20XX年中国精算师考试试题冲刺必看题3docWord格式文档下载.docx
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C.若Y=aX+b，a，b为常数，则随机变量Y的矩母函数为
D.在矩母函数的定义域|t|
E.在|t|
3.对于离散型分布：
问其分布的熵为多少?
A.0B.1C.-1.2D.1.2E.-1
4.下列关于纯保费法与损失率法的特点叙述不正确的是哪一项?
A.纯保费法需要严格定义的、一致的风险单位;
B.损失率法不能用于新业务的费率厘订;
C.当均衡保费难以计算时，损失率法更为适用;
D.纯保费法不需要当前费率;
E.损失率法须产生指示费率变化。
5.已知下表：
试计算指示费率整体水平变动。
A.0.08B.0.09C.0.10D.0.11E.0.12
6.设某险种索赔额为常数，试在正态假设下计算信度因子为的期望索赔次数，设P=0.90，k=0.05。
A.250B.260C.270D.280E.290
7.某一年期财产险，该险种在季度内保费收入是均匀的，保费收入如下：
问在年末按季应提取未到期责任准备金为多少万元?
A.820B.825C.830D.835E.840
8.设表中的理赔记录用韦伯分布来拟合，试用其0.2和0.7分位点估计参数，韦伯分布的分布函数为
A.1.3lB.1.32C.1.33D.1.34E.1.35
9.某公司的溢额再保险合同中，每一风险单位自留额为20万元，溢额分保限额为5根线，假设风险单位A的保险金额为150万元，当他遭受120万元损失时，溢额再保险接受人应理赔多少万元?
A.0B.60C.80D.100E.120
10.下面关于停止损失再保险的说法，哪一项是不正确的?
A.停止损失再保险使原保险人期望效用达到
B.使分保后的调节系数直达到
C.对于单次事故为理赔基础的停止损失再保险，即为超额赔款再保险
D.停止损失再保险为非比例再保险
E.停止损失再保险中ρP越大，自留风险越小11.根据下表中的信息计算目标损失率丁，假定利润因子为5%。
A.0.59B.0.61C.0.63D.0.65E.0.67
12.已知各支付年的未决赔款如下表所示：
假设年利率为5%，并假设各支付年的支付日期为7月1日，求1998年末的未决赔款准备金的折现现值。
A.1950B.1960C.1970D.1980E.1990
13.已知发生年1990年的索赔支付额和准备金情况如下表所示：
试计算发生年1990年，进展年3：
4的准备金支付率（PO）与赔案准备金进展率（CED），并说明其年初的准备金是否充足。
A.PO=l，CED=2.231，充足
B.PO=0.867，CED=1.077，不充足
C.PO=1.077，CED=2.231，不充足
D.PO=2.231，CED=0.867，不充足
E.PO=2.231，CED=1，充足
14.已知已报告索赔的赔付额比率进展如下：
试计算第二年的IBNR系数。
A.0.042B.0.044C.0.046D.0.048E.0.050
15.评估损失分布的贝叶斯方法是一种主观方法，其主观性的主要表现有几个?
A.1个B.2个C.3个D.4个
E.以上都不对
16.以下关于各种分布函数的论述，哪一项是不正确的?
B.若X1～N（0，1），且Xl，X2相互独立，则
C.若，则
D.若，则
E.若，则
17.未决赔款准备金包括下述选项中的哪一项?
A.未经保费
B.未经风险
C.IBNR索赔案件的赔付额
D.退休金
E.长期负债偿付
18.对某份溢额再保险合同，每一风险单位自留额为20万元，溢额分保限额为3根线，假设风险单位A的保险金额为120万元，当他遭受80万元损失时，溢额再保险接受人应摊赔多少万元?
A.36B.48C.60D.72
19.设T为一定时期总损失T=X1+X2+…+XN，其中N为索赔次数，Xi为第i次索赔的金额，并设Xi（i=1，…，N）互相独立同分布，且各Xi与N相互独立，那么下面公式错误的是哪一项?
