计量经济学练习题及参考答案Word文档格式.docx
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1994年
2006年
2008年
最低的起征点
400元
800元
1600元
2000元
表城镇居民收入与消费的有关数据
城镇家庭平均每人可支配收入
（元）
城镇家庭平均每人全年消费性支出
平均每户城镇家庭就业人口数
（人）
城镇家庭平均每一就业者负担人数（含本人）
1985
1986
799
1987
1988
1104
1989
1211
2
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
5854
2000
4998
2001
2002
2003
2004
2005
10493
2006
2007
2008
若模型设定为：
Consumet=Ct+α1Incomet+α2Consumet-1+α3Employmentt+α4Burdent+α5d1t+α6d2t+α7d3t+α8d4t+εt
其中Consumet表示t期城镇居民家庭人均消费支出，Incomet表示t期城镇居民家庭人均可支配收入,Employmentt表示t期城镇居民家庭平均每户就业人口,Burdent表示t期城镇居民家庭平均每一就业者负担人数，dit（i=1,2,3,4）相应的虚拟变量。
1）构造用于描述个人所得税调整的虚拟变量，并简要说明其理由；
2）用散点图描述两两变量之间的关系，并给出你对模型设定的结论；
3）依据测算，选择你认为更能描述客观实际的模型，并简要说明其理由；
4）根据分析结果，你对提高个人所得税起征点影响居民消费的有效性能得出什么结论
录入如下数据
obs
CONSUME
INCOME
EMPLOYMENT
D1
D2
D3
D4
分别作如下回归：
DependentVariable:
CONSUME
Method:
LeastSquares
Date:
08/24/09Time:
13:
14
Sample（adjusted）:
19862008
Includedobservations:
23afteradjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
CONSUME（-1）
LOG（EMPLOYMENT）
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
15
16
Sample:
19852008
24
在统计学教材中，采用了方差分析方法分析了不同班次对劳动效率的影响，其样本数据为
表不同班次的劳动效率
早班
中班
晚班
37
47
40
35
51
42
33
48
39
50
41
36
试采用虚拟解释变量回归的方法对上述数据进行方差分析。
考虑到班次有三个属性，故在有截距项的回归方程中只能引入两个虚拟变量，按加法形式引入，模型设定形式为：
其中，
为劳动效率。
在Eviews中按下列格式录入数据：
Y
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
19
20
21
输入命令：
lsycd1d2，则有如下结果
Y
06/29/09Time:
16:
56
121
21
*
表中的*号部分表示在方差分析中需要用到的数据。
依据上述数据，有：
，
于是方差分析的结果为
方差来源
离差平方和
自由度
方差
F值
组间
组内
总和
JosephCappelleri基于1961-1966年的200只Aa级和Baa级债券的数据（截面数据和时间序列数据的合并数据），分别建立了LPM和Logit模型：
LPM
Logit
=1债券信用等级为Aa（穆迪信用等级）
=1债券信用等级为Baa（穆迪信用等级）
=债券的资本化率，作为杠杆的测度（
）
利润率（
利润率的标准差，测度利润率的变异性
总资产净值，测度规模
上述模型中
和
事先期望为负值，而
期望为正值（为什么）。
对于LPM，Cappelleri经过异方差和一阶自相关校正，得到以下结果：
=－
+
+×
10－7×
5i
Se=×
10－8）
对于Logit模型，Cappelleri在没有对异方差进行弥补的情形下用ML得以下结果：
试解决下列问题：
1）为什么要事先期望
为负值
2）在LPM中，当
>
0是否合理
3）对LPM的估计结果应做什么样的解释
4）已知
（千元），债券晋升Aa信用等级的概率有多大
练习题参考解答
1）
、
分别是债券的资本化率和利润率的标准差的回归系数。
债券的资本化率是长期债券的市值和总资本的市值的比率，若总资本的市值不变，长期债券的市值越高，即债券的资本化率越高，债券风险越高，则债券的信用等级越低，故
应为负值。
同样，利润率的标准差越大，表明债券的变异性越大，风险越高，则债券的信用等级越低，故
2）如上所述，
是不合理的。
3）经济解释：
在其他条件不变的情况下，给定资本的债券化率一个水平值b，资本的债券化率每上升1%，则债券的信用等级为Aa的概率下降%。
在其他条件不变的情况下，债券的利润率每上升1%，则债券的信用等级为Aa的概率上升%。
4）LPM
Logit
Greene在分析讲授某门经济学课程采用新的教学方法效应时，搜集了如下表所示的
数据，
表采用新的教学方法讲授某门经济学课程的数据
GRADE
GPA
TUCE
PSI
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
其中，Grade是学生在接受新教学方法（PSI，
）后学习成绩是否有所提高的虚拟变量，
，其他变量分别为平均级点GPA，非期末考试成绩分数TUCE。
试用Logit模型对此进行估计，并分析相应的边际效应。
在Eviews中按照给定数据进行录入，点击Quick，录入gradecgpatucepsi，点击method，在下拉菜单中，选择binary：
并选择logit，
则有：
GRADE
ML-BinaryLogit（Quadratichillclimbing）
06/29/05Time:
17:
44
132
32
Convergenceachievedafter5iterations
Covariancematrixcomputedusingsecondderivatives
z-Statistic
Hannan-Quinncriter.
Restr.loglikelihood
Avg.loglikelihood
LRstatistic（3df）
McFaddenR-squared
Probability（LRstat）
ObswithDep=0
Totalobs
ObswithDep=1
边际效应等于
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std.Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability
Sum
SumSq.Dev.
Observations
依据下列大型超市的调查数据，分析股份制因素是否对销售规模产生影响。
表某大型超市的调查数据
销售规模
性质
1345
非股份制
1566
2533
股份制
1144
1461
2435
1187
1602
1433
1715
1839
1496
2115
2218
1234
1639
2167
1529
1288
1402
3307
3389
3833
981
2365
3575
2613
1972
1926
2165
依题意可按加法类型引入虚拟变量：
。
键入命令LSYCD1，，估计的回归结果如下：
02/22/10Time:
54
149
49
AdjustedR-s
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