

3.1.1会员接受投资者的买卖委托后，应当确认投资者具备相应证券或资金，并按照委托的内容向本所申报，承担相应的交易、交收责任。

会员接受投资者买卖委托达成交易的，投资者应当向会员交付其委托会员卖出的证券或其委托会员买入证券的款项，会员应当向投资者交付卖出证券所得款项或买入的证券。

第十六条

3.1.2交易参与人通过报盘系统向本所交易主机发送买卖申报指令，并按本规则达成交易，交易记录由本所发送至交易参与人。

第十七条

3.1.3交易参与人应当按有关规定妥善保管委托和申报记录。

第十八条

3.1.4投资者买入的证券，在交收前不得卖出，但实行回转交易的除外。

证券的回转交易，是指投资者买入的证券，经确认成交后，在交收完成前全部或部分卖出。

债券、债券交易型开放式基金、黄金交易型开放式基金、上市交易的货币市场基金、跨境交易型开放式基金、跨境上市开放式基金竞价交易实行当日回转交易，B股实行次交易日起回转交易。

前款所述的跨境交易型开放式基金和跨境上市开放式基金仅限于所跟踪指数成份证券或投资标的实施当日回转交易的开放式基金。

经证监会批准，本所可以调整实行回转交易的证券品种和回转方式。

第十九条

3.1.5本所可以根据市场需要，实行主交易商制度，具体规定由本所另行制定，报证监会批准后生效。

第二节委托

第二十条

3.2.1投资者买卖证券，应当以实名方式开立证券账户和资金账户，并与会员签订证券交易委托协议。

协议生效后，投资者为该会员经纪业务的客户。

投资者开立证券账户，按本所指定登记结算机构的规定办理。

第二十一条

3.2.2投资者可以通过书面或电话、自助终端、互联网等自助委托方式委托会员买卖证券。

投资者通过自助委托方式参与证券买卖的，会员应当与其签订自助委托协议。

第二十二条

3.2.3投资者通过电话、自助终端、互联网等方式进行自助委托的，应当按相关规定操作。

会员应当记录投资者委托的电话号码、网卡地址、IP地址等信息。

第二十三条

3.2.4除本所另有规定外，投资者的委托指令应当包括：

（一）证券账户号码；

（二）证券代码；

　　（三）买卖方向；

　　（四）委托数量；

　　（五）委托价格；

　　（六）本所及会员要求的其他内容。

第二十四条

3.2.5投资者可以采用限价委托或市价委托的方式委托会员买卖证券。

限价委托，是指投资者委托会员按其限定的价格买卖证券，会员必须按限定的价格或低于限定的价格申报买入证券；按限定的价格或高于限定的价格申报卖出证券。

市价委托，是指投资者委托会员按市场价格买卖证券。

第二十五条

3.2.6投资者可以撤销委托的未成交部分。

第二十六条

3.2.7被撤销或失效的委托，会员应当在确认后及时向投资者返还相应的资金或证券。

第三节申报

第二十七条

3.3.1本所接受交易参与人竞价交易申报的时间为每个交易日9:

15至9:

25、9:

30至11:

30、13:

00至15:

00。

每个交易日9:

20至9:

25、14:

57至15:

00，本所交易主机不接受参与竞价交易的撤销申报；在其他接受申报的时间内，未成交申报可以撤销。

本所可以调整接受申报的时间。

第二十八条

3.3.2会员应当按照接受投资者委托的时间先后顺序及时向本所申报。

买卖申报和撤销申报经本所交易主机确认后方为有效。

第二十九条

3.3.3除另有规定外，本所接受交易参与人的限价申报和市价申报。

第三十条

3.3.4本所可以根据市场需要，接受下列类型的市价申报：

（一）对手方最优价格申报；

（二）本方最优价格申报；

　　（三）最优五档即时成交剩余撤销申报；

　　（四）即时成交剩余撤销申报；

　　（五）全额成交或撤销申报；

　　（六）本所规定的其他类型。

对手方最优价格申报，以申报进入交易主机时集中申报簿中对手方队列的最优价格为其申报价格。

本方最优价格申报，以申报进入交易主机时集中申报簿中本方队列的最优价格为其申报价格。

最优五档即时成交剩余撤销申报，以对手方价格为成交价，与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方最优五个价位的申报队列依次成交，未成交部分自动撤销。

