计量经济学试题4Word格式文档下载.doc

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C.零均值假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立

7.应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）

A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的

C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归

8.多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的R2值却很大，F值也很显著，这说明模型存在（A）

A.多重共线性B.异方差C.自相关D.设定偏误

9.在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（D）

A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性

C.设定偏误D.解释变量之间的共线性

10.在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的变量是（A）

A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量

二、多选题

1.检验自相关的方法有（ABCD）

A.图形法B.DW检验法C.偏相关系数检验法

D.BG检验法E.White检验法

2.降低多重共线性的经验方法有（ABCD）

A.利用外部或先验信息B.横截面与时间序列数据并用

C.变量或模型变换D.增大样本容量

3.解释变量显著性检验通不过的原因可能在于：

（ABC）

A.解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系；

B.解释变量与被解释变量之间不存在任何关系；

C.解释变量之间存在线性相关关系，即模型中存在多重共线性。

D.样本容量n比较小；

4.经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（AD）。

A.E（ui）=0B.Var（ui）=C.E（uiuj）≠0

D.随机解释变量X，与随机误差ui不相关E.ui～N（0，）

5.对于德宾——瓦森DW检验，下列结论中正确的是（ABD）。

A.适用于一阶自回归形式的序列相关性检验

B.模型不能含有滞后的因变量

C.没有不能判定的区域

D.当DW<

dL时，认为随机误差项存在一阶正自相关

E.当DW<

dL时，认为随机误差项存在一阶负自相关

6．对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有（　ABCE）

A.无法估计无限分布滞后模型参数 B.难以预先确定最大滞后长度

C.滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D.滞后的解释变量存在序列相关问题

E．解释变量间存在多重共线性问题

7．古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ABC）

A.无偏性B.线性C.最小方差性D.不一致性E.有偏性

8.如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（BCD）

A.参数估计值确定B.参数估计值不确定C.参数估计值的方差趋于无限大D.参数的经济意义不正确E.DW统计量落在了不能判定的区域

9.检验序列自相关的方法是（CE）

A.F检验法B.White检验法C.图形法

D.ARCH检验法E.DW检验法F.G—Q检验法

10.对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui进行总体显著性检验，如果检验结果表明总体线性关系显著，则以下选项中有可能正确的有（BCD）

A.β1=β2=0 B.β1≠0，β2=0C.β1=0，β2≠0

D.β1≠0，β2≠0E.β1=β2

三、判断题

1.变量变换法与加权最小二乘法实际是等价的。

对

2.相关系数只能反映变量间的线性相关程度，不能说明非线性相关关系。

3.系数的置信区间越小，对回归系数的估计精度就越高。

4.对于异方差模型，加权最小二乘法（WLS）才是最佳线性无偏估计。

5.如果模型对样本有较高的拟合优度，F检验一般都能通过。

6.DW检验有运用的前提条件，只有符合这些条件DW检验才是有效的。

7.在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。

错

8.在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

9.在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能由一个解释变量来解释。

10.在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。

四、填空题

1.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系，用__________性的数学方程加以描述。

（随机）

2.经济计量学对模型“线性”含义有两种解释，一种是________；

另一种是 

________。

通常线性回归更关注第二种解释。

（模型就变量而言是线性的，模型就参数而言是线性的）

3._______研究如何建立合适的方法去测定有计量经济模型所确定的经济关系。

（理论计量经济学）

4._______是计量经济学研究的起点，也是整个计量经济分析过程中最关键的一步。

（模型设定或建立理论模型）

5.计量经济学研究的经济关系具有两个特征：

一是_______；

二是_______。

（随机关系、因果关系）

6.构成计量经济模型的基本要素有：

经济变量、待确定的参数和_______。

（随机误差项）

7.所谓_______就是要对模型和所估计的参数加以评判，判定在理论上是否有意义，在统计上是否有足够的可靠性。

（模型检验）

8._______保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动，并且“平均位置”就是参数的真实值。

（无偏性）

9.计量经济学研究中，人们通常使用人为构造的_________变量表示客观存在的定性现象或特征。

（虚拟）

10.被解释变量受自身或其他经济变量过去值影响的现象称为________。

（滞后效应）

五、操作题

下表列出了我国1985－1998年间税收收入Y和国内生产总值（GDP）X的时间序列数据，试根据所给数据资料完成以下问题：

表1我国税收与GDP统计资料

年份

税收

GDP

1985

2041

8964

1992

3297

26638

1986

2091

10202

1993

4255

34634

1987

2140

11963

1994

5127

46759

1988

2391

14928

1995

6038

58478

1989

2727

16909

1996

6910

67885

1990

2822

18548

1997

8234

74463

1991

2990

21618

1998

9263

79396

（1）用OLS法建立税收与GDP的线性模型，则模型的R2值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？

（2）试用DW检验法检验模型是否存在一阶自相关（dl=1.045du=1.350）？

；

（3）设置虚拟变量反映1996年税收政策的影响。

方法：

取虚拟变量D1＝1（1996年以后），D1＝0（1996年以前），请写出我国税收预测函数的估计结果（y=a+b1x+b2D+b3XD）；

（4）1996年后的税收函数模型中，解释变量的系数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？

标准答案：

①0.9827

　　　　　②存在一阶正自相关

　　　　　③y=1234.268+0.0829x-8195.198D+0.1214XD

　　　　　④0.2043

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