下半银行从业《风险管理》试题及答案Word下载.doc
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A．内部关联交易频繁B．连环担保十分普遍C．系统性风险较高D．风险监控难度较小
9．下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。
A．下游企业将产成品提供给销售公司销售B．集团内部两个企业之间大量资产的并购
C．母公司从子公司套取现金D．母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司
10．授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（）不是其最常用的组合限额设定维度。
A．行业等级B．产品等级C．担保D．授信额度
11．可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（）。
A．总收益互换B．信用违约互换C．信用联动票据D．信用价差衍生产品
12．下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。
A．信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B．信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C．信用衍生产品的交割只采取现金方式
D．信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
13．法律风险与操作风险之间的关系是（）。
A．操作风险和法律风险产生的原因相同B．外部合规风险与法律风险是相同的C．法律风险与操作风险相互独立
D．法律风险是操作风险的一种特殊类型
14．全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
A．市场风险B．流动风险C．战略风险D．法律风险
15．风险报告的职责不包括（）。
A．保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B，使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C．传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D．告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
16．可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。
A．单一客户风险限额B．组合风险限额C．集团客户风险限额D．以上都对
17．操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（）。
A．由内而外、自上而下和从已知到未知B．由表及里、自下而上和从已知到未知
C．由内而外、自下而上和从已知到未知D．由表及里、自上而下和从已知到未知
18．现金流量表分为三个部分：
经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。
买卖其他公司的股票等投资行为属于（）。
A．经营活动的现金流B．投资活动的现金流C．融资活动的现金流D．销售活动的现金流
19．关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。
A．资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B．某组合风险越大，其资本转换因子越高
C．同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D．通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额
20．下列关于久期分析的说法，错误的是（）。
A．久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
21．巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
A．存款准备金B．经济资本C．监管资本D．风险资本
22．商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。
A．限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
B．在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
C．限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
D．商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑
23．国际收支逆差与国际储备之比超过限度（）时，说明风险较大。
A．75%B．80%C．100%D．150%
24．下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。
A．长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B．经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C．在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%
D．长期次级债务不能计人附属资本
25．（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A．名义价值B．市场价值C．公允价值D．市值重估价值
26．下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。
A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B．按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C．商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D．商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
27．（）被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。
A．申请评分B．风险评分C．行为评分D．破产评分
28．（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A．CreditMetriCs模型D．CreditRisk+模型C．CreditPortfolioVien模型D．CreditMonitor模型
29．如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为（）。
A．平价期权B．价内期权C．价外期权D．买方期权
30．银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。
以下关于交易账户的说法中，错误的是（）。
A．计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险
B．银行应对该账户的头寸进行准确估值C．该账户中的项目通常按市场价格计价
D．银行的存贷款业务归人交易账户
31．在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。
32．一般认为，影响国家主权评级的因素不包括（）。
A．实际汇率变量B．该国通货膨胀率水平C．违约史指标D．人口增长率
33．以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（）。
A．在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B．市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C．与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D．在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值
34．影响期权价值的主要因素不包括（）。
A．标的资产的市场价格和期权的执行价格B．期权的到期期权C．外汇汇率的波动D．即期市场价格的变化
35．人力资源配置不当的风险是（）。
A．非流程风险B．流程环节风险C．控制派生风险D．以上都不是
36．自我评估法的主要目标是（）。
A．鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制B．鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C．鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围D．鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理
37．利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（）。
A．上升B．下降C．不变D．难以判断
38．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
39．用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（）。
A．2B．3C．4D．5
40．A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。
债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。
A．债券A的久期大于债券B的久期B．债券A的久期小于债券B的久期C．债券A的久期等于债券B的久期
D．无法确定债券A和B的久期大小
41．下列不属于经营绩效类指标的是（）。
A．总资产净回报率B．资本充足率C．股本净回报率D．成本收入比
42．外汇结构性风险来源于（）。
A．代理外汇买卖B．自营外汇买卖C．即期外汇买卖D．银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配
43．某银行外汇敞口头寸为：
欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。
A．160B．150C．120D．230
44．根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（）。
A．持有到期的投资B．持有待售类资产C．贷款D．应收款
45．某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。
A．2．53%B．2．16%C．2．15%D．1．78%
46．假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。
A．买入期限较短的金融产品B．买入期限较长的金融产品
C．买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D．卖出期限较长的金融产品
47．由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）危机。
A．操作风险B．市场风险C．流动性风险D．信用风险
48．（）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。
A．累计总敞口头寸法B．短边法C．净敞口头寸法D．以上都不对
49．（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A．缺口分析B．久期分析C．外汇敞口分析D．风险价值方法
50．在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。
巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的β因子等于l8%。
A．零售商业银行业务B．资产管理C．支付和结算D．零售经纪
51．高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。
A．内部操作风险计量系统B．外部操作风险控制系统C．外部操作风险计量系统D．内部操作风险识别系统
52．下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。
A．流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B．核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标
C．流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D．计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算