20.获利随机变量分布的数理统计方法不包括下列选项中的哪一项?
A.分位点法B.极大似然法
C.直方图法D.相对似然法
E.以上方法全是数理统计法21.在用贝叶斯方法估计损失分布中，其主观性表现在何处?
A.选择先验分布B.确定似然函数
C.确定参数θ的经验分布D.选择损失函数
E.估计参数
22.下列关于再保险的说法，哪几项是正确的?
A。
成数再保险不能降低风险变量的方差
B.溢额再保险属于非比例再保险
C.“收益-最小方差原理”是指在获得收益的条件下使得方差最小的方法
D.二阶矩估计法可以用来计算相对自留额
E.各类风险单位同质性较高，可以忽略彼此的差异，不需要对各类风险单位分别计算时，可以采用绝对自留额法
23.以下对未知参数的贝叶斯估计中，分别选择二次损失函数、绝对误差函数、0-1误差函数，得到结果相同的有哪几项?
A.总体服从，未知参数p的先验分布为，求未知参数的贝叶斯估计
B.总体服从对数正态，未知参数μ的先验分布为U（0，1），求未知参数μ的贝叶斯估计
C.总体服从Exp（λ），未知参数λ的先验分布为U（0，∞），求未知参数μ的贝叶斯估计
D.总体服从Exp（λ），未知参数λ的先验分布为，求未知参数λ的贝叶斯估计
E.总体服从，未知参数λ的先验分布为，求未知参数λ的贝叶斯估计
24.确定连续状态的先验分布密度的方法有哪几项?
A.匹配法B.熵法C.分位点法
D.相对似然法E.直方图法
25.关于无赔额优付模型（NCD）的说法，下列哪几项是正确的?
A.NCD制度有助于减少组别中的风险非均匀性
B.可避免小额赔款发生
C.避免心理风险
D.实行了NCD后最终导致高折扣组别的保单比重增加
E.若给出转移矩阵，其中0
26.下面哪些选项不属于未到期责任准备金?
A.可报告至保险人的索赔案件的赔付额
B.IBNR索赔案件的赔付额
C.未经保费或未经风险
D.对于承保风险发生巨灾损失或大幅非正常波动引起的索赔案件的赔付额
E.其他支付项目，如退休金等
27.下列说法哪几项是正确的?
A.八分法可用于计提未到期责任准备金
B.逐案估计法对于赔案发生与赔付间延迟时间较短的险种较为适用
C.PPCI法只要考虑两方面的因素，即各发生年的索赔发生次数，以及发生索赔的平均索赔额
D.PPCF与PPCI方法的主要差别在于PPCF方法还要计算适当的赔款支付率
E.准备金进展法需要两个假定，即CED比率和PO比率
28.自留额的确定受到多方面的影响，下面说法哪几项是正确的?
A.公司资本越多，其自留风险也就越多
B.保险费率的制定会影响自留额
C.公司经营者的风险态度也会影响自留额
D.承保标的的风险状况也会影响自留额
E.从根本上讲，自留额的确定要以经营的稳定性或风险的控制为前提
29.关于费率厘订方法的叙述，下列哪几项是正确的?
A.计算纯保费时没有必要将索赔频率与平均索赔额分开来考虑
B.纯保费法需要严格定义的、一致的风险单位
C.对每张保单都用当前费率重新计算是计算均衡保费的方法
D.平行四边形法假设风险单位在经验期内均匀分布
E.冲销之所以存在的原因是由于指示级别相对数会产生一个不同于在当前费率下得到的平均级别相对数
30.关于信度理论的论述，下列哪几项是正确的?
A.部分信度的平方根法则只有在正态近似下成立
B.在经验估费法中，不同规模的风险的信度公式为Z=，其中P为期望损失
C.在平方损失函数条件下，用贝叶斯方法得到的信度因子Z的估计，与最小平方信度是一致的
D.假设先验数据为8，最近观察值为10，信度因子为0.6，那么所求的可信度估计值为9.2
E.在有限波动信度中，设C的估计量为，那么就是要使得，这里k，α都是很小的正数
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