即时成交并撤销申报，以对手方价格为成交价，与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方所有申报队列依次成交，未成交部分自动撤销。

全额成交或撤销申报，以对手方价格为成交价，如与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方所有申报队列依次成交能够使其完全成交的，则依次成交，否则申报全部自动撤销。

第三十一条

3.3.5市价申报只适用于有价格涨跌幅限制证券连续竞价期间的交易。

其他交易时间，交易主机不接受市价申报。

第三十二条

3.3.6本方最优价格申报进入交易主机时，集中申报簿中本方无申报的，申报自动撤销。

其他市价申报类型进入交易主机时，集中申报簿中对手方无申报的，申报自动撤销。

第三十三条

3.3.7限价申报指令应当包括证券账户号码、证券代码、交易单元代码、证券营业部识别码、买卖方向、数量、价格等内容。

市价申报指令应当包括申报类型、证券账户号码、证券代码、交易单元代码、证券营业部识别码、买卖方向、数量等内容。

申报指令应当按本所规定的格式传送。

本所可以根据市场需要，调整申报的内容。

第三十四条

3.3.8通过竞价交易买入股票或基金的，申报数量应当为100股（份）或其整数倍。

卖出股票或基金时，余额不足100股（份）部分，应当一次性申报卖出。

第三十五条

3.3.9通过竞价交易买入债券以10张或其整数倍进行申报。

买入、卖出债券质押式回购以10张或其整数倍进行申报。

卖出债券时，余额不足10张部分，应当一次性申报卖出。

债券以人民币100元面额为1张，债券质押式回购以100元标准券为1张。

第三十六条

3.3.10股票（基金）竞价交易单笔申报最大数量不得超过100万股（份），债券和债券质押式回购竞价交易单笔申报最大数量不得超过100万张。

第三十七条

3.3.11股票交易的计价单位为“每股价格”，基金交易的计价单位为“每份基金价格”，债券交易的计价单位为“每百元面值的价格”，债券质押式回购交易的计价单位为“每百元资金到期年收益”。

第三十八条

3.3.12债券交易可以采取净价交易或全价交易的方式。

净价交易，是指买卖债券时以不含有应计利息的价格申报并成交。

全价交易，是指买卖债券时以含有应计利息的价格申报并成交。

第三十九条

3.3.13A股交易的申报价格最小变动单位为0.01元人民币；基金、债券、债券质押式回购交易的申报价格最小变动单位为0.001元人民币；B股的申报价格最小变动单位为0.01港元。

第四十条

3.3.14本所可以根据市场需要，调整证券单笔买卖申报数量和申报价格的最小变动单位。

第四十一条

3.3.15本所对股票、基金交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为10%，ST和*ST等被实施特别处理的股票价格涨跌幅限制比例为5%。

经证监会批准，本所可以调整证券的涨跌幅限制比例。

第四十二条

3.3.16涨跌幅限制价格的计算公式为：

涨跌幅限制价格=前收盘价×（1±涨跌幅限制比例）。

计算结果按照四舍五入原则取至价格最小变动单位。

涨跌幅限制价格与前收盘价之差的绝对值低于价格最小变动单位的，以前收盘价增减一个价格最小变动单位为涨跌幅限制价格。

第四十三条

3.3.17属于下列情形之一的，股票上市首日不实行价格涨跌幅限制：

（一）首次公开发行股票上市的；

（二）暂停上市后恢复上市的；

　　（三）证监会或本所认定的其他情形。

第四十四条

3.3.18申报当日有效。

每笔竞价交易的申报不能一次全部成交时，未成交部分继续参加当日竞价，但第3.3.4条第（三）、（四）、（五）项市价申报类型除外。

第四节竞价

第四十五条

3.4.1证券竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式。

集合竞价，是指对一段时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式。

连续竞价，是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式。

第四十六条

3.4.2买卖有价格涨跌幅限制的证券，其有效竞价范围与涨跌幅限制范围一致，在价格涨跌幅限制以内的申报为有效申报，超过涨跌幅限制的申报为无效申报。

第四十七条

3.4.3买卖无价格涨跌幅限制的证券，按下列方法确定有效竞价范围：

（一）股票开盘集合竞价的有效竞价范围为即时行情显示的前收盘价的900%以内，连续竞价、盘中临时停牌复牌集合竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%；

（二）债券上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下30%，连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%；非上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下10%，连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%；

　　（三）债券质押式回购非上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下100%，连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下100%。

