风险管理-信用风险管理考试试题.docx
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风险管理-信用风险管理考试试题
一、单选题（本大题100小题．每题0.5分，共50.0分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
）第1题商业银行经济资本配置的作用主要体现在（A资本金管理和负债管理B资产管理和负债管理C风险管理和绩效考核D流动性管理和绩效考核
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】）两个方面。
[解析]风险管理和绩效考核是商业银行资本配置作用体现的两个方面。
第2题在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的（）。
A期权费B时间价值C内在价值D执行价格
【正确答案】：
A
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]股东初始投资就是买入一个期权，这个价格就，是该期权的期权费。
第3题假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（）区间内的概率约为68%。
A（1%，3%）B（0，4%）C（1.99%，2.01%）D（1.98%，2.02%）
【正确答案】：
A
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]68%的概率对应1倍标准差内，即（2%-1%，2%+1%）；方差0.01%，那么标准差为1%。
第4题下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（）。
A银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一C市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一D市场约束机制发挥外部监督作用．推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险
【正确答案】：
B
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]三大支柱是指最低资本要求、外部监管和市场约束。
第5题风险是指（A损失的大小B损失的分布C未来结果的不确定性D收益的分布
【正确答案】：
C）。
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]考查风险的定义，常考题型。
第6题风险管理评级是对银行风险管理系统，即（性、有效性进行评价并定级的过程。
A发现、计算、监管和防范风险B识别、计量、监测和控制风险C发现、计量、监管和控制风险D识别、计算、监测和防范风险
【正确答案】：
B
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】）的政策、程序、技术等的完整
[解析]按顺序应为“识别、计量、监测和控制风险”记忆。
第7题下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是（）。
A经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额×100%B最大十户存款比例=最大十户存款总额/各项存款×100%C存贷款比例不得超过75%D存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额
【正确答案】：
D
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]存贷款比例=各项贷款月/各项存款余额。
第8题操作风险损失数据的收集要遵循（A客观性、全面性、动态性、标准化）的原则。
B主观性、全面性、静态性、标准化C主观性、全面性、动态性、标准化D客观性、全面性、静态性、标准化
【正确答案】：
A
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]对照法，收起数据，客观性肯定好于主观性，动态化优于静态化。
第9题在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是（）。
（1）全员风险识别与报告
（2）控制活动识别与评估
（3）制定与实施控制优化方案
（4）报告自我评估工作与日常监控
（5）作业流程分析和风险识别与评估A
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）B
（4）
（1）
（5）
（3）
（2）C
（4）
（2）
（3）
（1）
（5）D
（1）
（5）
（2）
（3）
（4）
【正确答案】：
D
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]略第10题我国银行业监督管理的基本法律是（A《巴塞尔资本协议》B《巴塞尔新资本协议》C《银行业监督管理法》D《有效银行监管核心原则》
【正确答案】：
D
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】）。
[解析]少数股权属于核心资本。
第11题下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。
A内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全、环境、性别歧视和种族歧视等C员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险D缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现
【正确答案】：
D
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]是核心雇员流失造成风险的体现。
第12题以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?