53．下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。
A．流动性比例一流动性负债余额/流动性资产余额×
l00%
B．人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×
100%
C．核心负债比率一核心负债期末余额/核心期末余额×
D．流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/N期流动性资产×
54．监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
A．及时性假设B．相关性假设C．准确性假设D．全部性假设
55．巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：
无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（）的内部损失数据。
A．至少5年B．至少3年C．至多5年D．至多3年
56．公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。
商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（）部门的责任。
A．风险管理部门B．监事会C．高级管理层D．业务管理部门
57．我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。
因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（）。
A．技术创新B．合规问题C．管理问题D．风险监管
58．下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。
A．当市场利率上升时，银行资产价值下降B．当市场利率上升时，银行负债价值上升
C．资产的久期越长，资产的利率风险越大D．负债的久期越长，负债的利率风险越大
59．市场风险内部模型法的局限性不包括（）。
A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．只能计量交易业务中的市场风险D．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
60．银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。
定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析；
定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估。
A．内部操作风险损失，发生频率B．风险管理风险损失，发生环节C．内部控制风险损失，发生环节
D．合规管理风险损失，发生时间
61．现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。
该指标的计算公式为（）。
A．（现金头寸+应收存款）÷
总资产B．现金头寸÷
总资产C．现金头寸÷
总负债D．（现金头寸+应收存款）÷
总负债
62．操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：
非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。
下列（）属于控制派生风险。
A．人力资源配置不当B．欺诈C．操作失误D．增加人工授权控制产生的内部欺诈
63．商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A．管理资本B．信用风险C．市场风险D．流动风险
64．下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是（）。
A．风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
B．高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
C．商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
D．商业银行是仅仅经营货币的金融机构
65．CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。
A．保险学的精算理论B．Merton模型C．经济计量学理论D．资产组合理论
66．资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。
A．大于B．小于C．等于D．无关
67．一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。
A．标准法B．基本指标法C．高级计量法D．流程分析法
68．下列关于外部审计的说法，不正确的是（）。
A．外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用
B．外部审计已经成为银行监管的重要补充
C．加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本
D．外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用
69．（）是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。
A．风险诱因B．关键风险指标C．风险报告D．风险控制
70．（）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。
A．风险管理部门B．高级管理部门C．业务管理部门D．内部审计部门
71．当来源金额（）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。
A．小于B．等于C．大于D．无所谓
72．商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（）。
A．久期缺口B．现金缺口C．融资缺口D．信贷缺口
73．20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。
A．资产风险管理模式B．负债风险管理模式C．资产负债风险管理模式D．全面风险管理模式
74．商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于（）活动的反馈循环。
A．战略方案选择和公司治理B．战略实施和战略风险管理C．风险监测和运营绩效D．风险识别和整体战略
75．商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。
下列
（）属于商业银行面临的项目风险。
A．我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈B．银行的信息系统安全性存在风险
C．银行缺乏独特的品牌形象D．银行产品开发失败
76．下列（）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。
A．明确商业银行的战略愿景和价值理念B．深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C．建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D．实现银行利润的最大化
77．商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。
关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是（）。
A．解决表面问题，不须深究B．错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓
C．正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理
D．容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视
78．商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。
A．准确预测未来风险事件B．预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C．如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会D．风险是无法避免的
79．下列关于财务比率的表述，正确的是（）。
A．盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B．杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C．流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D．效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
80．甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。
该申请（）。
A．合理，可以用利润来偿还贷款B．合理，可以给银行带来利息收入C．不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D．不合理，会产生新的费用，导致利润率下降
81．1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。
A．市场风险B．操作风险C．流动性风险D．信用风险
82．风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。
A．风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B．风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C．风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素D．风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
83．某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为（）。
A．3．33%B．3．86%C．4．72%D．5．05%
84．某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园（）。
A．若有超过贷款额的资金可以提供担保B．可以提供担保C．不能提供担保D．经银行同意即可提供担保
85．下列情形中，重新定价风险最大的是（）。
A．以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B．以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C．以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D．以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源
86．2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。
这种风险属于（）引发的风险。
A．人员因素B．系统缺陷C．内部流D．外部事件
87．借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。
A．流动性风险B．可获得性C．不可获性D．最终收益
88．战略风险属于一种（）。
A．短期的显性风险B．短期的潜在风险C．长期的显性风险D．长期的潜在风险
89．下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。
A．风险纠正B．风险防范C．市场退出D．风险救助
90．贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（）。
A．分散风险B．实现利益共享C．实现资产多元化D．增加收益
二、多项选择题。
以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。
（共40题．每题1分．共40分）
1．为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取（）等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。
A．人员培训B．总体组合限额C．资产证券化D．信用衍生产品E．授信集中度限额
2．以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是（）。
A．管理层风险分析B．地区风险分析C．生产和经营风险分析D．微观经济分析E．自然环境分析
3．200
升级会员 