债券质押式回购上市首日的有效竞价范围设置，由本所另行规定。

有效竞价范围计算结果按照四舍五入原则取至价格最小变动单位。

无价格涨跌幅限制证券有效竞价范围上限或下限与最近成交价之差的绝对值低于价格最小变动单位的，以最近成交价增减一个该证券的价格最小变动单位为有效竞价范围。

第四十八条

3.4.4买卖无价格涨跌幅限制的证券，超过有效竞价范围的申报不能即时参加竞价，暂存于交易主机；当成交价波动使其进入有效竞价范围时，交易主机自动取出申报，参加竞价。

第四十九条

3.4.5无价格涨跌幅限制的证券在集合竞价期间没有产生成交的，继续交易时，按下列方式调整有效竞价范围：

（一）有效竞价范围内的最高买入申报价高于即时行情显示的前收盘价或最近成交价，以最高买入申报价为基准调整有效竞价范围；

（二）有效竞价范围内的最低卖出申报价低于即时行情显示的前收盘价或最近成交价，以最低卖出申报价为基准调整有效竞价范围。

第五十条

3.4.6本所可以根据市场需要，调整证券的有效竞价范围。

第五节成交

第五十一条

3.5.1证券竞价交易按价格优先、时间优先的原则撮合成交。

价格优先的原则为：

较高价格买入申报优先于较低价格买入申报，较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报。

时间优先的原则为：

买卖方向、价格相同的，先申报者优先于后申报者。

先后顺序按交易主机接受申报的时间确定。

第五十二条

3.5.2集合竞价时，成交价的确定原则为：

（一）可实现最大成交量；

（二）高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交；

　　（三）与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交。

两个以上价格符合上述条件的，取在该价格以上的买入申报累计数量与在该价格以下的卖出申报累计数量之差最小的价格为成交价；买卖申报累计数量之差仍存在相等情况的，开盘集合竞价时取最接近即时行情显示的前收盘价的价格为成交价，盘中、收盘集合竞价时取最接近最近成交价的价格为成交价。

集合竞价的所有交易以同一价格成交。

第五十三条

3.5.3连续竞价时，成交价的确定原则为：

（一）最高买入申报与最低卖出申报价格相同，以该价格为成交价；

（二）买入申报价格高于集中申报簿当时最低卖出申报价格时，以集中申报簿当时的最低卖出申报价格为成交价；

　　（三）卖出申报价格低于集中申报簿当时最高买入申报价格时，以集中申报簿当时的最高买入申报价格为成交价。

第五十四条

3.5.4买卖申报经交易主机撮合成交后，交易即告成立。

符合本规则各项规定达成的交易于成立时生效，买卖双方必须承认交易结果，履行清算交收义务。

因不可抗力、意外事件、交易系统被非法侵入等原因造成严重后果的交易，本所可以采取适当措施或认定无效。

对显失公平的交易，经本所认定，可以采取适当措施。

违反本规则，严重破坏证券市场正常运行的交易，本所有权宣布取消交易。

由此造成的损失由违规交易者承担。

第五十五条

3.5.5依照本规则达成的交易，其成交结果以交易主机记录的成交数据为准。

第五十六条

3.5.6证券交易的清算交收业务，应当按照本所指定的登记结算机构的规定办理。

第六节大宗交易

第五十七条

3.6.1在本所进行的证券交易符合以下条件的，可以采用大宗交易方式：

（一）A股单笔交易数量不低于30万股，或者交易金额不低于200万元人民币；

（二）B股单笔交易数量不低于3万股，或者交易金额不低于20万元港币；

　　（三）基金单笔交易数量不低于200万份，或者交易金额不低于200万元人民币；

　　（四）债券单笔交易数量不低于5千张，或者交易金额不低于50万元人民币。

本所可以根据市场需要，调整大宗交易的最低限额。

第五十八条

3.6.2本所大宗交易采用协议大宗交易和盘后定价大宗交易方式。

协议大宗交易，是指大宗交易双方互为指定交易对手方，协商确定交易价格及数量的交易方式。

盘后定价大宗交易，是指证券交易收盘后按照时间优先的原则，以证券当日收盘价或证券当日成交量加权平均价格对大宗交易买卖申报逐笔连续撮合的交易方式。

第五十九条

3.6.3采用协议大宗交易方式的，本所接受申报的时间为每个交易日9:

15至11:

30、13:

00至15:

30。

采用盘后定价大宗交易方式的，本所接受申报的时间为每个交易日15:

05至15:

30。

当天全天停牌、处于临时停牌期间或停牌至收市的证券，本所不接受其协议大宗交易申报。

当天全天停牌或停牌至收市的证券，本所不接受其盘后定价大宗交易申报。

第六十条

3.6.4有价格涨跌幅限制证券的协议大宗交易的成交价格，在该证券当日涨跌幅限制价格范围内确定。

无价格涨跌幅限制证券的协议大宗交易的成交价格，在前收盘价的上下30%之间确定。

第六十一条

3.6.5本所接受下列类型的协议大宗交易申报：

（一）意向申报；

（二）成交申报；

　　（三）定价申报；

　　（四）其他申报。

第六十二条

3.6.6协议大宗交易意向申报指令应当包括证券账户号码、证券代码、买卖方向和本方交易单元代码等内容。

意向申报不承担成交义务，意向申报指令可以撤销。

协议大宗交易成交申报指令应当包括证券账户号码、证券代码、买卖方向、价格、数量、对手方交易单元代码、约定号等内容。

成交申报要求明确指定价格和数量。

成交申报可以撤销，但在对手方提交匹配的申报后不得撤销。

本所对约定号、证券代码、买卖方向、价格、数量等各项要素均匹配的成交申报进行成交确认。

协议大宗交易定价申报指令应当包括证券账户号码、证券代码、买卖方向、价格、数量和本方交易单元代码等内容。

市场所有参与者可以提交成交申报，按指定的价格与定价申报全部或部分成交，本所按时间优先顺序进行成交确认。

定价申报的未成交部分可以撤销。

定价申报每笔成交的数量或交易金额，应当满足协议大宗交易最低限额的要求。

第六十三条

3.6.7权益类证券协议大宗交易的成交确认时间为每个交易日15:

00至15:

30；债券协议大宗交易的成交确认时间为每个交易日9:

15至11:

30、13:

00至15:

30。

第六十四条

3.6.8盘后定价大宗交易的申报指令应当包括证券账户号码、证券代码、交易单元代码、证券营业部识别码、买卖方向、数量、价格类型等内容。

盘后定价大宗交易的价格类型包括：

（一）证券当日收盘价；

（二）证券当日成交量加权平均价格。

在接受申报的时间内，未成交申报可以撤销。

第六十五条

3.6.9本所在交易时间内通过交易系统或交易所网站即时公布以下交易信息：

（一）债券协议大宗交易的报价信息，内容包括：

证券代码、证券简称、申报类型、买卖方向、数量、价格等；债券协议大宗交易的成交信息，内容包括：

证券代码、证券简称、当日最新价、当日最高价、当日最低价、总成交数量、总成交金额、总成交笔数等；

（二）盘后定价大宗交易的交易信息，内容包括：

证券代码、证券简称、价格、当日累计成交数量、当日累计成交金额以及实时买入或卖出的申报数量等。

第六十六条

3.6.10本所在每个交易日结束后通过交易所网站公布以下交易信息：

（一）协议大宗交易的每笔成交信息，内容包括：

证券代码、证券简称、成交量、成交价格以及买卖双方所在会员证券营业部或交易单元的名称；

（二）单只证券盘后定价大宗交易的累计成交量、累计成交金额，及该证券当日买入、卖出金额最大五家会员证券营业部或交易单元的名称和各自的买入、卖出金额；

　　（三）单只证券大宗交易的累计成交量、累计成交金额，及该证券当日买入、卖出金额最大五家会员证券营业部或交易单元的名称和各自的买入、卖出金额。

第六十七条

3.6.11大宗交易不纳入本所即时行情和指数的计算，成交量在大宗交易结束后计入当日该证券成交总量。

第六十八条

3.6.12会员应当保证大宗交易参与者实际拥有与交易申报相对应的证券或资金。

第七节融资融券交易

第六十九条

3.7.1融资融券交易，是指投资者向会员提供担保物，借入资金买入证券或借入证券并卖出的行为。

第七十条

3.7.2会员参与本所融资融券交易，应当向本所申请融资融券交易权限，并通过融资融券专用交易单元进行。

第七十一条

3.7.3投资者进行融资融券交易，应当按照规定开立信用证券账户。

信用证券账户的开立和注销，根据会员和本所指定登记结算机构的有关规定办理。

第七十二条

3.7.4本所