（ACreditMetricsBKMV模型CVAR模型D高级计量法
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】）
[解析]VAR模型是针对市场风险计量的。
第13题连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（A6B4）件。
C8D2
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]本题考查风险管理的统计知识，23=8。
第14题操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（A公司治理结构B合规文化C信息系统建设D外部控制体系
【正确答案】：
D
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】）。
[解析]外部控制体系不是“内部环境因素”。
第15题现代商业银行的财务控制部门通常采取（值的变化。
A每月参照市场定价B每日参照市场定价C每日财务报表定价D每月财务报表定价
【正确答案】：
B
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】）的方法，及时捕捉市场价格、价
[解析]用排除法。
能得出市场价格、价值的变化，只有
A、B选项；又要“及时”，那只好选每日参照市场定价。
第16题
风险识别方法中常用的情景分析法是指（）。
A将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]基本概念，考查情景分析法定义。
第17题预期损失率的计算公式是（）。
A预期损失率=预期损失/资产风险敞口B预期损失率=预期损失/贷款资产总额C预期损失率=预期损失/风险资产总额D预期损失率=预期损失/资产总额
【正确答案】：
A
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]略第18题某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为（）亿元。
A5B45C50
D55
【正确答案】：
D
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]以资本表示的组合限额；资本X资本分配权重。
2006年的资；本1000亿元加上计划2007年投入的100亿元，可得本行业的资本（1000+100）×5%=55。
第19题商业银行不能通过（）的途径了解个人借款人的资信状况。
A查询人民银行个人信用信息基础数据库B查询税务部门个人客户信用记录C从其他银行购买客户借款记录D查询海关部门个人客户信用记录
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]商业银行不能从其他银行购买客户借款纪录。
除了上述三种方式之外，还可以通过法院获得。
第20题商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（A失误树分析方法B资产财务状况分析法C制作风险清单D情景分析法
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】）。
[解析]制作风险清单是银行识别风险最基本的方法；失误树分析用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不当行为；资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险；情景分析法是识别潜在风险。
第21题
某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。
A12.5%B15.0%C17.1%D11.3%
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%。
第22题下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（A董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B高级管理层是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施D风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】）。
[解析]A是由高级管理层负责的；B说的是董事会；D说的是监事会。
第23题按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和（）。
A控制派生风险B人力资源配置不当风险
C系统性风险D操作失误风险
【正确答案】：
A
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]本题考查操作风险的分类。
第24题采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于（A前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值B前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值C前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值D前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】）。
[解析]记忆题。
常考题目，加强记忆。
第25题风险因素与风险管理复杂程度的关系是（A风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
【正确答案】：
B
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】）。
[解析]考查风险因素与风险管理的关系。
第26题贷款转让按转让的资金流向可以分为（）。
A单笔贷款转让和组合贷款转让B一次性转让和回购式转让C无追索转让和有追索转让D代管式转让和非代管式转让
【正确答案】：
B
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]考查贷款转让按转让的资金流向的分类，考生要熟悉。
第27题关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是（）。
A根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]可以计提损失准备或者分配资本金。
第28题在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是（）。
A违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C违约损失率是一个事后概念D估计违约损失率的损失是会计损失
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。
客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露。
估计违约损失率的损失是经济损失。
第29题现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。
该指标的计算公式为（）。
A（现金头寸+应收存款）/总资产B现金头寸/总资产C现金头寸/总负债D（现金头寸+应收存款）/总负债
【正确答案】：
A
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]应收存款的流动性与现金相当，两者之和占总资产的比例可衡量资产的流动性。
第30题（）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
A资金交易业务B柜台业务C个人信贷业务D代理业务
【正确答案】：
D
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]题干出现了“委托”，“代为办理”，很明显为代理业务。
第31题按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（A在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券）。
B无法出售的贷款C可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D商业银行可出售的贷款组合
【正确答案】：
B
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]采取对比法：
无法售出肯定比可以售出流动性差，排除
C、D；债券的流动性较强，所以选B。
第32题某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（）。
A3.00%B3.11%C3.33%D3.58%
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）/2]×100%，净利润=销售收入×销售净利率。
第33题与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（A特殊性、非盈利性和可转化性B普遍性、非盈利性和可转化性C特殊性、盈利性和不可转化性D普遍性、盈利性和不可转化性
【正确答案】：
B
【本题分数】：
0.5分）。
【答案解析】
[解析]B为商业银行操作风险的三个特点；考生要掌握。
第34题商业银行的信贷业务不应集牛于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（）的风险管理策略。
A风险对冲B风险分散C风险转移D风险补偿
【正确答案】：
B
【本题分数】：
0.5分
【答案解析】
[解析]商业银行的管理策略之一就是要分散风险。
第35题商业银行将一部分贷款打包卖给其他金融机构，不能（A转移风险B实现资产多元化C降低这些贷款的违约概率D提高经济资本配置效率
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分第36题某公司2009年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2009年速动比率为（）。
A1.25B0.94C0.63）。
D1
【正确答案】：
B
【本题分数】：
0.5分第37题由于贷款组合中的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，因此贷款组合的整体风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。
A大于B小于C等于D不确定
【正确答案】：
B
【本题分数】：
0.5分第38题在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为（）亿元。
A2.5B0.8C2.0D1.6
【正确答案】：
D
【本题分数】：
0.5分第39题商业银行在制定单一客户授信限额时，在对客户进行信用评级后，首要工作是判断该客户的（）。
A最低债务承受额B最高债务承受额C平均债务承受额D一般债务承受额
【正确答案】：
B
【本题分数】：
0.5分第40题在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（）的基础上监测和控制榴关的风险暴露。
A多头头寸B空头头寸C净头寸D总头寸
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分第41题下列关于信用风险缓释合格保证的说法，不正确的是（）。
A采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的B同一风险暴露由两个保证人提供保证且不划分保证责任时，内部评级法初级法下可同时考虑多个保证人叠加的信用风险缓释作用C保证合同有效期间，银行每年对保证人的检查应不少于一次D采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重
【正确答案】：
B
【本题分数】：
0.5分第42题利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（A黑色预警法B红色预警法C指数预警法D统计预警法
【正确答案】：
C）。
【本题分数】：
0.5分第43题某企业客户在获得贷款后的第1年、第2年、第3年的边际死亡率分别6%、5%、4%，则该企业客户在3年到期后偿还贷款的概率为（）。
A84.3%B85%C85.7%D96%
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分第44题对国家风险的计量可以通过主权评级实现。
下列关于国家风险主权评级作用的说法，不正确的是（）。
A国家风险主权评级是指依照一定的程序和方法对主权国家（地区）的政治、经济和信用等级进行评定B国家风险主权评级决定了主权国政府在国际金融市场上进行融资的成本C国家风险主权评级越低，该主权国家非主权实体在国际市场上进行融资的成本越低D国家风险主权评级能够影响一个国家国际资本的流向
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分第45题某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元，则该笔贷款的违约损失率为（）。
A400bB60%C70%D80%
【正确答案】：
A
【本题分数】：
0.5分第46题下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（A净资产负债率B流动比率C管理层素质D现金比率
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分第47题某商业银行发放一笔100万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为（）。
A100%B75%C65%D35%
【正确答案】：
D
【本题分数】：
0.5分第48题下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）。
）。
A信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
【正确答案】：
B
【本题分数】：
0.5分第49题
某银行2009年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。
A880B1375C1100D1000
【正确答案】：
A
【本题分数】：
0.5分第50题下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是（A提出了信用风险计量的两种方法：
标准法和内部评级法B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分第51题下列关于内部评级体系的验证的说法，不正确的是（）。
）。
A银行可采取基准测试、返回检验等验证方法，对内部评级体系进行验证B验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的重要方式C负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查D验证频率应保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分第52题
下列关于监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。
A资产组合模型主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B资产组合模型必须直接估计每个暴露之间的相关性C资产组合模型可在估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上计量组合整体的未来价值概率分布D组织风险监测等同于单独监测组合内部每个资产
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分第53题下列关于单一法人客户现金流分析的说法，不正确的是（）。
A应着重分析投融资活动的现金流，分析经营活动现金流只起辅助作用B对不同期限的贷款，可以有不同的分析侧重点C需要考虑企业所处的不同发展阶段D在企业成长期，借款人正常经营活动的现金净流量可能是负值
【正确答案】：
A
【本题分数】：
0.5分第54题下列关于中国银监会对《巴塞尔新资本协议》实施范围的说法，不正确的是（）。
A新资本协议银行从2010年年底起开始实施《巴塞尔新资本协议》B银监会允许银行分阶段实施内部评级法，获得许可使用内部评级法时，采用内部评级法的资产覆盖率不得低于50%C获得银监会许可使用内部评级法的银行须制定分阶段实施规划，保证3年内资产覆盖率达到90%D新资本协议银行是指在其他国家或地区设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行
【正确答案】：
C
【本题分数】：
0.5分第55题
在法人客户评级模型中，Rickrack模型（A不适用于非上市公司）。
B运用LogiL/Probit回归技术预测客户的违约概率C核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
【正确答案】：
B
【本题分数】：
0.5分第56题某企业2009年净利润为0.5亿元人民币，2008年末总资产为10亿元人民币，2009年末总资产为15亿元人民币。
则该企业2009年的总资产收益率为（）。
A5.00%B4.00%C3.33%D3.00%
【正确答案】：
B
【本题分数】：
0.5分第57题某商业银行2009年给1000个客户发放了贷款，最后有5个客户违约，那么0.5%是这1000个客户的（）
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